Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
75 lines
3.3 KiB
Python
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3.3 KiB
Python
"""Statistica storica PER ANNO degli sleeve TUTTORA in LIVE REALE (no paper).
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Config live = micro-test mainnet PORT06 Fase 1 (portfolios.yml): nel POOL reale
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ci sono SOLO i 7 single-leg con esecuzione reale su Deribit mainnet:
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- 6 FADE 15m: MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH
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- DIP01 (BTC 1h)
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Tutto il resto (pairs PR01, SH01, TR01/ROT02/TSM01/XS01) e' PAPER -> escluso.
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Backtest NETTO fee, leva 3x, pos 15%/sleeve, finestra 2021-2026, OOS = ultimo 30%.
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NB: i fade live girano col filtro trend 3.0 (gia' applicato in fade_daily_equity);
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i guard live (EXIT-16 confirm, freeze-gate, ecc.) agiscono SOLO sul path live ->
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il backtest canonico NON e' filtrato (il live fa MEGLIO sul DD).
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from scripts.analysis.combine_portfolio import (
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build_all_sleeves, port_returns, metrics, yearly_returns, SPLIT, OOS_DATE, IDX,
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)
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YEARS = sorted(set(IDX.year))
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# I 7 sleeve eseguiti reale (vedi portfolios.yml -> execution.sleeves + DIP01).
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LIVE_REAL = ["MR01_BTC", "MR01_ETH", "MR02_BTC", "MR02_ETH",
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"MR07_BTC", "MR07_ETH", "DIP01_BTC"]
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def main():
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print("Costruzione equity giornaliere (puo' richiedere ~1-2 min)...\n")
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S = build_all_sleeves()
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live = {k: S[k] for k in LIVE_REAL} # filtra ai soli 7 reali
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# ---------- (A) RET% NETTO per anno, per sleeve ----------
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print("=" * 96)
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print(" (A) RET% NETTO PER ANNO — sleeve in LIVE REALE (no paper) | leva 3x, fee netta, pos 15%")
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print("=" * 96)
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print(f" {'sleeve':<14s}" + "".join(f"{y:>9d}" for y in YEARS))
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print(" " + "-" * 90)
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yr_each = {k: yearly_returns(v.pct_change().fillna(0.0)) for k, v in live.items()}
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for k in LIVE_REAL:
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print(f" {k.replace('_',' '):<14s}" + "".join(f"{yr_each[k].get(y, 0):>+9.0f}" for y in YEARS))
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# pool equal-weight dei 7 (== il pool reale del micro-test)
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pool = port_returns(live)
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print(" " + "-" * 90)
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yr_pool = yearly_returns(pool)
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print(f" {'POOL-7 (eq)':<14s}" + "".join(f"{yr_pool.get(y, 0):>+9.0f}" for y in YEARS))
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# ---------- (B) metriche FULL / OOS per sleeve + pool ----------
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print("\n" + "=" * 96)
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print(f" (B) METRICHE — FULL (2021->) | OOS da {OOS_DATE} (ultimo 30%)")
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print("=" * 96)
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print(f" {'sleeve':<14s}{'Ret%':>9s}{'CAGR':>7s}{'DD%':>7s}{'Shrp':>7s}"
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f" | {'oRet%':>9s}{'oDD%':>7s}{'oShrp':>7s}")
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print(" " + "-" * 80)
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for k in LIVE_REAL:
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dr = live[k].pct_change().fillna(0.0)
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f, o = metrics(dr), metrics(dr, lo=SPLIT)
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print(f" {k.replace('_',' '):<14s}{f['ret']:>+9.0f}{f['cagr']:>7.0f}{f['dd']:>7.1f}{f['sharpe']:>7.2f}"
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f" | {o['ret']:>+9.0f}{o['dd']:>7.1f}{o['sharpe']:>7.2f}")
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print(" " + "-" * 80)
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f, o = metrics(pool), metrics(pool, lo=SPLIT)
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print(f" {'POOL-7 (eq)':<14s}{f['ret']:>+9.0f}{f['cagr']:>7.0f}{f['dd']:>7.1f}{f['sharpe']:>7.2f}"
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f" | {o['ret']:>+9.0f}{o['dd']:>7.1f}{o['sharpe']:>7.2f}")
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print("\n NB: il backtest canonico NON applica i guard live (EXIT-16 confirm, freeze-gate,")
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print(" TP_PHANTOM, ...) -> sul DD il live fa MEGLIO del backtest. Numeri leva 3x.")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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