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2026-07-07 — Video-claim "CRT top-down multi-TF, 74% win rate": SCARTATO (il 74% è un knob, non un edge)

Richiesta utente: analizzare e testare una strategia da video, metodo ICT/SMC top-down multi-timeframe con claim 74% win rate:

1. H1 — setup CRT: candela di displacement forte, poi candela che prende liquidità (spike oltre il range di C1) ma richiude dentro → falso breakout → fade/reversal.
2. M15 — struttura: swing (U a 3 candele) + imbalance che diventa inverse-imbalance (FVG mitigato).
3. M5 — conferma: displacement direzionale + zona di protezione (order block / imbalance).
4. M1 — entry: attende la correzione, entra con SL dietro la zona di protezione. Uscita: TP1 a fine zona CRT (RR ~1.5–2), chiude 70–80% lì → resto a break-even → runner 20–30% verso la "liquidità successiva" (previous daily high/low). Due esempi mostrati (gold, nasdaq), entrambi vincenti. Metà finale del video = vendita academy → lead magnet.

La valutazione critica dell'utente ("occhio Milito") aveva già isolato le red flag giuste (74% non dimostrato, cherry-picking di 2 esempi, concetti discrezionali non falsificabili, RR basso + WR alto = fragile, funnel commerciale). Questo diario meccanizza e falsifica la parte testabile.

Inventario preventivo (non rifare lavoro)

Il setup H1 CRT è già stato meccanizzato e scartato 3 volte nell'onda 2026-07-02:

• r0702_crt_base (864 trial, 1h/4h/12h/1d): DSR 0.000; short "smart-money" negativo perfino IS.
• r0702_crt_mtf (4h→15m, 1h→5m, ~10k trade): expectancy netta negativa OVUNQUE; refutazione strutturale = "il ritest è informazione negativa" (pattern CON ritest −40bps, SENZA +52bps).
• r0702_crt_context (FVG/sessioni/livelli): FVG semmai peggiora; FADE < FOLLOW ogni anno 2019-26.

Angolo NUOVO non coperto = la gestione d'uscita (parziale+BE+runner) e il claim 74% WR. È lì che ho concentrato il test: scripts/research/r0707_crt_topdown.py (non tocca src/config/live; nessun file scritto). Riusa l'harness certificato (dati/atr/sharpe/DSR di altlib).

Disegno

• Detection CRT C1-C2 su H1 (causale, nota alla chiusura di C2). Direzione = fade dello sweep.
• Entry sul TF basso (5m/15m, proxy di M5/M1 — ⚠️ M1 non è nel feed certificato): ritest della zona violata + close-back attraverso il livello ("displacement di conferma"), SL = estremo dello swing basso = zona di protezione.
• Tre schemi d'uscita sugli stessi ingressi: fix1.5 (full, TP 1.5R), fix2.0 (full, TP 2.0R), managed (75% a 1.5R → resto 25% a BE, runner target = prev-daily high/low o estremo opposto C1).
• Gate progetto: hold-out 2025-01-01, griglia (k, s, d, tf, scheme) con selezione cella solo in-sample + DSR su tutti i trial, fee sweep 0/0.10/0.20% RT, executability $600.
• Metrica invariante = expectancy in R netto fee (non il win-rate).

Esito — il 74% è un artefatto della distanza del target, non un edge

1) Win-rate reale (fade, tutti gli schemi, pooled BTC+ETH):

schema	WR mediana	expectancy R (netto 10bps)
fix1.5	35.8%	−2.38
fix2.0	31.3%	−2.34
managed	35.8%	−2.17

Il WR a RR 1.5 è ~35%, cioè SOTTO il null gambler's-ruin di un random walk senza edge (P(+1.5R prima di −1R) = 1/(1+1.5) = 40%). Il setup tocca 1.5R meno spesso di una moneta → conferma indipendente che il ritest è informazione negativa. Lo schema managed non gonfia il WR sopra fix1.5 (per costruzione: "vinci" solo se raggiungi il parziale a 1.5R, che è la stessa condizione di fix1.5). In nessuna cella si avvicina al 74%.

