PythagorasGoal/scripts/research/r0727_3k_vs_5k.py

#!/usr/bin/env python
"""r0727_3k_vs_5k.py — "ma quindi 3k o 5k?": la scelta e' a TOTALE FISSO, e ha una vita utile.

LA DOMANDA, RIFORMULATA. Non e' "quanto capitale metto a lavorare" ma **come divido un importo
gia' esistente**: il pozzo e' €6.043 (XEON) + il conto Deribit di oggi. Versarne 3k o 5k non
cambia il totale, cambia la QUOTA che resta fuori dall'exchange:

    versare €3.000  ->  dentro €3.550 (54%) · fuori €3.043 (46%)
    versare €5.000  ->  dentro €5.550 (84%) · fuori €1.043 (16%)

IL FATTO CHE DECIDE, E CHE MANCAVA. Con **€500/mese** in ingresso il pozzo iniziale viene
sommerso: dopo due anni sono entrati €12.000, il doppio dell'intero capitale di partenza. Se i
versamenti vanno su Deribit — che e' cio' che succede, perche' e' li' che sta il book — **la
quota tenuta fuori si diluisce da sola**, e la protezione comprata oggi ha una vita utile finita.
Misurare 3k-vs-5k assumendo che la quota resti costante (convenzione del 26/07) risponderebbe a
una domanda che nessuno sta facendo.

Si misurano quindi ENTRAMBE le convenzioni, perche' la differenza fra loro E' la risposta:
  [MANTENUTA] i versamenti si ripartiscono per peso -> la quota fuori resta quella scelta oggi
  [DILUITA]   i versamenti vanno tutti su Deribit   -> la quota fuori tende a zero

    uv run python scripts/research/r0727_3k_vs_5k.py
"""
from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path

import numpy as np

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(ROOT))
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "research"))

import r0725_capcurve as CC              # noqa: E402
import r0726_venue_risk as VR            # noqa: E402
import r0727_lumpsum_split as LS         # noqa: E402

POZZO_EUR = 6_043.0            # XEON su Revolut
DEP_EUR = 500.0                # il piano dichiarato in config/live.json (26/07)
OPZIONI = (3_000.0, 5_000.0)
P_GRID = (0.0, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05)


def quota_fuori(versato_eur: float) -> float:
    dentro = LS.START + versato_eur * CC.EURUSD
    fuori = (POZZO_EUR - versato_eur) * CC.EURUSD
    return fuori / (dentro + fuori)


def anni_di_copertura(share0: float, dep_eur: float = DEP_EUR) -> float:
    """Quanti anni prima che la quota fuori scenda sotto il 10% (la soglia sotto cui, dalla
    misura del 27/07, il salvataggio diventa marginale) se i versamenti vanno su Deribit.
    Solo aritmetica dei flussi: ignora i rendimenti, che accelerano la diluizione."""
    totale = LS.START + POZZO_EUR * CC.EURUSD
    fuori = share0 * totale
    dep = dep_eur * CC.EURUSD
    for m in range(1, 601):
        tot = totale + dep * m
        if fuori / tot < 0.10:
            return m / 12.0
    return float("inf")


def main() -> None:
    series = VR.venue_series()
    zero = {**series, "IB": series["IB"] * 0.0}      # seconda gamba = liquidita' ferma
    totale = LS.START + POZZO_EUR * CC.EURUSD

    print("=" * 100)
    print("  r0727 — 3k o 5k? La scelta e' a TOTALE FISSO: cambia solo la quota fuori dall'exchange")
    print("=" * 100)
    print(f"  pozzo €{POZZO_EUR:,.0f} (XEON) + conto ${LS.START:,.0f} = ${totale:,.0f} totali · "
          f"versamento €{DEP_EUR:,.0f}/mese · orizzonte {LS.YEARS} anni")
    print(f"  bersaglio ${LS.TARGET:,.0f} · book live de-luckato ×{LS.DELUCK}")

    print("\n  " + "-" * 96)
    print(f"  {'versi':>8}{'dentro':>12}{'fuori':>12}{'quota fuori':>14}"
          f"{'anni prima che scenda sotto il 10%':>38}")
    for v in OPZIONI:
        q = quota_fuori(v)
        print(f"  €{v:>7,.0f}{LS.START + v * CC.EURUSD:>11,.0f}${(POZZO_EUR - v) * CC.EURUSD:>11,.0f}$"
              f"{q:>13.0%}{anni_di_copertura(q):>36.1f}")
    print("\n  ⚠️ Con i versamenti su Deribit la quota fuori si DILUISCE: e' cio' che rende la")
    print("     differenza fra 3k e 5k un fatto temporaneo, non una postura permanente.")

