Adriano
212427ffa1
Ricerca onesta post-squeeze su 8 crypto (2018-2026), engine fee-aware con ingresso eseguibile a close[i], uscita TP/SL intrabar, OOS held-out, sweep fee. Lezione madre: shortare cripto perde OOS sistematicamente (campione net-bull) -> tutte le strategie robuste sono long-biased. Tre meccanismi distinti e complementari: - DIP01 dip-buy z-score reversion (long-only, 1h) robusto BTC/ETH/SOL - TR01 EMA 20/100 trend-following (long-only, 4h) robusto su 5/8 asset - ROT01 rotazione cross-sectional momentum sul paniere (1d) OOS +44%, param-insensitive Engine e validazione: scripts/analysis/honest_lab.py + honest_final.py (+ honest_candidates/diag/diag2/trend/rotation). Diario in docs/diary/. Onesto sull'obiettivo: €50/giorno su €1000 in pochi mesi non e' raggiungibile a rischio sano (~1825%/anno); edge reali 30-60% OOS pluriennale. Via realistica: portafoglio delle 3, leva moderata, crescita composta. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2.2 KiB
Python
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"""ROT01 — Cross-Sectional Momentum Rotation (multi-crypto, long-only), 1d.
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UNA strategia che usa l'INTERO paniere di crypto in un solo book: ogni giorno
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ordina gli asset per momentum (rendimento sugli ultimi `lookback` giorni) e alloca
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il capitale in parti uguali ai `top_k` con momentum positivo; il resto in cash.
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Cattura la dispersione tra crypto (gli alt forti corrono molto piu' di BTC nei bull)
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senza shortare nulla. Meccanismo distinto da DIP01/TR01 -> vera diversificazione.
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Onesto: i pesi a close[i] usano solo rendimenti passati; il rendimento del giorno
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i->i+1 e' realizzato con quei pesi. Fee sul turnover. Allineamento per timestamp.
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Validazione (netto, fee 0.10% RT, gross 0.45, OOS = ultimo 30%):
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lb=60 top2 -> FULL +679% / OOS +44% / DD 53% / 5-7 anni positivi.
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Param-insensitive (tutte le lb/k positive) e regge fee fino 0.20% RT (OOS +41%).
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Per-anno: 2020+33 2021+181 2022-29 2023+43 2024+59 2025+6 2026-10 (i negativi = bear).
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Dettagli in scripts/analysis/honest_rotation.py / honest_final.py.
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from scripts.analysis.honest_rotation import build_panel, simulate_rotation # noqa: E402
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from scripts.analysis.honest_lab import available_assets
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LOOKBACK, TOP_K, TF = 60, 2, "1d"
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def run():
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assets = available_assets()
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panel = build_panel(assets, TF)
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print("=" * 90)
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print(f" ROT01 ROTAZIONE cross-sectional momentum | {TF} lb={LOOKBACK} top{TOP_K} | netto fee 0.10% RT")
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print("=" * 90)
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print(f" Paniere: {list(panel.columns)}")
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print(f" Periodo: {panel.index[0].date()} -> {panel.index[-1].date()} ({panel.shape[0]} barre)")
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full = simulate_rotation(panel, lookback=LOOKBACK, top_k=TOP_K, fee_rt=0.001)
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oos = simulate_rotation(panel, lookback=LOOKBACK, top_k=TOP_K, fee_rt=0.001, oos_frac=0.30)
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print(f"\n FULL: {full['ret']:+.0f}% DD {full['dd']:.0f}% turnover {full['turnover']:.0f}")
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print(f" OOS : {oos['ret']:+.0f}% DD {oos['dd']:.0f}% ({full['pos_years']}/{full['n_years']} anni positivi)")
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print(" Per-anno: " + " ".join(f"{y}:{v:+.0f}%" for y, v in sorted(full["yearly"].items())))
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if __name__ == "__main__":
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run()
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