# PythagorasGoal — Istruzioni per agenti

## Stato del progetto — v2.0.0 RESET (2026-06-19)

**LEGGERE PRIMA DI TUTTO.** Il progetto è stato resettato dopo aver scoperto che l'intera
libreria di strategie "validata OOS" (FADE, PAIRS, DIP01, TR01, ROT02, TSM01, XS01, SH01) era
**artefatto di uno storico contaminato** — print fantasma del feed Cerbero **testnet** + storico
**Binance/USDT**. Ri-testate sul feed reale, tutte perdono ogni anno (vedi
`docs/diary/2026-06-19-deribit-history.md`, il documento di fondazione).

Cosa è cambiato:
- Lo storico è stato **ricostruito da Deribit mainnet** e **certificato**. Universo affidabile =
  **solo BTC/ETH** (tutti i TF). Gli alt sono esclusi (illiquidi/divergenti/non certificabili).
- Tutto il codice vecchio (strategie, stack live, ~100 script di ricerca/gate, dati non
  certificati, 60+ diari) è **archiviato in `Old/`** (preservato in git, non cancellato).
- L'esecuzione è **DISABILITATA**, il conto mainnet è flat. **Non c'è trading live attivo.**
- Si riparte dalla ricerca di strategie NUOVE, su dati certi, con la metodologia qui sotto.

## Obiettivo

Ricerca: riconoscimento pattern frattali per trading algoritmico su crypto. Target dichiarato
€50/giorno partendo da €1.000. **Onestà prima di tutto**: nessun numero va creduto finché non è
netto fee, out-of-sample, robusto su griglia, e su dati certificati + liquidi + eseguibili.

## Stack

- **Linguaggio:** Python 3.11+ — **Package manager:** uv (`pyproject.toml`, `uv.lock`)
- **Dati:** Parquet in `data/raw/` (gitignored). Solo BTC/ETH (5m/15m/1h).
- **Analisi/ML:** numpy, pandas, scipy, scikit-learn
- **Fonte dati storici:** Deribit mainnet via `ccxt` (pubblico, tokenless)

## Struttura (post-reset)

```
src/data/downloader.py     → load_data(asset, tf): legge i parquet certificati da data/raw/
src/strategies/base.py     → Strategy (ABC), Signal, BacktestResult, YearlyStats
src/strategies/indicators.py → indicatori condivisi (ema, atr, keltner, ...)
src/fractal/               → indicatori frattali (patterns.py, indicators.py, similarity.py)
src/backtest/engine.py     → engine di backtesting riusabile
src/version.py             → APP_VERSION (legge il file VERSION)
scripts/analysis/          → SOLO i tool dati certificati:
  rebuild_history.py        → (ri)costruisce lo storico da Deribit mainnet (base 5m + resample)
  certify_feed.py           → certifica il feed (integrità, coerenza resample, spike, cross-venue)
  audit_feed.py             → audit per-barra vs riferimento esterno
  multi_source_check.py     → cross-check multi-venue (quale venue è "vero")
data/raw/                  → btc/eth × {5m,15m,1h} (gitignored). UNICO dato attivo.
data/instruments_registry.json → registry strumenti (reference)
docs/diary/                → diario di ricerca (1 voce: il reset; aggiungere dopo ogni esperimento)
Old/                       → ARCHIVIO: tutto il vecchio (strategie, live, ricerca, dati, diari)
VERSION                    → semver (2.0.0)
```

## Comandi

```bash
uv sync                                                       # installa dipendenze
uv run python scripts/analysis/rebuild_history.py --asset BTC ETH   # (ri)costruisci storico da Deribit mainnet
uv run python scripts/analysis/certify_feed.py                # certifica i feed (locale + cross-venue)
uv run python scripts/analysis/certify_feed.py --local        # solo check locali (veloce)
uv run pytest                                                 # test (da ripopolare con le nuove strategie)
```

```python
from src.data.downloader import load_data
df = load_data("BTC", "1h")   # OK. load_data("SOL", ...) -> FileNotFoundError (guardrail: solo dati certi)
```

## IL DATO — fonte di verità (regola di prim'ordine)

- **La verità è Deribit mainnet**, perché è dove (in futuro) eseguiamo. Cross-check multi-venue:
  Deribit mainnet è a 0-1 bps dal consenso. **Binance NON è la verità** (è USDT, ~10 bps fuori, e
  sotto depeg USDT fino al 3% off) → usare Binance/Coinbase SOLO come audit indipendente, mai come
  ancora per "ripulire" i dati.
- **Aggiornare lo storico SOLO con `rebuild_history.py`** (ccxt Deribit mainnet, base 5m unica +
  resample → coerenza interna garantita). **MAI** il vecchio downloader Cerbero (token testnet =
  feed farlocco: è la causa della contaminazione).
- **Certificare sempre** dopo un rebuild con `certify_feed.py` (integrità OHLC, zero gap, coerenza
  resample maxΔ≈0, spike = solo crash reali, accordo cross-venue per-anno vs Coinbase USD).

