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8 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
 Adriano
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cff0d08fca | ||
|
Adriano
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21d3ba609d | ||
 Adriano Dal Pastro
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48435f6858 | ||
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Adriano Dal Pastro
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9879b46688 | ||
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Adriano Dal Pastro
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ca88e62a11 | ||
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Adriano Dal Pastro
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8fd2c16cac | ||
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Adriano
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31be1b43aa | ||
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Adriano
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bdcef09057 |
@@ -16,3 +16,4 @@ data/processed/
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*.pt
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*.pth
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notebooks/.ipynb_checkpoints/
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data/paper_trades/
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@@ -25,14 +25,16 @@ src/strategies/ → classe base Strategy ABC + indicatori condivisi
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indicators.py → keltner_ratio, detect_squeezes, ema, atr, rv, correlation
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src/live/ → paper trading live multi-strategia
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multi_runner.py → orchestratore: carica YAML, fetch candele, tick worker
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strategy_worker.py → worker indipendente: capital, trade log, stato persistente
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strategy_worker.py → worker indipendente: capital, trade log, stato persistente.
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Exit guidati da strategia (TP/SL/max_bars via Signal.metadata),
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fallback hold_bars/stop -2%. Usa fee_rt della strategia.
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strategy_loader.py → import dinamico classi Strategy da scripts/strategies/
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cerbero_client.py → client HTTP per Cerbero MCP (Deribit testnet)
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signal_engine.py → squeeze + ML real-time (per ML01)
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signal_engine.py → squeeze + ML real-time (legacy ML01, ora in waste) + validazione OOS
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telegram_notifier.py → notifiche Telegram per trade
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scripts/strategies/ → strategie attive (SQ01-SQ04, ML01)
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scripts/waste/ → strategie scartate (W01-W22 + REF originali)
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scripts/analysis/ → script di confronto e report
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scripts/strategies/ → strategie con edge validato OOS (solo MR01_bollinger_fade)
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scripts/waste/ → strategie scartate (W01-W28 + famiglia squeeze SQ/MT/ML/AD/CM/PD)
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scripts/analysis/ → ricerca/validazione OOS fee-aware (strategy_research, oos_validation, ...)
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strategies.yml → config multi-strategy paper trader
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docs/diary/ → diario di ricerca giornaliero
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docs/specs/ → specifiche di design
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@@ -44,8 +46,10 @@ data/raw/ → file .parquet OHLCV (gitignored)
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```bash
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uv sync # installa dipendenze
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uv run python -m src.data.downloader # scarica dati storici
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uv run python scripts/strategies/SQ02_squeeze_antifake_vol.py # miglior strategia robusta
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uv run python scripts/strategies/ML01_squeeze_gbm.py # squeeze + ML (GBM)
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uv run python scripts/strategies/MR01_bollinger_fade.py # strategia attiva (mean-reversion)
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uv run python scripts/analysis/strategy_research.py # ricerca strategie fee-aware OOS
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uv run python scripts/analysis/oos_validation.py # perche' la famiglia squeeze e' scartata
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uv run python scripts/analysis/validate_worker_mr01.py # replay worker reale su MR01
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uv run python -m src.live.multi_runner # paper trading live multi-strategia
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docker compose up -d # deploy Docker
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uv run pytest # test
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@@ -66,35 +70,82 @@ Token observer: nel file `secrets/observer.token` del progetto CerberoSuite.
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## Strategie attive
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Tutte le strategie estendono `src.strategies.base.Strategy` con interfaccia comune:
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`generate_signals() → backtest() → report()`.
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> **LEZIONE CRITICA (2026-05-28).** L'intera famiglia squeeze-breakout (SQ01-04,
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> MT01, ML01, AD01, CM01, PD01) è stata **scartata in `scripts/waste/`**: le
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> accuratezze storiche 76-82% erano un **artefatto di look-ahead**. Quei backtest
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> decidono la direzione con `sign(close[i]-close[i-1])` (la candela di breakout `i`)
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> ma entrano a `close[i-1]` — cioè comprano *prima* della candela che usano per
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> scegliere la direzione. Dal vivo il worker scopre il breakout solo a `close[i]`
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> ed entra lì: l'edge sparisce (win-rate ~47%, lancio di moneta). Sotto ingresso
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> onesto e fee reali **tutte perdono, anche a fee zero**. Inoltre i breakout
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> *rientrano* (mean-reversion > continuation). Vedi `scripts/analysis/oos_validation.py`
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> e `intrabar_test.py`.
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| Codice | Nome | Tipo | Accuracy | Note |
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|--------|------|------|----------|------|
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| SQ01 | Squeeze Base | Regole | 76.7% | Squeeze breakout puro, baseline |
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| SQ02 | Antifake+Vol | Regole | **79.7%** | **Miglior robusto** — 9 anni, Sharpe 5.01 |
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| SQ03 | Filtered | Regole | 79.2% | Filtri selezionabili (9 preset) |
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| SQ04 | Ultimate | Regole | 81.6% | Max accuracy ma concentrato 2018 |
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| ML01 | Squeeze+GBM | ML | 78.8% | Walk-forward, €8-12/day, DD basso |
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Tutte le strategie estendono `src.strategies.base.Strategy`
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(`generate_signals() → backtest()`). Le strategie mean-reversion condividono
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`src.strategies.fade_base.FadeStrategy` (backtest intrabar TP/SL/max_bars).
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**Strategie con edge netto validato OOS fee-aware (tutte fade/mean-reversion):**
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Per aggiungere una strategia:
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1. Crea script in `scripts/strategies/` che estende `Strategy`
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2. Aggiungi mapping in `src/live/strategy_loader.py` → `MODULE_MAP`
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3. Aggiungi entry in `strategies.yml` per paper trading
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| Codice | Nome | Meccanismo | Edge OOS netto (1h, fee 0.10% RT) | DD | Note |
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|--------|------|-----------|-----------------------------------|----|------|
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| **MR01** | Bollinger Fade | banda std attorno a SMA | BTC +201% / ETH +1238% | 15-72% | Fada la banda, TP alla media, SL ad ATR |
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| **MR02** | Donchian Fade | estremi canale H/L | BTC +172% / ETH enorme | 30-42% | Fada la rottura del canale, TP al centro |
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| **MR03** | Keltner Fade | canale ATR attorno a EMA | BTC +112% / ETH +886% | 20-66% | Banda indipendente da Bollinger |
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| **MR07** | Return Reversal | z dei rendimenti di barra | BTC +105% / ETH +195% | 25-46% | Fada il movimento estremo, exit in ATR; esposizione ~8% |
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**Lezione confermata:** l'edge è sempre *mean-reversion* (i breakout rientrano).
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Il trend-following (Donchian trend, RSI cross) e gli oscillatori senza filtro
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(RSI revert, ADX-filtered fade) perdono netti → restano scartati.
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Ogni strategia è robusta su **tutta** la sua griglia parametri (entrambi gli asset
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→ tutte positive OOS) e su **tutte** le fee 0.00-0.20% RT (margine ampio).
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MR01 validato col worker reale: BTC +196% / ETH +251% OOS (nov 2023→mag 2026).
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Ricerca completa: `scripts/analysis/strategy_research.py` (MR01) e
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`scripts/analysis/strategy_research_v2.py` (MR02/MR03/MR07).
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Validazione live-path: `scripts/analysis/oos_validation.py`.
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**Filtro trend (riduzione DD + aumento Acc).** Tutte le fade accettano i parametri
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opzionali `trend_max` / `ema_long`: saltano i segnali quando il prezzo è troppo
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esteso rispetto al trend di fondo (`|close − EMA(ema_long)| / ATR(14) > trend_max`),
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cioè quando si starebbe fadando un trend/crollo estremo. Con `trend_max=3.0`,
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`ema_long=200` (default in `strategies.yml`): accuratezza su tutti gli sleeve
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e DD giù drasticamente su ETH (MR01 71%→26%, MR02 42%→25%, MR03 66%→34%,
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MR07 46%→21%), edge OOS confermato (vedi `scripts/analysis/risk_portfolio.py`).
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Unica eccezione: MR03 BTC, dove il filtro peggiora entrambe → lasciato disattivo.
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Leva non robusta scartate: vol-target sizing e skip-alta-volatilità (peggiorano).
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**Portafoglio.** Diversificare su sotto-conti indipendenti equipesati (le 4 strategie
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× BTC/ETH, pos 0.15 ciascuno) abbatte il DD aggregato: ~14% full / ~10% OOS sul
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paniere di 8 sleeve, contro il 20-70% del singolo. È la vera leva anti-drawdown.
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**Metodologia obbligatoria per ogni nuova strategia** (per non ripetere l'errore squeeze):
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1. Ingresso eseguibile: direzione e prezzo decisi con dati **fino a `close[i]`**, mai `close[i-1]` con direzione da `i`.
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2. Backtest **NETTO** dopo fee realistiche Deribit (**0.10% RT** taker, non 0.20%) + leva.
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3. Validazione **out-of-sample** (held-out) + robustezza su griglia parametri + sweep fee.
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4. Crea script in `scripts/strategies/`, aggiungi a `MODULE_MAP` (`strategy_loader.py`) e a `strategies.yml`.
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Strategie scartate storiche in `scripts/waste/` (W01-W28 + la famiglia squeeze).
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**Verso €50/giorno.** Con 4 strategie indipendenti (MR01/MR02/MR03/MR07) × 2 asset
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(BTC/ETH) su €1000 ciascuna, il PnL medio storico aggregato è ben oltre €50/giorno;
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ma quei numeri sono backtest a leva 3x su 8 anni e includono anni eccezionali (es.
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ETH 2024). Stima onesta: il target è *plausibile* su un portafoglio diversificato di
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queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale reale.
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## Multi-Strategy Paper Trader
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Orchestratore che esegue N strategie in parallelo su dati live Cerbero, ognuna con €1000 USDC virtuali indipendenti.
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**Config:** `strategies.yml` — lista strategie con asset, tf, sizing, parametri.
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**Persistenza:** `data/paper_trades/{strategy}___{asset}__{tf}/` con `trades.jsonl` (append-only) + `status.json` (resume al restart).
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**Config:** `strategies.yml` — lista strategie con asset, tf, sizing, parametri. Attualmente solo MR01 (BTC/ETH 1h).
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**Persistenza:** `data/paper_trades/{strategy}___{asset}__{tf}/` con `trades.jsonl` (append-only) + `status.json` (resume al restart, include tp/sl/max_bars).
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**Hot-add:** aggiungi riga YAML → `docker compose restart` → storico intatto.
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**Exit strategia:** se un `Signal` porta `tp`/`sl`/`max_bars` in `metadata` (come MR01), il worker esce su take-profit/stop-loss/time-limit a quei livelli; altrimenti usa il fallback `hold_bars`/stop -2%.
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**Notifiche:** Telegram per ogni trade (richiede `.env` con `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e `TELEGRAM_CHAT_ID`).
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## Convenzioni
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- Strategie in `scripts/strategies/` con codice univoco (SQ01, ML01, ...).
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- Script scartati in `scripts/waste/` con prefisso W01-W22.
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- Strategie in `scripts/strategies/` con codice univoco (MR01, ...).
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- Script scartati in `scripts/waste/` (W01-W28 + famiglia squeeze).
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- Diario in `docs/diary/YYYY-MM-DD.md`. Aggiornare dopo ogni esperimento significativo.
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- Nessun dato sensibile nei commit (token, chiavi API). Usare `.gitignore`.
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- Verificare sempre assenza di data leakage prima di fidarsi dei risultati. In particolare: `returns[i-w : i]` include `close[i]` che è un candle nel futuro — usare `returns[i-w : i-1]`.
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@@ -102,6 +153,8 @@ Orchestratore che esegue N strategie in parallelo su dati live Cerbero, ognuna c
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## Attenzione
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- **Data leakage:** è stata trovata e corretta nello script 05. Ogni volta che si usano rendimenti logaritmici (`np.diff(np.log(close))`), ricordare che `returns[k]` usa `close[k+1]`. I feature devono fermarsi a `returns[i-2]` se il prezzo corrente è `close[i-1]`.
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- **Fee:** sempre 0.1% per lato (0.2% round-trip). Includere nel backtest.
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- **Fee:** Deribit perp reale = taker ~0.05%/lato (**0.10% round-trip**), maker ~0%. Usare 0.10% RT come baseline (lo 0.20% storico era pessimista 2x). Includere SEMPRE nel backtest: sono vincolo di prim'ordine, molte operazioni = morte per fee. Il worker usa `strategy.fee_rt` (MR01 = 0.001).
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- **Leva:** testato con 3x. Aumentare a 5x migliora i rendimenti ma raddoppia il drawdown.
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- **GBM:** GradientBoostingClassifier di scikit-learn. Ensemble di alberi decisionali sequenziali. Walk-forward per evitare leakage temporale.
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- **Cerbero `get_historical` (fix 2026-05-28):** `end_date` come data nuda è inclusivo dell'intera giornata fino all'ultima candela chiusa (es. `end=oggi` arriva fino ad ora, non più a mezzanotte); accettati anche timestamp con orario (`...T14:00:00`, naive=UTC); nessun cap a ~5000 righe (paginazione interna). Il client passa già `end=oggi`, ora corretto. Prima del fix il paper trader restava a zero trade perché il feed era fermo a mezzanotte.
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- **Dati ETH Deribit 15m:** 14-30%/anno di candele *flat* (O=H=L=C, volume 0, run fino a ~54h) per bassa liquidità del perpetuo. Verificato (2026-05-28): escluderle NON cambia i backtest (Δacc ≤0.5pp) → edge robusto. Resta un caveat operativo (slippage/fill in trading reale, irrilevante per paper). BTC pulito eccetto picco ~8% nel 2024.
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@@ -8,37 +8,56 @@ Partendo da un capitale iniziale di €1.000, raggiungere un profitto medio di
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## Risultati
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Oltre 30 strategie testate su dati storici 2018–2026 (BTC e ETH, timeframe 15m / 1h). Le migliori:
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> ⚠️ **Revisione 2026-05-28.** La famiglia squeeze-breakout (SQ/MT/ML/AD/CM/PD, con
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> accuracy storiche dichiarate 76-82%) è stata **scartata**: quei numeri erano un
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> **artefatto di look-ahead**. I backtest decidevano la direzione dalla candela di
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> breakout `close[i]` ma entravano a `close[i-1]` — impossibile dal vivo. Sotto
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> ingresso onesto (`close[i]`) e fee reali, l'edge sparisce e tutte perdono, anche
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> a fee zero. Dettagli e prove: `scripts/analysis/oos_validation.py`.
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| Codice | Strategia | Accuracy | Trades | Max DD | €/giorno | Robustezza |
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|--------|-----------|----------|--------|--------|----------|------------|
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| SQ02 | Antifake+Vol BTC 15m | **79.7%** | 1250 | 6.5% | €5.23 | ✅ 9/9 anni |
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| ML01 | Squeeze+GBM BTC 15m | 79.1% | 1929 | 5.5% | €8.45 | ✅ 5/5 anni |
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| SQ02 | Antifake+Vol ETH 15m | 78.6% | 942 | 3.4% | €4.33 | 8/9 anni |
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| SQ02 | Antifake+Vol BTC 1h | 78.0% | 473 | 3.5% | €3.85 | ✅ 9/9 anni |
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| SQ01 | Squeeze Base ETH 15m | 76.4% | 2948 | 6.2% | €10.31 | 9/9 anni |
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| ML01 | Squeeze+GBM ETH 15m | 76.7% | 1210 | 4.2% | €11.12 | 5/5 anni |
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Dopo una validazione **out-of-sample, fee-aware** di tutte le famiglie, l'unica con
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edge netto reale è il **mean-reversion** (i breakout *rientrano*, non continuano):
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La strategia più robusta (SQ02 BTC 15m) mantiene accuracy ≥73% ogni anno dal 2018 con Sharpe 5.01.
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| Codice | Strategia | Mercato | Edge OOS netto | Max DD | Robustezza |
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|--------|-----------|---------|----------------|--------|------------|
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| **MR01** | Bollinger Fade (mean-reversion) | BTC 1h | **+196 / +201%** | 15% | ✅ |
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| **MR01** | Bollinger Fade (mean-reversion) | ETH 1h | **+251%** | ~25% | ⚠️ DD alto |
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Netto dopo **fee realistiche Deribit 0.10% RT** (taker), leva 3x, pos 15%, su finestra
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held-out (nov 2023→mag 2026). MR01 è positivo su **tutta** la griglia parametri
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(`n∈{14,20,30,50}` × `k∈{2.0,2.5,3.0}`) e per **ogni** livello di fee 0.00-0.20% RT —
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margine di sicurezza ampio, niente parametro fortunato. Ri-validato col worker live reale.
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## Come funziona
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### Volatility Squeeze Breakout
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### MR01 — Bollinger Fade (mean-reversion)
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Il meccanismo centrale sfrutta i cicli naturali di compressione ed espansione della volatilità:
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La strategia attiva sfrutta il fatto, emerso dai dati, che su BTC/ETH a 1h gli estremi
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di prezzo **rientrano verso la media** più di quanto proseguano:
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1. **Compressione** — le Bollinger Bands entrano dentro i Keltner Channel (il prezzo si muove sempre meno, accumulando "energia").
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2. **Breakout** — le bande escono dal canale. Un impulso direzionale parte.
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3. **Filtri** — anti-fakeout (scarta breakout con retrace >60%) + volume confirmation (breakout >1.3× media).
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4. **ML opzionale** — un modello GradientBoosting (GBM), addestrato walk-forward su feature strutturali, conferma la direzione e filtra i segnali deboli.
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1. **Bollinger Bands** (window `n`, `k` deviazioni standard) sul close.
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2. **Entry** — quando il close esce *sotto* la banda inferiore → **long** (o *sopra* la superiore → **short**). Ingresso a `close[i]`, eseguibile dal vivo.
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3. **Take-profit** alla media mobile (il rientro atteso).
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4. **Stop-loss** a `sl_atr × ATR` oltre l'estremo; **time-limit** a `max_bars`.
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### Feature ML (44 dimensioni)
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Nessun look-ahead: direzione e livelli sono calcolati con dati fino a `close[i]`.
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- Rapporti body/shadow normalizzati su finestre multiple (12, 24, 48 candele)
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- Momentum, volatilità, skewness, kurtosis dei rendimenti logaritmici
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- Autocorrelazione lag-1 e profilo volumetrico
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- Durata della fase di squeeze e rapporto di espansione Keltner
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- Posizione del prezzo rispetto al range recente e ATR normalizzato
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### Perché lo squeeze breakout è stato abbandonato
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L'ipotesi originale era opposta — *continuazione* dopo la compressione di volatilità
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(Bollinger dentro Keltner → breakout direzionale). Su dati storici sembrava dare
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76-82% di accuracy, ma era un **artefatto di look-ahead**: il backtest entrava a
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`close[i-1]` con direzione decisa da `close[i]`. Replicando l'esecuzione reale
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(ingresso a `close[i]`) l'edge collassa al ~47% (lancio di moneta) e i costi fanno
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il resto. Il test sui breakout intra-barra a 5m conferma che il movimento *rientra*
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subito (mean-reversion), giustificando MR01. Tutta la famiglia squeeze è in `scripts/waste/`.
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### Lezione metodologica
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Ogni nuova strategia deve passare: (1) **ingresso eseguibile** senza look-ahead,
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(2) backtest **netto** dopo fee realistiche (0.10% RT Deribit), (3) validazione
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**out-of-sample** + robustezza su griglia parametri + sweep fee. Strumenti in
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`scripts/analysis/` (`strategy_research.py`, `oos_validation.py`, `intrabar_test.py`).
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## Struttura progetto
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@@ -56,12 +75,12 @@ PythagorasGoal/
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│ ├── strategy_worker.py # Worker indipendente con stato persistente
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│ ├── strategy_loader.py # Import dinamico classi Strategy
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│ ├── cerbero_client.py # Client HTTP per Cerbero MCP
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||||
│ ├── signal_engine.py # Squeeze + ML real-time (per ML01)
|
||||
│ ├── signal_engine.py # Squeeze + ML real-time (legacy) + validazione OOS
|
||||
│ └── telegram_notifier.py
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||||
├── scripts/
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│ ├── strategies/ # Strategie attive (SQ01-SQ04, ML01)
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||||
│ ├── waste/ # Strategie scartate (W01-W22)
|
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│ └── analysis/ # Script di confronto e report
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│ ├── strategies/ # Strategie con edge validato OOS (solo MR01_bollinger_fade)
|
||||
│ ├── waste/ # Strategie scartate (W01-W28 + famiglia squeeze SQ/MT/ML/AD/CM/PD)
|
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│ └── analysis/ # Ricerca/validazione OOS fee-aware (strategy_research, oos_validation, ...)
|
||||
├── strategies.yml # Config multi-strategy paper trader
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||||
├── data/
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│ └── raw/ # Parquet OHLCV (gitignored, ~70 MB)
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@@ -75,25 +94,32 @@ PythagorasGoal/
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## Strategie attive
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Tutte le strategie estendono `src.strategies.base.Strategy` con interfaccia comune: `generate_signals() → backtest() → report()`.
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||||
Tutte le strategie estendono `src.strategies.base.Strategy` (`generate_signals() → backtest()`).
|
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| Codice | Script | Tipo | Descrizione |
|
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|--------|--------|------|-------------|
|
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| SQ01 | `SQ01_squeeze_base.py` | Regole | Squeeze breakout puro |
|
||||
| SQ02 | `SQ02_squeeze_antifake_vol.py` | Regole | Squeeze + antifakeout + volume confirm |
|
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| SQ03 | `SQ03_squeeze_all_filters.py` | Regole | Squeeze + filtri selezionabili (9 preset) |
|
||||
| SQ04 | `SQ04_squeeze_ultimate.py` | Regole | Combo incrementali con correlazione/trend |
|
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| ML01 | `ML01_squeeze_gbm.py` | ML | Squeeze + GBM walk-forward |
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||||
| **MR01** | `MR01_bollinger_fade.py` | Mean-reversion | Fada la banda di Bollinger, TP alla media, SL ad ATR. Unica con edge netto validato OOS. |
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Per eseguire il backtest di una strategia:
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La famiglia squeeze (SQ01-04, ML01, MT01, PD01, CM01, AD01) è in `scripts/waste/`:
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edge storico = artefatto di look-ahead (vedi sezione *Come funziona*).
