PythagorasGoal — Strategie attive

Tre famiglie principali quasi scorrelate fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09, shape ~0.08): la diversificazione è la leva anti-drawdown. Pesi equal con tetti per famiglia, ribilancio giornaliero su capitale pool condiviso. Fee Deribit 0.10% round-trip incluse ovunque; ogni meccanismo live è passato da un gate out-of-sample a livello di portafoglio.

MR01 — Bollinger Fade (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Quando il close chiude fuori dalla banda ±2.5σ attorno alla SMA50, entra CONTRO il movimento (short sopra, long sotto). TP alla media (il prezzo "torna a casa"), SL a 2·ATR, time-limit 24 barre. Edge OOS validato: BTC +201% / ETH +1238% (fee incluse).

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

MR02 — Donchian Fade (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Fada la rottura degli estremi del canale Donchian a 20 barre (max/min recenti): short sulla rottura del massimo, long sulla rottura del minimo. TP al centro del canale. Stessa tesi di MR01 con trigger diverso → si combinano bene.

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

MR07 — Return Reversal (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Guarda il rendimento della singola barra: se lo z-score supera ±3.5 (movimento estremo in un'ora), fada il movimento. Exit in multipli di ATR. È la fade più selettiva (esposizione ~8% del tempo).

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

EXIT-16 — perché lo stop scatta solo sul CLOSE

MECCANISMO COMUNE

Scoperta chiave della ricerca exit (34 agenti, 23 famiglie): gli stop intrabar da wick sono falsi negativi — l'overshoot che buca lo stop e rientra è esattamente il movimento che la fade sta comprando. Con EXIT-16 lo SL intrabar è disattivato: si esce solo se il close della barra completata sfonda il livello di 0.5·ATR. Il TP intrabar resta. Impatto sul portafoglio: OOS Sharpe 8.82→10.06. Esteso oggi anche a DIP01 (grid 36/36).

DIP01 — Dip Buy (BTC)

HONESTESECUZIONE REALE (testnet)

Compra il dip: quando lo z-score del prezzo incrocia sotto −2.5 (sell-off rapido), entra long. TP alla SMA50, EXIT-16 sul SL, max 24 barre. È l'unico sleeve BTC con round-trip reali su Deribit testnet (TP limit resting + disaster-stop a −30% sul book).

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

TR01 — Basket Trend (4h)

HONESTSIMULATO

Trend-following difensivo: long quando EMA20>EMA100 sulle 4 ore, flat altrimenti, su un paniere equal-weight di 5 asset (BNB, BTC, DOGE, SOL, XRP). Cattura i trend lunghi che le fade per costruzione non prendono. Valuta solo barre 4h COMPLETE.

PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).

ROT02 — Dual Momentum (1d)

HONESTSIMULATO

Rotazione: ogni giorno ordina 8 crypto per momentum a 60 giorni e tiene le top-3 (solo se positive), gross 0.45. Gate di regime: tutto cash se BTC<SMA100. Diversificare su 3 asset invece di 2 ha quasi dimezzato il DD (40%→26%) alzando il ritorno.

PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).

PR01 — Pairs Reversion (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL)

PAIRSESECUZIONE REALE (testnet)

Market-neutral: quando il rapporto fra due asset si allontana troppo dalla sua media (|z| del log-ratio ≥ 2), compra la gamba debole e shorta la forte; chiude quando il rapporto rientra (|z| ≤ 0.75) o dopo 72 barre. Config universale per tutte le coppie (niente tuning per-coppia = anti-overfit). Correlazione col mercato ~0.05: rende anche quando il mercato è fermo. Fee su 2 gambe. Senza stop per design → position size ridotto a 0.20 (esposizione ≈ validato).

Esecuzione reale a 2 gambe su Deribit testnet (PairsExecutionClient): open/close long A / short B, leg-risk unwind, mai close_position.

cella: PnL% anno (n trade, max DD% anno) — Σ rendimenti netti per trade, fee 0.20% RT/coppia (2 gambe), leva 3x convenzione test. NB: la finestra canonica del portafoglio parte dal 2021; gli anni precedenti (spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

TSM01 — TSMOM (1d)

TSMSIMULATO

Long sugli asset con consenso pieno di momentum su 3 orizzonti (3/6/12 mesi), gross 0.30, cash totale se BTC<SMA100. Mai un anno negativo nel backtest. Non è un motore di ritorno: è il diversificatore che lavora nei regimi in cui le fade soffrono. Attualmente flat by-design (risk-off).

PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).

SH01 — Shape-ML (BTC, ETH)

SHAPEESECUZIONE REALE (testnet)

Una LogisticRegression legge 17 feature della forma delle ultime 24 barre e predice il segno del rendimento a 12 barre; entra solo se la probabilità supera 0.58, esce a orizzonte. Training walk-forward causale (mai dati futuri). Win-rate ~50%: l'edge è nell'asimmetria, non nella frequenza. Senza stop-loss by design (ogni stop testato rompe l'edge): la coda si gestisce dimezzando il peso della famiglia (cap 5.88%).

Esecuzione reale single-leg su Deribit testnet: niente TP/SL, chiusura a orizzonte H=12 (market reduce-only), disaster-bracket on-book come unica protezione di coda — è il diversificatore più decorrelato del portafoglio.

Fix di oggi (punto-10): il training live usa la storia COMPLETA dal parquet locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x, fee 0.10% RT, convenzione test; il live gira a leva 2x); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

• Fee sempre incluse: 0.10% round-trip taker Deribit (misurate reali = assunte). Molte operazioni = morte per fee: ogni strategia regge lo stress a fee doppie.
• Niente look-ahead: direzione e prezzo decisi solo con dati fino al close corrente; barre in formazione escluse (lezione EXIT-16). La famiglia squeeze (accuratezze 76-82%) è stata scartata proprio per questo artefatto.
• Gate out-of-sample: nessun meccanismo va in produzione senza migliorare (o non degradare) il portafoglio FULL e OOS — robusto individualmente ≠ migliora PORT06.
• Esecuzione reale shadow (~81% del portafoglio): 14 sleeve eseguono ordini reali su Deribit testnet accanto al sim — i 6 fade + DIP01 (single-leg, TP limit al livello, disaster-stop −30% on-book), i 5 pairs (2 gambe, leg-risk unwind) e i 2 SH01 (single-leg, exit a orizzonte, niente TP/SL). Restano simulati solo i book multi-asset TR01/ROT02/TSM01 (bloccati dal capitale: serve ~€20k per il rumore di arrotondamento). Fee reali verificate dai trade; divergenze sim/reale ≥100bps alertate su Telegram.