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Adriano Dal Pastro 14522262e6 chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 15:20:59 +00:00

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2026-06-12 — FADE TF SWEEP: 1m / 2m / 5m / 10m / 30m (post-swap 15m)

Richiesta utente: estendere l'analisi timeframe dei fade oltre il 15m appena deployato (v1.1.30). Script: scripts/analysis/fade_tf_sweep.py. Dati: parquet locale (5m/15m/30m full-history; 10m = resample dal 5m, unit-safe); 1m/2m da Cerbero (120 giorni recenti — la storia 1m locale non esiste: esclusa dal refresh notturno per costo, 2m/10m non sono intervalli nativi del v2).

A. Storia completa (engine canonico, OOS da 2024-10, fee 0.10% RT)

OOS Sharpe per timeframe (e OOS Sharpe a fee 2x del peggiore):

tf	MR01_BTC	MR02_BTC	MR07_BTC	MR01_ETH	MR02_ETH	MR07_ETH	worst f2x
5m	3.66	1.90	4.12	5.31	6.54	5.52	MR02_BTC −1.70
10m	2.62	2.69	3.31	5.32	6.49	5.59	MR02_BTC 0.32
15m (live)	1.94	2.30	2.37	4.94	6.40	4.44	MR02_BTC 0.60
30m	1.35	2.32	1.56	3.25	5.23	2.81	MR02_BTC 1.40

La frontiera è monotona: più il tf scende, più Sharpe sale (MR01/MR07)… e più il margine fee si assottiglia. A fee 2x MR02_BTC muore a 5m e resta fragile a 10m. MR02 (donchian) fa 3-6x i trade degli altri: è la strategia più esposta al churn.

B. Finestra comune recente (2026-02-12 → 06-12, il regime CORRENTE)

MR02 sotto i 15m è un disastro: 1m −64%, 2m −44%, 5m −22% (fee-death).
MR01 a 1m brilla (ETH +60.6%, Sh 5.7; BTC +33.5%) ma muore a fee 2x (unico sopravvissuto MR01_ETH +16.5%): margine troppo sottile per fidarsi.
Flat share a 1m: ETH 25.6%, BTC 13.3% → rischio stale-print alto (la lezione del giorno: pairs-alt/XEX/PAXG).
Il regime recente è CALMO: anche il 5m vi è fiacco (+4.8/−22.9/+3.7 BTC). I tf veloci pagano nella volatilità, non nella calma — il loro vantaggio full-history viene dai regimi mossi (2021-22, 2024).

C. Correlazione col 15m live (daily, storia completa)

5m↔15m media 0.46, 10m↔15m media 0.53 (range 0.28-0.81). Diversificazione parziale: un eventuale ADD del 10m avrebbe senso ma è meno pulito del salto 1h→15m (che era a 0.26).

Verdetto

1m / 2m: CHIUSI. Fee-margin nullo a stress, microstruttura flat pesante, validazione full-history impraticabile. Non deployare mai MR02 sotto i 15m.
5m: no-swap. L'edge c'è ma MR02_BTC muore a fee 2x — viola il criterio di robustezza fee che tutte le strategie deployate rispettano.
10m: in WATCHLIST. Quasi l'edge del 5m con più margine (f2x 0.32 resta sotto la soglia di comfort per MR02_BTC; MR01/MR07 reggono bene). Possibile ADD selettivo (solo MR01/MR07?) da gateare su PORT06 più avanti — NON ora: il 15m è live da poche ore, un cambio alla volta e si lascia parlare il ledger reale.
15m: confermato come ginocchio della frontiera margine-fee/rendimento.

Collaterale tecnico: bug di resample scoperto e fixato nello sweep — pandas 2.x conserva datetime64[ms] da to_datetime(unit="ms"), quindi .view(int64)//10**6 divide due volte e manda i timestamp nel 1970 (equity piatta silenziosa). Usare (index - EPOCH) // pd.Timedelta(milliseconds=1).

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