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Per eseguire il backtest della strategia:
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```bash
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||||
uv run python scripts/strategies/SQ02_squeeze_antifake_vol.py
|
||||
uv run python scripts/strategies/MR01_bollinger_fade.py
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||||
```
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||||
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||||
Per la ricerca/validazione fee-aware out-of-sample:
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||||
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||||
```bash
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||||
uv run python scripts/analysis/strategy_research.py # screening famiglie + deep-dive MR01
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||||
uv run python scripts/analysis/oos_validation.py # perche' la famiglia squeeze e' scartata
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||||
uv run python scripts/analysis/validate_worker_mr01.py # replay del worker live su MR01
|
||||
```
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||||
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||||
## Paper Trading Live
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||||
Il multi-strategy runner esegue N strategie in parallelo su dati live da Cerbero MCP, ognuna con €1000 USDC virtuali indipendenti.
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||||
Il multi-strategy runner esegue N strategie in parallelo su dati live da Cerbero MCP, ognuna con €1000 USDC virtuali indipendenti. Se un `Signal` porta `tp`/`sl`/`max_bars` in `metadata` (come MR01), il worker chiude su take-profit alla media / stop-loss ad ATR / time-limit; altrimenti usa il fallback `hold_bars`/stop -2%.
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||||
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||||
### Avvio
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@@ -116,10 +142,15 @@ defaults:
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||||
leverage: 3
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||||
strategies:
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||||
- name: SQ02_antifake_vol
|
||||
- name: MR01_bollinger_fade
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||||
asset: BTC
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||||
tf: 15m
|
||||
tf: 1h
|
||||
enabled: true
|
||||
params:
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||||
bb_window: 50
|
||||
k: 2.5
|
||||
sl_atr: 2.0
|
||||
max_bars: 24
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||||
```
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||||
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||||
Per aggiungere una strategia: nuova riga in `strategies.yml`, poi `docker compose restart`. Lo storico delle strategie esistenti rimane intatto.
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||||
@@ -130,9 +161,9 @@ Ogni strategia ha la sua directory in `data/paper_trades/`:
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||||
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||||
```
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||||
data/paper_trades/
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||||
SQ02_antifake_vol__BTC__15m/
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||||
MR01_bollinger_fade__BTC__1h/
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||||
trades.jsonl # Storico trade append-only
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||||
status.json # Stato corrente (resume al restart)
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||||
status.json # Stato corrente (resume al restart, include tp/sl/max_bars)
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||||
```
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||||
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||||
Notifiche Telegram per ogni trade (richiede `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e `TELEGRAM_CHAT_ID` in `.env`).
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||||
@@ -147,8 +178,8 @@ uv sync
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||||
# Scarica dati storici (~70 MB)
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||||
uv run python -m src.data.downloader
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||||
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||||
# Backtest strategia migliore
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||||
uv run python scripts/strategies/SQ02_squeeze_antifake_vol.py
|
||||
# Backtest strategia attiva
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||||
uv run python scripts/strategies/MR01_bollinger_fade.py
|
||||
|
||||
# Paper trading live
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||||
uv run python -m src.live.multi_runner
|
||||
|
||||
@@ -1,13 +0,0 @@
|
||||
{
|
||||
"capital": 1000,
|
||||
"in_position": false,
|
||||
"direction": 0,
|
||||
"entry_price": 0,
|
||||
"entry_time": "",
|
||||
"bars_held": 0,
|
||||
"total_trades": 0,
|
||||
"total_wins": 0,
|
||||
"started_at": "2026-05-27T21:16:02.087963+00:00",
|
||||
"last_bar_ts": 0,
|
||||
"last_update": "2026-05-27T21:16:04.705726+00:00"
|
||||
}
|
||||
@@ -1 +0,0 @@
|
||||
{"ts": "2026-05-27T21:16:02.087975+00:00", "worker": "ML01_squeeze_gbm__ETH__15m", "event": "INIT", "capital": 1000, "strategy": "ML01_squeeze_gbm", "asset": "ETH", "tf": "15m"}
|
||||
@@ -1,13 +0,0 @@
|
||||
{
|
||||
"capital": 1000,
|
||||
"in_position": false,
|
||||
"direction": 0,
|
||||
"entry_price": 0,
|
||||
"entry_time": "",
|
||||
"bars_held": 0,
|
||||
"total_trades": 0,
|
||||
"total_wins": 0,
|
||||
"started_at": "2026-05-27T21:16:02.087646+00:00",
|
||||
"last_bar_ts": 0,
|
||||
"last_update": "2026-05-27T21:16:04.584685+00:00"
|
||||
}
|
||||
@@ -1 +0,0 @@
|
||||
{"ts": "2026-05-27T21:16:02.087660+00:00", "worker": "SQ01_squeeze_base__BTC__15m", "event": "INIT", "capital": 1000, "strategy": "SQ01_squeeze_base", "asset": "BTC", "tf": "15m"}
|
||||
@@ -1,13 +0,0 @@
|
||||
{
|
||||
"capital": 1000,
|
||||
"in_position": false,
|
||||
"direction": 0,
|
||||
"entry_price": 0,
|
||||
"entry_time": "",
|
||||
"bars_held": 0,
|
||||
"total_trades": 0,
|
||||
"total_wins": 0,
|
||||
"started_at": "2026-05-27T21:16:02.087214+00:00",
|
||||
"last_bar_ts": 0,
|
||||
"last_update": "2026-05-27T21:16:04.339917+00:00"
|
||||
}
|
||||
@@ -1 +0,0 @@
|
||||
{"ts": "2026-05-27T21:16:02.087241+00:00", "worker": "SQ02_antifake_vol__BTC__15m", "event": "INIT", "capital": 1000, "strategy": "SQ02_antifake_vol", "asset": "BTC", "tf": "15m"}
|
||||
@@ -1,13 +0,0 @@
|
||||
{
|
||||
"capital": 1000,
|
||||
"in_position": false,
|
||||
"direction": 0,
|
||||
"entry_price": 0,
|
||||
"entry_time": "",
|
||||
"bars_held": 0,
|
||||
"total_trades": 0,
|
||||
"total_wins": 0,
|
||||
"started_at": "2026-05-27T21:16:02.087438+00:00",
|
||||
"last_bar_ts": 0,
|
||||
"last_update": "2026-05-27T21:16:04.463602+00:00"
|
||||
}
|
||||
@@ -1 +0,0 @@
|
||||
{"ts": "2026-05-27T21:16:02.087448+00:00", "worker": "SQ02_antifake_vol__ETH__15m", "event": "INIT", "capital": 1000, "strategy": "SQ02_antifake_vol", "asset": "ETH", "tf": "15m"}
|
||||
@@ -1,8 +0,0 @@
|
||||
{
|
||||
"in_position": false,
|
||||
"direction": null,
|
||||
"entry_price": 0,
|
||||
"entry_time": null,
|
||||
"bars_held": 0,
|
||||
"last_update": "2026-05-27T07:40:09.196718+00:00"
|
||||
}
|
||||
@@ -1,2 +0,0 @@
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T07:35:10.715321+00:00", "event": "TRAINING", "lookback_days": 365}
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T07:35:11.967644+00:00", "event": "TRAINING_DONE", "samples": 90, "up_ratio": 48.888888888888886, "train_accuracy": 100.0}
|
||||
@@ -1,3 +0,0 @@
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T07:36:03.120802+00:00", "event": "STARTUP", "equity": 101459.276155, "testnet": true}
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T07:36:03.121518+00:00", "event": "TRAINING", "lookback_days": 365}
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T07:36:04.249123+00:00", "event": "TRAINING_DONE", "samples": 90, "up_ratio": 48.888888888888886, "train_accuracy": 100.0}
|
||||
@@ -1,6 +0,0 @@
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T08:04:41.544464+00:00", "event": "TRAINING", "lookback_days": 365, "instrument": "ETH-PERPETUAL"}
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T08:04:42.704464+00:00", "event": "TRAINING_DONE", "samples": 90, "up_ratio": 48.888888888888886, "train_accuracy": 100.0}
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T08:04:42.918237+00:00", "event": "OPENING", "side": "buy", "amount": 0.216, "price": 2083.75, "virtual_capital": 1000.0, "notional": 450.0, "signal": {"direction": "buy", "probability": 0.75, "squeeze_duration": 10}}
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T08:04:43.143718+00:00", "event": "OPENED", "order_result": {"order": {"label": "pythagoras-squeeze", "price": 2292.25, "order_id": "USDC-209283595178", "user_id": 81070, "amount": 0.216, "instrument_name": "ETH_USDC-PERPETUAL", "direction": "buy", "time_in_force": "good_til_cancelled", "web": false, "api": true, "creation_timestamp": 1779869083116, "mmp": false, "replaced": false, "post_only": false, "reduce_only": false, "filled_amount": 0.216, "last_update_timestamp": 1779869083116, "average_price": 2083.9, "contracts": 216.0, "order_state": "filled", "order_type": "market", "is_liquidation": false, "risk_reducing": false}, "trades": [{"label": "pythagoras-squeeze", "timestamp": 1779869083116, "state": "filled", "price": 2083.9, "order_id": "USDC-209283595178", "user_id": 81070, "amount": 0.216, "instrument_name": "ETH_USDC-PERPETUAL", "direction": "buy", "index_price": 2083.37, "trade_seq": 6674514, "api": true, "mark_price": 2083.86, "matching_id": null, "tick_direction": 0, "profit_loss": 0.0, "mmp": false, "post_only": false, "reduce_only": false, "self_trade": false, "contracts": 216.0, "trade_id": "USDC-32731729", "fee_currency": "USDC", "order_type": "market", "fee": 0.2250612, "liquidity": "T", "risk_reducing": false}], "data_timestamp": "2026-05-27T08:04:43.126155+00:00"}}
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T08:04:46.361078+00:00", "event": "CLOSING", "reason": "test", "entry_price": 2083.75, "exit_price": 2083.95, "size": 0.216, "trade_pnl": 0.04, "fee": 0.9, "net_pnl": -0.86, "pnl_pct": -0.086, "bars_held": 0, "capital_before": 1000.0}
|
||||
{"timestamp": "2026-05-27T08:04:46.574322+00:00", "event": "CLOSED", "result": {"order_id": "USDC-209283608601", "state": "filled", "data_timestamp": "2026-05-27T08:04:46.555823+00:00"}, "net_pnl": -0.86, "pnl_pct": -0.086, "virtual_capital": 999.14}
|
||||
@@ -0,0 +1,193 @@
|
||||
# 2026-05-28 — Giorno 3: Bug dati Cerbero, paper trader fermo, fix MT01 multi-timeframe
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### 12:20 — Sintomo: paper trader live a zero trade
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||||
**Cosa:** check del container `pythagoras-multi` (multi-strategy paper trader, 6 strategie).
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||||
**Reale:** container healthy da ore, ma **0 trade** su tutte le strategie, tutte FLAT a €1000.
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||||
Primo falso indizio: `last_bar_ts: 0` in tutti gli `status.json`. Indagando il worker,
|
||||
quel campo si aggiorna **solo a posizione aperta** (contatore `hold_bars`), non ad ogni
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||||
candela → non è la causa. Il loop era vivo (status.json riscritti ogni 60s).
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||||
**Lezione:** non fidarsi del nome di un campo; verificare nel codice quando viene scritto.
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||||
L'healthcheck del container controlla solo l'esistenza di `status.json`, non la freschezza
|
||||
→ un loop bloccato risulterebbe comunque "healthy".
|
||||
|
||||
### 12:45 — Causa radice: bug lato Cerbero MCP `get_historical`
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||||
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||||
**Cosa:** probe dirette all'endpoint `/mcp-deribit/tools/get_historical`.
|
||||
**Reale:** due bug lato server:
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||||
1. **`end_date` data-nuda tronca a mezzanotte:** `end=oggi` restituiva candele solo fino a
|
||||
`oggi 00:00`. Il `df` live finiva sempre alla barra di mezzanotte e **non avanzava** durante
|
||||
la giornata → nessun breakout fresco sull'ultima barra → nessun ingresso (condizione worker
|
||||
`last_signal.idx >= last_idx - 1`).
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||||
2. **Cap a ~5000 righe** che ignora `start_date`: una richiesta di 365g a 15m restituiva ~52
|
||||
giorni. Ecco perché ML01 si addestrava su soli 88 samples (overfit, train_acc 100%).
|
||||
**Lezione:** lo zero-trade non era nelle strategie ma nel feed dati. Sempre validare la
|
||||
freschezza/copertura dei dati prima di sospettare la logica.
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||||
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### 13:30 — Fix lato Cerbero + verifica
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||||
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||||
**Cosa:** report passato al dev di `cerbero-mcp`; fix deployato (riavvio container) + doc
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||||
aggiornata in `cerbero-mcp/docs/API_REFERENCE.md`.
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||||
**Reale dopo deploy (verificato con probe):**
|
||||
- `end=oggi` (data nuda) → ultima candela = ora corrente (age ~3 min). ✅
|
||||
- 365g a 15m → **35.099 candele**, span 365.6g, nessun cap. ✅
|
||||
- Supportati anche timestamp con orario (`...T14:00:00`, naive = UTC). ✅
|
||||
|
||||
Nostro client (`src/live/cerbero_client.py`) invariato: passa già `end=oggi`, ora corretto.
|
||||
**Lezione:** "trust but verify" — la doc dichiarava i fix prima che fossero deployati; solo
|
||||
la probe diretta ha confermato cosa era davvero attivo sul server.
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||||
|
||||
### 14:00 — Problema residuo: MT01 usava un trend 1h STANTIO
|
||||
|
||||
**Cosa:** check di tutte le strategie sul percorso di codice reale con dati freschi.
|
||||
**Reale:**
|
||||
- Tutte le 6 strategie girano senza crash; SQ01/SQ02 generano molti segnali.
|
||||
- **MT01 leggeva il trend 1h dal parquet statico** (`load_data(asset,"1h")`), non da Cerbero.
|
||||
Il parquet finiva a mezzanotte → per ogni barra 15m di oggi `searchsorted` cadeva oltre la
|
||||
fine e si agganciava sempre alla candela di mezzanotte (gap 14.8h). La conferma
|
||||
multi-timeframe — il cuore di MT01 — era di fatto congelata e il gap cresce ogni giorno.
|
||||
- In `data/raw/` mancavano del tutto i parquet **15m** (`btc_15m`, `eth_15m`) → backtest 15m rotti.
|
||||
**Lezione:** una strategia live che dipende da un file statico ha un punto cieco temporale;
|
||||
il dato live e quello di backtest devono provenire da fonti coerenti.
|
||||
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||||
### 14:30 — Fix MT01: trend 1h live da Cerbero
|
||||
|
||||
**Cosa:** modifica al runner perché MT01 prenda l'1h live, non dal parquet.
|
||||
- `MT01.generate_signals` accetta un `df_1h` opzionale (fallback al parquet se assente).
|
||||
- `StrategyWorker.tick(df, df_1h=None)` lo inoltra ai signal.
|
||||
- `multi_runner` fa fetch 1h live (resolution 60) per gli asset MT01 ad ogni poll (`htf_cache`).
|
||||
**Reale (verificato a codice montato, pre-rebuild):** gap del trend 1h sull'ultima barra
|
||||
**0.75h** (fresco) contro **14.8h** col parquet statico. Segnali invariati sullo storico.
|
||||
**Lezione:** isolare la dipendenza dal file statico rende MT01 immune al drift tra un
|
||||
`download_all()` e l'altro.
|
||||
|
||||
### 14:55 — Rigenerazione dati + rebuild
|
||||
|
||||
**Cosa:** `download_asset` per 15m+1h (saltati 1m/5m, lenti e inutilizzati), poi
|
||||
`docker compose up -d --build` (il codice `src/` è baked nell'immagine).
|
||||
**Reale:** parquet rigenerati con storia completa 2018→2026 e freschi (15m fino alle 14:45,
|
||||
1h fino alle 14:00). Container ripartito: 6 strategie attive, ML01 riaddestrato su **534
|
||||
samples** (anno pieno), MT01 senza errori, fetch 1h live OK.
|
||||
|
||||
### 15:00 — Regressione backtest sui dati rigenerati
|
||||
|
||||
**Cosa:** rilanciati i backtest per confermare che i numeri documentati si riproducano sui
|
||||
dati ricreati da zero (BTC/ETH 15m, hold=3, fee 0.2% RT, leva 3x, pos 15%).
|
||||
**Reale:** accuratezze e drawdown **identici**, solo +1/+3 trade dalle barre recenti in più.
|
||||
|
||||
| Strategia | Ottenuto | Documentato | Esito |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| SQ01 BTC 15m | 76.7% / DD 6.7% / 4063t | 76.7% / 6.7% / 4062 | ✓ |
|
||||
| SQ01 ETH 15m | 76.4% / 6.2% / 2951t | 76.4% / 6.2% / 2948 | ✓ |
|
||||
| SQ02 BTC 15m | 79.7% / 6.5% / 1251t | 79.7% / 6.5% / 1250 | ✓ |
|
||||
| SQ02 ETH 15m | 78.6% / 3.4% / 944t | 78.6% / 3.4% / 942 | ✓ |
|
||||
| **MT01 BTC 15m (ema20+vol)** | **82.7% / 5.9% / 503t** | 82.7% / 5.9% / 503 | ✓ esatto |
|
||||
| MT01 ETH 15m (ema20+vol) | 81.2% / 2.9% / 404t | — | ok |
|
||||
|
||||
**Lezione:** l'integrità dei dati rigenerati è confermata — la pipeline di download produce
|
||||
risultati riproducibili. La config live di MT01 (ema20+vol) coincide col best documentato.
|
||||
|
||||
### Punti aperti
|
||||
|
||||
1. **Backtest e drift dati:** MT01 live ora è immune (1h da Cerbero), ma i backtest girano
|
||||
sempre sui dati fino all'ultimo `download_all()`. Per dati di backtest sempre freschi
|
||||
serve uno scheduling del download (cron/job).
|
||||
2. **Healthcheck:** valutare un check su mtime di `status.json` (< 180s) per rilevare uno
|
||||
stallo del loop, non solo l'esistenza del file.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 23:00 — 3 nuove strategie con edge OOS fee-aware (branch `strategy_free`)
|
||||
|
||||
**Obiettivo:** trovare almeno 3 nuove strategie (oltre MR01), edge netto validato
|
||||
out-of-sample e fee-aware, per il target €1.000 → ~€50/giorno.
|
||||
|
||||
**Metodologia (invariata dalla lezione squeeze):** ingresso eseguibile a `close[i]`
|
||||
(nessun look-ahead), backtest netto dopo fee Deribit 0.10% RT + leva 3x, OOS = ultimo
|
||||
30% held-out, robustezza su griglia parametri + sweep fee 0.00–0.20% RT, exit
|
||||
TP/SL intrabar o time-limit, una posizione per volta, capitale composto.
|
||||
|
||||
**Candidati** (`scripts/analysis/strategy_research_v2.py`), tutti mean-reversion
|
||||
(l'edge è sempre il rientro, mai la continuazione):
|
||||
|
||||
| Candidato | Esito | Motivo |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **MR02 Donchian Fade** | ✅ | Robusto su tutta la griglia `n × sl_atr` e tutte le fee |
|
||||
| **MR03 Keltner Fade** | ✅ | Robusto su tutta la griglia `n × k`; banda ATR, indipendente da Bollinger |
|
||||
| **MR07 Return Reversal** | ✅ | Intero blocco `tp_atr=2.0` positivo full+OOS; esposizione ~8% |
|
||||
| MR04 Z-score Reversion | ⛔ | Robusto ma è MR01 riparametrizzato (stessa banda std): edge non *nuovo* |
|
||||
| MR05 Bollinger + filtro ADX | ⛔ | Non robusto: negativo su gran parte della griglia BTC |
|
||||
| MR06 RSI(2) Connors | ⛔ | ETH 1h negativo; non robusto su entrambi gli asset |
|
||||
|
||||
**Risultati** (netto 0.10% RT, leva 3x, OOS, 1h):
|
||||
|
||||
| Codice | Meccanismo | BTC OOS | ETH OOS | DD (full) |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| MR02 | estremi canale Donchian H/L | +172% | enorme | 30% / 42% |
|
||||
| MR03 | canale ATR su EMA | +112% | +886% | 37% / 66% |
|
||||
| MR07 | z dei rendimenti di barra | +105% | +195% | 25% / 46% |
|
||||
|
||||
**Validazione live-path** (`oos_validation.py`, legge `strategies.yml`, exit hold
|
||||
del worker): tutte e tre positive netto OOS su tutto lo sweep fee, anche al
|
||||
pessimistico 0.20% RT → edge robusto pure al meccanismo di exit.
|
||||
|
||||
**Verifiche:** equivalenza esatta backtest produzione vs research engine (MR02 BTC:
|
||||
2039 trade, DD 29% identici); le 3 classi si caricano dal `strategy_loader`;
|
||||
aggiunte a `strategies.yml` (BTC+ETH 1h). Nessuna suite di test nel progetto.
|
||||
|
||||
**Onestà sul target:** con 4 fade indipendenti × 2 asset il PnL storico aggregato
|
||||
supera €50/giorno, ma sono backtest a leva 3x su 8 anni con annate eccezionali
|
||||
(ETH 2024). Plausibile ma da confermare col paper trader live prima del capitale reale.
|
||||
DD alto su ETH (MR03 ~66%, come MR01) → leva più bassa consigliata per quell'asset.
|
||||
|
||||
**File:** `strategy_research_v2.py`, `src/strategies/fade_base.py`,
|
||||
`scripts/strategies/MR0{2,3,7}_*.py` (nuovi); `strategy_loader.py`, `strategies.yml`,
|
||||
`CLAUDE.md` (aggiornati).
|
||||
**Lezione confermata:** ogni edge robusto trovato finora è mean-reversion; ogni
|
||||
variante trend/continuation o oscillatore senza filtro perde netto.
|
||||
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---
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### 23:45 — Aumentare Acc e ridurre DD (filtro trend + portafoglio)
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||||
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**Obiettivo:** alzare accuratezza e abbassare drawdown sulle 4 fade, senza
|
||||
distruggere l'edge né overfittare (ogni leva misurata FULL **e** OOS).
|
||||
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||||
**Diagnosi:** perdite/DD concentrati 2018–2021 (bear/covid/caos vol), su ETH DD
|
||||
pieno 66–71%. Banco di prova: `scripts/analysis/risk_improvements.py` e
|
||||
`risk_portfolio.py`.
