"""Test per r0726_fee_sensitivity.py — sensibilita' del book live al cambio fee Deribit.

Due categorie:
  * le repliche parametrizzate sulla fee devono riprodurre BIT-EXACT gli sleeve di produzione
    alla fee canonica (5 bps/lato), altrimenti la curva descrive un'altra strategia;
  * il test sul CAP e' una guardia di DECISIONE: la conclusione "liquidation fee 1% irrilevante"
    poggia sulla leva <= 1x che discende da `live.json`. Se qualcuno alza il cap, quella
    conclusione decade e il test deve dirlo invece di lasciarla in giro valida per inerzia.
"""
from __future__ import annotations

import json
import sys
from pathlib import Path

import numpy as np
import pytest

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
sys.path.insert(0, str(ROOT))
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "research"))
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "research" / "alt"))

import r0726_fee_sensitivity as FS  # noqa: E402


# ===========================================================================
# le repliche alla fee canonica == produzione
# ===========================================================================
def test_tp01_alla_fee_canonica_riproduce_lo_sleeve():
    from src.portfolio.portfolio import to_daily
    from src.portfolio.sleeves import _tp01_returns
    from src.strategies.trend_portfolio import CANONICAL

    mine = FS.tp01_at_fee(CANONICAL["fee_side"])
    ref = to_daily(_tp01_returns())
    assert len(mine) == len(ref)
    assert float(np.max(np.abs(mine.values - ref.values))) == 0.0


def test_skh01_alla_fee_canonica_riproduce_lo_sleeve():
    from src.portfolio.portfolio import to_daily
    from src.portfolio.sleeves import _skyhook_returns

    mine = FS.skh01_at_fee(0.001)                 # fee_rt canonico dello sleeve
    ref = to_daily(_skyhook_returns())
    assert len(mine) == len(ref)
    assert float(np.max(np.abs(mine.values - ref.values))) == 0.0


def test_la_fee_canonica_del_progetto_e_5bps_per_lato():
    """Se qualcuno cambia il default, la curva va ri-ancorata: 'oggi' non sarebbe piu' 5 bps."""
    from src.strategies.trend_portfolio import CANONICAL

    assert CANONICAL["fee_side"] == pytest.approx(0.0005)
    assert 5.0 in FS.BPS_GRID


# ===========================================================================
# monotonicita': piu' fee, meno rendimento
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def test_piu_fee_meno_sharpe_e_meno_cagr():
    from src.portfolio.portfolio import metrics

    lo = metrics(FS.tp01_at_fee(0.0))
    hi = metrics(FS.tp01_at_fee(0.0015))
    assert lo["sharpe"] > hi["sharpe"]
    assert lo["cagr"] > hi["cagr"]


def test_skh01_e_piu_sensibile_alla_fee_di_tp01():
    """Il fatto che guida la raccomandazione (se il taker salisse, rivedere il peso di SKH01):
    SKH01 fa round-trip discreti, TP01 e' una posizione lenta vol-targeted."""
    from src.portfolio.portfolio import metrics

    d_tp = metrics(FS.tp01_at_fee(0.0))["cagr"] - metrics(FS.tp01_at_fee(0.001))["cagr"]
    d_sk = metrics(FS.skh01_at_fee(0.0))["cagr"] - metrics(FS.skh01_at_fee(0.002))["cagr"]
    assert d_sk > d_tp


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# guardia di decisione: la leva su cui poggia "liquidation fee irrilevante"
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def test_leva_massima_da_config_resta_sotto_o_uguale_a_1x():
    """La conclusione 'liquidation fee 1% irrilevante' vale perche' il cap di live.json
    limita il nozionale lordo a <= 1x l'equity (2 asset x equity/2), con disaster-SL a -30%.
    Se il cap sale, quella conclusione NON vale piu': questo test deve rompersi."""
    cfg = json.loads((ROOT / "config" / "live.json").read_text())
    frac = cfg.get("max_notional_per_asset_frac")
    assert frac is not None, "cap dinamico rimosso: rivedere l'analisi liquidation fee"
    leva_max = frac * len(FS.ASSETS)
    assert leva_max <= 1.0, (
        f"leva massima {leva_max:.2f}x > 1x: la liquidation fee 1% torna rilevante, "
        "rivedere r0726_fee_sensitivity e il diario 2026-07-26-fee-deribit.md")
    assert cfg.get("disaster_sl_pct", 0) > 0, "disaster-SL disattivato: idem"