Adriano
212427ffa1
Ricerca onesta post-squeeze su 8 crypto (2018-2026), engine fee-aware con ingresso eseguibile a close[i], uscita TP/SL intrabar, OOS held-out, sweep fee. Lezione madre: shortare cripto perde OOS sistematicamente (campione net-bull) -> tutte le strategie robuste sono long-biased. Tre meccanismi distinti e complementari: - DIP01 dip-buy z-score reversion (long-only, 1h) robusto BTC/ETH/SOL - TR01 EMA 20/100 trend-following (long-only, 4h) robusto su 5/8 asset - ROT01 rotazione cross-sectional momentum sul paniere (1d) OOS +44%, param-insensitive Engine e validazione: scripts/analysis/honest_lab.py + honest_final.py (+ honest_candidates/diag/diag2/trend/rotation). Diario in docs/diary/. Onesto sull'obiettivo: €50/giorno su €1000 in pochi mesi non e' raggiungibile a rischio sano (~1825%/anno); edge reali 30-60% OOS pluriennale. Via realistica: portafoglio delle 3, leva moderata, crescita composta. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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1.8 KiB
Python
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"""TR01 — EMA Trend Following (long-only), timeframe 4h.
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Cavalca i trend rialzisti, si mette in cash nei downtrend. Niente short
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(shortare cripto perde OOS nel campione 2018-2026). Complementare a DIP01:
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DIP01 guadagna nei regimi di reversione, TR01 nei regimi di trend.
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Logica:
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1. EMA fast (20) e EMA slow (100) sul close
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2. LONG quando EMA_fast > EMA_slow (uptrend), altrimenti CASH
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3. posizione continua, decisione a close[i] (no look-ahead);
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fee solo sui cambi di stato (poche operazioni = fee non letali)
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Validazione (netto, fee 0.10% RT, leva 3x, pos 15%, OOS = ultimo 30%):
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robusto FULL+OOS su 5/8 asset: BNB(+14), BTC(+27), DOGE(+53), SOL(+7), XRP(+29) OOS.
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ETH ~flat, ADA/LTC negativi OOS -> preferire BNB/BTC/DOGE/SOL/XRP.
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Dettagli in scripts/analysis/honest_final.py / honest_trend.py.
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from scripts.analysis.honest_trend import ( # noqa: E402
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simulate_position, ema_dual_signal, oos as trend_oos,
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)
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from scripts.analysis.honest_lab import get_df
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ASSETS = ["BNB", "BTC", "DOGE", "SOL", "XRP"]
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FAST, SLOW, TF = 20, 100, "4h"
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def run():
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print("=" * 90)
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print(f" TR01 EMA TREND {FAST}/{SLOW} long-only | {TF} | netto fee 0.10% RT leva 3x pos 15%")
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print("=" * 90)
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print(f" {'Asset':<6s}{'Flip':>6s}{'FULL%':>9s}{'OOS%':>9s}{'DD%':>6s}{'Exp%':>6s}{'AnniPos':>9s}")
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for a in ASSETS:
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df = get_df(a, TF)
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sig = ema_dual_signal(df, FAST, SLOW, long_only=True)
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f = simulate_position(sig, df)
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o = trend_oos(sig, df)
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print(f" {a:<6s}{f['flips']:>6d}{f['ret']:>+9.0f}{o['ret']:>+9.0f}"
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f"{f['dd']:>6.0f}{f['exposure']:>6.0f}{str(f['pos_years'])+'/'+str(f['n_years']):>9s}")
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if __name__ == "__main__":
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run()
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