Ricerca: risk-off ±2h intorno a FOMC e CPI su TP01 (parte REFUTED) #9
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COSA: misurare se TP01 flat nelle 2h prima/dopo la dichiarazione FOMC (14:00 ET) e la release CPI (08:30 ET) guadagna Sharpe o drift. PERCHE': domanda dell'operatore 10/09 da un articolo su EA forex con 'agente fondamentale'; il progetto ha gia' scartato il gate macro (29/06) e il risk-off weekend (17/07): ogni risk-off parte REFUTED (§3). CRITERIO DI FATTO: script scripts/research/r0910_macro_riskoff.py con calendario letto dal web (Fed + BLS), TP01 orario dalla stessa 'held' di sleeves._tp01_returns, null di de-levering (Sharpe, M5), null location-matched a 1000 estrazioni (M18), scomposizione per anno (M9), verdetto pre-registrato a runtime (N11): LEAD solo se ΔSh>0 con fee E ≥95° pctl del null E positivo in ≥70% degli anni. Esito nel diario e in docs/memory/20-ondate.
Soluzione
Commit
a4e942c(2026-09-10 14:55Z). scripts/research/r0910_macro_riskoff.py: TP01 orario (posizione giornaliera spalmata sulle 24 barre 1h, stessa held di sleeves._tp01_returns), 65.676 ore 2019-03 → 2026-09; 61 FOMC (14:00 ET + 2 d'emergenza marzo 2020, notation vote esclusi) e 88 CPI (08:30 ET) letti dal web (federalreserve.gov, bls.gov; archivio BLS corretto di +1 anno per le release di gen/feb, verificato sulla schedule 2026); 684 ore in finestra = 1,04%. ESITO: REFUTED 0/3 — (a) ΔSharpe giornaliero con fee −0,097 (base 1,302 → 1,205), drift −1,24%/anno ≈ −0,14 €/giorno a $4.455; (b) Δ vero al 4,2° percentile del null location-matched (1.000 estrazioni, mediana −0,033, p95 +0,027); (c) Δ>0 in 2/8 anni. Dentro la finestra TP01 fa +1,05 bp/h contro +0,17 fuori (t 1,57): l'1% delle ore porta il 7% del guadagno, come il weekend (§3). Per tipo: CPI −0,084 (P&L rinunciato +6,36%), FOMC −0,012. Il segno opposto non si apre (ipotesi nuova, sotto MDE, selezionata sull'esito). Non modellato: funding (identico), slippage della finestra (renderebbe il risk-off piu' costoso). Registrato in RESULTS-0822 §78, docs/memory/20-ondate (D-bis), diario 2026-09-10b-macro-riskoff.md.