# PythagorasGoal

Sistema di riconoscimento pattern frattali e predizione per il trading di criptovalute (BTC, ETH), ispirato al framework teorico di Serleto & Malanga (*Pythagoras Trading Prediction*).

## Obiettivo

Partendo da un capitale iniziale di €1.000, raggiungere un profitto medio di €50 al giorno entro 6–8 mesi, tramite un portafoglio di strategie algoritmiche poco correlate fra loro — mean-reversion, trend/rotazione e spread market-neutral — validate out-of-sample e fee-aware.

## Risultati

> ⚠️ **Revisione 2026-05-28.** La famiglia squeeze-breakout (SQ/MT/ML/AD/CM/PD, con
> accuracy storiche dichiarate 76-82%) è stata **scartata**: quei numeri erano un
> **artefatto di look-ahead**. I backtest decidevano la direzione dalla candela di
> breakout `close[i]` ma entravano a `close[i-1]` — impossibile dal vivo. Sotto
> ingresso onesto (`close[i]`) e fee reali, l'edge sparisce e tutte perdono, anche
> a fee zero. Dettagli e prove: `scripts/analysis/oos_validation.py`.

Dopo una validazione **out-of-sample, fee-aware** di molte famiglie di strategie,
emergono quattro famiglie con edge netto reale, tutte radicate nella stessa lezione
(in cripto la **mean-reversion** funziona, la continuazione no) o nella diversificazione:

| Famiglia | Meccanismo | Strategie | Profilo (netto OOS) |
|----------|-----------|-----------|---------------------|
| **FADE** | mean-reversion intraday 1h (long/short, BTC/ETH) | MR01 Bollinger, MR02 Donchian, MR07 Return-reversal | Acc 52-55%, DD 18-34% |
| **HONEST** | long-only multi-regime multi-crypto | DIP01 dip-buy, TR01 EMA-trend, ROT02 dual-momentum | CAGR 31-56%, DD 15-27% |
| **PAIRS** | spread reversion *market-neutral* (2 gambe) | PR01 ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL | Sharpe 2.0-4.4, corr col mercato ~0.05 |
| **TSMOM** | time-series momentum multi-orizzonte | TSM01 (3/6/12m + risk-off) | diversificatore, DD 15-22% |

Tutti i numeri sono **netti** dopo fee realistiche (Deribit 0.10% RT single-leg, 0.20%
RT/coppia sui pairs), leva 3x, su finestra held-out. Le strategie sono robuste su griglia
parametri, sweep fee 0.00-0.20% RT e — per i pairs — validate con **walk-forward** e
config universale (niente cherry-picking).

### Portafoglio combinato (la vera leva anti-drawdown)

Le famiglie sono **quasi scorrelate fra loro** (~0.05). Combinandole in un unico
portafoglio equipesato il drawdown crolla sotto quello di ogni singola sleeve:

| Portafoglio | CAGR | Max DD | Sharpe |
|-------------|------|--------|--------|
| FADE (6 sleeve) | ~46% | 8% | 3.9 |
| HONEST (3 sleeve) | ~46% | 13% | 2.2 |
| **MASTER** (FADE + HONEST, 9) | ~47% | **5%** | 4.2 |
| **MASTER + PAIRS + TSM01** (15) | ~67% | ~5% | ~6 |

> 🔎 **Numeri sobri (anti-overfit).** L'OOS singolo cade nel regime favorevole 2024-25:
> i valori di Sharpe/DD sopra sono ottimistici di circa il 50%. Da pianificare per le
> decisioni: **Sharpe atteso ~5**, **worst-drawdown su 90 giorni ~6%**, profilo che regge
> a leva 2x con slippage raddoppiato. Configurazione raccomandata: equal-weight, leva 2x,
> con un cap sull'allocazione ai pairs (~30-35%, poiché concentrano ~57% del rischio).
> Tutto resta da confermare nel paper trading live.

## Come funziona

### MR01 — Bollinger Fade (mean-reversion)

La strategia attiva sfrutta il fatto, emerso dai dati, che su BTC/ETH a 1h gli estremi
di prezzo **rientrano verso la media** più di quanto proseguano:

1. **Bollinger Bands** (window `n`, `k` deviazioni standard) sul close.
2. **Entry** — quando il close esce *sotto* la banda inferiore → **long** (o *sopra* la superiore → **short**). Ingresso a `close[i]`, eseguibile dal vivo.
3. **Take-profit** alla media mobile (il rientro atteso).
4. **Stop-loss** a `sl_atr × ATR` oltre l'estremo; **time-limit** a `max_bars`.

