# Config LIVE del paper trader a portafoglio. Seleziona UN portafoglio attivo
# (definito in scripts/portfolios/_defs.py) e ne fa l'override dei parametri operativi.
active: PORT06            # default raccomandato: master + shape
overrides:
  total_capital: 2000
  weighting: cap          # equal | cap | inverse_vol | cluster_rp | manual
  caps: {PAIRS: 0.33}
  leverage: 2             # sobrio per il live reale
  rebalance: 1D
  poll_seconds: 60
  # Frazione di capitale-sleeve per posizione (canonico backtest = 0.15).
  # 0.5 con leva 2x = 100% della fetta impegnata quando in posizione (max impiego
  # dei 2K senza debito di margine). NB: il DD scala ~lineare (~×3.3 vs validato).
  position_size: 0.5
  # Esecuzione REALE su Deribit testnet, in SHADOW (sim + reale in parallelo).
  # I 7 single-leg con TP/SL in metadata: 6 fade (MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH) +
  # DIP01 BTC (attivato 2026-06-04: stesso wiring StrategyWorker, TP limit resting
  # incluso). Ordini sui LINEARI USDC (payoff lineare = matematica del backtest;
  # fee/PnL in USDC). Gli altri sleeve (pairs/rotation/tsmom/shape) restano
  # simulati: pairs richiede executor a 2 gambe, shape non ha TP (orizzonte puro).
  execution:
    enabled: true
    sleeves: [MR01, MR02, MR07, DIP01]
    instruments:
      BTC: BTC_USDC-PERPETUAL
      ETH: ETH_USDC-PERPETUAL