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||||
**Leve testate:**
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||||
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| Leva | Esito | Motivo |
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|---|---|---|
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||||
| Sizing vol-target (size ∝ 1/dist-SL) | ⛔ | Over-size sui trade a stop stretto → DD su, ritorno giù |
|
||||
| Skip alta volatilità (ATR% in coda alta) | ⛔ | L'alta vol è *positiva* per le fade (più reversione): Acc e ritorno giù |
|
||||
| **Filtro trend** (`\|close−EMA200\|/ATR > soglia` → salta) | ✅ | Non fada trend/crolli estremi: Acc↑ ovunque, DD↓ molto su ETH, OOS regge |
|
||||
| **Portafoglio** equipesato (sotto-conti indipendenti) | ✅ | Curve poco correlate → DD aggregato 14% (full)/10% (OOS) vs 20-70% singolo |
|
||||
|
||||
**Filtro trend — sweep soglia** (assoluta in ATR, regola unica per tutte = niente
|
||||
overfit): 3.0 ATR è l'equilibrio (2.0 taglia troppo ritorno). Effetto su config
|
||||
deployata (base → filtro):
|
||||
|
||||
| Sleeve | Acc | DD |
|
||||
|---|---|---|
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||||
| MR01 ETH | 46→55 | **71→26** |
|
||||
| MR02 ETH | 49→55 | 42→25 |
|
||||
| MR03 ETH | 49→52 | 66→34 |
|
||||
| MR07 ETH | 48→54 | 46→21 |
|
||||
| MR01 BTC | 51→54 | 32→34* |
|
||||
| MR02 BTC | 48→52 | 29→23 |
|
||||
| MR07 BTC | 49→53 | 25→18 |
|
||||
| MR03 BTC | 47→47 | 37→37 (filtro OFF) |
|
||||
|
||||
\*MR01 BTC: DD full +2pt ma Acc +3.7 e DD OOS piatto (14.8→15.0). **MR03 BTC**:
|
||||
il filtro peggiora entrambe (unico sleeve) → lasciato disattivo nello yaml.
|
||||
|
||||
**Implementazione:** helper `trend_distance()` in `fade_base.py`; param opzionali
|
||||
`trend_max`/`ema_long` (default None = retro-compatibile) in tutte le strategie
|
||||
(MR01/02/03/07); `strategies.yml` con `trend_max: 3.0, ema_long: 200` (eccetto
|
||||
MR03 BTC). Verificato: equivalenza produzione vs ricerca.
|
||||
|
||||
**Lezione:** il modo onesto di ridurre il DD non è strozzare il sizing (peggiora),
|
||||
ma (a) non opporsi a trend estremi e (b) diversificare su strategie scorrelate.
|
||||
@@ -0,0 +1,188 @@
|
||||
"""Test ingresso intra-barra: rottura banda squeeze rilevata sul 5m vs close 15m.
|
||||
|
||||
Domanda: entrando sul 5m appena il prezzo rompe la banda di Bollinger dello
|
||||
squeeze (bande dall'ultima barra 15m CHIUSA -> nessun look-ahead), si recupera
|
||||
parte del movimento che l'ingresso al close della barra 15m si perde?
|
||||
|
||||
Confronto a parita' di EXIT (stesso wall-clock): l'unica differenza e' il prezzo
|
||||
d'ingresso (5m anticipato vs close 15m ritardato). La differenza di rendimento e'
|
||||
esattamente lo "scatto" del breakout catturato in piu'.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import sys
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
|
||||
|
||||
from src.data.downloader import load_data
|
||||
from src.live.signal_engine import keltner_ratio
|
||||
|
||||
OOS_START = "2023-11-20"
|
||||
BB_W = 14
|
||||
SQ_THR = 0.8
|
||||
MIN_DUR = 5
|
||||
LEV = 3.0
|
||||
POS = 0.15
|
||||
M15 = 15 * 60 * 1000
|
||||
M5 = 5 * 60 * 1000
|
||||
|
||||
|
||||
def build_15m_levels(df15: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
|
||||
c = df15["close"].values
|
||||
h = df15["high"].values
|
||||
l = df15["low"].values
|
||||
n = len(c)
|
||||
kcr = keltner_ratio(c, h, l, BB_W)
|
||||
ma = np.full(n, np.nan)
|
||||
sd = np.full(n, np.nan)
|
||||
for t in range(BB_W, n):
|
||||
w = c[t - BB_W + 1 : t + 1]
|
||||
ma[t] = w.mean()
|
||||
sd[t] = w.std()
|
||||
upper = ma + 2 * sd
|
||||
lower = ma - 2 * sd
|
||||
|
||||
# durata squeeze consecutiva e maturita'
|
||||
dur = np.zeros(n, dtype=int)
|
||||
run = 0
|
||||
for t in range(n):
|
||||
if not np.isnan(kcr[t]) and kcr[t] < SQ_THR:
|
||||
run += 1
|
||||
else:
|
||||
run = 0
|
||||
dur[t] = run
|
||||
mature = dur >= MIN_DUR
|
||||
|
||||
return pd.DataFrame({
|
||||
"ts15": df15["timestamp"].values,
|
||||
"close_time15": df15["timestamp"].values + M15,
|
||||
"close15": c,
|
||||
"upper": upper,
|
||||
"lower": lower,
|
||||
"mature": mature,
|
||||
})
|
||||
|
||||
|
||||
def run_asset(asset: str, hold_min: int, fee_rt: float) -> dict:
|
||||
df5 = load_data(asset, "5m").reset_index(drop=True)
|
||||
df15 = load_data(asset, "15m").reset_index(drop=True)
|
||||
lvl = build_15m_levels(df15)
|
||||
|
||||
d5 = pd.DataFrame({
|
||||
"ts5": df5["timestamp"].values,
|
||||
"close_time5": df5["timestamp"].values + M5,
|
||||
"close5": df5["close"].values,
|
||||
})
|
||||
|
||||
# banda armata: ultima barra 15m CHIUSA prima della chiusura del bar 5m
|
||||
armed = pd.merge_asof(
|
||||
d5.sort_values("close_time5"),
|
||||
lvl[["close_time15", "upper", "lower", "mature"]].sort_values("close_time15"),
|
||||
left_on="close_time5", right_on="close_time15", direction="backward",
|
||||
)
|
||||
# barra 15m CONTENENTE il bar 5m (per l'ingresso ritardato a close 15m)
|
||||
cont = pd.merge_asof(
|
||||
d5.sort_values("ts5"),
|
||||
lvl[["ts15", "close15", "close_time15"]].rename(
|
||||
columns={"close_time15": "cont_close_time"}).sort_values("ts15"),
|
||||
left_on="ts5", right_on="ts15", direction="backward",
|
||||
)
|
||||
|
||||
m = armed.copy()
|
||||
m["cont_close"] = cont["close15"].values
|
||||
m["cont_close_time"] = cont["cont_close_time"].values
|
||||
|
||||
oos_ms = int(pd.Timestamp(OOS_START, tz="UTC").timestamp() * 1000)
|
||||
close5 = m["close5"].values
|
||||
ct5 = m["close_time5"].values
|
||||
upper = m["upper"].values
|
||||
lower = m["lower"].values
|
||||
mature = m["mature"].values
|
||||
cont_close = m["cont_close"].values
|
||||
cont_ct = m["cont_close_time"].values
|
||||
n = len(m)
|
||||
|
||||
cap_e = cap_l = 1000.0 # equity ingresso early(5m) e late(15m)
|
||||
peak_e = peak_l = 1000.0
|
||||
dd_e = dd_l = 0.0
|
||||
trades = win_e = win_l = 0
|
||||
thrust_sum = 0.0
|
||||
fee = fee_rt * LEV
|
||||
busy_until = -1
|
||||
|
||||
for i in range(n):
|
||||
if ct5[i] < oos_ms or ct5[i] <= busy_until:
|
||||
continue
|
||||
if not mature[i] or np.isnan(upper[i]):
|
||||
continue
|
||||
if close5[i] > upper[i]:
|
||||
d = 1
|
||||
elif close5[i] < lower[i]:
|
||||
d = -1
|
||||
else:
|
||||
continue
|
||||
|
||||
entry_e = close5[i]
|
||||
entry_l = cont_close[i]
|
||||
exit_time = cont_ct[i] + hold_min * 60 * 1000
|
||||
# primo close 5m al/oltre exit_time
|
||||
j = np.searchsorted(ct5, exit_time, side="left")
|
||||
if j >= n:
|
||||
break
|
||||
exit_p = close5[j]
|
||||
|
||||
ret_e = ((exit_p - entry_e) / entry_e) * d * LEV - fee
|
||||
ret_l = ((exit_p - entry_l) / entry_l) * d * LEV - fee
|
||||
thrust_sum += (entry_l - entry_e) / entry_e * d * 100 # scatto % (no leva)
|
||||
|
||||
cb_e, cb_l = cap_e, cap_l
|
||||
cap_e = max(cb_e + cb_e * POS * ret_e, 10.0)
|
||||
cap_l = max(cb_l + cb_l * POS * ret_l, 10.0)
|
||||
peak_e = max(peak_e, cap_e); dd_e = max(dd_e, (peak_e - cap_e) / peak_e)
|
||||
peak_l = max(peak_l, cap_l); dd_l = max(dd_l, (peak_l - cap_l) / peak_l)
|
||||
trades += 1
|
||||
win_e += ret_e > 0
|
||||
win_l += ret_l > 0
|
||||
busy_until = exit_time
|
||||
|
||||
return {
|
||||
"trades": trades,
|
||||
"avg_thrust": thrust_sum / trades if trades else 0.0,
|
||||
"early_win": win_e / trades * 100 if trades else 0.0,
|
||||
"late_win": win_l / trades * 100 if trades else 0.0,
|
||||
"early_ret": (cap_e / 1000 - 1) * 100,
|
||||
"late_ret": (cap_l / 1000 - 1) * 100,
|
||||
"early_dd": dd_e * 100,
|
||||
"late_dd": dd_l * 100,
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
for fee_rt in (0.002, 0.001):
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" INGRESSO INTRA-BARRA 5m vs CLOSE 15m — OOS da {OOS_START} | leva={LEV:.0f}x "
|
||||
f"| fee={fee_rt*100:.2f}% RT")
|
||||
print(" EARLY = entra al close 5m che rompe la banda | LATE = entra al close della barra 15m | stesso exit")
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" {'Asset':>5s}{'Hold':>6s}{'Trd':>6s}{'Scatto%':>9s}"
|
||||
f"{'EARLY win%':>12s}{'EARLY ret%':>12s}{'LATE win%':>11s}{'LATE ret%':>11s}{'Δret%':>9s}")
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
for hold_min in (15, 30, 45):
|
||||
r = run_asset(asset, hold_min, fee_rt)
|
||||
print(f" {asset:>5s}{hold_min:>5d}m{r['trades']:>6d}{r['avg_thrust']:>+9.3f}"
|
||||
f"{r['early_win']:>12.1f}{r['early_ret']:>+12.1f}"
|
||||
f"{r['late_win']:>11.1f}{r['late_ret']:>+11.1f}"
|
||||
f"{r['early_ret']-r['late_ret']:>+9.1f}")
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
print(" Scatto% = movimento medio (no leva) catturato tra rottura 5m e close 15m, nella direzione.")
|
||||
print(" Δret% = vantaggio dell'ingresso anticipato. Se ~0 o negativo, il 5m non aiuta.\n")
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
||||
@@ -0,0 +1,259 @@
|
||||
"""Validazione out-of-sample fee-aware di tutte le strategie live.
|
||||
|
||||
Per ognuna delle 6 config in strategies.yml:
|
||||
- split temporale held-out (train = primi (1-test_frac), test = ultimo test_frac)
|
||||
- ML01 (SignalEngine): allena sul train, predice sul test (come il worker live)
|
||||
- rule-based: i segnali sono causali, si valutano quelli nella finestra test
|
||||
- simulazione fedele al worker live: una posizione per volta (non-overlap),
|
||||
uscita a `hold` barre o stop a -2%, fee round-trip e leva inclusi
|
||||
|
||||
Stampa, per ogni config: numero trade nel test, win% lordo e netto, return netto,
|
||||
costo commissioni, e confronto lordo-vs-netto per isolare l'impatto delle fee.
|
||||
Usa i parquet locali (data/raw), nessuna chiamata di rete.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import sys
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
import yaml
|
||||
|
||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
|
||||
|
||||
from src.data.downloader import load_data
|
||||
from src.live.strategy_loader import load_strategy
|
||||
from src.live.signal_engine import SignalEngine, keltner_ratio, build_features
|
||||
|
||||
TEST_FRAC = 0.30
|
||||
STOP_PCT = -0.02
|
||||
|
||||
|
||||
def simulate(entries: list[tuple[int, int]], close: np.ndarray, hold: int,
|
||||
fee_rt: float, lev: float, pos: float,
|
||||
initial: float = 1000.0, entry_offset: int = 0) -> dict:
|
||||
"""FSM fedele al worker live: non-overlap, hold N barre o stop -2%.
|
||||
|
||||
entry_offset: 0 = ingresso a close[i] (worker live); 1 = close[i-1]
|
||||
(convenzione del backtest storico, che conosce la direzione di barra i).
|
||||
"""
|
||||
n = len(close)
|
||||
capital = peak = initial
|
||||
max_dd = 0.0
|
||||
fees_eur = gross_eur = 0.0
|
||||
wins_gross = wins_net = n_trades = 0
|
||||
last_exit = -1
|
||||
|
||||
for i, d in entries:
|
||||
e = i - entry_offset
|
||||
if e <= last_exit or e < 0 or e + 1 >= n:
|
||||
continue
|
||||
entry = close[e]
|
||||
exit_price = close[min(e + hold, n - 1)]
|
||||
for k in range(1, hold + 1):
|
||||
j = e + k
|
||||
if j >= n:
|
||||
exit_price = close[n - 1]
|
||||
break
|
||||
if k < hold and (close[j] - entry) / entry * d <= STOP_PCT:
|
||||
exit_price = close[j]
|
||||
break
|
||||
if k == hold:
|
||||
exit_price = close[j]
|
||||
|
||||
actual = (exit_price - entry) / entry * d # movimento prezzo * direzione (no leva)
|
||||
gross = actual * lev
|
||||
fee = fee_rt * lev
|
||||
net = gross - fee
|
||||
|
||||
cap_before = capital
|
||||
capital = max(cap_before + cap_before * pos * net, 10.0)
|
||||
gross_eur += cap_before * pos * gross
|
||||
fees_eur += cap_before * pos * fee
|
||||
peak = max(peak, capital)
|
||||
max_dd = max(max_dd, (peak - capital) / peak)
|
||||
|
||||
n_trades += 1
|
||||
wins_gross += actual > 0
|
||||
wins_net += net > 0
|
||||
last_exit = e + hold
|
||||
|
||||
return {
|
||||
"trades": n_trades,
|
||||
"win_gross": wins_gross / n_trades * 100 if n_trades else 0.0,
|
||||
"win_net": wins_net / n_trades * 100 if n_trades else 0.0,
|
||||
"net_return_pct": (capital / initial - 1) * 100,
|
||||
"net_eur": capital - initial,
|
||||
"gross_eur": gross_eur,
|
||||
"fees_eur": fees_eur,
|
||||
"final_capital": capital,
|
||||
"max_dd": max_dd * 100,
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def rule_entries(name: str, df: pd.DataFrame, params: dict, split: int) -> list[tuple[int, int]]:
|
||||
strat = load_strategy(name)
|
||||
ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
sigs = strat.generate_signals(df, ts, **params)
|
||||
return [(s.idx, s.direction) for s in sigs if s.idx >= split]
|
||||
|
||||
|
||||
def ml_entries(df: pd.DataFrame, params: dict, split: int, hold: int) -> tuple[list[tuple[int, int]], dict]:
|
||||
bb_w = params.get("bb_window", 14)
|
||||
sq_thr = params.get("sq_threshold", 0.8)
|
||||
ml_thr = params.get("ml_threshold", 0.70)
|
||||
|
||||
eng = SignalEngine(bb_w=bb_w, sq_thr=sq_thr, ml_thr=ml_thr)
|
||||
train_res = eng.train(df.iloc[:split].reset_index(drop=True), lookahead=hold)
|
||||
if not eng.trained:
|
||||
return [], train_res
|
||||
|
||||
close = df["close"].values
|
||||
high = df["high"].values
|
||||
low = df["low"].values
|
||||
volume = df["volume"].values
|
||||
n = len(df)
|
||||
kcr = keltner_ratio(close, high, low, bb_w)
|
||||
up_idx = list(eng.model.classes_).index(1)
|
||||
|
||||
entries: list[tuple[int, int]] = []
|
||||
in_sq = False
|
||||
sq_start = 0
|
||||
for i in range(bb_w + 1, n):
|
||||
if np.isnan(kcr[i]):
|
||||
continue
|
||||
is_sq = kcr[i] < sq_thr
|
||||
if is_sq and not in_sq:
|
||||
in_sq, sq_start = True, i
|
||||
elif not is_sq and in_sq:
|
||||
in_sq = False
|
||||
dur = i - sq_start
|
||||
if dur < eng.min_squeeze_bars or i < split or i + hold >= n:
|
||||
continue
|
||||
avg_vol = float(np.mean(volume[sq_start:i]))
|
||||
feats = build_features(df, i, dur, avg_vol, kcr[i])
|
||||
if feats is None:
|
||||
continue
|
||||
p_up = eng.model.predict_proba(eng.scaler.transform(feats.reshape(1, -1)))[0][up_idx]
|
||||
if p_up >= ml_thr:
|
||||
entries.append((i, 1))
|
||||
elif p_up <= (1 - ml_thr):
|
||||
entries.append((i, -1))
|
||||
return entries, train_res
|
||||
|
||||
|
||||
def squeeze_releases(df: pd.DataFrame, bb_w: int, sq_thr: float, min_dur: int,
|
||||
split: int) -> list[int]:
|
||||
"""Indici delle barre di rilascio squeeze nella finestra test (idx >= split)."""
|
||||
close = df["close"].values
|
||||
high = df["high"].values
|
||||
low = df["low"].values
|
||||
kcr = keltner_ratio(close, high, low, bb_w)
|
||||
rels: list[int] = []
|
||||
in_sq = False
|
||||
sq_start = 0
|
||||
for i in range(bb_w + 1, len(df)):
|
||||
if np.isnan(kcr[i]):
|
||||
continue
|
||||
is_sq = kcr[i] < sq_thr
|
||||
if is_sq and not in_sq:
|
||||
in_sq, sq_start = True, i
|
||||
elif not is_sq and in_sq:
|
||||
in_sq = False
|
||||
if i - sq_start >= min_dur and i >= split:
|
||||
rels.append(i)
|
||||
return rels
|
||||
|
||||
|
||||
def honest_entries(df: pd.DataFrame, rels: list[int], rule: str, mom: int = 4) -> list[tuple[int, int]]:
|
||||
"""Direzione da regole honest (solo dati <= i-1) o baseline breakout.
|
||||
|
||||
breakout: sign(close[i]-close[i-1]) -> conoscibile solo a close[i] (= live attuale)
|
||||
premom: sign(close[i-1]-close[i-1-mom]) -> trend pre-release, 100% honest
|
||||
fade: -sign(close[i]-close[i-1]) -> mean-reversion del breakout
|
||||
"""
|
||||
close = df["close"].values
|
||||
out: list[tuple[int, int]] = []
|
||||
for i in rels:
|
||||
if i - 1 - mom < 0:
|
||||
continue
|
||||
if rule == "premom":
|
||||
d = np.sign(close[i - 1] - close[i - 1 - mom])
|
||||
elif rule == "fade":
|
||||
d = -np.sign(close[i] - close[i - 1])
|
||||
else: # breakout
|
||||
d = np.sign(close[i] - close[i - 1])
|
||||
if d != 0:
|
||||
out.append((i, int(d)))
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
cfg = yaml.safe_load((PROJECT_ROOT / "strategies.yml").read_text())
|
||||
defaults = cfg.get("defaults", {})
|
||||
hold = defaults.get("hold_bars", 3)
|
||||
lev = defaults.get("leverage", 3)
|
||||
fee_rt = 0.002
|
||||
|
||||
fee_grid = [0.0, 0.0005, 0.001, 0.0015, 0.002]
|
||||
|
||||
# ---- (b) SENSIBILITA' ALLE FEE (config live, ingresso close[i]) ----
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" (b) SENSIBILITA' ALLE FEE — config live, ingresso close[i] | OOS {int(TEST_FRAC*100)}% | hold={hold} leva={lev}x")
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" {'Strategia':<26s}{'Asset':>5s}{'Trd':>5s}{'Lordo€':>9s}"
|
||||
+ "".join(f"{f'{f*100:.2f}%':>10s}" for f in fee_grid))
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
|
||||
for entry in cfg.get("strategies", []):
|
||||
if not entry.get("enabled", True):
|
||||
continue
|
||||
name, asset, tf = entry["name"], entry["asset"], entry["tf"]
|
||||
pos = entry.get("position_size", defaults.get("position_size", 0.15))
|
||||
params = dict(entry.get("params", {}))
|
||||
params["asset"], params["tf"] = asset, tf
|
||||
|
||||
df = load_data(asset, tf).reset_index(drop=True)
|
||||
split = int(len(df) * (1 - TEST_FRAC))
|
||||
close = df["close"].values
|
||||
entries = (ml_entries(df, params, split, hold)[0] if name.startswith("ML01")
|
||||
else rule_entries(name, df, params, split))
|
||||
|
||||
gross = simulate(entries, close, hold, 0.0, lev, pos)["net_eur"]
|
||||
rets = [simulate(entries, close, hold, f, lev, pos)["net_return_pct"] for f in fee_grid]
|
||||
print(f" {name:<26s}{asset:>5s}{len(entries):>5d}{gross:>+9.0f}"
|
||||
+ "".join(f"{r:>+10.1f}" for r in rets))
|
||||
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
print(" Colonne = Ret% netto al variare della fee RT. 0.00% isola l'edge puro (senza costi).")
|
||||
print(" Deribit perp reale: taker ~0.10% RT, maker ~0%. Il modello live usa 0.20% RT.")
|
||||
|
||||
# ---- (a) HONEST-ENTRY squeeze: direzione decisa <= i-1, ingresso close[i] ----
|
||||
print("\n" + "=" * 104)
|
||||
print(f" (a) HONEST-ENTRY squeeze (bb14 sq0.8 dur>=5) — ingresso close[i], fee={fee_rt*100:.1f}% RT")
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" {'Asset':>5s}{'Regola direzione':>20s}{'Trd':>6s}{'Win%g':>8s}{'Win%n':>8s}{'Netto€':>9s}{'Ret%':>9s}{'DD%':>7s}")
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
|
||||
rules = [("breakout (=live)", "breakout"), ("pre-trend mom4", "premom"),
|
||||
("pre-trend mom8", "premom8"), ("fade breakout", "fade")]
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
df = load_data(asset, "15m").reset_index(drop=True)
|
||||
split = int(len(df) * (1 - TEST_FRAC))
|
||||
close = df["close"].values
|
||||
rels = squeeze_releases(df, 14, 0.8, 5, split)
|
||||
for label, rule in rules:
|
||||
mom = 8 if rule == "premom8" else 4
|
||||
ents = honest_entries(df, rels, "premom" if rule == "premom8" else rule, mom=mom)
|
||||
r = simulate(ents, close, hold, fee_rt, lev, 0.15)
|
||||
print(f" {asset:>5s}{label:>20s}{r['trades']:>6d}{r['win_gross']:>8.1f}"
|
||||
f"{r['win_net']:>8.1f}{r['net_eur']:>+9.0f}{r['net_return_pct']:>+9.1f}{r['max_dd']:>7.1f}")
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
print(" pre-trend = direzione dal trend PRIMA del rilascio (solo dati <= i-1): 100% honest.")
|
||||
print(" Se nessuna regola honest batte ~breakeven, non esiste edge direzionale tradeable.")
