Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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3.0 KiB
Python
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"""EXIT-22 — DIAGNOSTICA DEL VALORE DELLO SL sulle fade (MR01/MR02/MR07).
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Le fade live escono con TP/SL FISSI decisi all'entrata (al close[i]) + max_bars.
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Lo SL e' sl0 = entry -/+ k*ATR (per costruzione della strategia). Questa policy
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NON cambia TP ne' horizon: tocca SOLO lo SL per misurare quanto lo SL ATTUALE
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aggiunge/toglie a ret/DD/Sharpe per sleeve. Tre regimi:
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mode = "none" -> sl = None (SL RIMOSSO: restano TP + max_bars). Il trade
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puo' chiudere solo al TP o a scadenza horizon. Esposizione
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al rischio di coda massima (nessun taglio della perdita).
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mode = "wide2x" -> sl spostato a 2x la distanza entry->sl0 (stop piu' lasco):
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sl = entry + 2*(sl0 - entry). Stoppa meno spesso.
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mode = "tight05x" -> sl spostato a 0.5x la distanza (stop piu' stretto):
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sl = entry + 0.5*(sl0 - entry). Stoppa piu' spesso, ma
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perde di meno per stop.
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La geometria col segno e' automatica: per long sl0<entry, per short sl0>entry;
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scalare (sl0-entry) preserva il lato corretto in entrambi i casi.
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ANTI-LOOK-AHEAD: il livello sl(j) dipende SOLO da {entry, sl0, mode}, tutti noti
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all'ENTRATA (close[i]). Costante per tutto il trade, identico al baseline tranne
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il fattore di scala. Nessun dato del bar j o futuro entra. TP = tp0 invariato.
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-> contratto rispettato per costruzione (livello statico, come il baseline).
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INTERPRETAZIONE (diagnostica, non per forza deployabile):
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- se "none" >= base su ret E DD -> lo SL toglie valore (taglia winner che
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sarebbero rientrati: la fade e' mean-reversion, il movimento avverso e'
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spesso transitorio).
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- se "tight05x" peggiora molto -> lo SL e' gia' sul filo: stringerlo morde i
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rientri. se "wide2x" ~ "none" -> lo SL attuale e' quasi inerte (raramente
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toccato) e il rischio di coda e' contenuto da max_bars/TP.
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- DD e' la metrica chiave: lo SL serve a contenere la coda. Se "none" ha DD
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simile o piu' basso, lo SL non sta proteggendo nulla di utile.
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GRID: mode in {none, wide2x, tight05x} (3 celle).
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import sys
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from pathlib import Path
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sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
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from exit_lab import ExitPolicy, evaluate # noqa: E402
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_SCALE = {"none": None, "wide2x": 2.0, "tight05x": 0.5}
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class NoSl(ExitPolicy):
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name = "no_sl"
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def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
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super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
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self.mode = str(params.get("mode", "none"))
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if self.mode not in _SCALE:
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raise ValueError(f"mode sconosciuto: {self.mode}")
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scale = _SCALE[self.mode]
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if scale is None:
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self.sl = None
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else:
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# sl = entry + scale*(sl0 - entry): preserva il lato per long/short.
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self.sl = entry + scale * (sl0 - entry)
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def levels(self, j: int):
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return self.tp0, self.sl, 1.0
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GRID = [
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{"mode": "none"},
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{"mode": "wide2x"},
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{"mode": "tight05x"},
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]
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if __name__ == "__main__":
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evaluate(NoSl, GRID)
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