### Universo ricercabile certificato
- **BTC / ETH**: puliti (2-6 bps vs Coinbase USD su tutta la storia), liquidi (~0% barre flat a 1h),
  storia lunga (2018/2019→oggi) → **ogni timeframe (5m/15m/1h)**. È l'unico dato in `data/raw`.
- **Alt (SOL/XRP/ADA/LTC/DOGE/BNB): FUORI.** Illiquidi (LTC 5m 82% barre flat O=H=L=C, run fino a
  ~3 giorni), divergenti (LTC/DOGE >1% su 10-21% delle barre 2022-23), o non certificabili
  (XRP delistato da Coinbase per causa SEC; BNB non listato + storia da 2024-10). Sono archiviati in
  `Old/data/raw`. Riammetterne uno richiede prima una ricertificazione che dimostri liquidità + accordo.

## Metodologia obbligatoria per ogni nuova strategia

1. **Ingresso eseguibile**: direzione e prezzo decisi con dati **fino a `close[i]`**, mai
   `close[i-1]` con direzione presa da `i`; mai entry sull'estremo (high/low) di una candela.
2. **Backtest NETTO** dopo fee realistiche Deribit (**0.10% RT** taker; maker ~0%) + leva.
3. **Out-of-sample** held-out + robustezza su **griglia parametri** (entrambi gli asset, tutte le
   celle positive) + **sweep fee** (0.00-0.20% RT, margine ampio).
4. **Liquidità & plausibilità** (lezione v2.0.0): incrociare ogni edge con la liquidità reale del
   book (quota di barre flat) e con la plausibilità del prezzo (cross-venue). Un edge full+OOS
   robusto su un book fermo o su wick fantasma NON è un edge.
5. Strategia in `scripts/strategies/` (codice univoco), test in `tests/`, diario aggiornato.

## Lezioni critiche (da NON ripetere — la storia di questo progetto)

- **Feed contaminato → libreria fasulla (v2.0.0).** Print fantasma testnet + Binance/USDT hanno
  prodotto edge inesistenti (+201%/+1238%/+16492% "OOS"). Tutti spariti sul feed reale. Lezione: il
  dato viene prima della strategia; certificare sempre.
- **Look-ahead squeeze (storico).** L'intera famiglia squeeze-breakout aveva accuratezze 76-82% che
  erano artefatto: decideva la direzione con la candela di breakout `i` ma entrava a `close[i-1]`.
  Con ingresso onesto: lancio di moneta. (Dettagli nei diari in `Old/`.)
- **Entry sugli estremi di candela.** Strategie che entrano a `close` quando `close` è all'estremo
  del range (≤0.1% o ≥99.9%) gonfiano i ritorni in modo irrealistico (ETH 2024: +30.848% → +2.725%
  rimuovendoli). Spesso è un artefatto di dato o di entry non eseguibile.
- **Mean-reversion vs breakout.** Sui dati storici l'unica direzione che mostrava edge era la
  mean-reversion (i breakout rientrano) — MA anche quegli edge erano per lo più artefatto del feed:
  da riverificare da zero su dati certi.
- **Fee** = vincolo di prim'ordine. 0.10% RT baseline. Molte operazioni = morte per fee.
- **Leva**: testare 3x; 5x raddoppia il drawdown. I numeri a leva alta NON sono il caso base.
- **Data leakage** con rendimenti log: `returns[k] = log(close[k+1]/close[k])` usa `close[k+1]`. I
  feature devono fermarsi a `returns[i-2]` se il prezzo corrente è `close[i-1]`. Verificare SEMPRE.

## Convenzioni

- Strategie in `scripts/strategies/` con codice univoco; scartate documentate nel diario.
- Diario in `docs/diary/YYYY-MM-DD.md`, aggiornato dopo ogni esperimento significativo.
- **Nessun segreto nei commit** (token/chiavi). `.env` e `.env.mainnet` sono gitignored.
- Versionamento: `VERSION` (semver) + `scripts/bump_version.py`. `src/version.py` lo legge.

## Archivio `Old/`

Tutto il lavoro pre-reset (preservato in git per consultazione storica): strategie
(`Old/scripts/strategies`), stack live e portafogli (`Old/src/live`, `Old/src/portfolio`,
`Old/scripts/portfolios`), ricerca/gate (`Old/scripts/analysis`), dati non certificati
(`Old/data`), 60+ diari (`Old/docs/diary`), test (`Old/tests`). Consultabile come riferimento
("come facevamo X"), ma **nessun edge lì dentro è fidato** finché non è ri-validato su dati certi.
```