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Adriano Dal Pastro 38c8cdf25b research(v2.0.0): honest harness + fasi 0-3 + ricerca frattale 63 agenti — nessun edge robusto su BTC/ETH

Harness onesto research_lab.py (serie di posizione causale, fee-aware, null model a
rotazione circolare, hold-out 2025+ bloccato; self-test cheat/noise che valida il banco).
- Fase 1: triage superstiti (DIP, shape-ML) -> morti net-fee.
- Fase 2: esplorazione famiglie (reversal morta; solo trend long-only/MA-cross passa i gate base).
- Fase 3: conferma avversariale del trend -> regime-luck del toro, bocciato sul hold-out 2025-26.
- Ricerca frattale multi-agente (Workflow, 63 agenti, 52 ipotesi dai due documenti) con guard
  anti-look-ahead (eval_signal.py) + hold-out + test cross-asset -> 0 edge robusto (l'unico
  "confermato" su ETH fallisce su BTC con lo stesso codice).
- Analisi options: VRP reale +10/+14 vol pt ma finestra 6 sett. regime unico -> non validabile;
  ruolo solo overlay tail-cap, tenere cerbero-bite ad accumulare.

Quinta conferma indipendente: su BTC/ETH-solo-prezzo non c'e' un edge facile. Il processo
disciplinato ha evitato un falso "+49% vs -49%" che sul vecchio feed contaminato sarebbe
finito in produzione. Diari docs/diary/2026-06-19-research-phase0-1 / -phase2-options /
-phase3-confirm / -fractal-multiagent-search.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 18:37:05 +00:00

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2026-06-19 — Ricerca v2.0.0: Fase 0 (harness) + Fase 1 (triage superstiti)

Primo log di ricerca post-reset. Universo certificato: BTC/ETH, 1h. Hold-out 2025+ BLOCCATO.

Fase 0 — harness onesto (`scripts/analysis/research_lab.py`)

Banco di prova causale per costruzione (modello a SERIE DI POSIZIONE: pos[i] decisa entro close[i], guadagna close[i]→close[i+1], fee sul turnover |Δpos|). Metriche Sharpe/CAGR/DD/exposure/turnover, finestra OOS, null model a rotazione circolare (p-value: il timing batte il caso?), baseline buy&hold, sweep fee.

Self-test del banco (valida l'HARNESS, non una strategia):

buy&hold BTC: Sharpe 0.79 (sanity OK).
CHEAT look-ahead (pos = segno del rendimento futuro): Sharpe 58, p=0.005 → l'engine VEDE un edge reale quando esiste.
NOISE causale a basso turnover: Sharpe 0.14, p=0.26 → l'engine NON inventa edge dal nulla (niente leak, niente skill spuria).

Il banco è affidabile. → ogni numero qui sotto è netto fee e causale.

Fase 1 — triage dei 2 superstiti (`scripts/analysis/phase1_survivors.py`)

Sul feed pulito solo SH01 (shape-ML) e frammenti HONEST mostravano segnale residuo. Delle HONEST solo DIP è testabile su BTC/ETH (TR01/ROT02 richiedono alt esclusi). Re-implementati come serie di posizione, passati ai gate onesti.

DIP reversion (long-only) — ☠️ MORTO

Griglia 3×3 (n, k) tutta negativa su entrambi gli asset (nessun plateau). Config centrale n50 k2.0: FULL Sharpe −0.17 (BTC) / −0.06 (ETH); a fee 0% appena +0.02/+0.09 (niente edge nemmeno lordo). OOS-VAL marginale (+0.36/+0.16) ma null p=0.84-0.89 (peggio del caso). Rumore.

SH01 shape-ML (walk-forward LogReg) — ☠️ FEE-DEAD

Pattern coerente su BTC/ETH, long/short e long-only:

Variante	Sh fee0%	Sh fee0.05%	Sh fee0.10%	trade/anno	null p
BTC L/S	+0.32	−0.70	−1.71	877	0.167
BTC long-only	+0.73	−0.06	−0.84	555	0.072
ETH L/S	+0.31	−0.40	−1.11	773	0.137
ETH long-only	+0.46	−0.04	−0.53	485	0.142

C'è un sussurro di segnale LORDO (Sharpe 0.3-0.7 a fee zero) ma il turnover (485-877 trade/anno) lo divora: a fee reale tutte negative, e nessuna batte il null (p>0.05). Net-fee: rumore.

VERDETTO Fase 1

Né DIP né shape-ML sopravvivono su BTC/ETH certificato net-fee. Nessuno dà Sharpe netto >0, nessuno batte il null (p<0.05), nessuno batte il buy&hold (Sharpe 0.79/0.84 — di fatto la "strategia" più forte vista finora). Si conferma: i "superstiti" della vecchia libreria erano, come il resto, non-edge. Chiusi.

Lead onesto per la Fase 2

L'unico segnale non-nullo è il gross shape-ML (Sharpe 0.3-0.7 a fee zero), ucciso dal turnover. Direzione: esprimere quel segnale a turnover molto più basso (orizzonte di holding lungo, soglia forte, o come GATE di regime invece che flip per-barra) per vedere se il sussurro lordo sopravvive alle fee. È un lead, NON un edge. Inoltre: la barra reale da battere è il buy&hold (Sharpe ~0.8) — una strategia di timing deve fare meglio di "stai sempre long", net-fee.

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