2) Il win-rate È un knob — sweep del target parziale rr1 (managed, 5m, cella tipica):

rr1	WR reale	null 1/(1+rr1)	expR (fee 10bps)	expR (fee 0)
0.50	51.4%	66.7%	−2.54	+0.11
0.75	46.9%	57.1%	−2.51	+0.14
1.00	43.2%	50.0%	−2.47	+0.17
1.50	36.3%	40.0%	−2.45	+0.19
2.00	31.8%	33.3%	−2.42	+0.23

Avvicinando il target il WR sale (esattamente come previsto dalla formula gambler's-ruin): un "74%" si fabbrica scegliendo un parziale vicino (~0.35R), NON perché il metodo indovina la direzione. Ma l'expectancy R è costante e negativa a ogni rr1: il WR alto non porta soldi. NB anche a WR massimo il setup resta sotto il null teorico ad ogni rr1 → è pure peggio di un random walk nel raggiungere target vicini.

3) Gate statistici (cella scelta in-sample = 15m, k1.5, s0.1, d0.15, fix2.0):

• DSR = 0.000 su 48 trial (null max-Sharpe atteso 4.35). FAIL.
• Fee sweep: a 0 bps expR = −0.10 e Sharpe book −0.63 → non è morte-per-fee: l'edge lordo non esiste (il residuo lordo marginalmente positivo su 5m è la beta di trend dei time-exit, la stessa autopsia del CRT base). A 10bps expR −1.26; a 20bps −2.43. Stop stretti (0.13–0.24%) → la fee 0.10% pesa 0.75–2.6 R per trade → qualunque micro-edge lordo è polverizzato.
• Hold-out 2025-26: WR 32%, expR −1.56 (peggio dell'IS). Nessuna reggenza fuori campione.

4) Executability $600: SL sul TF basso = 0.13% (5m) / 0.24% (15m). Lo schema parziale+BE+runner richiede 3–4 ordini per trade, alcuni sotto il min-order $5 a nozionale $1200 → non eseguibile pulito al capitale reale.

Verdetto

SCARTATO. Il claim "74% win rate" è coerente con ZERO edge: è la scelta di un parziale vicino (gambler's ruin), non capacità direzionale. Smontato lo schema d'uscita, resta il setup H1 CRT che questo progetto ha già triplo-refutato (DSR 0.000, ritest = informazione negativa, fade < follow). Sul feed certificato BTC/ETH il metodo ha win-rate reale ~30–37% e expectancy R negativa a ogni schema, fee, finestra e asset; lordo di fee non c'è edge; a $600 non è nemmeno eseguibile pulito.

La parte utile del video è il framework di lettura (CRT + imbalance + parziali), non il numero — come aveva già concluso la valutazione dell'utente. Da trattare come lettura del mercato, non come sistema.

Lezione codificabile (candidata)

Il win-rate di uno schema parziale+BE non è un parametro di merito: è ~P(tocca il primo target prima dello stop) = 1/(1+rr1) per un processo senza drift. Ogni claim "WR X%" da schema SMC va convertito in expectancy R netto fee prima di crederci; il WR alto si compra con un target vicino a costo di un'expectancy identica (o peggiore). Prossimo giro di gate: un helper winrate_is_a_knob() che, dato un book a schema parziale, riporta expectancy-R vs WR al variare del target (rende esplicito l'artefatto).

File

• scripts/research/r0707_crt_topdown.py — il test (griglia + 74%-check + knob-sweep + DSR + fee + exec).
• Prior: r0702_crt_{base,mtf,context}.py, diario 2026-07-02-timing-crt-wave.md.
• Nessuna modifica a src/, config/, scripts/live/, tests/. Book live e pesi INVARIATI.