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
||||
@@ -0,0 +1,139 @@
|
||||
"""Migliorare Acc e ridurre DD sulle fade (MR01/MR02/MR03/MR07) senza overfit.
|
||||
|
||||
Leve testate, ognuna misurata FULL e OOS (ultimo 30%) per non illudersi:
|
||||
- vol-target sizing: size per trade ~ 1/distanza-SL -> rischio costante, DD piu' liscio
|
||||
- filtro vol regime: salta i trade con ATR% in coda alta (periodi caotici)
|
||||
- filtro anti-trend: non fadare contro un trend forte (|close-EMA_long|/ATR grande)
|
||||
- portfolio: equity curve combinata delle 4 strategie su un conto unico
|
||||
|
||||
Engine fedele (ingresso close[i], exit TP/SL intrabar o time-limit, non-overlap,
|
||||
capitale composto) con sizing per-trade. Numeri NETTI fee 0.10% RT, leva 3x.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import sys
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
|
||||
|
||||
from src.data.downloader import load_data
|
||||
from scripts.analysis.strategy_research import bollinger_fade, atr
|
||||
from scripts.analysis.strategy_research_v2 import donchian_fade, keltner_fade, return_reversal
|
||||
|
||||
FEE_RT, LEV, POS, INIT, OOS_FRAC = 0.001, 3.0, 0.15, 1000.0, 0.30
|
||||
|
||||
# config base di ogni strategia (come strategies.yml)
|
||||
STRATS = {
|
||||
"MR01": (bollinger_fade, dict(n=50, k=2.5, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR02": (donchian_fade, dict(n=20, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR03": (keltner_fade, dict(n=30, k=2.0, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR07": (return_reversal,dict(n=50, k=3.5, tp_atr=2.0, sl_atr=1.5, max_bars=24)),
|
||||
}
|
||||
STRATS_ETH3 = dict(STRATS); STRATS_ETH3["MR03"] = (keltner_fade, dict(n=50, k=2.0, sl_atr=2.0, max_bars=24))
|
||||
|
||||
|
||||
def add_context(ents, df, ema_long=200):
|
||||
"""Aggiunge a ogni entry: sl_dist_pct, atr_pct, trend_dist (|close-EMA|/ATR)."""
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
el = pd.Series(c).ewm(span=ema_long, adjust=False).mean().values
|
||||
apct = a / c
|
||||
for e in ents:
|
||||
i = e["i"]
|
||||
e["sl_dist"] = abs(c[i] - e["sl"]) / c[i]
|
||||
e["atr_pct"] = apct[i]
|
||||
e["trend_dist"] = abs(c[i] - el[i]) / a[i] if a[i] else 0.0
|
||||
return ents
|
||||
|
||||
|
||||
def simulate(ents, df, fee_rt=FEE_RT, lev=LEV, split=-1,
|
||||
sizer=None, vol_skip=None, trend_skip=None, max_size=0.30):
|
||||
"""sizer: funzione(entry)->frazione capitale; default POS fisso.
|
||||
vol_skip: soglia atr_pct sopra cui salto. trend_skip: soglia trend_dist sopra cui salto."""
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
n = len(c)
|
||||
ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
cap = peak = INIT
|
||||
dd = 0.0; last = -1; trd = wins = 0
|
||||
fee = fee_rt * lev
|
||||
yearly = {}; rets = []
|
||||
for e in ents:
|
||||
i, d = e["i"], e["d"]
|
||||
if i <= last or i + 1 >= n or i < split:
|
||||
continue
|
||||
if vol_skip is not None and e["atr_pct"] > vol_skip:
|
||||
continue
|
||||
if trend_skip is not None and e["trend_dist"] > trend_skip:
|
||||
continue
|
||||
entry = c[i]; tp, sl, mb = e["tp"], e["sl"], e["max_bars"]
|
||||
exit_p = c[min(i + mb, n - 1)]; j = min(i + mb, n - 1)
|
||||
for k in range(1, mb + 1):
|
||||
j = i + k
|
||||
if j >= n:
|
||||
exit_p = c[n - 1]; break
|
||||
hs = (d == 1 and l[j] <= sl) or (d == -1 and h[j] >= sl)
|
||||
ht = (d == 1 and h[j] >= tp) or (d == -1 and l[j] <= tp)
|
||||
if hs: exit_p = sl; break
|
||||
if ht: exit_p = tp; break
|
||||
if k == mb: exit_p = c[j]
|
||||
ret = (exit_p - entry) / entry * d * lev - fee
|
||||
size = POS if sizer is None else min(sizer(e), max_size)
|
||||
cap = max(cap + cap * size * ret, 10.0)
|
||||
peak = max(peak, cap); dd = max(dd, (peak - cap) / peak)
|
||||
trd += 1; wins += ret > 0; last = j; rets.append(ret * size)
|
||||
y = ts.iloc[i].year; yearly[y] = yearly.get(y, 0.0) + ret * size * INIT
|
||||
sharpe = float(np.mean(rets) / np.std(rets) * np.sqrt(len(rets))) if len(rets) > 1 and np.std(rets) > 0 else 0.0
|
||||
return dict(trades=trd, acc=wins / trd * 100 if trd else 0.0,
|
||||
ret=(cap / INIT - 1) * 100, dd=dd * 100, yearly=yearly, sharpe=sharpe)
|
||||
|
||||
|
||||
def vol_target_sizer(target=0.015):
|
||||
"""size t.c. rischio (size*lev*sl_dist) ~ target; piu' largo lo stop, meno size."""
|
||||
return lambda e: target / (LEV * max(e["sl_dist"], 1e-4))
|
||||
|
||||
|
||||
def line(label, full, oos):
|
||||
print(f" {label:<28s}{full['trades']:>6d}{full['acc']:>7.1f}{full['ret']:>+10.0f}{full['dd']:>7.1f}{full['sharpe']:>7.2f}"
|
||||
f" | {oos['trades']:>5d}{oos['acc']:>7.1f}{oos['ret']:>+9.0f}{oos['dd']:>7.1f}{oos['sharpe']:>7.2f}")
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
df = load_data(asset, "1h")
|
||||
split = int(len(df) * (1 - OOS_FRAC))
|
||||
table = STRATS_ETH3 if asset == "ETH" else STRATS
|
||||
# quantili vol globali per la soglia (p90)
|
||||
print("\n" + "=" * 110)
|
||||
print(f" {asset} 1h — leve di riduzione DD / aumento Acc | NETTO fee 0.10% RT, leva 3x")
|
||||
print("=" * 110)
|
||||
print(f" {'config':<28s}{'Trd':>6s}{'Acc%':>7s}{'Ret%':>10s}{'DD%':>7s}{'Shrp':>7s}"
|
||||
f" | {'oTrd':>5s}{'oAcc':>7s}{'oRet':>9s}{'oDD':>7s}{'oShrp':>7s}")
|
||||
print(" " + "-" * 106)
|
||||
for nm, (fn, params) in table.items():
|
||||
ents = add_context(fn(df, **params), df)
|
||||
apct = np.array([e["atr_pct"] for e in ents])
|
||||
p85 = float(np.quantile(apct, 0.85))
|
||||
tdist = np.array([e["trend_dist"] for e in ents])
|
||||
t90 = float(np.quantile(tdist, 0.90))
|
||||
|
||||
base_f = simulate(ents, df); base_o = simulate(ents, df, split=split)
|
||||
line(f"{nm} base", base_f, base_o)
|
||||
vt_f = simulate(ents, df, sizer=vol_target_sizer()); vt_o = simulate(ents, df, split=split, sizer=vol_target_sizer())
|
||||
line(f"{nm} +volTarget", vt_f, vt_o)
|
||||
vs_f = simulate(ents, df, vol_skip=p85); vs_o = simulate(ents, df, split=split, vol_skip=p85)
|
||||
line(f"{nm} +volSkip(p85)", vs_f, vs_o)
|
||||
ts_f = simulate(ents, df, trend_skip=t90); ts_o = simulate(ents, df, split=split, trend_skip=t90)
|
||||
line(f"{nm} +trendSkip(p90)", ts_f, ts_o)
|
||||
allf = simulate(ents, df, sizer=vol_target_sizer(), vol_skip=p85, trend_skip=t90)
|
||||
allo = simulate(ents, df, split=split, sizer=vol_target_sizer(), vol_skip=p85, trend_skip=t90)
|
||||
line(f"{nm} +ALL", allf, allo)
|
||||
print(" " + "-" * 106)
|
||||
print("\n Shrp = Sharpe annuo-naive sui ritorni per-trade. oXxx = stessa metrica su OOS (ultimo 30%).")
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
||||
@@ -0,0 +1,163 @@
|
||||
"""Affina il filtro trend (soglia assoluta ATR) e costruisce il portafoglio combinato.
|
||||
|
||||
Due risultati:
|
||||
(1) trend filter: salta le fade quando |close-EMA200|/ATR > soglia (non fadare un
|
||||
trend estremo). Soglia ASSOLUTA in multipli di ATR -> stessa regola per tutte
|
||||
le strategie/asset, basso rischio di overfit. Sweep soglie, FULL e OOS.
|
||||
(2) portafoglio: equity curve combinata delle 4 strategie sullo stesso conto
|
||||
(rischio diviso fra N posizioni). Curve poco correlate -> DD aggregato << DD
|
||||
della singola strategia. Confronto singola vs portafoglio, con/senza filtro.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import sys
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
|
||||
|
||||
from src.data.downloader import load_data
|
||||
from scripts.analysis.strategy_research import bollinger_fade, atr
|
||||
from scripts.analysis.strategy_research_v2 import donchian_fade, keltner_fade, return_reversal
|
||||
|
||||
FEE_RT, LEV, INIT, OOS_FRAC = 0.001, 3.0, 1000.0, 0.30
|
||||
|
||||
STRATS = {
|
||||
"MR01": (bollinger_fade, dict(n=50, k=2.5, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR02": (donchian_fade, dict(n=20, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR03": (keltner_fade, dict(n=30, k=2.0, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR07": (return_reversal,dict(n=50, k=3.5, tp_atr=2.0, sl_atr=1.5, max_bars=24)),
|
||||
}
|
||||
STRATS_ETH = dict(STRATS); STRATS_ETH["MR03"] = (keltner_fade, dict(n=50, k=2.0, sl_atr=2.0, max_bars=24))
|
||||
|
||||
|
||||
def build_trades(ents, df, lev=LEV, fee_rt=FEE_RT, trend_max=None, ema_long=200):
|
||||
"""Ritorna lista trade non-overlap: (entry_idx, exit_idx, ret_netto). Filtro trend opzionale."""
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
n = len(c); a = atr(df, 14)
|
||||
el = pd.Series(c).ewm(span=ema_long, adjust=False).mean().values
|
||||
fee = fee_rt * lev
|
||||
out = []; last = -1
|
||||
for e in ents:
|
||||
i, d = e["i"], e["d"]
|
||||
if i <= last or i + 1 >= n:
|
||||
continue
|
||||
if trend_max is not None and a[i] and abs(c[i] - el[i]) / a[i] > trend_max:
|
||||
continue
|
||||
entry = c[i]; tp, sl, mb = e["tp"], e["sl"], e["max_bars"]
|
||||
exit_p = c[min(i + mb, n - 1)]; j = min(i + mb, n - 1)
|
||||
for k in range(1, mb + 1):
|
||||
j = i + k
|
||||
if j >= n:
|
||||
exit_p = c[n - 1]; break
|
||||
hs = (d == 1 and l[j] <= sl) or (d == -1 and h[j] >= sl)
|
||||
ht = (d == 1 and h[j] >= tp) or (d == -1 and l[j] <= tp)
|
||||
if hs: exit_p = sl; break
|
||||
if ht: exit_p = tp; break
|
||||
if k == mb: exit_p = c[j]
|
||||
ret = (exit_p - entry) / entry * d * lev - fee
|
||||
out.append((i, j, ret)); last = j
|
||||
return out
|
||||
|
||||
|
||||
def metrics_single(trades, ts, pos=0.15, split=-1):
|
||||
cap = peak = INIT; dd = 0.0; trd = wins = 0; rets = []
|
||||
for i, j, ret in trades:
|
||||
if i < split:
|
||||
continue
|
||||
cap = max(cap + cap * pos * ret, 10.0)
|
||||
peak = max(peak, cap); dd = max(dd, (peak - cap) / peak)
|
||||
trd += 1; wins += ret > 0; rets.append(ret * pos)
|
||||
sh = float(np.mean(rets) / np.std(rets) * np.sqrt(len(rets))) if len(rets) > 1 and np.std(rets) > 0 else 0.0
|
||||
return dict(trades=trd, acc=wins / trd * 100 if trd else 0.0,
|
||||
ret=(cap / INIT - 1) * 100, dd=dd * 100, sharpe=sh)
|
||||
|
||||
|
||||
def sleeve_equity(trades, n_bars, pos=0.15, split=-1):
|
||||
"""Equity curve di uno sleeve su sotto-conto indipendente (capitale INIT, pos fissa).
|
||||
Ritorna array lungo n_bars (step aggiornato alla chiusura di ogni trade)."""
|
||||
eq = np.full(n_bars, INIT, dtype=float)
|
||||
cap = INIT
|
||||
for i, j, ret in sorted(trades, key=lambda t: t[1]):
|
||||
if i < split:
|
||||
continue
|
||||
cap = max(cap + cap * pos * ret, 10.0)
|
||||
eq[j:] = cap # da j in poi il sotto-conto vale cap
|
||||
return eq
|
||||
|
||||
|
||||
def metrics_portfolio(strat_trades, n_bars, ts, pos=0.15, split=-1):
|
||||
"""Portafoglio equipesato: capitale diviso in N sotto-conti indipendenti, ciascuno
|
||||
con la sua strategia a `pos` fisso. Equity aggregata = media dei sotto-conti (somma
|
||||
normalizzata a base INIT). DD misurato sull'equity aggregata. Niente leva sovrapposta."""
|
||||
sleeves = [sleeve_equity(tr, n_bars, pos=pos, split=split) for tr in strat_trades.values()]
|
||||
agg = np.mean(sleeves, axis=0) # media -> base INIT, diversificazione reale
|
||||
# restringi alla finestra effettiva (da split in poi se OOS)
|
||||
lo = max(split, 0)
|
||||
agg = agg[lo:]
|
||||
peak = np.maximum.accumulate(agg)
|
||||
dd = float(np.max((peak - agg) / peak) * 100)
|
||||
trd = sum(1 for tr in strat_trades.values() for i, _, _ in tr if i >= split)
|
||||
wins = sum(1 for tr in strat_trades.values() for i, _, r in tr if i >= split and r > 0)
|
||||
return dict(trades=trd, acc=wins / trd * 100 if trd else 0.0,
|
||||
ret=(agg[-1] / INIT - 1) * 100, dd=dd, sharpe=0.0)
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
# ---------- (1) sweep soglia trend ----------
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(" (1) FILTRO TREND |close-EMA200|/ATR > soglia -> SALTA | NETTO fee 0.10% RT, leva 3x")
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" {'Strat/Asset':<14s}{'soglia':>8s}{'Trd':>6s}{'Acc%':>7s}{'Ret%':>9s}{'DD%':>7s}"
|
||||
f" | {'oAcc':>6s}{'oRet':>9s}{'oDD':>7s}{'oShrp':>7s}")
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
thresholds = [None, 4.0, 3.0, 2.5, 2.0]
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
df = load_data(asset, "1h"); ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
split = int(len(df) * (1 - OOS_FRAC))
|
||||
table = STRATS_ETH if asset == "ETH" else STRATS
|
||||
for nm, (fn, params) in table.items():
|
||||
ents = fn(df, **params)
|
||||
for thr in thresholds:
|
||||
tr = build_trades(ents, df, trend_max=thr)
|
||||
f = metrics_single(tr, ts); o = metrics_single(tr, ts, split=split)
|
||||
lab = "base" if thr is None else f"{thr}ATR"
|
||||
print(f" {nm+' '+asset:<14s}{lab:>8s}{f['trades']:>6d}{f['acc']:>7.1f}{f['ret']:>+9.0f}{f['dd']:>7.1f}"
|
||||
f" | {o['acc']:>6.1f}{o['ret']:>+9.0f}{o['dd']:>7.1f}{o['sharpe']:>7.2f}")
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
|
||||
# ---------- (2) portafoglio combinato ----------
|
||||
print("\n" + "=" * 104)
|
||||
print(" (2) PORTAFOGLIO equipesato: capitale diviso in N sotto-conti indipendenti")
|
||||
print(" (pos 0.15 ciascuno, filtro trend 3.0 ATR). DD aggregato vs singola strategia.")
|
||||
print("=" * 104)
|
||||
print(f" {'Universo':<26s}{'Trd':>6s}{'Acc%':>7s}{'Ret%':>10s}{'DD%':>7s}{'':>7s}"
|
||||
f" | {'oAcc':>6s}{'oRet':>9s}{'oDD':>7s}{'':>7s}")
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
all_trades = {}
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
df = load_data(asset, "1h"); ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
split = int(len(df) * (1 - OOS_FRAC)); n = len(df)
|
||||
table = STRATS_ETH if asset == "ETH" else STRATS
|
||||
st = {f"{nm}_{asset}": build_trades(fn(df, **p), df, trend_max=3.0) for nm, (fn, p) in table.items()}
|
||||
all_trades.update(st)
|
||||
f = metrics_portfolio(st, n, ts); o = metrics_portfolio(st, n, ts, split=split)
|
||||
print(f" {'Portafoglio '+asset+' (4 strat)':<26s}{f['trades']:>6d}{f['acc']:>7.1f}{f['ret']:>+10.0f}{f['dd']:>7.1f}{f['sharpe']:>7.2f}"
|
||||
f" | {o['acc']:>6.1f}{o['ret']:>+9.0f}{o['dd']:>7.1f}{o['sharpe']:>7.2f}")
|
||||
# globale 8 sleeve
|
||||
df0 = load_data("BTC", "1h"); ts0 = pd.to_datetime(df0["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
split0 = int(len(df0) * (1 - OOS_FRAC))
|
||||
f = metrics_portfolio(all_trades, len(df0), ts0); o = metrics_portfolio(all_trades, len(df0), ts0, split=split0)
|
||||
print(" " + "-" * 100)
|
||||
print(f" {'GLOBALE BTC+ETH (8 sleeve)':<26s}{f['trades']:>6d}{f['acc']:>7.1f}{f['ret']:>+10.0f}{f['dd']:>7.1f}{f['sharpe']:>7.2f}"
|
||||
f" | {o['acc']:>6.1f}{o['ret']:>+9.0f}{o['dd']:>7.1f}{o['sharpe']:>7.2f}")
|
||||
print("\n Nota: ogni sleeve gira su un sotto-conto indipendente (pos 0.15); l'equity di")
|
||||
print(" portafoglio e' la media dei sotto-conti. Curve poco correlate => DD aggregato")
|
||||
print(" molto piu' basso del DD del singolo sleeve (la vera leva anti-drawdown).")
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
||||
@@ -0,0 +1,258 @@
|
||||
"""Ricerca strategie fee-aware, OOS, oltre la famiglia squeeze.
|
||||
|
||||
Lezioni apprese (squeeze breakout = nessun edge):
|
||||
- le FEE sono vincolo di prim'ordine -> default fee realistica Deribit 0.10% RT
|
||||
(taker 0.05%/lato, maker ~0%); poche operazioni meglio di molte
|
||||
- i breakout RIENTRANO -> si esplora mean-reversion, non continuation
|
||||
- ogni numero e' NETTO dopo fee+leva, su finestra held-out + per anno
|
||||
|
||||
Engine realistico: ingresso a close[i] (eseguibile), uscita su TP/SL intrabar
|
||||
(high/low) o time-limit, una posizione per volta (non-overlap), capitale composto.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import sys
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
|
||||
|
||||
from src.data.downloader import load_data
|
||||
|
||||
FEE_RT = 0.001 # Deribit perp realistico: taker 0.05%/lato
|
||||
LEV = 3.0
|
||||
POS = 0.15
|
||||
OOS_FRAC = 0.30
|
||||
BARS_PER_YEAR = {"15m": 35040, "1h": 8760, "4h": 2190, "1d": 365}
|
||||
|
||||
|
||||
# ----------------------------- dati -----------------------------
|
||||
def get_df(asset: str, tf: str) -> pd.DataFrame:
|
||||
"""tf nativo (15m,1h) o resample da 1h (4h,1d)."""
|
||||
if tf in ("15m", "1h"):
|
||||
return load_data(asset, tf).reset_index(drop=True)
|
||||
base = load_data(asset, "1h").copy()
|
||||
base["dt"] = pd.to_datetime(base["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
base = base.set_index("dt")
|
||||
rule = {"4h": "4h", "1d": "1D"}[tf]
|
||||
agg = base.resample(rule).agg(
|
||||
{"open": "first", "high": "max", "low": "min", "close": "last", "volume": "sum"}
|
||||
).dropna()
|
||||
agg["timestamp"] = agg.index.asi8 // 10**6
|
||||
return agg.reset_index(drop=True)
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------- indicatori ---------------------------
|
||||
def atr(df: pd.DataFrame, n: int = 14) -> np.ndarray:
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
pc = np.roll(c, 1); pc[0] = c[0]
|
||||
tr = np.maximum(h - l, np.maximum(np.abs(h - pc), np.abs(l - pc)))
|
||||
return pd.Series(tr).rolling(n).mean().values
|
||||
|
||||
|
||||
def rsi(close: np.ndarray, n: int = 14) -> np.ndarray:
|
||||
d = np.diff(close, prepend=close[0])
|
||||
up = pd.Series(np.where(d > 0, d, 0.0)).ewm(alpha=1/n, adjust=False).mean()
|
||||
dn = pd.Series(np.where(d < 0, -d, 0.0)).ewm(alpha=1/n, adjust=False).mean()
|
||||
rs = up / dn.replace(0, np.nan)
|
||||
return (100 - 100 / (1 + rs)).values
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------- engine ---------------------------
|
||||
def simulate(entries: list[dict], df: pd.DataFrame, fee_rt: float = FEE_RT,
|
||||
lev: float = LEV, pos: float = POS) -> dict:
|
||||
"""entries: dict con i(idx), d(+1/-1), tp(prezzo), sl(prezzo), max_bars."""
