Adriano
9ebdfc7a7a
ROT02 concentrava il book su 2 soli asset (DD 40%). top_k=3 dimezza quasi il DD (40% -> 26%) e ALZA il ritorno full (+1095 -> +1303%, ret/DD da 27 a 50). Il vol-target abbassa il DD ma sacrifica ritorno (de-leverage) -> tenuto top_k=3 senza VT. Caveat: OOS di ROT02 cala (+98 -> +68%, DD 12 -> 14%), ma il portafoglio MASTER migliora lo Sharpe full (3.95 -> 4.23). Applicato a ROT02_dual_momentum.py e a _rot_daily_equity (usata da PORT01/PORT03). Docstring/CLAUDE/diario aggiornati. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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"""ROT02 — Dual-Momentum Rotation (ROT01 + overlay di absolute momentum).
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Evoluzione di ROT01: alla rotazione cross-sectional (forza relativa) aggiunge un
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overlay di ABSOLUTE momentum sul mercato: se BTC e' sotto la sua media a `regime_n`
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giorni (mercato risk-off), va completamente in CASH. Cosi' si evitano i bear di
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sistema (2022, 2026 YTD) che erano gli unici anni rossi di ROT01.
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Risultato (netto, fee 0.10% RT, gross 0.45, OOS = ultimo 30%): MIGLIORA TUTTO
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rispetto a ROT01.
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ROT01 base : FULL +679% / OOS +44% / DD 53%
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ROT02 k2 SMA100 : FULL +1095% / OOS +98% / DD 40% (versione iniziale)
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ROT02 k3 SMA100 : FULL +1303% / OOS +68% / DD 26% <-- DD quasi dimezzato, PnL su
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MIGLIORIA DD (top_k 2 -> 3): la versione iniziale concentrava il book su 2 soli
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asset; diversificare su 3 dimezza quasi il drawdown (40% -> 26%) e ALZA pure il
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ritorno full (+1095 -> +1303), ret/DD da 27 a 50. Il vol-target abbassa il DD ma
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sacrifica ritorno (solo de-leverage), quindi si tiene top_k=3 senza vol-target.
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Param-insensitive: top_k 3-4 e regime SMA100-150 danno risultati simili.
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Dettagli e sweep in scripts/analysis/honest_improve.py (rot_improved).
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from scripts.analysis.honest_improve import rot_improved # noqa: E402
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LOOKBACK, TOP_K, REGIME_N = 60, 3, 100 # top_k=3 (era 2): dimezza il DD
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def run():
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print("=" * 90)
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print(f" ROT02 DUAL-MOMENTUM | 1d lb={LOOKBACK} top{TOP_K} + cash se BTC<SMA{REGIME_N} | netto fee 0.10% RT")
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print("=" * 90)
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full = rot_improved(lookback=LOOKBACK, top_k=TOP_K, regime_n=REGIME_N)
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oos = rot_improved(lookback=LOOKBACK, top_k=TOP_K, regime_n=REGIME_N, oos_frac=0.30)
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print(f" FULL: {full['ret']:+.0f}% DD {full['dd']:.0f}% ({full['pos_years']}/{full['n_years']} anni positivi)")
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print(f" OOS : {oos['ret']:+.0f}% DD {oos['dd']:.0f}%")
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print(" Per-anno: " + " ".join(f"{y}:{v:+.0f}%" for y, v in sorted(full["yearly"].items())))
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if __name__ == "__main__":
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run()
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