"""PR01 — Pairs / Spread Mean-Reversion fra cripto (market-neutral). FAMIGLIA NUOVA.

Distinta da tutto l'esistente (single-asset direzionale): scommette sul RIENTRO del
log-ratio di due cripto verso la sua media. Market-neutral (long A / short B) ->
correlazione ~0.02 col mercato -> diversificatore prezioso.

Logica (engine onesto verificato in scripts/analysis/pairs_research.py):
    r[i] = log(closeA[i]/closeB[i]); z[i] = (r[i]-SMA_n(r)[i]) / STD_n(r)[i]   (causale)
    z <= -z_in  -> LONG ratio (long A / short B)
    z >= +z_in  -> SHORT ratio (short A / long B)
    EXIT: |z| <= z_exit (rientro) o time-limit max_bars. Ingresso/uscita a close.
    Fee su 2 GAMBE = 2*fee_rt*lev (0.20% RT/coppia). Filtro candele sporche (salto>8%).

Validazione (netto, fee 0.20% RT/coppia reale a 2 gambe, leva 3x, OOS = ultimo 30%,
n=50 z_in=2.0 z_exit=0.5 max_bars=72, 1h):
    ETH/BTC : CAGR 144% / OOS DD 17% / Sharpe 4.04 / win 74% / 8/9 anni positivi
    LTC/ETH : CAGR  71% / OOS DD 10% / Sharpe 2.52 / 7/8 anni positivi
    ADA/ETH : CAGR  77% / OOS DD 11% / Sharpe 2.16 / 7/8 anni positivi
    No look-ahead verificato (z[i] invariato perturbando il futuro). Regge fee 0.40% RT/coppia.
    Correlazione con BTC daily ~0.02 -> davvero market-neutral.

LIMITE OPERATIVO: e' una strategia a 2 gambe (long un perp + short l'altro), il worker
attuale e' single-leg. Per tradarla serve: (a) eseguibilita' short del perp B su
Deribit/Bybit, (b) gestione 2 ordini + fee doppie. Finche' il worker non supporta
2 gambe, PR01 resta validata in backtest ma non wired nel paper trader.
"""
from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path

PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))

from scripts.analysis.pairs_research import pairs_sim, OOS_FRAC  # noqa: E402

# Coppie robuste (config migliore per ognuna). Sempre alt-liquido vs major (mai alt/alt).
# Le prime 3 dal primo lotto; BTC/LTC (anche 4h), ETH/SOL, BNB/ETH dall'espansione.
PAIRS = [
    ("ETH", "BTC", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
    ("LTC", "ETH", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
    ("ADA", "ETH", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),
    ("BTC", "LTC", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.5, max_bars=72)),   # NUOVA: robusta 1h E 4h
    ("ETH", "SOL", dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=1.0, max_bars=72)),   # NUOVA: solo 1h
    ("BNB", "ETH", dict(n=30, z_in=2.0, z_exit=1.0, max_bars=72)),   # NUOVA: solo 1h
]


def run():
    print("=" * 92)
    print("  PR01 — PAIRS spread reversion (market-neutral) | netto fee 0.20% RT/coppia, leva 3x")
    print("=" * 92)
    print(f"  {'coppia':<10s}{'trd':>5s}{'win%':>6s}{'CAGR%':>7s}{'OOS DD%':>8s}{'DD%':>6s}{'Shrp':>6s}{'anni+':>7s}")
    for a, b, p in PAIRS:
        f = pairs_sim(a, b, **p)
        o = pairs_sim(a, b, **p, split_frac=1 - OOS_FRAC)
        yrs = f["yearly"]; pos_y = sum(1 for v in yrs.values() if v > 0)
        print(f"  {a+'/'+b:<10s}{f['trades']:>5d}{f['win']:>6.1f}{f['cagr']:>7.0f}{o['dd']:>8.0f}"
              f"{f['dd']:>6.0f}{f['sharpe']:>6.2f}{f'{pos_y}/{len(yrs)}':>7s}")
    print("\n  Market-neutral (corr ~0.02-0.08 col mercato) -> ottimo diversificatore di portafoglio.")
    print("  Pattern: solo alt-liquido vs major (BTC/ETH); alt-vs-alt e' rumore.")
    print("  NB: 2 gambe (long A / short B), fee doppie. Worker live da estendere prima del live.")


if __name__ == "__main__":
    run()