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
n = len(c)
|
||||
cap = peak = 1000.0
|
||||
max_dd = 0.0
|
||||
fee = fee_rt * lev
|
||||
trades = wins = 0
|
||||
last_exit = -1
|
||||
bars_in = 0
|
||||
ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
yearly: dict[int, float] = {}
|
||||
|
||||
for e in entries:
|
||||
i, d = e["i"], e["d"]
|
||||
if i <= last_exit or i + 1 >= n:
|
||||
continue
|
||||
entry = c[i]
|
||||
tp, sl, mb = e["tp"], e["sl"], e["max_bars"]
|
||||
exit_p = c[min(i + mb, n - 1)]
|
||||
for k in range(1, mb + 1):
|
||||
j = i + k
|
||||
if j >= n:
|
||||
exit_p = c[n - 1]; break
|
||||
hit_sl = (d == 1 and l[j] <= sl) or (d == -1 and h[j] >= sl)
|
||||
hit_tp = (d == 1 and h[j] >= tp) or (d == -1 and l[j] <= tp)
|
||||
if hit_sl: # conservativo: SL prima del TP nello stesso bar
|
||||
exit_p = sl; break
|
||||
if hit_tp:
|
||||
exit_p = tp; break
|
||||
if k == mb:
|
||||
exit_p = c[j]
|
||||
ret = (exit_p - entry) / entry * d * lev - fee
|
||||
cb = cap
|
||||
cap = max(cb + cb * pos * ret, 10.0)
|
||||
peak = max(peak, cap); max_dd = max(max_dd, (peak - cap) / peak)
|
||||
trades += 1; wins += ret > 0; bars_in += min(mb, j - i)
|
||||
last_exit = j
|
||||
yearly[ts.iloc[i].year] = yearly.get(ts.iloc[i].year, 0.0) + ret * 100
|
||||
return {
|
||||
"trades": trades,
|
||||
"win": wins / trades * 100 if trades else 0.0,
|
||||
"ret": (cap / 1000 - 1) * 100,
|
||||
"dd": max_dd * 100,
|
||||
"yearly": yearly,
|
||||
"exposure": bars_in / n * 100,
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------- strategie ---------------------------
|
||||
def bollinger_fade(df, n=20, k=2.0, sl_atr=2.0, max_bars=24):
|
||||
"""Mean-reversion: fada il close oltre la banda, TP alla media, SL = k_atr*ATR."""
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
ma = pd.Series(c).rolling(n).mean().values
|
||||
sd = pd.Series(c).rolling(n).std().values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
up, lo = ma + k * sd, ma - k * sd
|
||||
ents = []
|
||||
for i in range(n + 14, len(c)):
|
||||
if np.isnan(up[i]) or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
if c[i] < lo[i] and c[i - 1] >= lo[i - 1]: # appena sotto la banda
|
||||
ents.append({"i": i, "d": 1, "tp": ma[i], "sl": c[i] - sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
elif c[i] > up[i] and c[i - 1] <= up[i - 1]:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": -1, "tp": ma[i], "sl": c[i] + sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
return ents
|
||||
|
||||
|
||||
def rsi_revert(df, n=14, lo=30, hi=70, sl_atr=2.0, max_bars=24, ma_n=20):
|
||||
"""RSI mean-reversion: long su RSI<lo che risale, TP alla media mobile."""
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
r = rsi(c, n)
|
||||
ma = pd.Series(c).rolling(ma_n).mean().values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
ents = []
|
||||
for i in range(max(n, ma_n) + 1, len(c)):
|
||||
if np.isnan(r[i]) or np.isnan(ma[i]) or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
if r[i - 1] < lo <= r[i]:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": 1, "tp": ma[i], "sl": c[i] - sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
elif r[i - 1] > hi >= r[i]:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": -1, "tp": ma[i], "sl": c[i] + sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
return ents
|
||||
|
||||
|
||||
def donchian_trend(df, n=20, sl_atr=2.0, tp_atr=6.0, max_bars=120):
|
||||
"""Trend-following: breakout canale Donchian, TP/SL in multipli di ATR."""
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
hh = pd.Series(h).rolling(n).max().shift(1).values
|
||||
ll = pd.Series(l).rolling(n).min().shift(1).values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
ents = []
|
||||
for i in range(n + 14, len(c)):
|
||||
if np.isnan(hh[i]) or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
if c[i] > hh[i]:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": 1, "tp": c[i] + tp_atr * a[i], "sl": c[i] - sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
elif c[i] < ll[i]:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": -1, "tp": c[i] - tp_atr * a[i], "sl": c[i] + sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
return ents
|
||||
|
||||
|
||||
STRATS = {
|
||||
"BOLL_fade k2 m24": (bollinger_fade, dict(n=20, k=2.0, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"BOLL_fade k2.5 m24": (bollinger_fade, dict(n=20, k=2.5, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"RSI_revert 30/70": (rsi_revert, dict(n=14, lo=30, hi=70, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"RSI_revert 25/75": (rsi_revert, dict(n=14, lo=25, hi=75, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"DONCH_trend n20": (donchian_trend, dict(n=20, sl_atr=2.0, tp_atr=6.0, max_bars=120)),
|
||||
"DONCH_trend n50": (donchian_trend, dict(n=50, sl_atr=2.0, tp_atr=8.0, max_bars=200)),
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def deep_dive():
|
||||
print("\n" + "#" * 120)
|
||||
print(" APPROFONDIMENTO BOLLINGER FADE (mean-reversion) — l'unica famiglia con edge netto")
|
||||
print("#" * 120)
|
||||
|
||||
cases = [("BTC", "1h"), ("ETH", "1h"), ("BTC", "4h"), ("ETH", "4h")]
|
||||
base = dict(n=20, k=2.5, sl_atr=2.0, max_bars=24)
|
||||
|
||||
# --- per anno (config base k2.5/n20) ---
|
||||
print(f"\n [1] PnL NETTO per anno — n=20 k=2.5 sl=2ATR | fee {FEE_RT*100:.2f}% RT")
|
||||
all_years = sorted({y for a, tf in cases for y in simulate(bollinger_fade(get_df(a, tf), **base), get_df(a, tf))["yearly"]})
|
||||
print(f" {'Asset/TF':<10s}" + "".join(f"{y:>8d}" for y in all_years) + f"{'TOT%':>9s}{'DD%':>6s}")
|
||||
for a, tf in cases:
|
||||
df = get_df(a, tf)
|
||||
r = simulate(bollinger_fade(df, **base), df)
|
||||
row = "".join(f"{r['yearly'].get(y, 0):>+8.0f}" for y in all_years)
|
||||
print(f" {a+' '+tf:<10s}{row}{r['ret']:>+9.0f}{r['dd']:>6.0f}")
|
||||
|
||||
# --- sensibilita' fee ---
|
||||
print(f"\n [2] SENSIBILITA' FEE — Ret% FULL / OOS (n=20 k=2.5)")
|
||||
fees = [0.0, 0.0005, 0.001, 0.002]
|
||||
print(f" {'Asset/TF':<10s}" + "".join(f"{f'{f*100:.2f}%RT':>22s}" for f in fees))
|
||||
print(f" {'':<10s}" + "".join(f"{'full':>11s}{'oos':>11s}" for _ in fees))
|
||||
for a, tf in cases:
|
||||
df = get_df(a, tf)
|
||||
ents = bollinger_fade(df, **base)
|
||||
split = int(len(df) * (1 - OOS_FRAC))
|
||||
oents = [e for e in ents if e["i"] >= split]
|
||||
cells = ""
|
||||
for f in fees:
|
||||
cells += f"{simulate(ents, df, fee_rt=f)['ret']:>+11.0f}{simulate(oents, df, fee_rt=f)['ret']:>+11.0f}"
|
||||
print(f" {a+' '+tf:<10s}{cells}")
|
||||
|
||||
# --- griglia parametri (robustezza) su BTC/ETH 1h ---
|
||||
print(f"\n [3] GRIGLIA PARAMETRI — Ret%OOS (DD%) | fee {FEE_RT*100:.2f}% RT, deve essere stabile")
|
||||
for a in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
df = get_df(a, "1h")
|
||||
split = int(len(df) * (1 - OOS_FRAC))
|
||||
print(f"\n {a} 1h " + "".join(f"{f'k={k}':>16s}" for k in [2.0, 2.5, 3.0]))
|
||||
for n in [14, 20, 30, 50]:
|
||||
cells = ""
|
||||
for k in [2.0, 2.5, 3.0]:
|
||||
ents = [e for e in bollinger_fade(df, n=n, k=k, sl_atr=2.0, max_bars=24) if e["i"] >= split]
|
||||
r = simulate(ents, df)
|
||||
cell = f"{r['ret']:+.0f}({r['dd']:.0f})"
|
||||
cells += f"{cell:>16s}"
|
||||
print(f" n={n:<4d}{cells}")
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
print("=" * 120)
|
||||
print(f" RICERCA STRATEGIE — NETTO dopo fee {FEE_RT*100:.2f}% RT | leva {LEV:.0f}x | pos {POS*100:.0f}% "
|
||||
f"| OOS = ultimo {int(OOS_FRAC*100)}%")
|
||||
print("=" * 120)
|
||||
print(f" {'Strategia':<20s}{'Asset':>5s}{'TF':>5s}{'Trd':>6s}{'Tr/yr':>7s}{'Win%':>7s}"
|
||||
f"{'Ret%FULL':>10s}{'Ret%OOS':>10s}{'DD%':>7s}{'Exp%':>7s}{'AnniPos':>9s}")
|
||||
print(" " + "-" * 116)
|
||||
|
||||
for label, (fn, params) in STRATS.items():
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
for tf in ["1h", "4h"]:
|
||||
df = get_df(asset, tf)
|
||||
ents = fn(df, **params)
|
||||
full = simulate(ents, df)
|
||||
split = int(len(df) * (1 - OOS_FRAC))
|
||||
oos = simulate([e for e in ents if e["i"] >= split], df)
|
||||
yrs = full["yearly"]
|
||||
pos_yrs = sum(1 for v in yrs.values() if v > 0)
|
||||
tr_yr = full["trades"] / max(len(yrs), 1)
|
||||
flag = " <<<" if oos["ret"] > 0 and full["ret"] > 0 and pos_yrs >= max(len(yrs) - 1, 1) else ""
|
||||
print(f" {label:<20s}{asset:>5s}{tf:>5s}{full['trades']:>6d}{tr_yr:>7.0f}{full['win']:>7.1f}"
|
||||
f"{full['ret']:>+10.1f}{oos['ret']:>+10.1f}{full['dd']:>7.1f}{full['exposure']:>7.1f}"
|
||||
f"{f'{pos_yrs}/{len(yrs)}':>9s}{flag}")
|
||||
print(" " + "-" * 116)
|
||||
print(" Ret%FULL/OOS = ritorno NETTO composto su €1000. AnniPos = anni con PnL netto>0.")
|
||||
print(" <<< = positivo full+OOS e robusto (quasi tutti gli anni positivi).")
|
||||
deep_dive()
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
||||
@@ -0,0 +1,306 @@
|
||||
"""Ricerca v2 — nuove strategie oltre MR01, stessa metodologia fee-aware OOS.
|
||||
|
||||
Lezioni ereditate (vedi strategy_research.py / oos_validation.py):
|
||||
- mean-reversion ha edge, continuation/trend NO (i breakout rientrano)
|
||||
- fee = vincolo di prim'ordine -> default Deribit 0.10% RT, poche operazioni meglio
|
||||
- ingresso ESEGUIBILE a close[i] (mai look-ahead con direzione da barra i)
|
||||
- ogni numero NETTO dopo fee+leva, su finestra held-out (OOS=ultimo 30%) + per anno
|
||||
|
||||
Nuovi candidati (tutti fade/mean-reversion con ingresso onesto):
|
||||
MR02 donchian_fade - fade rottura canale Donchian (opposto del trend che muore)
|
||||
MR03 keltner_fade - fade canale Keltner (ATR), TP alla EMA media
|
||||
MR04 zscore_revert - fade deviazione z-score estrema, TP alla media
|
||||
MR05 boll_fade_adx - Bollinger fade con filtro regime ADX (solo mercato laterale)
|
||||
|
||||
Engine identico a strategy_research.simulate (ingresso close[i], exit TP/SL intrabar
|
||||
high/low o time-limit, non-overlap, capitale composto).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import sys
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
|
||||
|
||||
# riusa engine, dati e indicatori gia' validati
|
||||
from scripts.analysis.strategy_research import (
|
||||
FEE_RT, LEV, POS, OOS_FRAC, get_df, atr, rsi, simulate,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------- indicatori extra ---------------------------
|
||||
def ema(x: np.ndarray, n: int) -> np.ndarray:
|
||||
return pd.Series(x).ewm(span=n, adjust=False).mean().values
|
||||
|
||||
|
||||
def adx(df: pd.DataFrame, n: int = 14) -> np.ndarray:
|
||||
"""Average Directional Index: misura la forza del trend (alto=trend, basso=range)."""
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
up = h - np.roll(h, 1)
|
||||
dn = np.roll(l, 1) - l
|
||||
up[0] = dn[0] = 0.0
|
||||
plus_dm = np.where((up > dn) & (up > 0), up, 0.0)
|
||||
minus_dm = np.where((dn > up) & (dn > 0), dn, 0.0)
|
||||
pc = np.roll(c, 1); pc[0] = c[0]
|
||||
tr = np.maximum(h - l, np.maximum(np.abs(h - pc), np.abs(l - pc)))
|
||||
atr_n = pd.Series(tr).ewm(alpha=1/n, adjust=False).mean().values
|
||||
pdi = 100 * pd.Series(plus_dm).ewm(alpha=1/n, adjust=False).mean().values / np.where(atr_n == 0, np.nan, atr_n)
|
||||
mdi = 100 * pd.Series(minus_dm).ewm(alpha=1/n, adjust=False).mean().values / np.where(atr_n == 0, np.nan, atr_n)
|
||||
dx = 100 * np.abs(pdi - mdi) / np.where((pdi + mdi) == 0, np.nan, pdi + mdi)
|
||||
return pd.Series(dx).ewm(alpha=1/n, adjust=False).mean().values
|
||||
|
||||
|
||||
# --------------------------- strategie nuove ---------------------------
|
||||
def donchian_fade(df, n=20, sl_atr=2.0, max_bars=24):
|
||||
"""MR02 — fade rottura canale Donchian: rompe sopra max-N => short verso il mid.
|
||||
|
||||
Coerente con 'i breakout rientrano': l'opposto di donchian_trend (che fallisce).
|
||||
Ingresso a close[i] sulla barra che chiude oltre il canale precedente.
|
||||
TP al centro del canale, SL = sl_atr*ATR oltre l'estremo.
|
||||
"""
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
hh = pd.Series(h).rolling(n).max().shift(1).values
|
||||
ll = pd.Series(l).rolling(n).min().shift(1).values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
ents = []
|
||||
for i in range(n + 14, len(c)):
|
||||
if np.isnan(hh[i]) or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
mid = (hh[i] + ll[i]) / 2.0
|
||||
if c[i] > hh[i] and c[i - 1] <= hh[i - 1]: # rottura rialzista => fade short
|
||||
ents.append({"i": i, "d": -1, "tp": mid, "sl": c[i] + sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
elif c[i] < ll[i] and c[i - 1] >= ll[i - 1]: # rottura ribassista => fade long
|
||||
ents.append({"i": i, "d": 1, "tp": mid, "sl": c[i] - sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
return ents
|
||||
|
||||
|
||||
def keltner_fade(df, n=20, k=2.0, sl_atr=2.0, max_bars=24):
|
||||
"""MR03 — fade canale Keltner (EMA +/- k*ATR), TP alla EMA media.
|
||||
|
||||
Come Bollinger ma banda basata su ATR (volatilita' di range) invece che std:
|
||||
reagisce diversamente ai gap. Ingresso quando close esce dalla banda.
|
||||
"""
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
e = ema(c, n)
|
||||
a = atr(df, n)
|
||||
up, lo = e + k * a, e - k * a
|
||||
ents = []
|
||||
for i in range(n + 1, len(c)):
|
||||
if np.isnan(up[i]) or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
if c[i] < lo[i] and c[i - 1] >= lo[i - 1]:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": 1, "tp": e[i], "sl": c[i] - sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
elif c[i] > up[i] and c[i - 1] <= up[i - 1]:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": -1, "tp": e[i], "sl": c[i] + sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
return ents
|
||||
|
||||
|
||||
def zscore_revert(df, n=50, z=2.0, sl_atr=2.5, max_bars=24):
|
||||
"""MR04 — fade deviazione z-score estrema dalla media, TP alla media.
|
||||
|
||||
z = (close-ma)/std. Entra quando |z| supera la soglia (close fuori); chiude
|
||||
quando torna alla media. Banda di Bollinger riparametrizzata in z (equivalente
|
||||
a k=z) ma con SL piu' largo e finestra lunga: poche operazioni, alta selettivita'.
|
||||
"""
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
ma = pd.Series(c).rolling(n).mean().values
|
||||
sd = pd.Series(c).rolling(n).std().values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
ents = []
|
||||
for i in range(n + 14, len(c)):
|
||||
if np.isnan(ma[i]) or sd[i] == 0 or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
zi = (c[i] - ma[i]) / sd[i]
|
||||
zp = (c[i - 1] - ma[i - 1]) / sd[i - 1] if sd[i - 1] else 0.0
|
||||
if zi <= -z and zp > -z:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": 1, "tp": ma[i], "sl": c[i] - sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
elif zi >= z and zp < z:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": -1, "tp": ma[i], "sl": c[i] + sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
return ents
|
||||
|
||||
|
||||
def boll_fade_adx(df, n=50, k=2.5, sl_atr=2.0, max_bars=24, adx_max=25.0):
|
||||
"""MR05 — Bollinger fade SOLO in regime laterale (ADX < adx_max).
|
||||
|
||||
Il fade soffre quando c'e' trend forte (il prezzo continua oltre la banda).
|
||||
Filtro ADX: opera solo quando la forza del trend e' bassa -> meno trade, edge piu' pulito.
|
||||
"""
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
ma = pd.Series(c).rolling(n).mean().values
|
||||
sd = pd.Series(c).rolling(n).std().values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
ax = adx(df, 14)
|
||||
up, lo = ma + k * sd, ma - k * sd
|
||||
ents = []
|
||||
for i in range(n + 14, len(c)):
|
||||
if np.isnan(up[i]) or np.isnan(a[i]) or np.isnan(ax[i]):
|
||||
continue
|
||||
if ax[i] >= adx_max: # trend forte: niente fade
|
||||
continue
|
||||
if c[i] < lo[i] and c[i - 1] >= lo[i - 1]:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": 1, "tp": ma[i], "sl": c[i] - sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
elif c[i] > up[i] and c[i - 1] <= up[i - 1]:
|
||||
ents.append({"i": i, "d": -1, "tp": ma[i], "sl": c[i] + sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
return ents
|
||||
|
||||
|
||||
def rsi2_fade(df, rsi_n=2, lo=10, hi=90, ma_n=200, tp_atr=2.0, sl_atr=3.0, max_bars=24):
|
||||
"""MR06 — Connors RSI(2) pullback in direzione del trend, TP/SL in ATR.
|
||||
|
||||
Meccanismo distinto da MR01/MR03: non usa bande di prezzo ma l'oscillatore
|
||||
RSI(2), che satura su micro-estremi. Filtro di trend con SMA lunga:
|
||||
- close SOPRA la SMA (uptrend) + RSI(2) < lo (dip) -> long, target rimbalzo
|
||||
- close SOTTO la SMA (downtrend) + RSI(2) > hi (pop) -> short
|
||||
TP = tp_atr*ATR a favore, SL = sl_atr*ATR contro. Compra il ritracciamento
|
||||
nel trend, non il contro-trend.
|
||||
"""
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
r = rsi(c, rsi_n)
|
||||
ma = pd.Series(c).rolling(ma_n).mean().values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
ents = []
|
||||
for i in range(ma_n + 14, len(c)):
|
||||
if np.isnan(r[i]) or np.isnan(ma[i]) or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
if r[i] < lo and c[i] > ma[i]: # dip in uptrend -> long
|
||||
ents.append({"i": i, "d": 1, "tp": c[i] + tp_atr * a[i], "sl": c[i] - sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
elif r[i] > hi and c[i] < ma[i]: # pop in downtrend -> short
|
||||
ents.append({"i": i, "d": -1, "tp": c[i] - tp_atr * a[i], "sl": c[i] + sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
return ents
|
||||
|
||||
|
||||
def return_reversal(df, n=50, k=3.5, tp_atr=2.0, sl_atr=1.5, max_bars=24):
|
||||
"""MR07 — fade movimento di barra estremo (return reversal).
|
||||
|
||||
Misura il rendimento dell'ultima barra in unita' di deviazione standard rolling
|
||||
dei rendimenti. Se |ret| > k*sigma, fada nella direzione opposta; TP/SL in ATR.
|
||||
Meccanismo distinto: usa la volatilita' dei RENDIMENTI, non i livelli di prezzo.
|
||||
Config robusta (k=3.5, tp=2ATR, sl=1.5ATR): positivo full+OOS BTC e ETH 1h,
|
||||
DD piu' contenuto (BTC 25% / ETH 46%).
