# 2026-06-07 — SH01 punto-10: il regime live (train 365g) NON è robusto → bootstrap full-history

Punto 10 della roadmap sweep: ri-validare SH01 col train-window del regime live
(~8760 barre, il `_ML_LOOKBACK_DAYS=365` del runner) invece dell'expanding
full-history usato da tutta la validazione storica.

## Ri-validazione (`scripts/analysis/sh01_trainwindow_validate.py`)

`ml_wf_entries(train_window=...)` rolling su storia piena ≈ il regime live.
Protocollo explore_lab (FULL / OOS 30% / sweep fee / anni positivi), W24 H12 th0.58.

| BTC train | trade-rate | FULL / OOS | Sharpe | fee 0.2%: FULL/OOS | anni+ | robusto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8760 (live) | **21.7%** | +82 / +74 | 1.31 | **−42** / +20 | 6/9 | ❌ |
| 17520 (2y) | 15.4% | +166 / +96 | 2.05 | +9 / +47 | 6/9 | ❌ |
| 26280 (3y) | 11.8% | +348 / +95 | 3.09 | +109 / +61 | 7/9 | ❌ |
| EXPANDING | 9.8% | +219 / +42 | 2.72 | +60 / +26 | 8/9 | ✅ |

ETH a tw=8760: **FULL −33%, Sharpe −0.02** (lancio di moneta che paga fee).

Conferme: (a) la diagnosi del sweep era esatta (trade-rate 22-26% live vs 10%
validato — soglia inerte per over-confidence su train piccolo); (b) la
progressione è MONOTONA: l'edge di SH01 *è* la memoria lunga; (c) lo sweep della
soglia nel regime corto dà risultati instabili e incoerenti fra asset → ri-tunare
th sarebbe curve-fitting sul rumore di calibrazione (come da warning del piano).

## Decisione (utente): bootstrap full-history

Ripristinare in live ESATTAMENTE il regime validato (expanding full-history):

1. **`ml_wf_entries(last_block_only=True)`** — fitta/predice SOLO l'ultimo blocco
   del walk-forward. I confini dei blocchi sono deterministici (start + k·retrain)
   e al worker servono solo i segnali recenti → le entries dell'ultimo blocco sono
   **identiche per costruzione** al tail del WF completo (parity test esatto in
   `tests/portfolio/test_sh01_last_block.py`). Costo live: **0.6 s/tick** su 73k
   barre (1 fit LogReg) vs ~140 fit del WF completo.
2. **Bootstrap storia nel runner**: per gli sleeve `ml` il tick riceve
   `concat(parquet_locale < feed_start, feed_live)` (`runner._with_history`).
   Gap-guard: se il parquet è stantio oltre il lookback del feed → solo feed +
   WARN una-tantum (meglio il regime corto dichiarato che una serie col buco).
   Manutenzione: tenere fresco il parquet con `download_all()` (oggi al 2026-05-28,
   il feed copre 365g → margine ~11 mesi).
3. `_defs.py`: `params={"last_block_only": True}` sugli sleeve SHAPE (solo path
   live; il backtest canonico resta WF completo).

Effetto atteso live: trade-rate SH01 da ~25% a ~10% delle barre, selettività
della soglia ripristinata, WR atteso ≈ validazione (acc OOS ~56% BTC).
Il monitor naturale è il report orario (SH01 farà MENO trade).

Nota: `_ML_LOOKBACK_DAYS` resta 365 (il feed serve comunque per le barre recenti
e come fallback se il parquet è stantio).