# TODO — prossimi passi

> Raccolta dei follow-up aperti. Aggiornato 2026-06-11 (XS01 dispersion-gate live v1.1.20;
> real-truth ledger attivo; reset portafoglio 2026-06-10).

## Stato esecuzione per sleeve (REALE vs SIMULATO)

**REALE (shadow su Deribit testnet, REAL-TRUTH: il ledger segue i fill reali) — 15 sleeve:**
- 6 fade (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH) + DIP01_BTC → single-leg, v1.0.3+
- 6 pairs PR01 (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL + ETH/BTC 15m) → 2 gambe,
  v1.1.12 (2026-06-08); il 15m dal v1.1.16 (2026-06-09)
- SH01 × BTC/ETH → single-leg, exit a orizzonte (no TP/SL), v1.1.13 (2026-06-08)

**SIMULATO (paper, NON esegue reale) — 4 book multi-asset, fuori dal capitale-pool:**
- TR01 / ROT02 / TSM01 / XS01 → bloccati dal CAPITALE (rumore arrotondamento)

## Esecuzione reale — pezzi mancanti

- [x] ~~Executor a 2 gambe per i PAIRS~~ — FATTO + ATTIVO (v1.1.12, 2026-06-08).
- [x] ~~SH01 in reale~~ — FATTO (v1.1.13, 2026-06-08): l'infrastruttura no-TP esisteva già
      (_place_real_tp no-op senza TP, _real_close chiude tutto market reduce-only a orizzonte).
      Bastava accettare kind 'ml' in _exec_for + SH01 in execution.sleeves. Disaster-bracket
      on-book = unica protezione di coda. Test SH01 open/close reale OK.
- [ ] **Multi-asset in reale** (SIMULATO: TR01/ROT02/TSM01/XS01) — **SBLOCCATO DA CAPITALE ≥ ~€20k**.
      Strumenti USDC tutti esistenti (BNB/DOGE/XRP inclusi), ma a €2k il rumore di arrotondamento
      per-asset è 20-30% (DOGE/XRP/SOL step grandi in $, esposizione frammentata su 5-8 asset) →
      l'esecuzione reale misurerebbe il rumore dei lotti, non la strategia. Serve un
      `BasketExecutionClient` (ribilancio delta multi-strumento, long-only, netting con fade+pairs
      sui simboli condivisi). Beneficio limitato (~19% del portafoglio, diversificatori spesso
      flat) → bassa priorità anche a capitale alto. Analisi: chat 2026-06-08.

## Capitale (decisione utente, non codice)

- [ ] **Valutare aumento capitale a €5.000-10.000** per togliere il rumore di arrotondamento.
      A €2.000 il rumore BTC per trade è ~2.4% (morde); soglie: ~€4.800 (<1%), ~€9.500 (<0.5%,
      "punto dolce"), ~€19.000 (trascurabile). Le commissioni invece sono % e neutre al capitale.
      Col real-truth ledger il rumore di arrotondamento entra DIRETTAMENTE nell'equity → più
      capitale = ledger più fedele alla strategia. Riguarda i 15 sleeve che eseguono reale.

## Follow-up dal code-review (bassa priorità, non urgenti)

- [ ] **forming-bar su ROT02/TSM01**: i worker daily valutano la candela 1d IN FORMAZIONE al primo
      poll dopo mezzanotte UTC (stessa classe del fix TR01/Pairs, pre-esistente). Ora è banale:
      usare `src.live.bars.last_settled_idx` in `_panel` / nei due tick. Impatto basso (1d) ma
      stessa famiglia di bug.
- [ ] **ancora bfill di `_daily_equity`**: la serie a punti-trade reindexata su IDX àncora il primo
      valore della finestra al PRIMO trade in-finestra, non al capitale portato avanti. Tocca le
      metriche canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm). Valutare se
      correggere OVUNQUE in un colpo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento). Scoperto nel
      gate DIP01 (parità inizialmente fallita per questo).
- [ ] **convenzione TR01 worker vs reference**: il replay `validate_honest_workers` dà TR01 worker
      -44% vs reference +42% (identico pre/post fix di oggi). È la divergenza capitale-unico
      (`mean(rets)` solo sugli asset in posizione) vs media-equity 1/N del reference. Indagare:
      sospetto che `mean(rets)` sovrappesi gli asset in posizione quando il paniere è parzialmente
      investito.
- [ ] **engine duplicato nei 3 gate** `*_port06_impact.py` (exit16/trendmax/dip01): `build_trades_variant`
      / `port_metrics` copiati quasi verbatim. Sono regression-lock per decisioni live → la
      copy-drift corrompe i verdetti. Fattorizzare in un modulo condiviso.
- [ ] **epoche hardcoded in `hourly_report.lossguard_section`** (LOSSGUARD_SINCE, TRENDSWAP_SINCE):
      ogni nuova epoca-filtro richiede di editare la funzione. Derivarle da deploy history/config.

## Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale

- [x] ~~Gate PORT06 di `index_comp_disp` W=168~~ — FATTO (2026-06-08): PROMOSSO MARGINALE.
      Decorrela bene (corr 0.06 col MASTER) ma OOS PIATTO (Sharpe −0.01). **Documentato e
      rimandato** (non deployato): gate in `dispersion_edges/gate_index_comp_disp.py`,
      riprendere solo se si costruisce una famiglia DISP più ampia. Diario aggiornato.

## Monitoraggio (osservare, non agire subito)

- [ ] **PnL live post-swap trend** (epoca TREND in `hourly_report`): verdetto stop-rate fade a n>=30.
- [ ] **SH01 post-bootstrap**: il trade-rate live deve scendere da ~25% a ~10% delle barre
      (selettività della soglia ripristinata). Controllare nel report orario.
- [ ] **MR02_ETH**: ultima posizione aperta SENZA disaster-SL (aperta pre-v1.1.4). Si chiuderà
      normalmente; le prossime aperture avranno il bracket.
- [ ] **parquet fresco per SH01 bootstrap**: oggi al 2026-05-28, il feed copre 365g → margine ~11
      mesi. Rilanciare `download_all()` periodicamente (WARN automatico se il gap supera il lookback).