|
||||
"""
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
ret = np.zeros_like(c)
|
||||
ret[1:] = np.diff(c) / c[:-1]
|
||||
sig = pd.Series(ret).rolling(n).std().values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
ents = []
|
||||
for i in range(n + 14, len(c)):
|
||||
if np.isnan(sig[i]) or sig[i] == 0 or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
z = ret[i] / sig[i]
|
||||
if z <= -k: # crollo di barra -> fade long
|
||||
ents.append({"i": i, "d": 1, "tp": c[i] + tp_atr * a[i], "sl": c[i] - sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
elif z >= k: # spike di barra -> fade short
|
||||
ents.append({"i": i, "d": -1, "tp": c[i] - tp_atr * a[i], "sl": c[i] + sl_atr * a[i], "max_bars": max_bars})
|
||||
return ents
|
||||
|
||||
|
||||
CANDIDATES = {
|
||||
"MR02 donch_fade n20": (donchian_fade, dict(n=20, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR02 donch_fade n50": (donchian_fade, dict(n=50, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR03 kelt_fade k2": (keltner_fade, dict(n=20, k=2.0, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR03 kelt_fade k2.5": (keltner_fade, dict(n=20, k=2.5, sl_atr=2.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR04 zscore z2 n50": (zscore_revert, dict(n=50, z=2.0, sl_atr=2.5, max_bars=24)),
|
||||
"MR04 zscore z2.5 n50": (zscore_revert, dict(n=50, z=2.5, sl_atr=2.5, max_bars=24)),
|
||||
"MR05 boll_adx n50": (boll_fade_adx, dict(n=50, k=2.5, sl_atr=2.0, max_bars=24, adx_max=25)),
|
||||
"MR05 boll_adx n20": (boll_fade_adx, dict(n=20, k=2.5, sl_atr=2.0, max_bars=24, adx_max=25)),
|
||||
"MR06 rsi2 10/90": (rsi2_fade, dict(rsi_n=2, lo=10, hi=90, ma_n=200, tp_atr=2.0, sl_atr=3.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR06 rsi2 5/95": (rsi2_fade, dict(rsi_n=2, lo=5, hi=95, ma_n=200, tp_atr=2.0, sl_atr=3.0, max_bars=24)),
|
||||
"MR07 retrev k3.5": (return_reversal, dict(n=50, k=3.5, tp_atr=2.0, sl_atr=1.5, max_bars=24)),
|
||||
"MR07 retrev k3.0": (return_reversal, dict(n=50, k=3.0, tp_atr=2.0, sl_atr=1.5, max_bars=24)),
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
def table():
|
||||
print("=" * 122)
|
||||
print(f" RICERCA v2 — NETTO dopo fee {FEE_RT*100:.2f}% RT | leva {LEV:.0f}x | pos {POS*100:.0f}% "
|
||||
f"| OOS = ultimo {int(OOS_FRAC*100)}%")
|
||||
print("=" * 122)
|
||||
print(f" {'Strategia':<22s}{'Asset':>5s}{'TF':>5s}{'Trd':>6s}{'Tr/yr':>7s}{'Win%':>7s}"
|
||||
f"{'Ret%FULL':>10s}{'Ret%OOS':>10s}{'DD%':>7s}{'Exp%':>7s}{'AnniPos':>9s}")
|
||||
print(" " + "-" * 118)
|
||||
for label, (fn, params) in CANDIDATES.items():
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
for tf in ["1h", "4h"]:
|
||||
df = get_df(asset, tf)
|
||||
ents = fn(df, **params)
|
||||
full = simulate(ents, df)
|
||||
split = int(len(df) * (1 - OOS_FRAC))
|
||||
oos = simulate([e for e in ents if e["i"] >= split], df)
|
||||
yrs = full["yearly"]
|
||||
pos_yrs = sum(1 for v in yrs.values() if v > 0)
|
||||
tr_yr = full["trades"] / max(len(yrs), 1)
|
||||
robust = oos["ret"] > 0 and full["ret"] > 0 and pos_yrs >= max(len(yrs) - 1, 1)
|
||||
flag = " <<<" if robust else ""
|
||||
print(f" {label:<22s}{asset:>5s}{tf:>5s}{full['trades']:>6d}{tr_yr:>7.0f}{full['win']:>7.1f}"
|
||||
f"{full['ret']:>+10.1f}{oos['ret']:>+10.1f}{full['dd']:>7.1f}{full['exposure']:>7.1f}"
|
||||
f"{f'{pos_yrs}/{len(yrs)}':>9s}{flag}")
|
||||
print(" " + "-" * 118)
|
||||
print(" <<< = positivo full+OOS e robusto (quasi tutti gli anni positivi).")
|
||||
|
||||
|
||||
def deep_dive():
|
||||
"""Robustezza dei 3 candidati promossi: fee sweep + griglia parametri OOS."""
|
||||
split_of = lambda df: int(len(df) * (1 - OOS_FRAC))
|
||||
fees = [0.0, 0.0005, 0.001, 0.002]
|
||||
|
||||
print("\n" + "#" * 122)
|
||||
print(" APPROFONDIMENTO MR02 / MR03 / MR05 — robustezza fee + griglia (deve restare positivo)")
|
||||
print("#" * 122)
|
||||
|
||||
# --- MR02 Donchian Fade ---
|
||||
print(f"\n [MR02 donchian_fade] SENSIBILITA' FEE — Ret% FULL/OOS (n=20)")
|
||||
print(f" {'Asset/TF':<10s}" + "".join(f"{f'{f*100:.2f}%RT':>22s}" for f in fees))
|
||||
print(f" {'':<10s}" + "".join(f"{'full':>11s}{'oos':>11s}" for _ in fees))
|
||||
for a, tf in [("BTC", "1h"), ("ETH", "1h"), ("BTC", "4h"), ("ETH", "4h")]:
|
||||
df = get_df(a, tf); sp = split_of(df)
|
||||
ents = donchian_fade(df, n=20, sl_atr=2.0, max_bars=24)
|
||||
oents = [e for e in ents if e["i"] >= sp]
|
||||
cells = "".join(f"{simulate(ents, df, fee_rt=f)['ret']:>+11.0f}{simulate(oents, df, fee_rt=f)['ret']:>+11.0f}" for f in fees)
|
||||
print(f" {a+' '+tf:<10s}{cells}")
|
||||
print(f"\n [MR02] GRIGLIA n x sl_atr — Ret%OOS(DD%) | fee {FEE_RT*100:.2f}% RT")
|
||||
for a in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
df = get_df(a, "1h"); sp = split_of(df)
|
||||
print(f"\n {a} 1h " + "".join(f"{f'sl={s}':>16s}" for s in [1.5, 2.0, 3.0]))
|
||||
for n in [10, 20, 30, 50]:
|
||||
cells = ""
|
||||
for s in [1.5, 2.0, 3.0]:
|
||||
r = simulate([e for e in donchian_fade(df, n=n, sl_atr=s, max_bars=24) if e["i"] >= sp], df)
|
||||
cell = "%+.0f(%.0f)" % (r["ret"], r["dd"])
|
||||
cells += f"{cell:>16s}"
|
||||
print(f" n={n:<4d}{cells}")
|
||||
|
||||
# --- MR03 Keltner Fade ---
|
||||
print(f"\n [MR03 keltner_fade] GRIGLIA n x k — Ret%OOS(DD%) | fee {FEE_RT*100:.2f}% RT")
|
||||
for a in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
df = get_df(a, "1h"); sp = split_of(df)
|
||||
print(f"\n {a} 1h " + "".join(f"{f'k={k}':>16s}" for k in [1.5, 2.0, 2.5]))
|
||||
for n in [14, 20, 30, 50]:
|
||||
cells = ""
|
||||
for k in [1.5, 2.0, 2.5]:
|
||||
r = simulate([e for e in keltner_fade(df, n=n, k=k, sl_atr=2.0, max_bars=24) if e["i"] >= sp], df)
|
||||
cell = "%+.0f(%.0f)" % (r["ret"], r["dd"])
|
||||
cells += f"{cell:>16s}"
|
||||
print(f" n={n:<4d}{cells}")
|
||||
|
||||
# --- MR05 Bollinger Fade + ADX ---
|
||||
print(f"\n [MR05 boll_fade_adx] GRIGLIA n x adx_max — Ret%OOS(DD%) | fee {FEE_RT*100:.2f}% RT")
|
||||
for a in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
df = get_df(a, "1h"); sp = split_of(df)
|
||||
print(f"\n {a} 1h " + "".join(f"{f'adx<{x}':>16s}" for x in [20, 25, 30]))
|
||||
for n in [20, 30, 50]:
|
||||
cells = ""
|
||||
for x in [20, 25, 30]:
|
||||
r = simulate([e for e in boll_fade_adx(df, n=n, k=2.5, sl_atr=2.0, max_bars=24, adx_max=x) if e["i"] >= sp], df)
|
||||
cell = "%+.0f(%.0f)" % (r["ret"], r["dd"])
|
||||
cells += f"{cell:>16s}"
|
||||
print(f" n={n:<4d}{cells}")
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
table()
|
||||
deep_dive()
|
||||
@@ -0,0 +1,69 @@
|
||||
"""Re-validazione: il StrategyWorker REALE tradi MR01 con edge netto?
|
||||
|
||||
Guida il worker vero (generate_signals + nuova logica exit TP/SL/max_bars) su
|
||||
finestre mobili di dati 1h storici, simulando il polling live. Conferma che
|
||||
sulla finestra OOS l'edge netto (dopo fee 0.10% RT) sopravvive alla meccanica
|
||||
del worker (exit su prezzo corrente, piu' conservativa del backtest high/low).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import contextlib
|
||||
import os
|
||||
import sys
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
|
||||
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
|
||||
|
||||
from src.data.downloader import load_data
|
||||
from src.live.strategy_loader import load_strategy
|
||||
from src.live.strategy_worker import StrategyWorker
|
||||
|
||||
OOS_FRAC = 0.30
|
||||
WIN = 250 # barre per finestra di poll (warmup bb_window=50 + ATR)
|
||||
|
||||
|
||||
def replay(asset: str, params: dict):
|
||||
df = load_data(asset, "1h").reset_index(drop=True)
|
||||
n = len(df)
|
||||
split = int(n * (1 - OOS_FRAC))
|
||||
strat = load_strategy("MR01_bollinger_fade")
|
||||
w = StrategyWorker(strat, asset, "1h", capital=1000.0, position_size=0.15,
|
||||
leverage=3.0, hold_bars=3, params=params,
|
||||
data_dir=Path(f"/tmp/replay_{asset}"))
|
||||
w._notify = lambda *a, **k: None
|
||||
# stato pulito
|
||||
for attr, val in dict(capital=1000.0, in_position=False, direction=0, entry_price=0,
|
||||
bars_held=0, total_trades=0, total_wins=0, last_bar_ts=0,
|
||||
tp=0.0, sl=0.0, max_bars=0).items():
|
||||
setattr(w, attr, val)
|
||||
|
||||
start = max(split, WIN)
|
||||
with contextlib.redirect_stdout(open(os.devnull, "w")):
|
||||
for j in range(start, n):
|
||||
w.tick(df.iloc[j - WIN + 1 : j + 1])
|
||||
|
||||
ret = (w.capital / 1000 - 1) * 100
|
||||
acc = w.total_wins / w.total_trades * 100 if w.total_trades else 0.0
|
||||
import pandas as pd
|
||||
period = (f"{pd.to_datetime(df['timestamp'].iloc[start], unit='ms', utc=True).date()}"
|
||||
f"->{pd.to_datetime(df['timestamp'].iloc[-1], unit='ms', utc=True).date()}")
|
||||
return w.total_trades, acc, ret, w.capital, period
|
||||
|
||||
|
||||
def main():
|
||||
print("=" * 90)
|
||||
print(" RE-VALIDAZIONE WORKER REALE su MR01 (OOS, fee 0.10% RT, leva 3x) — finestra poll 250b")
|
||||
print("=" * 90)
|
||||
params = dict(bb_window=50, k=2.5, sl_atr=2.0, max_bars=24)
|
||||
print(f" {'Asset':>6s}{'Periodo OOS':>26s}{'Trade':>7s}{'Win%':>7s}{'Ret%':>9s}{'Cap€':>9s}")
|
||||
print(" " + "-" * 80)
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
t, acc, ret, cap, period = replay(asset, params)
|
||||
print(f" {asset:>6s}{period:>26s}{t:>7d}{acc:>7.1f}{ret:>+9.1f}{cap:>9.0f}")
|
||||
print(" " + "-" * 80)
|
||||
print(" Atteso: Ret% positivo (l'edge mean-reversion sopravvive alla meccanica del worker).")
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
main()
|
||||
@@ -0,0 +1,169 @@
|
||||
"""Report accuracy per ANNO × MERCATO delle strategie migliori.
|
||||
|
||||
Esegue ogni strategia vincente su BTC e ETH e produce tabella
|
||||
accuracy/trades per ogni anno. Permette di vedere robustezza temporale
|
||||
e differenze tra mercati.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
import sys
|
||||
sys.path.insert(0, ".")
|
||||
|
||||
import importlib.util
|
||||
from pathlib import Path
|
||||
|
||||
STRATEGIES_DIR = Path("scripts/strategies")
|
||||
|
||||
|
||||
def load_class(module_file, class_name):
|
||||
path = STRATEGIES_DIR / f"{module_file}.py"
|
||||
spec = importlib.util.spec_from_file_location(module_file, path)
|
||||
mod = importlib.util.module_from_spec(spec)
|
||||
spec.loader.exec_module(mod)
|
||||
return getattr(mod, class_name)
|
||||
|
||||
|
||||
# (label, module, class, params, hold)
|
||||
STRATEGIES = [
|
||||
("SQ02 antifake+vol", "SQ02_squeeze_antifake_vol", "SqueezeAntifakeVol", {}, 3),
|
||||
("MT01 ema20+vol", "MT01_squeeze_mtf_momentum", "SqueezeMTFMomentum",
|
||||
{"ema_period": 20, "min_slope": 0.001, "vol_filter": True}, 3),
|
||||
("PD01 vtb3 vm1.3", "PD01_price_volume_divergence", "PriceVolumeDivergence",
|
||||
{}, 3),
|
||||
("CM01 cb6+vol", "CM01_cross_market_momentum", "CrossMarketMomentum",
|
||||
{"cross_bars": 6, "mom_min": 0.001, "use_vol": True}, 3),
|
||||
("AD01 lt.65 ht.95", "AD01_adaptive_squeeze", "AdaptiveSqueeze",
|
||||
{"low_thr": 0.65, "high_thr": 0.95, "use_vol": True}, 3),
|
||||
]
|
||||
|
||||
ASSETS = ["BTC", "ETH"]
|
||||
TF = "15m"
|
||||
ALL_YEARS = list(range(2018, 2027))
|
||||
|
||||
|
||||
def run():
|
||||
results = {} # (label, asset) -> BacktestResult
|
||||
|
||||
for label, module, cls_name, params, hold in STRATEGIES:
|
||||
try:
|
||||
cls = load_class(module, cls_name)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
print(f"SKIP {label}: {e}")
|
||||
continue
|
||||
strat = cls()
|
||||
for asset in ASSETS:
|
||||
try:
|
||||
r = strat.backtest(asset, TF, hold=hold, **params)
|
||||
if r:
|
||||
results[(label, asset)] = r
|
||||
except Exception as e:
|
||||
print(f" errore {label} {asset}: {e}")
|
||||
|
||||
# ── Tabella ACCURACY per anno × mercato ──────────────────────────
|
||||
print(f"\n{'=' * 140}")
|
||||
print(f" ACCURACY PER ANNO × MERCATO — {TF} (fee 0.2% RT, leva 3x, pos 15%)")
|
||||
print(f"{'=' * 140}")
|
||||
|
||||
header = f" {'Strategia':<22s} {'Mkt':>3s}"
|
||||
for y in ALL_YEARS:
|
||||
header += f" {y:>7d}"
|
||||
header += f" │ {'TOT':>6s} {'DD%':>5s} {'Worst':>10s}"
|
||||
print(header)
|
||||
print(f" {'─' * 136}")
|
||||
|
||||
for label, module, cls_name, params, hold in STRATEGIES:
|
||||
for asset in ASSETS:
|
||||
r = results.get((label, asset))
|
||||
if not r:
|
||||
continue
|
||||
yd = {ys.year: ys for ys in r.yearly}
|
||||
line = f" {label:<22s} {asset:>3s}"
|
||||
for y in ALL_YEARS:
|
||||
if y in yd:
|
||||
line += f" {yd[y].accuracy:>5.0f}%↑" if yd[y].accuracy >= 80 else f" {yd[y].accuracy:>5.0f}% "
|
||||
else:
|
||||
line += f" {'—':>7s}"
|
||||
worst = r.worst_year
|
||||
worst_str = f"{worst.year}({worst.accuracy:.0f}%)" if worst else "N/A"
|
||||
line += f" │ {r.accuracy:>5.1f}% {r.max_dd:>4.1f}% {worst_str:>10s}"
|
||||
print(line)
|
||||
print(f" {'·' * 136}")
|
||||
|
||||
# ── Tabella TRADES per anno × mercato ────────────────────────────
|
||||
print(f"\n{'=' * 140}")
|
||||
print(f" NUMERO TRADES PER ANNO × MERCATO")
|
||||
print(f"{'=' * 140}")
|
||||
|
||||
header = f" {'Strategia':<22s} {'Mkt':>3s}"
|
||||
for y in ALL_YEARS:
|
||||
header += f" {y:>7d}"
|
||||
header += f" │ {'TOT':>6s} {'€/day':>6s}"
|
||||
print(header)
|
||||
print(f" {'─' * 130}")
|
||||
|
||||
for label, module, cls_name, params, hold in STRATEGIES:
|
||||
for asset in ASSETS:
|
||||
r = results.get((label, asset))
|
||||
if not r:
|
||||
continue
|
||||
yd = {ys.year: ys for ys in r.yearly}
|
||||
line = f" {label:<22s} {asset:>3s}"
|
||||
for y in ALL_YEARS:
|
||||
if y in yd:
|
||||
line += f" {yd[y].trades:>7d}"
|
||||
else:
|
||||
line += f" {'—':>7s}"
|
||||
line += f" │ {r.trades:>6d} {r.daily_pnl:>+6.2f}"
|
||||
print(line)
|
||||
print(f" {'·' * 130}")
|
||||
|
||||
# ── Tabella PnL per anno × mercato ──────────────────────────────
|
||||
print(f"\n{'=' * 140}")
|
||||
print(f" PnL € PER ANNO × MERCATO (su €1000, no compounding tra anni)")
|
||||
print(f"{'=' * 140}")
|
||||
|
||||
header = f" {'Strategia':<22s} {'Mkt':>3s}"
|
||||
for y in ALL_YEARS:
|
||||
header += f" {y:>7d}"
|
||||
header += f" │ {'TOT€':>8s}"
|
||||
print(header)
|
||||
print(f" {'─' * 132}")
|
||||
|
||||
for label, module, cls_name, params, hold in STRATEGIES:
|
||||
for asset in ASSETS:
|
||||
r = results.get((label, asset))
|
||||
if not r:
|
||||
continue
|
||||
yd = {ys.year: ys for ys in r.yearly}
|
||||
line = f" {label:<22s} {asset:>3s}"
|
||||
for y in ALL_YEARS:
|
||||
if y in yd:
|
||||
line += f" {yd[y].pnl:>+7.0f}"
|
||||
else:
|
||||
line += f" {'—':>7s}"
|
||||
line += f" │ {r.pnl:>+8.0f}"
|
||||
print(line)
|
||||
print(f" {'·' * 132}")
|
||||
|
||||
# ── Sintesi: media per anno (tutte le strategie) ────────────────
|
||||
print(f"\n{'=' * 140}")
|
||||
print(f" SINTESI — Accuracy media per anno (tutte le strategie, BTC+ETH)")
|
||||
print(f"{'=' * 140}")
|
||||
year_acc = {y: [] for y in ALL_YEARS}
|
||||
for (label, asset), r in results.items():
|
||||
for ys in r.yearly:
|
||||
if ys.trades >= 10:
|
||||
year_acc[ys.year].append(ys.accuracy)
|
||||
|
||||
line_y = f" {'Anno':<22s} "
|
||||
line_a = f" {'Acc media':<22s} "
|
||||
for y in ALL_YEARS:
|
||||
accs = year_acc[y]
|
||||
avg = sum(accs) / len(accs) if accs else 0
|
||||
line_y += f" {y:>7d}"
|
||||
line_a += f" {avg:>6.1f}%"
|
||||
print(line_y)
|
||||
print(line_a)
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
run()
|
||||
@@ -0,0 +1,172 @@
|
||||
"""MR01 — Bollinger Fade (mean-reversion).
|
||||
|
||||
L'UNICA famiglia con edge netto reale dopo l'analisi out-of-sample fee-aware
|
||||
(vedi scripts/analysis/strategy_research.py). Contrario della tesi squeeze:
|
||||
i breakout RIENTRANO, quindi si fada l'estremo verso la media.
|
||||
|
||||
Logica:
|
||||
1. Bollinger Band (window n, k deviazioni) sul close
|
||||
2. ENTRY: close esce sotto la banda inferiore -> long (o sopra la superiore -> short)
|
||||
3. EXIT: take-profit alla media mobile (il rientro atteso),
|
||||
stop-loss a sl_atr*ATR oltre l'estremo, oppure time-limit max_bars
|
||||
4. ingresso a close[i] (eseguibile dal vivo, nessun look-ahead)
|
||||
|
||||
Validazione (netto, fee 0.10% RT reale Deribit, leva 3x, OOS = ultimo 30%):
|
||||
BTC 1h n=50 k=2.5: +201% OOS, DD 15%, ~tutti gli anni positivi
|
||||
ETH 1h n=50 k=2.0: +1238% OOS, DD 23%
|
||||
Robusto su TUTTA la griglia n in {14,20,30,50} x k in {2.0,2.5,3.0}
|
||||
e su tutte le fee 0.00-0.20% RT (margine di sicurezza ampio).
|
||||
|
||||
NOTA LIVE: usa TP alla media + SL ad ATR + max_bars. Lo StrategyWorker attuale
|
||||
esce solo a hold_bars/stop -2% fisso: per tradarla come validata il worker deve
|
||||
supportare gli exit TP/SL passati in metadata (vedi metadata di ogni Signal).
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
import sys
|
||||
sys.path.insert(0, ".")
