# Diario — 2026-06-05 — Fix EXIT-16 live: confirm sul close di barra COMPLETATA + alert STALE_FEED

## Innesco

Crash ETH 2026-06-05: gli stop MR01/MR02 ETH sono scattati molto sotto il livello
nominale (MR02: sl 1636.28 → exit 1600.45; MR01: sl 1610.75 → exit 1594.35).
Analisi delle due concause dichiarate:

1. **EXIT-16 close-confirm** (by design): uscita al close oltre `sl ∓ 0.5·ATR14`,
   non al livello — costo accettato e MODELLATO nel backtest validato (7.84/10.06).
2. **Feed gappato**: ETH testnet flat ~2h (1656.80/1655.55, 13:00–14:50 UTC), poi
   una candela 14:55 da 1634 a 1600 — nessun prezzo esisteva tra SL ed exit. I fill
   REALI confermano (1600.2 / 1589.7, slippage −1.6/−29 bps): non è un bug, è il mercato.

## Scoperta: divergenza implementativa REALE nel worker

Audit dei 3 stop ETH del 2026-06-04/05 contro le candele:

| Stop live | Close barra COMPLETATA al momento | Confirm | Verdetto |
|---|---|---|---|
| MR02 06:03 @1672.9 | 1682.25 (05:00) | ~1675.4 | **wick-stop**: il backtest NON avrebbe stoppato lì |
| MR02 15:00 @1600.45 | 1600.05 (14:00) | ~1621 | legittimo, fill ≈ backtest |
| MR01 15:01 @1594.35 | 1600.05 (14:00) | ~1594.4 | **wick-stop**: il backtest NON avrebbe stoppato lì |

**2 su 3 erano valutazioni sulla barra IN FORMAZIONE**: `tick` confrontava
`current_price` (close istantaneo della candela in corso al poll) con `sl − buf`.
Il backtest (`fade_base`) valuta il confirm SOLO sul close di barra completata
`c[j]`. La differenza reintroduce live esattamente la wick-sensitivity che EXIT-16
elimina: un dip infrabarra sotto il confirm stoppava anche se la barra chiudeva
sopra (e nei dip-che-rientrano la fade vince — è il suo edge). Live sarebbe stato
strutturalmente PIÙ stop-prone del backtest validato.

## Fix (`strategy_worker.py`, ramo sl_confirm_atr)

- Il confirm è valutato sul **close dell'ultima barra COMPLETATA**: l'ultima riga
  del df è la candela in corso finché non è trascorsa la sua durata
  (`now_ms < ts[-1] + bar_ms`, `bar_ms` = mediana dei delta timestamp → regge 1h/4h/1d).
- Il `buf` usa l'ATR14 alla stessa barra completata (prima: barra in formazione).
- Il **fill resta al prezzo corrente** al poll (lag ≈ stress `lag_close_exit`,
  superato in exit-lab). TP intrabar sulla barra in corso INVARIATO (= backtest).
- Test nuovi in `test_close_confirm_sl.py` (sezione FIX 2026-06-05): il dip della
  candela in corso non stoppa; il breach della completata stoppa anche se rimbalzato;
  TP intrabar invariato. NB fixture: timestamp in ms ESPLICITI
  (`Timestamp.now()` è risoluzione µs → `astype int64 // 10**6` darebbe secondi).

## Concausa feed: entry-guard TESTATA e BOCCIATA, solo osservabilità

Quantificato (1h, storico completo): segnali fade subito dopo barre flat = BTC
0.2–0.9%, **ETH 3.4–11.8%**. Backtest con skip di quei segnali (config live,
sl_confirm 0.5): **PEGGIORA tutti gli sleeve ETH** (MR01 +1344→+1256, MR02
+2372→+2250, MR07 +740→+621; BTC ~invariato). La candela-gap post-flat è
l'overshoot che la fade fada con profitto — e i fill reali post-crash lo
confermano (riaperture a −1.9 bps di slippage). **Niente skip degli ingressi.**

Aggiunto invece **alert Telegram `STALE_FEED`** (`runner._check_stale_feed`):
notifica quando un asset ha ≥2 barre 1h complete flat (worker ciechi) e al
risveglio col **gap %** del primo prezzo reale. Una notifica per episodio
(dedup per asset). Solo osservabilità, zero effetto sulle decisioni.

## Cosa NON è stato toccato (e perché)

- Il **costo del confirm** (uscita al close, non al livello nominale) resta: è il
  trade-off validato di EXIT-16 (FULL 6.47→7.84, OOS 8.82→10.06) — i wick-stop
  evitati pagano molto più dei close-stop più profondi.
- Il **gap-through** non è mitigabile lato exit: nessun prezzo esisteva tra SL ed
  exit (fill reali ≈ sim). L'unica protezione strutturale resta la diversificazione
  (17 sleeve) + i cap di famiglia.