"""Ri-validazione SH01 col train-window del REGIME LIVE (sweep punto 10).

Diagnosi (improvement-sweep 2026-06-06): tutta la validazione SH01
(`shape_ml_validate.py`) usa training EXPANDING full-history (~73k barre dal 2018),
ma il worker live fetcha solo `_ML_LOOKBACK_DAYS=365` (~8760 barre 1h) -> la LogReg
allenata su train piccolo e' OVER-CONFIDENT: frac(proba>=0.58) 44.8% vs 3.8%,
trade-rate live 25.1% delle barre vs 2.9% validato, WR live 1/9. La soglia th=0.58
e' di fatto inerte nel regime live.

Questo harness misura l'edge SH01 (W24 H12 logit th0.58, protocollo explore_lab:
FULL / OOS ultimo 30% / sweep fee / anni positivi) in funzione del train-window
ROLLING (`ml_wf_entries(train_window=...)`):

    8760  = regime live ATTUALE (365g)  <- la validazione mai fatta
    17520 = 2 anni (gia' noto: BTC regge, +166%/+96%)
    26280 = 3 anni
    None  = EXPANDING full-history      <- la validazione canonica (riferimento)

+ diagnostica trade-rate per variante e, per il regime live, sweep della soglia
(SOLO diagnostica: la lezione del sweep e' di NON ri-tunare th a forza — se
l'edge non sopravvive a 8760 la risposta e' cambiare il regime di training del
live, non la soglia).

Esiti possibili:
  a) edge OK a 8760 -> il live va bene cosi' (e la diagnosi WR 1/9 e' altro);
  b) edge OK da un lookback X > 8760 -> portare il train live a X
     (bootstrap storico dal parquet locale + append feed, o lookback maggiore);
  c) edge solo expanding -> bootstrap parquet full-history o riconsiderare SH01.

    uv run python scripts/analysis/sh01_trainwindow_validate.py
"""
from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path

PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))

from scripts.analysis.explore_lab import get_df, evaluate, robust  # noqa: E402
from scripts.analysis.shape_ml_research import ml_wf_entries  # noqa: E402

CFG = dict(W=24, H=12, model="logit", thresh=0.58)
WINDOWS = [8760, 17520, 26280, None]          # None = expanding (canonico)
TH_DIAG = [0.58, 0.62, 0.66, 0.70]            # sweep soglia SOLO per il regime live


def main():
    print("=" * 108)
    print("  SH01 — edge vs train-window ROLLING (W24 H12 logit th0.58, protocollo explore_lab)")
    print("  regime live = 8760 barre (365g); canonico = expanding full-history")
    print("=" * 108)

    for asset in ("BTC", "ETH"):
        df = get_df(asset, "1h")
        nbars = len(df)
        print(f"\n--- {asset} ({nbars} barre 1h) ---")
        for tw in WINDOWS:
            tag = f"tw={tw}" if tw else "EXPANDING"
            ents = ml_wf_entries(df, train_window=tw, **CFG)
            rate = len(ents) / nbars * 100
            print(f"  [{tag:<10s}] trade-rate {rate:4.1f}% delle barre")
            res = evaluate(f"{asset} {tag}", ents, df)
            print(f"      -> {'ROBUSTO' if robust(res) else 'NON robusto'}")

        print(f"\n  diagnostica soglia nel REGIME LIVE (tw=8760), {asset}:")
        for th in TH_DIAG:
            ents = ml_wf_entries(df, train_window=8760, **{**CFG, "thresh": th})
            rate = len(ents) / nbars * 100
            print(f"  [th={th:<5}] trade-rate {rate:4.1f}%")
            evaluate(f"{asset} tw8760 th{th}", ents, df)


if __name__ == "__main__":
    main()