# 2026-06-11 — Audit di sistema + verità contabile sul netting (v1.1.24)

Seconda tornata della giornata (dopo lo sweep strategie): analisi del SISTEMA live
(esecuzione, stato, feed, processo) con 3 indagini parallele + fix.

## Audit live (dal reset 2026-06-10T21:24Z)

- **Churn phantom-TP quantificato**: 20 round-trip fantasma sui fade ETH (2 finestre,
  13:06Z e 17:32-17:58Z, feed che stampava wick ~1640 con mercato a 1675-90 per 25 min).
  Somma real_pnl −2.35 USD vs sim_pnl +80 USD: il real-truth ledger ha contenuto, il gate
  TP_PHANTOM (v1.1.23) copre il pattern da stasera.
- **Il conto NON quadrava coi libri**: short 0.027 ETH in più (l'hedge long ETH del pair
  ETH/SOL mangiato dai close reduce-only dei fade) e BTC flat con MR02_BTC convinto di
  essere short (TP resting fillato da uno spike REALE del book a −3.8%, +6.6$ non bookati,
  che il worker riconcilierà alla chiusura sim) col **disaster-SL residuo sul book a
  posizione flat**. Bonifica eseguita: DSL `USDC-SLMB-26521` cancellato, riallineo
  +0.027 ETH reduce-only (fill 1682.5) → conto == libri (verificato).

## Root-cause strutturale

Le **quote per-worker con ordini reduce-only su un conto a NETTING si rompono quando due
worker hanno direzioni opposte sullo stesso strumento** (pairs long ETH vs fade short ETH):
- un close reduce-only può essere **cappato** (Deribit riduce l'amount in silenzio) → il
  ledger bookava la chiusura PIENA perché `Fill.amount` era il richiesto, non il fillato;
- un close reduce-only nel verso "sbagliato" rispetto al netto viene **respinto** → la
  gamba pairs resta orfana sul conto, ma il worker bookava il PnL al prezzo sim e azzerava
  lo stato (3 volte oggi: PnL fantasma nel ledger real-truth, ETH/SOL di fatto short nudo).

## Fix (v1.1.24) — verità, non workaround

1. **`Fill.filled_amount`** (da `order.filled_amount`, fallback trades/history): tutti i
   ledger usano il fillato; nota "FILL PARZIALE" nel Fill.
2. **`REAL_CLOSE_PARTIAL`** (log + Telegram): close che filla meno del residuo → residuo
   orfano dichiarato, `REAL_CLOSE verified=false`.
3. **Pairs per-gamba**: PnL bookato SOLO per gambe con fill verificato; gamba respinta →
   record in `orphan_legs` (persistito nello status) + alert `PAIR_LEG_ORPHAN`;
   `applied=True` (real-truth) solo con ENTRAMBE le gambe → altrimenti fallback sim
   DICHIARATO (meglio del numero mezzo-reale di prima).
4. **`REAL_DIVERGENCE` anche su jsonl** (prima solo Telegram: l'audit ha dovuto
   ricostruire gli episodi dai REAL_CLOSE).
5. **Runner: tick isolato per-worker** — un'eccezione in un worker non salta più gli
   altri né l'update equity; streak per-worker con alert `WORKER_ERROR_STREAK` a 5.

Test: 2 nuovi (partial-close, orphan-leg) + fixture aggiornate → 106 passed.

## Decisione di design APERTA (per l'utente)

Finché pairs e fade condividono strumenti in direzioni opposte, le chiusure possono
orfanizzarsi: ora è VISIBILE e contabilizzato giusto, ma non eliminato. Opzioni:
  A) **Position-manager centrale per strumento** (il runner netta i delta di tutti i
     worker e manda UN ordine; ricostruisce le quote contabilmente) — corretto ma
     invasivo, da progettare con calma;
  B) **Sotto-conti Deribit separati** per famiglia (pairs vs fade) — pulito, richiede
     setup conto e client multi-token;
  C) **Status quo monitorato**: alert PAIR_LEG_ORPHAN + riallineo manuale (oggi: 1 giro
     in 2 minuti) — accettabile su testnet, NON per capitale vero.
Raccomandazione: C ora, A prima di passare a capitale reale.

## Altri esiti della tornata

- **Dedup engine gate** (TODO chiuso): `_port06_gate_common.py`, output 3 gate
  byte-identici, nessun copy-drift trovato (la paura era fondata ma non ancora avverata).
- **Bug bfill `_daily_equity` quantificato** (TODO aggiornato): NON materiale — OOS
  invariato per costruzione, FULL DD 3.46→3.67 col fix (l'attuale è lievemente ottimista),
  nessun verdetto di gate a rischio. Lasciato documentato.
- **Drift monitor in produzione**: `drift_monitor.py` in crontab host (07:15 UTC,
  Telegram): rolling 60/120g per famiglia vs distribuzione storica propria, warn < p5.
  Oggi: FADE 120g al p2 (coda storica, nessun intervento), resto normale, XSEC p84.
- **Dati cerbero-bite refreshati**: catena opzioni a ~153k righe/asset (fino a oggi
  19:30), pannello regime denso (net-GEX 644/673 ultimi 7g). Sempre un solo regime:
  niente validazione edge, valore forward.