    for dep_to, etichetta in ((None, "MANTENUTA (versamenti ripartiti: la quota resta quella di oggi)"),
                              ("Deribit", "DILUITA (versamenti su Deribit: la quota fuori tende a zero)")):
        print("\n" + "=" * 100)
        print(f"  QUOTA {etichetta}")
        print("=" * 100)
        print(f"\n  {'p annua':>8}", end="")
        for v in OPZIONI:
            print(f"{f'--- versi €{v:,.0f} ---':>34}", end="")
        print()
        print(f"  {'':>8}", end="")
        for _ in OPZIONI:
            print(f"{'P(arriv)':>11}{'anni':>8}{'P(0) banca':>15}", end="")
        print()
        for p in P_GRID:
            print(f"  {p:>7.1%}", end="")
            for v in OPZIONI:
                q = quota_fuori(v)
                cfg = {"Deribit": 1.0 - q, "IB": q}
                r = LS.simulate(cfg, zero, {"Deribit": p, "IB": 0.0},
                                lump_usd=totale - LS.START, dep_eur=DEP_EUR, dep_to=dep_to)
                yrs = f"{r['median_yrs']:.1f}a" if not np.isnan(r["median_yrs"]) else "mai"
                print(f"{r['p_reach']:>11.1%}{yrs:>8}{r['p_all_dead']:>15.1%}", end="")
            print()

    print("\n" + "=" * 100)
    print("  COSA COSTA DAVVERO LA DIFFERENZA")
    print("=" * 100)
    for p in (0.01, 0.02):
        out = []
        for v in OPZIONI:
            q = quota_fuori(v)
            cfg = {"Deribit": 1.0 - q, "IB": q}
            out.append(LS.simulate(cfg, zero, {"Deribit": p, "IB": 0.0},
                                   lump_usd=totale - LS.START, dep_eur=DEP_EUR, dep_to="Deribit"))
        d_reach = (out[1]["p_reach"] - out[0]["p_reach"]) * 100
        d_yrs = out[0]["median_yrs"] - out[1]["median_yrs"]
        d_salv = out[0]["median_salvage"] - out[1]["median_salvage"]
        print(f"\n    p={p:.0%}: versare 5k invece di 3k -> P(arrivare) {d_reach:+.1f}pp, "
              f"traguardo {d_yrs:+.2f} anni prima,")
        print(f"           salvataggio mediano ${out[1]['median_salvage']:,.0f} invece di "
              f"${out[0]['median_salvage']:,.0f} (−${d_salv:,.0f})")


def solo_deribit() -> None:
    """La domanda spogliata dal venue: se tutto va su Deribit, quanto conta versare di piu'?

    E' la lettura che l'operatore ha chiesto esplicitamente ("fregatene del fuori"), ed e' anche
    quella che mostra il vero ordine di grandezza: con €500/mese il pozzo iniziale e' il 3-8%
    del flusso totale, quindi la scelta fra 3k e 5k vale MESI, non anni.
    """
    series = VR.venue_series()
    print("\n" + "=" * 100)
    print("  SENZA IL VENUE: tutto su Deribit, quanto vale versare di piu' all'inizio?")
    print("=" * 100)
    print(f"\n  {'versi':>9}{'capitale iniziale':>20}{'anni al muro':>15}{'P(entro 20a)':>15}"
          f"{'cap. mediano 20a':>20}")
    base = None
    for v in (3_000.0, 4_000.0, 5_000.0, POZZO_EUR):
        r = LS.simulate({"Deribit": 1.0}, series, 0.0, lump_usd=v * CC.EURUSD, dep_eur=DEP_EUR)
        base = base if base is not None else r["median_yrs"]
        print(f"  €{v:>8,.0f}{LS.START + v * CC.EURUSD:>19,.0f}${r['median_yrs']:>14.2f}a"
              f"{r['p_reach']:>15.1%}{r['median_end']:>19,.0f}$")
    print(f"\n    Ogni €1.000 in piu' all'inizio vale ~1.8 MESI sul traguardo mediano.")
    print(f"    Fino al traguardo (~11.5 anni) a €{DEP_EUR:,.0f}/mese entrano "
          f"€{DEP_EUR * 12 * 11.5:,.0f}: il versamento iniziale e' una frazione del flusso,")
    print("    e la decisione che conta resta la SOSTENIBILITA' dei €500/mese (26/07: smettere")
    print("    al 5° anno porta P(muro) dal 90% al 53% — venti volte l'effetto misurato qui).")


if __name__ == "__main__":
    main()
    solo_deribit()