PythagorasGoal/scripts/research/r0724_statarb_deploy_gate.py

"""r0724_statarb_deploy_gate — gate di deploy PRE-REGISTRATO per STATARB-RESID (2026-07-24).

PERCHE' PRE-REGISTRATO: la regola si fissa a forward-day 25 (oggi), PRIMA di vedere
il giorno 90. Decidere "a occhio" dopo aver visto il numero = selection-on-forward,
lo stesso bias che il progetto ha gia' pagato (gate SELECTION-ON-HOLDOUT, 2026-06-29).

REGOLA (immutabile — ogni modifica va motivata nel diario come violazione):
  - Data decisione: 2026-09-27 (90 giorni forward dal 2026-06-29). Non prima.
  - Metrica: Sharpe annualizzato di net_modeled su TUTTA la finestra forward
    (nessuna sottofinestra), da data/paper_statarb/returns.jsonl.
  - Esiti:
      Sharpe >= 0.5  -> CANDIDATO AL DEPLOY: proporre peso {10,15,20}% del book
                        Deribit, giudicato con weights_tilt_null + stima maxDD
                        combinata < 15%. Deploy solo se il tilt-null passa.
      0 <= Sh < 0.5  -> ESTENDI una sola volta di altri 90g (decisione 2026-12-26).
                        Alla seconda scadenza: o >=0.5 o RITIRO. Niente terza proroga.
      Sharpe < 0     -> RITIRO dal forward-monitor (l'edge DSR 0.929 non ha confermato).
  - Guardie accessorie (tutte richieste per il deploy):
      * fill-haircut cumulato |MODELED - REAL| < 0.5 pp (eseguibilita' reale a $600);
      * config invariata (W=45, sgn=+1) — ogni ritocco azzera la finestra;
      * maxDD forward < 10% (coerenza col profilo di ricerca, DD backtest ~11%).

ADDENDUM PRE-REGISTRATO IL 2026-07-25 (forward-day 26 di 90, 64 giorni PRIMA della decisione —
quindi pre-registrazione vera, non selezione a posteriori). Motivo: il test out-of-pair-sample
`r0725_statarb_multi.py` ha applicato il meccanismo congelato alle 50 coppie alt/BTC di Hyperliquid
e ha trovato che, su 60% delle coppie, una posizione STATICA "sempre short alt vs BTC" a pari
vol-target batte il segnale (uplift medio -0.11). Su ETH/BTC il pareggio e' quasi esatto:
Sharpe segnale 0.46 vs statica-short 0.48 sulla finestra HL 2024-2026. Tradotto: una parte di cio'
che STATARB-RESID guadagna potrebbe essere il beta di regime "ETH sottoperforma BTC", non timing.

Si aggiunge quindi UNA misura da riportare alla decisione: lo Sharpe, sulla STESSA finestra
forward, della statica sempre-short a pari vol-target (BENCH_SHORT). Non e' una soglia binding:
le soglie pre-registrate il 2026-07-24 (Sharpe>=0.5, DD<10%, haircut<0.5pp) restano quelle e
NON sono state toccate. E' una diagnostica obbligatoria da leggere insieme, e la decisione se
renderla binding spetta esplicitamente all'operatore, non allo script.
NB confortante gia' oggi: la posizione forward corrente e' LONG lo spread (+0.61 = long ETH /
short BTC), cioe' OPPOSTA alla scommessa statica -> la finestra forward sta testando il segnale
in un modo che la statica non spiega.

Uso: `uv run python scripts/research/r0724_statarb_deploy_gate.py`
(si puo' lanciare in qualsiasi momento: ricorda la data-decisione e valuta lo stato).
"""
from __future__ import annotations

import json
from datetime import date
from pathlib import Path

import numpy as np

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
RETURNS = ROOT / "data" / "paper_statarb" / "returns.jsonl"