Nessun look-ahead: direzione e livelli sono calcolati con dati fino a `close[i]`.

### Le altre famiglie

- **FADE** (oltre MR01): MR02 fada la rottura del canale Donchian verso il centro;
  MR07 fada il movimento di barra estremo misurato in deviazioni standard dei
  rendimenti. Stessa logica di reversione, indicatori indipendenti.
- **HONEST** (long-only, multi-crypto): DIP01 compra i dip estremi e rivende al
  recupero; TR01 segue il trend con incrocio di EMA su un paniere; ROT02 ruota ogni
  giorno sui tre asset col momentum più forte, andando in cash quando BTC è sotto la
  sua media (risk-off). Coprono i regimi di trend e rotazione, complementari alle fade.
- **PAIRS** (market-neutral): scommette sul rientro verso la media del log-ratio fra
  due cripto (z-score). Long su una, short sull'altra: l'esposizione netta al mercato è
  quasi nulla (correlazione ~0.02), il che la rende un diversificatore eccellente.
- **TSMOM**: tiene gli asset con momentum positivo persistente su più orizzonti
  (3/6/12 mesi), con overlay risk-off. Rende meno ma è poco correlato, utile in ensemble.

### Perché lo squeeze breakout è stato abbandonato

L'ipotesi originale era opposta — *continuazione* dopo la compressione di volatilità
(Bollinger dentro Keltner → breakout direzionale). Su dati storici sembrava dare
76-82% di accuracy, ma era un **artefatto di look-ahead**: il backtest entrava a
`close[i-1]` con direzione decisa da `close[i]`. Replicando l'esecuzione reale
(ingresso a `close[i]`) l'edge collassa al ~47% (lancio di moneta) e i costi fanno
il resto. Il test sui breakout intra-barra a 5m conferma che il movimento *rientra*
subito (mean-reversion), giustificando MR01. Tutta la famiglia squeeze è in `scripts/waste/`.

### Lezione metodologica

Ogni nuova strategia deve passare: (1) **ingresso eseguibile** senza look-ahead,
(2) backtest **netto** dopo fee realistiche (0.10% RT Deribit), (3) validazione
**out-of-sample** + robustezza su griglia parametri + sweep fee. Strumenti in
`scripts/analysis/` (`strategy_research.py`, `oos_validation.py`, `intrabar_test.py`).

## Struttura progetto

```
PythagorasGoal/
├── src/
│   ├── data/              # Download e gestione dati (Cerbero MCP + Binance)
│   ├── fractal/           # Indicatori frattali: Hurst, Higuchi FD, self-similarity
│   ├── backtest/          # Motore di backtesting con fee e metriche
│   ├── strategies/        # Classe base Strategy ABC + indicatori condivisi
│   │   ├── base.py        # Strategy, Signal, BacktestResult, YearlyStats
│   │   └── indicators.py  # keltner_ratio, detect_squeezes, ema, atr, rv, corr
│   └── live/              # Paper trading live su Deribit testnet
│       ├── multi_runner.py     # Orchestratore multi-strategia (strategie + pairs)
│       ├── strategy_worker.py  # Worker single-leg con stato persistente
│       ├── pairs_worker.py     # Worker a 2 gambe per i pairs (market-neutral)
│       ├── strategy_loader.py  # Import dinamico classi Strategy
│       ├── cerbero_client.py   # Client HTTP per Cerbero MCP
│       ├── signal_engine.py    # Squeeze + ML real-time (legacy) + validazione OOS
│       └── telegram_notifier.py
├── scripts/
│   ├── strategies/        # Strategie con edge validato OOS (FADE, HONEST, PAIRS, TSMOM + portafogli)
│   ├── waste/             # Strategie scartate (squeeze SQ/MT/ML/AD/CM/PD, MR03, ROT01, W01-W28)
│   └── analysis/          # Ricerca/validazione OOS fee-aware, gestione rischio, report
├── strategies.yml         # Config multi-strategy paper trader
├── data/
│   └── raw/               # Parquet OHLCV (gitignored, ~70 MB)
├── docs/
│   ├── diary/             # Diario di ricerca giornaliero
│   └── specs/             # Specifiche di design
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
└── pyproject.toml
```