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
from src.strategies.base import Strategy, Signal, BacktestResult, YearlyStats, TF_MINUTES
|
||||
from src.data.downloader import load_data
|
||||
|
||||
|
||||
def _atr(df: pd.DataFrame, n: int = 14) -> np.ndarray:
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
pc = np.roll(c, 1); pc[0] = c[0]
|
||||
tr = np.maximum(h - l, np.maximum(np.abs(h - pc), np.abs(l - pc)))
|
||||
return pd.Series(tr).rolling(n).mean().values
|
||||
|
||||
|
||||
class BollingerFade(Strategy):
|
||||
name = "MR01_bollinger_fade"
|
||||
description = "Mean-reversion: fada la banda di Bollinger, TP alla media"
|
||||
default_assets = ["BTC", "ETH"]
|
||||
default_timeframes = ["1h"]
|
||||
fee_rt = 0.001 # Deribit perp realistico (taker 0.05%/lato)
|
||||
leverage = 3.0
|
||||
position_size = 0.15
|
||||
initial_capital = 1000.0
|
||||
|
||||
def generate_signals(self, df: pd.DataFrame, ts: pd.DatetimeIndex,
|
||||
**params) -> list[Signal]:
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
n_len = len(c)
|
||||
bb_w = params.get("bb_window", 50)
|
||||
k = params.get("k", 2.5)
|
||||
sl_atr = params.get("sl_atr", 2.0)
|
||||
max_bars = params.get("max_bars", 24)
|
||||
trend_max = params.get("trend_max") # None = filtro disattivo
|
||||
ema_long = params.get("ema_long", 200)
|
||||
|
||||
ma = pd.Series(c).rolling(bb_w).mean().values
|
||||
sd = pd.Series(c).rolling(bb_w).std().values
|
||||
a = _atr(df, 14)
|
||||
up, lo = ma + k * sd, ma - k * sd
|
||||
el = pd.Series(c).ewm(span=ema_long, adjust=False).mean().values if trend_max is not None else None
|
||||
|
||||
signals: list[Signal] = []
|
||||
for i in range(bb_w + 14, n_len):
|
||||
if np.isnan(up[i]) or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
if el is not None and (a[i] == 0 or np.isnan(el[i]) or abs(c[i] - el[i]) / a[i] > trend_max):
|
||||
continue
|
||||
if c[i] < lo[i] and c[i - 1] >= lo[i - 1]:
|
||||
d, sl = 1, c[i] - sl_atr * a[i]
|
||||
elif c[i] > up[i] and c[i - 1] <= up[i - 1]:
|
||||
d, sl = -1, c[i] + sl_atr * a[i]
|
||||
else:
|
||||
continue
|
||||
signals.append(Signal(
|
||||
idx=i, direction=d, entry_price=c[i],
|
||||
metadata={"tp": float(ma[i]), "sl": float(sl), "max_bars": max_bars},
|
||||
))
|
||||
return signals
|
||||
|
||||
def backtest(self, asset: str, tf: str = "1h", hold: int = 3,
|
||||
**params) -> BacktestResult | None:
|
||||
"""Backtest fedele: TP alla media / SL ad ATR / time-limit, fee+leva nette."""
|
||||
df = load_data(asset, tf)
|
||||
ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
signals = self.generate_signals(df, ts, **params)
|
||||
if not signals:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
n = len(c)
|
||||
fee = self.fee_rt * self.leverage
|
||||
capital = peak = float(self.initial_capital)
|
||||
max_dd = 0.0
|
||||
total_bars = 0
|
||||
last_exit = -1
|
||||
yearly: dict[int, dict] = {}
|
||||
|
||||
for sig in signals:
|
||||
i, d = sig.idx, sig.direction
|
||||
if i <= last_exit or i + 1 >= n:
|
||||
continue
|
||||
entry = c[i]
|
||||
tp, sl, mb = sig.metadata["tp"], sig.metadata["sl"], sig.metadata["max_bars"]
|
||||
exit_p = c[min(i + mb, n - 1)]
|
||||
j = min(i + mb, n - 1)
|
||||
for step in range(1, mb + 1):
|
||||
j = i + step
|
||||
if j >= n:
|
||||
j = n - 1; exit_p = c[j]; break
|
||||
hit_sl = (d == 1 and l[j] <= sl) or (d == -1 and h[j] >= sl)
|
||||
hit_tp = (d == 1 and h[j] >= tp) or (d == -1 and l[j] <= tp)
|
||||
if hit_sl:
|
||||
exit_p = sl; break
|
||||
if hit_tp:
|
||||
exit_p = tp; break
|
||||
if step == mb:
|
||||
exit_p = c[j]
|
||||
|
||||
ret = (exit_p - entry) / entry * d * self.leverage - fee
|
||||
capital = max(capital + capital * self.position_size * ret, 10.0)
|
||||
if capital > peak:
|
||||
peak = capital
|
||||
max_dd = max(max_dd, (peak - capital) / peak)
|
||||
total_bars += (j - i)
|
||||
last_exit = j
|
||||
|
||||
year = ts.iloc[i].year
|
||||
yr = yearly.setdefault(year, {"w": 0, "t": 0, "pnl": 0.0})
|
||||
yr["t"] += 1
|
||||
if ret > 0:
|
||||
yr["w"] += 1
|
||||
yr["pnl"] += ret * self.initial_capital
|
||||
|
||||
all_t = sum(v["t"] for v in yearly.values())
|
||||
all_w = sum(v["w"] for v in yearly.values())
|
||||
if all_t == 0:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
yearly_stats = [YearlyStats(y, v["t"], v["w"], v["pnl"]) for y, v in sorted(yearly.items())]
|
||||
return BacktestResult(
|
||||
strategy_name=self.name, asset=asset, timeframe=tf, params=params,
|
||||
trades=all_t, wins=all_w, pnl=sum(v["pnl"] for v in yearly.values()),
|
||||
capital=capital, initial_capital=self.initial_capital,
|
||||
max_dd=max_dd * 100, time_in_market_pct=total_bars / n * 100,
|
||||
avg_trade_duration_h=total_bars / all_t * TF_MINUTES.get(tf, 60) / 60,
|
||||
years_active=len(yearly), yearly=yearly_stats,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
strat = BollingerFade()
|
||||
print(f"{'=' * 110}")
|
||||
print(f" MR01 BOLLINGER FADE — netto fee {strat.fee_rt*100:.2f}% RT, leva {strat.leverage:.0f}x")
|
||||
print(f"{'=' * 110}")
|
||||
results = []
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
for k in [2.0, 2.5]:
|
||||
r = strat.backtest(asset, "1h", bb_window=50, k=k, sl_atr=2.0, max_bars=24)
|
||||
if r:
|
||||
r.strategy_name = f"MR01 {asset} 1h n50 k{k}"
|
||||
results.append(r)
|
||||
for r in results:
|
||||
r.print_summary()
|
||||
if results:
|
||||
results[0].print_yearly()
|
||||
@@ -0,0 +1,82 @@
|
||||
"""MR02 — Donchian Fade (mean-reversion sugli estremi del canale).
|
||||
|
||||
L'opposto esatto del trend-following Donchian (che PERDE netto: vedi
|
||||
scripts/analysis/strategy_research.py). Coerente con la lezione squeeze:
|
||||
i breakout RIENTRANO, quindi si fada la rottura del canale verso il centro.
|
||||
|
||||
Logica:
|
||||
1. Canale Donchian: massimo/minimo delle ultime n barre (escludendo la corrente)
|
||||
2. ENTRY: close rompe SOPRA il massimo del canale -> SHORT (fade);
|
||||
close rompe SOTTO il minimo -> LONG. Ingresso a close[i] (eseguibile).
|
||||
3. EXIT: take-profit al centro del canale (il rientro atteso),
|
||||
stop-loss a sl_atr*ATR oltre l'estremo, time-limit max_bars.
|
||||
|
||||
Validazione (netto, fee 0.10% RT reale Deribit, leva 3x, OOS = ultimo 30%):
|
||||
BTC 1h n=20: +879% FULL / +171% OOS, DD 30%, 8/9 anni positivi
|
||||
ETH 1h n=20: enorme FULL / +8452% OOS, DD 42%
|
||||
Robusto su TUTTA la griglia n in {10,20,30,50} x sl_atr in {1.5,2.0,3.0}
|
||||
(BTC+ETH 1h sempre positivo OOS) e su tutte le fee 0.00-0.20% RT.
|
||||
Ricerca completa: scripts/analysis/strategy_research_v2.py.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
import sys
|
||||
sys.path.insert(0, ".")
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
from src.strategies.base import Signal
|
||||
from src.strategies.fade_base import FadeStrategy, atr, trend_distance
|
||||
|
||||
|
||||
class DonchianFade(FadeStrategy):
|
||||
name = "MR02_donchian_fade"
|
||||
description = "Mean-reversion: fada la rottura del canale Donchian, TP al centro"
|
||||
default_assets = ["BTC", "ETH"]
|
||||
default_timeframes = ["1h"]
|
||||
|
||||
def generate_signals(self, df: pd.DataFrame, ts: pd.DatetimeIndex,
|
||||
**params) -> list[Signal]:
|
||||
n = params.get("n", 20)
|
||||
sl_atr = params.get("sl_atr", 2.0)
|
||||
max_bars = params.get("max_bars", 24)
|
||||
trend_max = params.get("trend_max") # None = filtro disattivo
|
||||
ema_long = params.get("ema_long", 200)
|
||||
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
hh = pd.Series(h).rolling(n).max().shift(1).values
|
||||
ll = pd.Series(l).rolling(n).min().shift(1).values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
td = trend_distance(df, ema_long) if trend_max is not None else None
|
||||
|
||||
signals: list[Signal] = []
|
||||
for i in range(n + 14, len(c)):
|
||||
if np.isnan(hh[i]) or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
if td is not None and (np.isnan(td[i]) or td[i] > trend_max):
|
||||
continue
|
||||
mid = (hh[i] + ll[i]) / 2.0
|
||||
if c[i] > hh[i] and c[i - 1] <= hh[i - 1]: # rottura rialzista -> fade short
|
||||
d, sl = -1, c[i] + sl_atr * a[i]
|
||||
elif c[i] < ll[i] and c[i - 1] >= ll[i - 1]: # rottura ribassista -> fade long
|
||||
d, sl = 1, c[i] - sl_atr * a[i]
|
||||
else:
|
||||
continue
|
||||
signals.append(Signal(
|
||||
idx=i, direction=d, entry_price=c[i],
|
||||
metadata={"tp": float(mid), "sl": float(sl), "max_bars": max_bars},
|
||||
))
|
||||
return signals
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
strat = DonchianFade()
|
||||
print("=" * 110)
|
||||
print(f" MR02 DONCHIAN FADE — netto fee {strat.fee_rt*100:.2f}% RT, leva {strat.leverage:.0f}x")
|
||||
print("=" * 110)
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
r = strat.backtest(asset, "1h", n=20, sl_atr=2.0, max_bars=24)
|
||||
if r:
|
||||
r.strategy_name = f"MR02 {asset} 1h n20"
|
||||
r.print_summary()
|
||||
r.print_yearly()
|
||||
@@ -0,0 +1,82 @@
|
||||
"""MR03 — Keltner Fade (mean-reversion sul canale ATR).
|
||||
|
||||
Stessa tesi di MR01 (i breakout rientrano) ma con banda costruita su ATR
|
||||
attorno a una EMA, invece che su deviazione standard attorno a una SMA.
|
||||
Reagisce diversamente a gap e code: edge indipendente, non ridondante con MR01.
|
||||
|
||||
Logica:
|
||||
1. Canale di Keltner: EMA(n) +/- k*ATR(n)
|
||||
2. ENTRY: close esce sotto la banda inferiore -> LONG (o sopra la superiore -> SHORT)
|
||||
Ingresso a close[i] (eseguibile dal vivo, nessun look-ahead).
|
||||
3. EXIT: take-profit alla EMA centrale (il rientro atteso),
|
||||
stop-loss a sl_atr*ATR oltre l'estremo, time-limit max_bars.
|
||||
|
||||
Validazione (netto, fee 0.10% RT reale Deribit, leva 3x, OOS = ultimo 30%):
|
||||
BTC 1h n=30 k=2.0: +112% OOS, DD 20%
|
||||
ETH 1h n=50 k=1.5: +1426% OOS, DD 20%
|
||||
Robusto su TUTTA la griglia n in {14,20,30,50} x k in {1.5,2.0,2.5}
|
||||
(BTC+ETH 1h sempre positivo OOS).
|
||||
Ricerca completa: scripts/analysis/strategy_research_v2.py.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
import sys
|
||||
sys.path.insert(0, ".")
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
from src.strategies.base import Signal
|
||||
from src.strategies.fade_base import FadeStrategy, atr, trend_distance
|
||||
|
||||
|
||||
class KeltnerFade(FadeStrategy):
|
||||
name = "MR03_keltner_fade"
|
||||
description = "Mean-reversion: fada il canale di Keltner (ATR), TP alla EMA"
|
||||
default_assets = ["BTC", "ETH"]
|
||||
default_timeframes = ["1h"]
|
||||
|
||||
def generate_signals(self, df: pd.DataFrame, ts: pd.DatetimeIndex,
|
||||
**params) -> list[Signal]:
|
||||
n = params.get("n", 30)
|
||||
k = params.get("k", 2.0)
|
||||
sl_atr = params.get("sl_atr", 2.0)
|
||||
max_bars = params.get("max_bars", 24)
|
||||
trend_max = params.get("trend_max") # None = filtro disattivo
|
||||
ema_long = params.get("ema_long", 200)
|
||||
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
e = pd.Series(c).ewm(span=n, adjust=False).mean().values
|
||||
a = atr(df, n)
|
||||
up, lo = e + k * a, e - k * a
|
||||
td = trend_distance(df, ema_long) if trend_max is not None else None
|
||||
|
||||
signals: list[Signal] = []
|
||||
for i in range(n + 1, len(c)):
|
||||
if np.isnan(up[i]) or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
if td is not None and (np.isnan(td[i]) or td[i] > trend_max):
|
||||
continue
|
||||
if c[i] < lo[i] and c[i - 1] >= lo[i - 1]:
|
||||
d, sl = 1, c[i] - sl_atr * a[i]
|
||||
elif c[i] > up[i] and c[i - 1] <= up[i - 1]:
|
||||
d, sl = -1, c[i] + sl_atr * a[i]
|
||||
else:
|
||||
continue
|
||||
signals.append(Signal(
|
||||
idx=i, direction=d, entry_price=c[i],
|
||||
metadata={"tp": float(e[i]), "sl": float(sl), "max_bars": max_bars},
|
||||
))
|
||||
return signals
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
strat = KeltnerFade()
|
||||
print("=" * 110)
|
||||
print(f" MR03 KELTNER FADE — netto fee {strat.fee_rt*100:.2f}% RT, leva {strat.leverage:.0f}x")
|
||||
print("=" * 110)
|
||||
for asset, n, k in [("BTC", 30, 2.0), ("ETH", 50, 1.5)]:
|
||||
r = strat.backtest(asset, "1h", n=n, k=k, sl_atr=2.0, max_bars=24)
|
||||
if r:
|
||||
r.strategy_name = f"MR03 {asset} 1h n{n} k{k}"
|
||||
r.print_summary()
|
||||
r.print_yearly()
|
||||
@@ -0,0 +1,88 @@
|
||||
"""MR07 — Return Reversal (fade del movimento di barra estremo).
|
||||
|
||||
Meccanismo distinto da MR01/MR02/MR03: non guarda i LIVELLI di prezzo (bande,
|
||||
canali) ma la VOLATILITA' dei rendimenti. Quando una singola barra si muove di
|
||||
piu' di k deviazioni standard rolling dei rendimenti, e' un'over-reaction che
|
||||
tende a rientrare: si fada nella direzione opposta. Coerente con la lezione
|
||||
mean-reversion.
|
||||
|
||||
Logica:
|
||||
1. ret[i] = rendimento dell'ultima barra; sigma = std rolling(n) dei rendimenti
|
||||
2. z = ret[i]/sigma. Se z <= -k (crollo) -> LONG; se z >= +k (spike) -> SHORT.
|
||||
Ingresso a close[i] (eseguibile dal vivo, nessun look-ahead).
|
||||
3. EXIT: take-profit a tp_atr*ATR a favore, stop-loss a sl_atr*ATR contro,
|
||||
time-limit max_bars.
|
||||
|
||||
Validazione (netto, fee 0.10% RT reale Deribit, leva 3x, OOS = ultimo 30%):
|
||||
config robusta k=3.5 tp=2ATR sl=1.5ATR n=50:
|
||||
BTC 1h: +447% FULL / +105% OOS, DD 25%
|
||||
ETH 1h: +335% FULL / +195% OOS, DD 46%
|
||||
L'intero blocco tp_atr=2.0 (k in {2.5,3.0,3.5} x sl in {1.5,2.0,2.5}) e'
|
||||
positivo full+OOS su entrambi gli asset 1h.
|
||||
Ricerca completa: scripts/analysis/strategy_research_v2.py.
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
import sys
|
||||
sys.path.insert(0, ".")
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
from src.strategies.base import Signal
|
||||
from src.strategies.fade_base import FadeStrategy, atr, trend_distance
|
||||
|
||||
|
||||
class ReturnReversal(FadeStrategy):
|
||||
name = "MR07_return_reversal"
|
||||
description = "Mean-reversion: fada il movimento di barra estremo (z dei rendimenti)"
|
||||
default_assets = ["BTC", "ETH"]
|
||||
default_timeframes = ["1h"]
|
||||
|
||||
def generate_signals(self, df: pd.DataFrame, ts: pd.DatetimeIndex,
|
||||
**params) -> list[Signal]:
|
||||
n = params.get("n", 50)
|
||||
k = params.get("k", 3.5)
|
||||
tp_atr = params.get("tp_atr", 2.0)
|
||||
sl_atr = params.get("sl_atr", 1.5)
|
||||
max_bars = params.get("max_bars", 24)
|
||||
trend_max = params.get("trend_max") # None = filtro disattivo
|
||||
ema_long = params.get("ema_long", 200)
|
||||
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
ret = np.zeros_like(c)
|
||||
ret[1:] = np.diff(c) / c[:-1]
|
||||
sig = pd.Series(ret).rolling(n).std().values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
td = trend_distance(df, ema_long) if trend_max is not None else None
|
||||
|
||||
signals: list[Signal] = []
|
||||
for i in range(n + 14, len(c)):
|
||||
if np.isnan(sig[i]) or sig[i] == 0 or np.isnan(a[i]):
|
||||
continue
|
||||
if td is not None and (np.isnan(td[i]) or td[i] > trend_max):
|
||||
continue
|
||||
z = ret[i] / sig[i]
|
||||
if z <= -k: # crollo di barra -> fade long
|
||||
d, tp, sl = 1, c[i] + tp_atr * a[i], c[i] - sl_atr * a[i]
|
||||
elif z >= k: # spike di barra -> fade short
|
||||
d, tp, sl = -1, c[i] - tp_atr * a[i], c[i] + sl_atr * a[i]
|
||||
else:
|
||||
continue
|
||||
signals.append(Signal(
|
||||
idx=i, direction=d, entry_price=c[i],
|
||||
metadata={"tp": float(tp), "sl": float(sl), "max_bars": max_bars},
|
||||
))
|
||||
return signals
|
||||
|
||||
|
||||
if __name__ == "__main__":
|
||||
strat = ReturnReversal()
|
||||
print("=" * 110)
|
||||
print(f" MR07 RETURN REVERSAL — netto fee {strat.fee_rt*100:.2f}% RT, leva {strat.leverage:.0f}x")
|
||||
print("=" * 110)
|
||||
for asset in ["BTC", "ETH"]:
|
||||
r = strat.backtest(asset, "1h", n=50, k=3.5, tp_atr=2.0, sl_atr=1.5, max_bars=24)
|
||||
if r:
|
||||
r.strategy_name = f"MR07 {asset} 1h k3.5"
|
||||
r.print_summary()
|
||||
r.print_yearly()
|
||||
+2
@@ -57,6 +57,8 @@ class SqueezeMTFMomentum(Strategy):
|
||||
kcr = keltner_ratio(c, h, l, 14)
|
||||
events = detect_squeezes(c, h, l, kcr, sq_thr)
|
||||
|
||||
df_1h = params.get("df_1h")
|
||||
if df_1h is None:
|
||||
df_1h = load_data(asset, "1h")
|
||||
c1h = df_1h["close"].values
|
||||
ts1h_ms = df_1h["timestamp"].values
|
||||
@@ -210,12 +210,32 @@ def run():
|
||||
df = df.sort_values("timestamp").reset_index(drop=True)
|
||||
candle_cache[(asset, tf)] = df
|
||||
|
||||
# Fetch 1h live per strategie multi-timeframe (es. MT01):
|
||||
# il trend va preso da Cerbero, non dal parquet statico (che resta indietro).
|
||||
htf_cache: dict[str, pd.DataFrame] = {}
|
||||
mtf_assets = {w.asset for w in regular_workers if w.strategy.name.startswith("MT01")}
|
||||
for asset in mtf_assets:
|
||||
instrument = INSTRUMENT_MAP.get(asset, f"{asset}-PERPETUAL")
|
||||
end = datetime.now(timezone.utc)
|
||||
start = end - timedelta(days=lookback_days)
|
||||
try:
|
||||
candles_1h = client.get_historical(
|
||||
instrument, start.strftime("%Y-%m-%d"),
|
||||
end.strftime("%Y-%m-%d"), "60",
|
||||
)
|
||||
if candles_1h:
|
||||
df1h = pd.DataFrame(candles_1h)
|
||||
df1h["timestamp"] = df1h["timestamp"].astype("int64")
|
||||
htf_cache[asset] = df1h.sort_values("timestamp").reset_index(drop=True)
|
||||
except Exception as e:
|
||||
print(f" [1h fetch {asset}] ERRORE: {e}")
|
||||
|
||||
# Tick regular workers
|
||||
for w in regular_workers:
|
||||
key = (w.asset, w.tf)
|
||||
if key in candle_cache:
|
||||
try:
|
||||
w.tick(candle_cache[key])
|
||||
w.tick(candle_cache[key], df_1h=htf_cache.get(w.asset))
|
||||
except Exception as e:
|
||||
print(f" [{w.worker_id}] ERRORE: {e}")
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -112,6 +112,54 @@ class SignalEngine:
|
||||
self.squeeze_start_idx = 0
|
||||
self.trained = False
|
||||
|
||||
def _new_model(self) -> GradientBoostingClassifier:
|
||||
return GradientBoostingClassifier(
|
||||
n_estimators=150, max_depth=4, min_samples_leaf=10,
|
||||
learning_rate=0.05, subsample=0.8, random_state=42,
|
||||
)
|
||||
|
||||
def _validate_oos(self, X: np.ndarray, y: np.ndarray, test_frac: float = 0.2) -> dict:
|
||||
"""Split temporale (no shuffle) per stimare la performance out-of-sample.
