Adriano Dal Pastro
14522262e6
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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3.1 KiB
Python
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"""INVERTED_TP_SKIP (2026-06-16): un wick transitorio puo' far calcolare alla strategia
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un tp dal lato SBAGLIATO dell'entry (es. donchian: segnale su barra wickata, entry al
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prezzo recuperato gia' oltre il proprio tp). L'exit intrabar `bar_high>=tp` (long) /
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`bar_low<=tp` (short) scatterebbe a bars_held=0 in PERDITA, con churn di fee e TP
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reduce-only respinti. Verita' d'esecuzione, zero parametri: se il TP e' gia' sfondato
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all'ingresso il segnale e' malformato -> NON si apre. TP dal lato giusto (o assente)
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-> comportamento storico."""
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from src.live.strategy_worker import StrategyWorker
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from src.live.strategy_loader import load_strategy
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from src.strategies.base import Signal
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def _worker(tmp):
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w = StrategyWorker(strategy=load_strategy("MR02_donchian_fade"), asset="BTC", tf="15m",
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capital=1000.0, data_dir=tmp)
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w._notify = lambda *a, **k: None
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return w
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def test_long_inverted_tp_skipped(tmp_path):
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# long con tp SOTTO l'entry (caso reale 16-06: entry 66780, tp 66189) -> no entry
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w = _worker(tmp_path)
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sig = Signal(idx=119, direction=1, entry_price=66780.0,
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metadata={"tp": 66189.25, "sl": 64218.21, "max_bars": 24})
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w._open_position(sig, 66780.0, current_ts=1)
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assert not w.in_position
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assert w.tp == 0.0
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def test_short_inverted_tp_skipped(tmp_path):
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# short con tp SOPRA l'entry -> il TP intrabar `bar_low<=tp` scatterebbe subito -> no entry
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w = _worker(tmp_path)
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sig = Signal(idx=119, direction=-1, entry_price=100.0,
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metadata={"tp": 105.0, "sl": 110.0, "max_bars": 24})
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w._open_position(sig, 100.0, current_ts=1)
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assert not w.in_position
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def test_long_valid_tp_opens(tmp_path):
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# controllo positivo: long con tp SOPRA l'entry -> apre normalmente
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w = _worker(tmp_path)
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sig = Signal(idx=119, direction=1, entry_price=100.0,
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metadata={"tp": 103.0, "sl": 98.0, "max_bars": 24})
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w._open_position(sig, 100.0, current_ts=1)
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assert w.in_position
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assert w.direction == 1
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assert w.tp == 103.0
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def test_short_valid_tp_opens(tmp_path):
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# controllo positivo: short con tp SOTTO l'entry -> apre normalmente
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w = _worker(tmp_path)
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sig = Signal(idx=119, direction=-1, entry_price=100.0,
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metadata={"tp": 97.0, "sl": 102.0, "max_bars": 24})
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w._open_position(sig, 100.0, current_ts=1)
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assert w.in_position
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assert w.direction == -1
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def test_no_tp_opens(tmp_path):
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# segnale senza tp (strategie a orizzonte puro, es. SH01) -> il guard non si applica
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w = _worker(tmp_path)
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sig = Signal(idx=119, direction=1, entry_price=100.0, metadata={"max_bars": 12})
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w._open_position(sig, 100.0, current_ts=1)
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assert w.in_position
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def test_inverted_skip_deduped_per_bar(tmp_path):
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# stesso bar_ts -> un solo log INVERTED_TP_SKIP; non blocca un bar successivo valido
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w = _worker(tmp_path)
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sig = Signal(idx=119, direction=1, entry_price=66780.0,
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metadata={"tp": 66189.25, "max_bars": 24})
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w._open_position(sig, 66780.0, current_ts=1)
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w._open_position(sig, 66780.0, current_ts=1)
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assert not w.in_position
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assert w._inverted_tp_ts == 1
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