# 2026-06-19 — Cerbero-bite = MAINNET reale: fonte VRP sbloccata

Indagine "cerca dati di cerbero-bite" + verifica mainnet/testnet a tre livelli. Esito: la
contaminazione storica NON era una proprieta' di Cerbero MCP, ma del vecchio token testnet sul
solo endpoint `get_historical`. Il token di cerbero-bite e' mainnet e serve catene opzioni reali.

## Dove sono i dati di cerbero-bite

`/home/adriano/Documenti/Git_XYZ/CerberoSuite/Cerbero_Bite` — bot live (testnet exec, propose-only)
che vende **credit-spread bull-put su ETH**. Dati:
- `data/state.sqlite`: `market_snapshots` (**52 righe, solo 30 apr–1 mag 2026**, BTC+ETH) con
  `spot, dvol, realized_vol_30d, iv_minus_rv, funding_perp/cross, dealer_net_gamma,
  gamma_flip_level, oi_delta_pct_4h, liquidation_long/short_risk, macro_days_to_event`;
  `dvol_history` (1 riga); `positions/instructions/decisions` (0 righe, niente trade persistiti).
- `data/log/*.jsonl` (26 apr–1 mag 2026): log HTTP, non dump di catena. `strategy.yaml`: golden config.
- **Fonte dati**: Cerbero MCP (`get_instruments` + `get_ticker_batch`) dal gateway
  `cerbero-mcp.tielogic.xyz`. NON c'e' storico profondo della catena (solo fetch live/on-demand).

## Verifica mainnet vs testnet (3 livelli)

1. **Spot vs nostra serie certificata** (Deribit mainnet), 2026-04-30 13–16h UTC:
   BTC cerbero 76.287–76.446 vs certificato 76.237–76.443 (Δ 0.13–0.27%); ETH 2.261–2.264 vs
   2.256–2.265 (Δ 0.04–0.29%). Scarti = rumore intra-barra (snapshot 15-min vs close orario).
   NON e' il feed fantasma testnet (che divergeva >3%).
2. **`environment_info`** (token cerbero-bite): `environment=mainnet`, `base_url=www.deribit.com`,
   `source=credentials`. **`get_ticker ETH-PERPETUAL`**: `testnet=false`, mark 1703.11.
3. **Catena, decisivo** — stessa opzione su ccxt.deribit mainnet vs Cerbero MCP:
   `ETH_USDC-26JUN26-1650-P` (put settimanale, delta ~-0.28):

   | fonte | bid | ask | mark_iv | delta | testnet |
   |---|---|---|---|---|---|
   | ccxt mainnet | 25.6 | 26.6 | 54.54% | -0.3150 | — |
   | Cerbero MCP | 25.6 | 26.6 | 54.54% | -0.31513 | False |

   **Identici bit-per-bit.**

## Verdetto

- **Il token MCP di cerbero-bite e' MAINNET; la sua catena opzioni e' reale** (= ccxt.deribit
  mainnet). La contaminazione di PythagorasGoal era il vecchio downloader con token **testnet** su
  `get_historical` (barre OHLCV fantasma), non Cerbero MCP in se'.
- **Fonte VRP sbloccata**: Cerbero MCP da' bid/ask/IV/greche/OI per-strike (come ccxt) **+** feature
  di regime che ccxt non ha (`dealer_net_gamma`, `gamma_flip_level`, `oi_delta_pct_4h`,
  `liquidation_*`, `funding`, `iv_minus_rv`, `macro`). Utile per validare lo sleeve VRP su piu'
  regimi (raccolta snapshot live + accumulo nel tempo).
- **Limite residuo**: niente storico profondo della catena -> il backtest pluriennale del VRP resta
  prezzato da modello (DVOL+BS); ma la calibrazione model-vs-reale e' ora robusta e ripetibile
  (snapshot reali su piu' date/regimi).

## Collegamento col lavoro VRP (sleeve opzioni)

Conferma e rafforza `2026-06-19-eval-crypto-backtest-options.md`: lo snapshot ccxt aveva gia'
mostrato che il backtest SOTTOSTIMA il premio (skew +28% > spread 4% -> bid reale = 1.29x modello).
Ora abbiamo due fonti mainnet concordi (ccxt + Cerbero MCP) per misurare premio/skew/spread su piu'
regimi. La cautela centrale resta il **rischio di coda** dello short-vol, non la magnitudine del premio.

## Stato cerbero-bite (gia' concluso, contesto)

Il credit-spread bull-put ETH e' gia' stato giudicato NON robusto su ciclo completo (diario
`Old/docs/diary/2026-06-09-cerbero-bite-credit-spread.md`: EV breakeven-negativo; "+0.48%/mese" =
artefatto di finestra calma; coda concentrata col fade ETH). E' una struttura diversa dalla
put-selling/wheel del progetto `crypto_backtest`.

> Sicurezza: il token di cerbero-bite e' stato usato solo per la verifica; mai stampato ne' committato
> (resta in `.env`, gitignored).