START = date(2026, 6, 29)          # inizio forward (config congelata)
DECISION = date(2026, 9, 27)       # 90g forward — PRIMA data utile di decisione
DECISION_EXT = date(2026, 12, 26)  # unica proroga ammessa
SH_DEPLOY = 0.5
HAIRCUT_MAX_PP = 0.5
DD_MAX = 0.10


def _bench_static_short(rows: list[dict]) -> tuple[float, int] | None:
    """Addendum 2026-07-25: Sharpe di una posizione STATICA short-spread (short ETH / long BTC)
    a pari vol-target, sulla STESSA finestra forward. Stessa meccanica di costo del monitor
    (fee su 2 gambe per |delta pos|), ma qui il turnover viene solo dal vol-target."""
    import sys as _sys
    from pathlib import Path as _P
    _sys.path.insert(0, str(_P(__file__).resolve().parents[2]))
    _sys.path.insert(0, str(_P(__file__).resolve().parents[1] / "research"))
    try:
        import pandas as pd
        from orthogonal_signals import build_joint, spread_ret
    except Exception:
        return None
    try:
        j = build_joint("1d")
    except Exception:
        return None
    ts = {int(r["ts"]) for r in rows}
    s = spread_ret(j)
    vol = pd.Series(s).rolling(30, min_periods=30).std().values * np.sqrt(365)
    scal = np.where((vol > 0) & np.isfinite(vol), 0.20 / vol, 0.0)
    pos = np.clip(-1.0 * np.nan_to_num(scal), -2.0, 2.0)     # SEMPRE short lo spread
    held = np.concatenate([[0.0], pos[:-1]])
    net = held * s - 2.0 * 0.0005 * np.abs(np.diff(held, prepend=0.0))
    mask = np.array([int(t) in ts for t in j["timestamp"].values])
    r = net[mask]
    r = r[np.isfinite(r)]
    if len(r) < 10 or r.std() == 0:
        return None
    return float(r.mean() / r.std() * np.sqrt(365)), int(len(r))


def main() -> None:
    rows = [json.loads(x) for x in RETURNS.read_text().splitlines() if x.strip()]
    rm = np.array([r["net_modeled"] for r in rows])
    rr = np.array([r["net_real"] for r in rows])
    n = len(rm)
    sh = float(rm.mean() / rm.std() * np.sqrt(365)) if rm.std() > 0 else 0.0
    eq = np.cumprod(1 + rm)
    dd = float(np.max((np.maximum.accumulate(eq) - eq) / np.maximum.accumulate(eq)))
    haircut_pp = abs(float((np.prod(1 + rm) - np.prod(1 + rr)) * 100))
    today = date.today()

    print("=" * 88)
    print("  STATARB-RESID — gate di deploy PRE-REGISTRATO (fissato 2026-07-24, forward-day 25)")
    print("=" * 88)
    print(f"  finestra forward : {rows[0]['dt'][:10]} -> {rows[-1]['dt'][:10]}  ({n} barre)")
    print(f"  Sharpe fwd (mod) : {sh:+.2f}   (soglia deploy >= {SH_DEPLOY})")
    print(f"  maxDD fwd        : {dd:.1%}    (guardia < {DD_MAX:.0%})")
    print(f"  fill-haircut cum : {haircut_pp:.2f} pp (guardia < {HAIRCUT_MAX_PP} pp)")
    print(f"  data decisione   : {DECISION}  (proroga unica: {DECISION_EXT})")

    bench = _bench_static_short(rows)
    if bench is not None:
        sh_b, n_b = bench
        print(f"\n  [addendum 2026-07-25, diagnostico NON binding]")
        print(f"  benchmark statico 'sempre short ETH vs BTC' a pari vol-target, stessa finestra:")
        print(f"    Sharpe benchmark {sh_b:+.2f} su {n_b} barre   ->   STATARB {sh:+.2f}, "
              f"differenza {sh - sh_b:+.2f}")
        print("    se STATARB non batte questo benchmark, il suo guadagno e' beta di regime")
        print("    (ETH sottoperforma BTC), non timing. Da leggere PRIMA di deliberare il deploy.")
    else:
        print("\n  [addendum: benchmark statico non calcolabile — dati BTC/ETH non disponibili]")
    if today < DECISION:
        print(f"\n  -> NESSUNA DECISIONE OGGI ({today}): mancano {(DECISION - today).days} giorni.")
        print("     Il numero corrente NON autorizza deploy anticipato (regola pre-registrata).")
    else:
        if sh >= SH_DEPLOY and dd < DD_MAX and haircut_pp < HAIRCUT_MAX_PP:
            print("\n  -> GATE SUPERATO: procedere con weights_tilt_null sui pesi candidati "
                  "{10,15,20}% e stima maxDD combinata (<15%) prima del deploy.")
        elif sh >= 0:
            print("\n  -> SOTTO SOGLIA ma >=0: estensione unica fino al "
                  f"{DECISION_EXT} (se gia' estesa: RITIRO).")
        else:
            print("\n  -> Sharpe forward NEGATIVO: RITIRO dal forward-monitor.")


if __name__ == "__main__":
    main()