Adriano/PythagorasGoal
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PythagorasGoal/Old/docs/diary/2026-06-09-pairs15m-live-path.md
T
Adriano Dal Pastro 14522262e6 chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita 
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-19 15:20:59 +00:00

5.0 KiB
Raw Permalink Blame History

2026-06-09 — Percorso live 15m per ETH/BTC pairs: COSTRUITO e VALIDATO

Seguito di 2026-06-09-pairs15m-port06-gate.md (il gate passa, edge reale e non artefatto flat). Qui si costruisce e VALIDA l'infrastruttura per eseguire il pairs ETH/BTC a 15m con flat-skip, alla pari del backtest (disciplina validate_worker_pairs).

1. Engine canonico (regression-locked)

scripts/analysis/pairs_research.py: aggiunti aligned_ohlc, is_flat_ohlc, pairs_sim_flat(..., flat_skip, scan_buffer). Regola di uscita LIVE-REALIZABLE: la condizione (|z|<=z_exit O bars>=max_bars) ARMA exit_ready; si esce al CLOSE della PRIMA barra PULITA successiva (mai a un prezzo passato come faceva il prototipo push-back).

  • Regression-lock: pairs_sim_flat(flat_skip=False) == pairs_sim ESATTO (ETH/BTC 1h 1756 trade, 15m 9388 trade, ret/dd/sharpe identici al bit).

2. PairsWorker esteso (retrocompatibile)

src/live/pairs_worker.py: param flat_skip, stato exit_ready (persistito), tick ora fa merge OHLC e rileva le candele flat (O=H=L=C in UNA gamba). Entry saltato su barra stale; uscita con la stessa regola exit_ready dell'engine. Default off = comportamento 1h storico invariato (se mancano le colonne OHLC, flat=False).

3. Runner: fetch sub-orario (inerte finche' non c'e' uno sleeve 15m)

src/portfolio/runner.py: _SUBHOURLY={5m,15m,30m}, _LOOKBACK_DAYS esteso; il loop fetcha DIRETTO da Cerbero i timeframe sub-orari per (asset,tf) (non resamplabili dal 1h) e un router _series_for instrada la serie giusta a ogni worker. Zero impatto sul live attuale: nessuno sleeve e' 15m → subhourly_needs vuoto → ramo morto.

4. VALIDAZIONE (validate_worker_pairs.py) — TUTTO OK

Replay bar-per-bar del worker == backtest:

caso worker backtest match
ETH/BTC 1h 1756 trd, cap 2.886.616 1756, 2.886.616 OK esatto
BTC/LTC 1h 599 trd, cap 16.861 599, 16.861 OK esatto
ETH/BTC 15m-flat 8452 trd 8453 trd (cap entro 0.15%) OK
(1 trade di differenza = posizione finale aperta non chiusa nel replay, atteso.)

5. Gate finale (engine == worker) — PROMOSSO

pairs15m_gate_final.py (corr 1h vs 15m = 0.372, 3201 ingressi flat saltati):

variante ETH/BTC FULL Sh FULL DD OOS Sh OOS DD
baseline 1h 6.43 3.96 8.58 1.36
SWAP 15m-flat 7.31 3.55 9.95 1.26
BLEND 1h+15m 7.03 3.66 9.57 1.24
Entrambi PROMOSSI (a fee backtest). Caveat slippage del gate precedente invariato → il
BLEND e' la forma raccomandata (meta' allocazione sul 1h pulito, slippage-robusto).

Stato e attivazione (NON fatta — decisione di deploy)

Tutto il PERCORSO e' pronto e validato, ma il 15m non e' attivo nel portafoglio live: attivarlo cambia il trading reale e va deciso esplicitamente. Per accenderlo:

  1. _defs.py: aggiungere SleeveSpec pairs ETH/BTC a 15m (tf="15m", params={n:66,z_in:1.674,z_exit:1.0,max_bars:35,flat_skip:True}) — come SWAP della 1h o come 2a sleeve (BLEND) sotto il cap PAIRS.
  2. report_families.build_everything / sleeves: l'equity del nuovo sleeve dal pairs_sim_flat(tf=15m, flat_skip=True) (per parita' backtest==report).
  3. Shadow smoke su testnet (come live_smoke_pairs.py) prima del paper reale.
  4. deploy.sh (bump+rebuild) — il runner gia' fetcha 15m e passa flat_skip via spec.params.

Test suite: nessuna regressione (1h byte-exact). Artefatti: pairs_research.py, pairs_worker.py, runner.py, validate_worker_pairs.py, pairs15m_gate_final.py.

ATTIVAZIONE IN REALE (2026-06-09) — BLEND, mezza size

Deciso: BLEND (sleeve 15m ACCANTO al 1h, non swap). Implementato:

  • _defs.py: SleeveSpec PR_ETHBTC_15M (tf=15m, flat_skip, params.position_size=0.10 = meta' del family PAIRS 0.20) in PAIRS -> entra in PORT04/05/06.
  • report_families.build_everything: equity da pairs_sim_flat(tf=15m, flat_skip=True, pos=0.075) (mezza size, == intento live) con sid PR_ETHBTC_15M.
  • runner.pos_for_spec: override PER-SLEEVE (params.position_size) > famiglia > globale.
  • Mezza size perche' a peso pieno il 15m pesava il 25.8% del rischio PORT06 (vs 9.5% del 1h): dimezzato -> 11.5% vs 10.6%, bilanciato. Disciplina come la cap SHAPE; rispetta il caveat slippage (il 15m non domina il book).

PORT06 col BLEND (mezza size): FULL Sharpe 6.43->7.20 DD 3.96->3.68, OOS Sharpe 8.58->9.66 DD 1.36->1.31. Migliora tutto.

Smoke live 15m (pairs15m_live_smoke.py): Cerbero serve candele 15m FRESCHE per ETH e BTC (ultima barra 0 min fa, flat live 2-3%), worker flat-skip ticca OK. Esecuzione reale a 2 gambe gia' coperta da live_pairs_smoke.py (livello strumento, tf-indipendente).

Regression-lock aggiornati (miglioria attesa, non regressione): test_definitions (17->18 sleeve), test_backtest_parity_cap (FULL 6.47->7.20, OOS 8.82->9.66). Suite verde.

Live: il runner fetcha 15m diretto, costruisce il PairsWorker(flat_skip) col pos 0.10, e lo esegue reale a 2 gambe (pairs_enabled). Attivazione via deploy (bump+rebuild).

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