|
||||
|
||||
Allena su training iniziale e valuta sull'ultimo `test_frac` dei campioni.
|
||||
Oltre all'accuratezza OOS, riporta la precisione sui soli segnali con
|
||||
confidenza >= ml_thr — cioè i trade che la strategia aprirebbe davvero.
|
||||
"""
|
||||
n_test = int(len(X) * test_frac)
|
||||
n_train = len(X) - n_test
|
||||
if n_train < 30 or n_test < 5:
|
||||
return {"oos_warning": "test set troppo piccolo", "oos_test_samples": n_test}
|
||||
|
||||
scaler = StandardScaler()
|
||||
X_tr = scaler.fit_transform(X[:n_train])
|
||||
X_te = scaler.transform(X[n_train:])
|
||||
y_tr, y_te = y[:n_train], y[n_train:]
|
||||
|
||||
model = self._new_model()
|
||||
model.fit(X_tr, y_tr)
|
||||
|
||||
up_idx = list(model.classes_).index(1)
|
||||
p_up = model.predict_proba(X_te)[:, up_idx]
|
||||
test_acc = float(np.mean((p_up >= 0.5).astype(int) == y_te) * 100)
|
||||
oos_train_acc = float(np.mean(model.predict(X_tr) == y_tr) * 100)
|
||||
|
||||
long_sig = p_up >= self.ml_thr
|
||||
short_sig = p_up <= (1 - self.ml_thr)
|
||||
n_sig = int((long_sig | short_sig).sum())
|
||||
if n_sig > 0:
|
||||
correct = int(((long_sig & (y_te == 1)) | (short_sig & (y_te == 0))).sum())
|
||||
sig_prec = round(correct / n_sig * 100, 1)
|
||||
else:
|
||||
sig_prec = None
|
||||
|
||||
return {
|
||||
"oos_train_accuracy": round(oos_train_acc, 1),
|
||||
"oos_test_accuracy": round(test_acc, 1),
|
||||
"oos_test_samples": n_test,
|
||||
"oos_signals": n_sig,
|
||||
"oos_signal_precision": sig_prec,
|
||||
}
|
||||
|
||||
def train(self, df: pd.DataFrame, lookahead: int = 3) -> dict:
|
||||
"""Addestra il modello su dati storici."""
|
||||
close = df["close"].values
|
||||
@@ -154,20 +202,24 @@ class SignalEngine:
|
||||
X = np.array(X_all)
|
||||
y = np.array(y_all)
|
||||
|
||||
oos = self._validate_oos(X, y)
|
||||
|
||||
self.scaler = StandardScaler()
|
||||
X_s = self.scaler.fit_transform(X)
|
||||
|
||||
self.model = GradientBoostingClassifier(
|
||||
n_estimators=150, max_depth=4, min_samples_leaf=10,
|
||||
learning_rate=0.05, subsample=0.8, random_state=42,
|
||||
)
|
||||
self.model = self._new_model()
|
||||
self.model.fit(X_s, y)
|
||||
self.trained = True
|
||||
|
||||
preds = self.model.predict(X_s)
|
||||
train_acc = np.mean(preds == y) * 100
|
||||
train_acc = float(np.mean(preds == y) * 100)
|
||||
|
||||
return {"samples": len(X), "up_ratio": np.mean(y) * 100, "train_accuracy": train_acc}
|
||||
return {
|
||||
"samples": len(X),
|
||||
"up_ratio": round(float(np.mean(y) * 100), 1),
|
||||
"train_accuracy": round(train_acc, 1),
|
||||
**oos,
|
||||
}
|
||||
|
||||
def check_signal(self, df: pd.DataFrame) -> dict | None:
|
||||
"""Controlla se c'è un segnale sulle ultime candele.
|
||||
|
||||
@@ -12,13 +12,15 @@ STRATEGIES_DIR = PROJECT_ROOT / "scripts" / "strategies"
|
||||
|
||||
_REGISTRY: dict[str, type[Strategy]] = {}
|
||||
|
||||
# Solo strategie con edge netto validato out-of-sample (fee-aware).
|
||||
# La famiglia squeeze-breakout (SQ/MT/ML/AD/CM/PD) e' stata spostata in
|
||||
# scripts/waste/: l'edge storico era un artefatto di look-ahead
|
||||
# (vedi scripts/analysis/oos_validation.py).
|
||||
MODULE_MAP = {
|
||||
"SQ01_squeeze_base": ("SQ01_squeeze_base", "SqueezeBase"),
|
||||
"SQ02_antifake_vol": ("SQ02_squeeze_antifake_vol", "SqueezeAntifakeVol"),
|
||||
"SQ03_filtered": ("SQ03_squeeze_all_filters", "SqueezeFiltered"),
|
||||
"SQ04_ultimate": ("SQ04_squeeze_ultimate", "SqueezeUltimate"),
|
||||
"ML01_squeeze_gbm": ("ML01_squeeze_gbm", "SqueezeGBM"),
|
||||
"MT01_squeeze_mtf": ("MT01_squeeze_mtf_momentum", "SqueezeMTFMomentum"),
|
||||
"MR01_bollinger_fade": ("MR01_bollinger_fade", "BollingerFade"),
|
||||
"MR02_donchian_fade": ("MR02_donchian_fade", "DonchianFade"),
|
||||
"MR03_keltner_fade": ("MR03_keltner_fade", "KeltnerFade"),
|
||||
"MR07_return_reversal": ("MR07_return_reversal", "ReturnReversal"),
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -55,6 +55,13 @@ class StrategyWorker:
|
||||
self.started_at = datetime.now(timezone.utc).isoformat()
|
||||
self.last_bar_ts: int = 0
|
||||
|
||||
# Exit guidati dalla strategia via Signal.metadata (0 = usa hold_bars/stop legacy)
|
||||
self.tp: float = 0.0
|
||||
self.sl: float = 0.0
|
||||
self.max_bars: int = 0
|
||||
# Fee dalla strategia (MR01 = 0.001 realistico Deribit), fallback al default modulo
|
||||
self.fee_rt: float = float(getattr(strategy, "fee_rt", FEE_RT))
|
||||
|
||||
self._load_state()
|
||||
self._save_state()
|
||||
|
||||
@@ -78,6 +85,9 @@ class StrategyWorker:
|
||||
self.total_wins = state.get("total_wins", 0)
|
||||
self.started_at = state.get("started_at", self.started_at)
|
||||
self.last_bar_ts = state.get("last_bar_ts", 0)
|
||||
self.tp = state.get("tp", 0.0)
|
||||
self.sl = state.get("sl", 0.0)
|
||||
self.max_bars = state.get("max_bars", 0)
|
||||
|
||||
self._log("RESUME", {"capital": round(self.capital, 2),
|
||||
"total_trades": self.total_trades,
|
||||
@@ -95,6 +105,9 @@ class StrategyWorker:
|
||||
"total_wins": self.total_wins,
|
||||
"started_at": self.started_at,
|
||||
"last_bar_ts": self.last_bar_ts,
|
||||
"tp": self.tp,
|
||||
"sl": self.sl,
|
||||
"max_bars": self.max_bars,
|
||||
"last_update": datetime.now(timezone.utc).isoformat(),
|
||||
}
|
||||
with open(self.status_path, "w") as f:
|
||||
@@ -125,12 +138,19 @@ class StrategyWorker:
|
||||
self.entry_time = datetime.now(timezone.utc).isoformat()
|
||||
self.bars_held = 0
|
||||
|
||||
meta = signal.metadata or {}
|
||||
self.tp = float(meta.get("tp", 0.0) or 0.0)
|
||||
self.sl = float(meta.get("sl", 0.0) or 0.0)
|
||||
self.max_bars = int(meta.get("max_bars", 0) or 0)
|
||||
|
||||
trade_data = {
|
||||
"direction": "long" if signal.direction == 1 else "short",
|
||||
"price": round(current_price, 2),
|
||||
"size": round(size, 6),
|
||||
"notional": round(notional, 2),
|
||||
"capital": round(self.capital, 2),
|
||||
"tp": round(self.tp, 2) if self.tp else None,
|
||||
"sl": round(self.sl, 2) if self.sl else None,
|
||||
}
|
||||
self._log("OPEN", trade_data)
|
||||
self._notify("OPENED", trade_data)
|
||||
@@ -141,7 +161,7 @@ class StrategyWorker:
|
||||
|
||||
price_change = (current_price - self.entry_price) / self.entry_price
|
||||
trade_return = price_change * self.direction
|
||||
net = trade_return * self.leverage - FEE_RT * self.leverage
|
||||
net = trade_return * self.leverage - self.fee_rt * self.leverage
|
||||
pnl = self.capital * self.position_size * net
|
||||
|
||||
is_win = trade_return > 0
|
||||
@@ -174,9 +194,17 @@ class StrategyWorker:
|
||||
self.entry_price = 0
|
||||
self.entry_time = ""
|
||||
self.bars_held = 0
|
||||
self.tp = 0.0
|
||||
self.sl = 0.0
|
||||
self.max_bars = 0
|
||||
|
||||
def tick(self, df: pd.DataFrame):
|
||||
"""Chiamato ad ogni poll con DataFrame OHLCV aggiornato."""
|
||||
def tick(self, df: pd.DataFrame, df_1h: pd.DataFrame | None = None):
|
||||
"""Chiamato ad ogni poll con DataFrame OHLCV aggiornato.
|
||||
|
||||
df_1h: serie 1h live opzionale per strategie multi-timeframe (es. MT01),
|
||||
passata ai generate_signals via params. Se None la strategia ricade sul
|
||||
parquet statico.
|
||||
"""
|
||||
if df.empty or len(df) < 100:
|
||||
return
|
||||
|
||||
@@ -190,7 +218,23 @@ class StrategyWorker:
|
||||
self.bars_held += 1
|
||||
self.last_bar_ts = current_ts
|
||||
|
||||
if self.bars_held >= self.hold_bars:
|
||||
if self.tp and self.sl:
|
||||
# Exit guidati dalla strategia: SL (conservativo, prima), poi TP, poi time-limit
|
||||
if self.direction == 1:
|
||||
if current_price <= self.sl:
|
||||
self._close_position(current_price, "stop_loss")
|
||||
elif current_price >= self.tp:
|
||||
self._close_position(current_price, "take_profit")
|
||||
elif self.max_bars and self.bars_held >= self.max_bars:
|
||||
self._close_position(current_price, "time_limit")
|
||||
else:
|
||||
if current_price >= self.sl:
|
||||
self._close_position(current_price, "stop_loss")
|
||||
elif current_price <= self.tp:
|
||||
self._close_position(current_price, "take_profit")
|
||||
elif self.max_bars and self.bars_held >= self.max_bars:
|
||||
self._close_position(current_price, "time_limit")
|
||||
elif self.bars_held >= self.hold_bars:
|
||||
self._close_position(current_price, "hold_limit")
|
||||
else:
|
||||
pnl_pct = (current_price - self.entry_price) / self.entry_price * self.direction
|
||||
@@ -201,8 +245,11 @@ class StrategyWorker:
|
||||
return
|
||||
|
||||
# Genera segnali
|
||||
extra = dict(self.params)
|
||||
if df_1h is not None:
|
||||
extra["df_1h"] = df_1h
|
||||
signals = self.strategy.generate_signals(
|
||||
df, ts, asset=self.asset, tf=self.tf, **self.params
|
||||
df, ts, asset=self.asset, tf=self.tf, **extra
|
||||
)
|
||||
|
||||
if not signals:
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,116 @@
|
||||
"""Base condivisa per strategie mean-reversion con exit TP/SL/max_bars.
|
||||
|
||||
Tutte le strategie fade (MR02/MR03/MR07) generano Signal con metadata
|
||||
{tp, sl, max_bars} e usano lo stesso backtest fedele: ingresso a close[i]
|
||||
(eseguibile dal vivo), uscita su take-profit / stop-loss intrabar (high/low)
|
||||
o time-limit, una posizione per volta (non-overlap), capitale composto,
|
||||
fee+leva nette. Identico all'engine di scripts/analysis/strategy_research.py.
|
||||
|
||||
Le sottoclassi implementano solo generate_signals().
|
||||
"""
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
import numpy as np
|
||||
import pandas as pd
|
||||
|
||||
from src.strategies.base import Strategy, BacktestResult, YearlyStats, TF_MINUTES
|
||||
from src.data.downloader import load_data
|
||||
|
||||
|
||||
def atr(df: pd.DataFrame, n: int = 14) -> np.ndarray:
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
pc = np.roll(c, 1); pc[0] = c[0]
|
||||
tr = np.maximum(h - l, np.maximum(np.abs(h - pc), np.abs(l - pc)))
|
||||
return pd.Series(tr).rolling(n).mean().values
|
||||
|
||||
|
||||
def trend_distance(df: pd.DataFrame, ema_long: int = 200) -> np.ndarray:
|
||||
"""Distanza del close dalla EMA lunga, in multipli di ATR(14).
|
||||
|
||||
Misura quanto il prezzo e' esteso rispetto al trend di fondo. Le fade
|
||||
falliscono quando si oppongono a un trend estremo (crolli/parabolic): il
|
||||
filtro `trend_max` salta i segnali con distanza > soglia. Riduce DD e alza
|
||||
l'accuratezza (validato OOS: scripts/analysis/risk_portfolio.py).
|
||||
"""
|
||||
c = df["close"].values
|
||||
a = atr(df, 14)
|
||||
el = pd.Series(c).ewm(span=ema_long, adjust=False).mean().values
|
||||
with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
|
||||
return np.abs(c - el) / np.where(a == 0, np.nan, a)
|
||||
|
||||
|
||||
class FadeStrategy(Strategy):
|
||||
"""Strategy con backtest intrabar TP/SL/max_bars (exit guidati dai metadata)."""
|
||||
|
||||
fee_rt = 0.001 # Deribit perp realistico (taker 0.05%/lato)
|
||||
leverage = 3.0
|
||||
position_size = 0.15
|
||||
initial_capital = 1000.0
|
||||
|
||||
def backtest(self, asset: str, tf: str = "1h", hold: int = 3,
|
||||
**params) -> BacktestResult | None:
|
||||
df = load_data(asset, tf)
|
||||
ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
|
||||
signals = self.generate_signals(df, ts, **params)
|
||||
if not signals:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
|
||||
n = len(c)
|
||||
fee = self.fee_rt * self.leverage
|
||||
capital = peak = float(self.initial_capital)
|
||||
max_dd = 0.0
|
||||
total_bars = 0
|
||||
last_exit = -1
|
||||
yearly: dict[int, dict] = {}
|
||||
|
||||
for sig in signals:
|
||||
i, d = sig.idx, sig.direction
|
||||
if i <= last_exit or i + 1 >= n:
|
||||
continue
|
||||
entry = c[i]
|
||||
tp, sl, mb = sig.metadata["tp"], sig.metadata["sl"], sig.metadata["max_bars"]
|
||||
exit_p = c[min(i + mb, n - 1)]
|
||||
j = min(i + mb, n - 1)
|
||||
for step in range(1, mb + 1):
|
||||
j = i + step
|
||||
if j >= n:
|
||||
j = n - 1; exit_p = c[j]; break
|
||||
hit_sl = (d == 1 and l[j] <= sl) or (d == -1 and h[j] >= sl)
|
||||
hit_tp = (d == 1 and h[j] >= tp) or (d == -1 and l[j] <= tp)
|
||||
if hit_sl: # conservativo: SL prima del TP nello stesso bar
|
||||
exit_p = sl; break
|
||||
if hit_tp:
|
||||
exit_p = tp; break
|
||||
if step == mb:
|
||||
exit_p = c[j]
|
||||
|
||||
ret = (exit_p - entry) / entry * d * self.leverage - fee
|
||||
capital = max(capital + capital * self.position_size * ret, 10.0)
|
||||
if capital > peak:
|
||||
peak = capital
|
||||
max_dd = max(max_dd, (peak - capital) / peak)
|
||||
total_bars += (j - i)
|
||||
last_exit = j
|
||||
|
||||
year = ts.iloc[i].year
|
||||
yr = yearly.setdefault(year, {"w": 0, "t": 0, "pnl": 0.0})
|
||||
yr["t"] += 1
|
||||
if ret > 0:
|
||||
yr["w"] += 1
|
||||
yr["pnl"] += ret * self.initial_capital
|
||||
|
||||
all_t = sum(v["t"] for v in yearly.values())
|
||||
all_w = sum(v["w"] for v in yearly.values())
|
||||
if all_t == 0:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
yearly_stats = [YearlyStats(y, v["t"], v["w"], v["pnl"]) for y, v in sorted(yearly.items())]
|
||||
return BacktestResult(
|
||||
strategy_name=self.name, asset=asset, timeframe=tf, params=params,
|
||||
trades=all_t, wins=all_w, pnl=sum(v["pnl"] for v in yearly.values()),
|
||||
capital=capital, initial_capital=self.initial_capital,
|
||||
max_dd=max_dd * 100, time_in_market_pct=total_bars / n * 100,
|
||||
avg_trade_duration_h=total_bars / all_t * TF_MINUTES.get(tf, 60) / 60,
|
||||
years_active=len(yearly), yearly=yearly_stats,
|
||||
)
|
||||
+98
-35
@@ -6,46 +6,109 @@ defaults:
|
||||
poll_seconds: 60
|
||||
retrain_hours: 24
|
||||
|
||||
# Solo MR01 Bollinger fade (mean-reversion): unica con edge netto validato
|
||||
# out-of-sample e fee-aware. La famiglia squeeze e' in scripts/waste/.
|
||||
# ATTENZIONE: MR01 esce su TP-alla-media / SL-ad-ATR / max_bars (vedi metadata
|
||||
# dei Signal). Lo StrategyWorker attuale esce solo a hold_bars/stop -2% fisso:
|
||||
# va aggiornato per usare gli exit in metadata PRIMA di tradare MR01 dal vivo.
|
||||
strategies:
|
||||
- name: SQ02_antifake_vol
|
||||
- name: MR01_bollinger_fade
|
||||
asset: BTC
|
||||
tf: 15m
|
||||
enabled: true
|
||||
|
||||
- name: SQ02_antifake_vol
|
||||
asset: ETH
|
||||
tf: 15m
|
||||
enabled: true
|
||||
|
||||
- name: SQ01_squeeze_base
|
||||
asset: BTC
|
||||
tf: 15m
|
||||
enabled: true
|
||||
|
||||
- name: ML01_squeeze_gbm
|
||||
asset: ETH
|
||||
tf: 15m
|
||||
enabled: true
|
||||
position_size: 0.15
|
||||
params:
|
||||
ml_threshold: 0.70
|
||||
bb_window: 14
|
||||
sq_threshold: 0.8
|
||||
|
||||
- name: MT01_squeeze_mtf
|
||||
asset: BTC
|
||||
tf: 15m
|
||||
tf: 1h
|
||||
enabled: true
|
||||
params:
|
||||
ema_period: 20
|
||||
min_slope: 0.001
|
||||
vol_filter: true
|
||||
bb_window: 50
|
||||
k: 2.5
|
||||
sl_atr: 2.0
|
||||
max_bars: 24
|
||||
trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
|
||||
ema_long: 200
|
||||
|
||||
- name: MT01_squeeze_mtf
|
||||
# ETH: edge positivo ma DD piu' alto (~70%); leva piu' bassa consigliata
|
||||
- name: MR01_bollinger_fade
|
||||
asset: ETH
|
||||
tf: 15m
|
||||
tf: 1h
|
||||
enabled: true
|
||||
params:
|
||||
ema_period: 20
|
||||
min_slope: 0.001
|
||||
vol_filter: true
|
||||
bb_window: 50
|
||||
k: 2.5
|
||||
sl_atr: 2.0
|
||||
max_bars: 24
|
||||
trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
|
||||
ema_long: 200
|
||||
|
||||
# MR02 Donchian fade: fade rottura canale (estremi H/L). Robusto su tutta la
|
||||
# griglia n x sl_atr e tutte le fee. BTC +879%/+171% OOS (8/9 anni), ETH enorme.
|
||||
- name: MR02_donchian_fade
|
||||
asset: BTC
|
||||
tf: 1h
|
||||
enabled: true
|
||||
params:
|
||||
n: 20
|
||||
sl_atr: 2.0
|
||||
max_bars: 24
|
||||
trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
|
||||
ema_long: 200
|
||||
- name: MR02_donchian_fade
|
||||
asset: ETH
|
||||
tf: 1h
|
||||
enabled: true
|
||||
params:
|
||||
n: 20
|
||||
sl_atr: 2.0
|
||||
max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# MR03 Keltner fade: fade canale ATR su EMA (banda indipendente da Bollinger).
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# Robusto su tutta la griglia n x k. BTC n30 k2.0 +112% OOS DD20%.
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# ETH: edge ampio ma DD pieno ~65% (tratto dell'asset, come MR01) -> leva bassa.
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- name: MR03_keltner_fade
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asset: BTC
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tf: 1h
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enabled: true
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params:
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n: 30
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k: 2.0
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sl_atr: 2.0
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||||
max_bars: 24
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# NB: su MR03 BTC il filtro trend PEGGIORA Acc e DD (unico sleeve) -> disattivo.
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- name: MR03_keltner_fade
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asset: ETH
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tf: 1h
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||||
enabled: true
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params:
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||||
n: 50
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||||
k: 2.0
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||||
sl_atr: 2.0
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||||
max_bars: 24
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trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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# MR07 Return reversal: fade movimento di barra estremo (z dei rendimenti).
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# Meccanismo distinto (volatilita' rendimenti, non livelli). Esposizione bassa
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# (~8%). BTC +447%/+105% OOS DD25%, ETH +335%/+195% OOS DD46%.
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- name: MR07_return_reversal
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||||
asset: BTC
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||||
tf: 1h
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||||
enabled: true
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||||
params:
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||||
n: 50
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||||
k: 3.5
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||||
tp_atr: 2.0
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||||
sl_atr: 1.5
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max_bars: 24
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||||
trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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||||
- name: MR07_return_reversal
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||||
asset: ETH
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||||
tf: 1h
|
||||
enabled: true
|
||||
params:
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||||
n: 50
|
||||
k: 3.5
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||||
tp_atr: 2.0
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||||
sl_atr: 1.5
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||||
max_bars: 24
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||||
trend_max: 3.0 # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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ema_long: 200
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