## Strategie attive

Le strategie single-asset estendono `src.strategies.base.Strategy`
(`generate_signals() → backtest()`); i pairs hanno un worker dedicato a 2 gambe.

| Codice | Script | Famiglia | Descrizione |
|--------|--------|----------|-------------|
| **MR01** | `MR01_bollinger_fade.py` | FADE | Fada la banda di Bollinger, TP alla media, SL ad ATR |
| **MR02** | `MR02_donchian_fade.py` | FADE | Fada la rottura del canale Donchian, TP al centro |
| **MR07** | `MR07_return_reversal.py` | FADE | Fada il movimento di barra estremo (z dei rendimenti) |
| **DIP01** | `DIP01_dip_reversion.py` | HONEST | Dip-buy long-only su z-score estremo |
| **TR01** | `TR01_ema_trend.py` | HONEST | EMA 20/100 trend-following su paniere cripto (4h) |
| **ROT02** | `ROT02_dual_momentum.py` | HONEST | Rotazione cross-sectional top-3 + risk-off (1d) |
| **PR01** | `PR01_pairs_reversion.py` | PAIRS | Spread reversion market-neutral su 5 coppie |
| **TSM01** | `tsmom_research.py` | TSMOM | Time-series momentum multi-orizzonte + risk-off |

Le fade applicano un **filtro trend** opzionale (`trend_max`/`ema_long`): saltano i
segnali quando il prezzo è troppo esteso rispetto alla EMA200 — alza l'accuratezza e
abbassa il drawdown. Portafogli pronti: `PORT01` (honest), `PORT02` (fade), `PORT03`
(master fade+honest).

**Scartate** (in `scripts/waste/`): la famiglia squeeze (SQ01-04, ML01, MT01, PD01,
CM01, AD01 — artefatto di look-ahead), MR03 Keltner (debole/ridondante con MR01) e
ROT01 (dominata da ROT02).

### Comandi utili

```bash
# Backtest di una strategia
uv run python scripts/strategies/MR01_bollinger_fade.py
uv run python scripts/strategies/PR01_pairs_reversion.py

# Ricerca e validazione fee-aware out-of-sample
uv run python scripts/analysis/strategy_research.py      # screening famiglie + deep-dive fade
uv run python scripts/analysis/strategy_research_v2.py   # MR02 / MR03 / MR07
uv run python scripts/analysis/oos_validation.py         # perche' la famiglia squeeze e' scartata
uv run python scripts/analysis/pairs_research.py         # ricerca + verifica no-look-ahead dei pairs

# Gestione rischio, combinazione, report
uv run python scripts/analysis/risk_management.py        # filtro trend + portafoglio fade
uv run python scripts/analysis/combine_portfolio.py      # combinare fade + honest
uv run python scripts/analysis/combine_v2.py             # master esteso con pairs + TSM01
uv run python scripts/analysis/report_families.py        # report per anno di tutte le famiglie

# Validazione dei worker live (replay == backtest)
uv run python scripts/analysis/validate_worker_mr01.py   # worker single-leg su MR01
uv run python scripts/analysis/validate_worker_pairs.py  # worker a 2 gambe sui pairs
uv run python scripts/analysis/live_smoke_pairs.py       # smoke test feed live reale dei pairs
```

## Paper Trading Live

Il multi-strategy runner esegue N strategie in parallelo su dati live da Cerbero MCP,
ognuna con €1000 USDC virtuali indipendenti. Gestisce due tipi di worker:

- **Single-leg** (`strategy_worker.py`): per le strategie direzionali. Se un `Signal`
  porta `tp`/`sl`/`max_bars` in `metadata` (come le fade), chiude su take-profit /
  stop-loss / time-limit; altrimenti usa il fallback `hold_bars`/stop -2%.
- **Due gambe** (`pairs_worker.py`): per i pairs market-neutral. Apre long su una gamba
  e short sull'altra, esce sul rientro dello z-score o per time-limit, conta le fee su
  entrambe le gambe. Validato: il replay storico coincide *esattamente* col backtest.

