# 2026-06-13 — Report ricorrente LEDGER REALE vs BACKTEST (il gate per scalare)

## Perché

Domanda dell'utente: "come cresco il capitale a 12k". Risposta: il prerequisito
prima di mettere soldi veri è che il **ledger reale combaci col backtest** —
soprattutto lo slippage del 15m appena deployato. Questo report rende quel gate
un dato osservabile, non un'opinione.

Insight chiave: per gli sleeve eseguiti (6 fade 15m, DIP01, 6 pairs, SH01) il
**sim del worker == backtest canonico PER COSTRUZIONE** (validato). Quindi
"reale vs backtest" = "reale vs sim" = la **fuga di esecuzione**: slippage +
fee reali vs assunte + effetti netting/phantom/sim_fallback.

## Cosa misura

`scripts/analysis/ledger_vs_backtest.py` (read-only: solo trades.jsonl +
status.json, nessuna rete → affidabile in cron):
- PnL realizzato sim vs reale (Σ e per-trade) → **LEAKAGE** € e per-trade (bottom line)
- slippage ingressi (REAL_OPEN) e uscite-a-mercato (REAL_CLOSE; escluse le uscite
  da TP resting, fill maker al livello = no slippage)
- fee reali vs assunte (0.10% RT)
- trade `sim_fallback` (reale mai eseguito/fillato) = quota NON coperta dal reale
- ledger per-sleeve: real_capital vs capital (sim)
- **verdetto** 🟢/🟡/🔴: <10 trade = campione piccolo; leakage basso+slippage ≤15bps
  = verde (si può pensare a scalare); slippage >40bps = rosso (edge erode, NON scalare)

## Clean-start (importante)

Una finestra mobile pura includerebbe l'**incidente testnet pre-fix**: a 7g il
report dà sim +82 vs reale +5 (🔴) — ma è gonfiato dai +4% FANTASMA che il sim
bookava e il reale no, prima di TP_PHANTOM (v1.1.23), netting (v1.1.25) e
ribilancio-conservativo (v1.1.31). Lo scheduler usa **`--since 2026-06-13`** →
accumula SOLO dati post-fix, e diventa statisticamente significativo coi giorni.
Finestra pulita oggi: 1 trade, leakage +0.07, slippage ingresso 12-29 bps.

## Scheduling

Cron host (come reconcile/hourly_report), **giornaliero 08:30 UTC**:
`ledger_vs_backtest.py --since 2026-06-13 --telegram` → Telegram + log in
`~/port06_ledger_vs_backtest.log`. Invio verificato.

## Come usarlo

Quando il campione supera ~10-20 trade reali e il verdetto è 🟢 stabile per
qualche giorno (leakage per-trade piccolo, slippage medio ≤15 bps), allora il
15m regge l'esecuzione e si può passare da testnet a piccolo reale → poi scalare.
Se resta 🔴/🟡, l'edge si erode sui fill e NON va scalato: prima si capisce dove
perde (slippage ingressi? uscite a mercato? sim_fallback frequenti?).