"""REPORT del BOOK DERIBIT-ONLY realmente eseguibile = TP01 + SKH01 (75/25).

Le due gambe direzionali BTC/ETH sullo STESSO venue (Deribit), entrambe dal 2019. Esclude XS01
(Hyperliquid, stat-mode) e VRP01 (opzioni modellate). Mostra:
  1. metriche oneste continuo (rebalance-continuo) vs RIBILANCIAMENTO PERIODICO realistico
     (settimanale/mensile) con costo turnover Deribit-taker;
  2. per-anno, accumulo da €2k (e nota €600 reale + min-order $5);
  3. posizioni correnti per gamba.

    uv run python scripts/portfolio/run_deribit_book.py
"""
from __future__ import annotations
import sys
from pathlib import Path
PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
import numpy as np

from src.portfolio.portfolio import StrategyPortfolio, metrics, yearly, rebalance_sim, HOLDOUT

CAP = 2000.0
REAL = 600.0           # capitale reale (vedi CLAUDE.md), min-order Deribit $5
COST_RATE = 0.0005     # Deribit taker per-lato (~0.10% RT sul turnover netto)


def line(tag, daily, extra=""):
    m = metrics(daily); h = metrics(daily[daily.index >= HOLDOUT])
    eqf = CAP * float(np.prod(1.0 + daily.values))
    print(f"  {tag:<26} FULL Sh {m['sharpe']:.2f} ret {m['ret']*100:+.0f}% DD {m['maxdd']*100:.1f}% "
          f"| HOLD Sh {h['sharpe']:.2f} DD {h['maxdd']*100:.1f}% | €2k→€{eqf:,.0f} {extra}")
    return m, h


def main():
    from src.portfolio.sleeves import deribit_book_sleeves
    sleeves = deribit_book_sleeves()
    pf = StrategyPortfolio(sleeves, capital=CAP)
    w = pf.weights()
    cols = {s.name: s.daily() for s in sleeves}

    print("=" * 100)
    print(f"  BOOK DERIBIT-ONLY (eseguibile) — {' + '.join(f'{k} {v*100:.0f}%' for k, v in w.items())} "
          f"| capitale €{CAP:,.0f} (reale ≈ ${REAL:,.0f}) | hold-out {HOLDOUT.date()}+")
    print("=" * 100)

    # standalone per-gamba
    print("\n  PER-GAMBA (standalone):")
    for s in sleeves:
        d = s.daily(); m = metrics(d); h = metrics(d[d.index >= HOLDOUT])
        print(f"    {s.name:<16} [{w[s.name]*100:>3.0f}%] FULL Sh {m['sharpe']:.2f} DD {m['maxdd']*100:.0f}% "
              f"| HOLD Sh {h['sharpe']:.2f} DD {h['maxdd']*100:.0f}%")

    print("\n  COMBINATO — rebalance-CONTINUO (idealizzato, no costi) vs PERIODICO (reale, costo turnover):")
    cont = pf.combined_daily()
    line("continuo (no costo)", cont)
    sims = {}
    for tag, period in (("settimanale (7g)", 7), ("bisettimanale (14g)", 14), ("mensile (30g)", 30)):
        sim = rebalance_sim(cols, w, period_days=period, cost_rate=COST_RATE)
        sims[tag] = sim
        line(f"rebal {tag}", sim["daily"], extra=f"| turnover {sim['turnover_per_year']:.1f}×/anno, {sim['n_rebalances']} ribilanci")

    # raccomandato = mensile
    rec = sims["mensile (30g)"]["daily"]
    print("\n  PER ANNO (rebal mensile, netto costo):")
    for y, d in yearly(rec).items():
        print(f"    {y}: ret {d['ret']*100:>+7.1f}%  DD {d['dd']*100:>5.1f}%")

    print("\n  ACCUMULO (rebal mensile):")
    for cap, lbl in ((CAP, "€2k nominale"), (REAL, "$600 reale")):
        eq = cap * np.cumprod(1.0 + rec.values)
        yrs = len(rec) / 365.25
        print(f"    {lbl:<14}: {cap:,.0f} → {eq[-1]:,.0f}  (×{eq[-1]/cap:.1f}, ~{(eq[-1]-cap)/(yrs*365.25):+,.2f}/g)")

    print("\n  POSIZIONI CORRENTI (ultima barra chiusa):")
    for name, pos in pf.current_positions().items():
        print(f"    {name}: {pos if pos is not None else 'segnale dual-TF (no pos-fn) — vedi engine'}")

    print("\n  NOTE ONESTE:")
    print("    · TP01 = unico armato live su Deribit (flat=risk-off). SKH01 = 2a gamba candidata (perp BTC/ETH).")
    print("    · SKH01 equity daily-step (Sharpe lens). A $600 il min-order è $5: un ribilancio mensile")
    print("      muove abbastanza nozionale da eseguirsi; il giornaliero NO (Δ sub-$5 = finzione) → usa ≥ settimanale.")
    print("    · Prima del deploy 2a gamba: validare causalità sul CODICE D'ESECUZIONE reale e costi del book a 230m.")


if __name__ == "__main__":
    main()