# Config LIVE del paper trader a portafoglio. Seleziona UN portafoglio attivo
# (definito in scripts/portfolios/_defs.py) e ne fa l'override dei parametri operativi.
active: PORT06            # default raccomandato: master + shape
overrides:
  total_capital: 2000
  weighting: cap          # equal | cap | inverse_vol | cluster_rp | manual
  # NB: questo dict SOSTITUISCE interamente i caps di _defs.py (setattr in
  # base.py:load_active_portfolio) → va ridichiarato COMPLETO. Il cap SHAPE
  # 0.0588 (mitigazione coda SH01, 2026-06-05) era stato perso per questo.
  caps: {PAIRS: 0.33, SHAPE: 0.0588}
  # Leva 3x (2026-06-12, scelta utente, da frontiera ACCEL50: OOS CAGR 111->206%,
  # FULL DD 3.5->5.2% nel modello lineare; vedi scripts/analysis/accel50_research.py
  # e docs/diary/2026-06-12-accel50.md). Era 2 ("sobrio") dal primo deploy live.
  leverage: 3
  rebalance: 1D
  poll_seconds: 60
  # SLEEVE PAPER (2026-06-08): fuori dal pool/pesi/ledger — i €2000 si dividono SOLO
  # tra i 14 sleeve REALI (fade+DIP01+pairs+SH01). I multi-asset (no esecuzione reale,
  # bloccati dal capitale) girano in data/portfolio_paper_stats/ con capitale nozionale
  # fisso, SOLO per statistica in vista di future implementazioni reali. NB: il portafoglio
  # live diverge ora dal PORT06 canonico (17 sleeve) -> DD reale ~5.35% vs 3.96% validato:
  # il prezzo di vedere il risultato reale puro (scelta utente).
  paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01, XS01]
  # Frazione di capitale-sleeve per posizione (canonico backtest = 0.15).
  # 0.5 con leva 2x = 100% della fetta impegnata quando in posizione (max impiego
  # dei 2K senza debito di margine). NB: il DD scala ~lineare (~×3.3 vs validato).
  position_size: 0.5
  # Override per-famiglia (chiave = weighting.family_of). PAIRS: famiglia SENZA
  # stop, validata a esposizione 0.45 (pos 0.15 lev 3) — il gate 2026-06-07
  # (pairspos_port06_impact.py) la fisso' a 0.40 di esposizione (0.20 × lev 2):
  # PORT06 OOS DD 3.40→1.26%, costo OOS Sharpe 9.05→8.43. Col passaggio a lev 3
  # (2026-06-12) il pos scende a 0.13 per CONSERVARE la stessa esposizione
  # (0.13×3≈0.40): la leva accelera le famiglie con stop, non i pairs no-stop.
  position_size_family: {PAIRS: 0.13}
  # Esecuzione REALE su Deribit testnet, in SHADOW (sim + reale in parallelo).
  # I 7 single-leg con TP/SL in metadata: 6 fade (MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH) +
  # DIP01 BTC (attivato 2026-06-04: stesso wiring StrategyWorker, TP limit resting
  # incluso). Ordini sui LINEARI USDC (payoff lineare = matematica del backtest;
  # fee/PnL in USDC). Gli altri sleeve (pairs/rotation/tsmom/shape) restano
  # simulati: pairs richiede executor a 2 gambe, shape non ha TP (orizzonte puro).
  execution:
    enabled: true
    # SH01 aggiunto 2026-06-08: e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07,
    # senza di lui il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%). Single-leg, esce a
    # orizzonte H=12 (no TP/SL) -> _place_real_tp no-op, _real_close market reduce-only;
    # disaster-bracket on-book = unica protezione di coda durante outage.
    sleeves: [MR01, MR02, MR07, DIP01, SH01]
    instruments:
      BTC: BTC_USDC-PERPETUAL
      ETH: ETH_USDC-PERPETUAL
      LTC: LTC_USDC-PERPETUAL
      ADA: ADA_USDC-PERPETUAL
      SOL: SOL_USDC-PERPETUAL
    # Esecuzione REALE a 2 gambe per i pairs (PairsExecutionClient, 2026-06-08).
    # Long A / short B sui lineari USDC, con unwind se una gamba sola filla (leg-risk).
    # ATTIVATO 2026-06-08 a conto flat (smoke testnet end-to-end verificato).
    pairs_enabled: true
    # Disaster-bracket on-book (2026-06-07): STOP_MARKET reduce-only a ~-30%
    # dall'ingresso, piazzato a ogni REAL_OPEN e cancellato alla chiusura.
    # Assicurazione per gli outage (runner fermo = exit non valutati); in
    # operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. 0 = disattivo.
    disaster_sl_pct: 0.30
    # REAL-TRUTH (2026-06-10, scelta utente): il ledger `capital` degli sleeve
    # eseguiti si aggiorna col PnL dei FILL REALI (fee reali incluse) — il sim
    # resta solo diagnostica nel log CLOSE (pnl_source/sim_pnl/real_pnl).
    # Fallback al sim SOLO se il trade reale non e' mai esistito/fillato
    # (REAL_OPEN_FAIL): flag pnl_source=sim_fallback nel log. Cosi' equity,
    # ribilanci e sizing derivano dai soldi veri sul conto, non dal sim.
    real_truth: true