### Avvio

```bash
# Locale
uv run python -m src.live.multi_runner

# Docker
docker compose up -d
```

### Configurazione

Le strategie attive sono definite in `strategies.yml`:

```yaml
defaults:
  capital: 1000
  position_size: 0.15
  leverage: 3

strategies:                       # strategie single-leg
  - name: MR01_bollinger_fade
    asset: BTC
    tf: 1h
    enabled: true
    params: { bb_window: 50, k: 2.5, sl_atr: 2.0, max_bars: 24, trend_max: 3.0, ema_long: 200 }

pairs:                            # strategie a 2 gambe (market-neutral)
  - name: PR01_pairs_reversion
    a: ETH
    b: BTC
    tf: 1h
    enabled: true
    params: { n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08 }
```

Per aggiungere una strategia: nuova riga in `strategies.yml` (sezione `strategies` o
`pairs`), poi `docker compose restart`. Lo storico delle strategie esistenti rimane intatto.

### Persistenza

Ogni strategia ha la sua directory in `data/paper_trades/`:

```
data/paper_trades/
  MR01_bollinger_fade__BTC__1h/
    trades.jsonl    # Storico trade append-only
    status.json     # Stato corrente (resume al restart, include tp/sl/max_bars)
```

Notifiche Telegram per ogni trade (richiede `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e `TELEGRAM_CHAT_ID` in `.env`).

## Setup

```bash
# Clona e installa
git clone <repo-url> && cd PythagorasGoal
uv sync

# Scarica dati storici (~70 MB)
uv run python -m src.data.downloader

# Backtest strategia attiva
uv run python scripts/strategies/MR01_bollinger_fade.py

# Paper trading live
uv run python -m src.live.multi_runner
```

### Requisiti

- Python ≥ 3.11
- [uv](https://docs.astral.sh/uv/) come package manager
- Accesso a Cerbero MCP (`cerbero-mcp.tielogic.xyz`) per dati Deribit live
- Docker (opzionale, per deploy su VPS)

## Dati

| Asset | Timeframe | Copertura |
|-------|-----------|-----------|
| BTC, ETH | 5m / 15m / 1h | 2018-01 → oggi |
| SOL, LTC, ADA, XRP, BNB, DOGE | 15m / 1h | 2019-2022 → oggi (variabile per asset) |

Fonte primaria: perpetual Deribit via Cerbero MCP. Fallback: Binance spot via ccxt.
Formato: Apache Parquet (in `data/raw/`, gitignored).

> **Nota sul naming Deribit (per il feed live).** I major sono perpetui *inverse*
> (`BTC-PERPETUAL`, `ETH-PERPETUAL`); gli altcoin sono perpetui *lineari USDC*
> (`SOL_USDC-PERPETUAL`, `LTC_USDC-PERPETUAL`, …) con storia dal 2022. Attenzione:
> `LTC-PERPETUAL`/`ADA-PERPETUAL` non esistono e `SOL-PERPETUAL` restituisce dati
> errati — per gli altcoin usare sempre la forma `_USDC-PERPETUAL`.

### Discovery & validazione strumenti

`src/data/instruments.py` scopre e **valida** gli strumenti disponibili sugli
exchange implementati — **Deribit** e **Hyperliquid** (esclusi Alpaca/stocks e
**Bybit**, feed testnet inaffidabile). Ogni perpetuo viene testato sui dati
storici realmente raccoglibili: esistenza, congruenza OHLC, contratto non-morto,
liquidità e **congruenza prezzo cross-exchange** (mediana per base-coin, tolleranza
5%) — così feed farlocchi e contratti sbagliati (es. `SOL-PERPETUAL`=9.6) vengono
scartati. Il risultato è `data/instruments_registry.json` (strumenti validi +
timeframe + data d'inizio).

**Solo gli strumenti validati possono essere scaricati**: il downloader ha un gate
(`_download_cerbero_range`) che rifiuta quelli non nel registry. Rigenera con:

```bash
uv run python -m src.data.instruments
```

Simboli Deribit: BTC/ETH = `<COIN>-PERPETUAL` (inverse); altcoin =
`<COIN>_USDC-PERPETUAL` (lineari USDC). Registry attuale (testnet): Deribit 18/106
validi (major liquidi, BTC dal 2018), Hyperliquid 66/74.

## Riferimenti

- Serleto, L. & Malanga, C. — *Pythagoras Trading Prediction* (2024)
- Serleto, L. & Malanga, C. — *Libro dei Frattali* (2024)

## Licenza

Uso privato. Non destinato alla distribuzione.