fd05307c96
Quattro filoni chiesti dall'operatore ("proposte"). Book, pesi, config: INVARIATI.
1. LUMP-SUM + VENUE (r0727_lumpsum_split.py). Tutte le traiettorie del 25-26/07 avevano
START=600 cablato: mai misurato un versamento iniziale, mentre ~10k EUR stanno fermi
altrove. Macchineria validata: con lump 0 riproduce IDENTICI i numeri del 26/07.
- 10k EUR oggi e mai piu' nulla -> traguardo 17.2a, P 62%, rendita 61.58 EUR/g
- equivalenza onesta: +154 EUR/mese per 13 anni = 24.523 EUR, cioe' 2.45x
(la prima stesura misurava i versamenti risparmiati: numero giusto, domanda sbagliata)
- col rischio venue: a 11.500$ lo split e' possibile (quota IB 26%, non 25%) e taglia
P(perso tutto) da 18.4% a 3.5% a p=1%, costando 1.9-2.6pp di P(arrivare)
- SPLIT-CASSA: seconda gamba ferma costa altri 0.6-0.8pp e protegge IDENTICO
-> la protezione non e' bloccata dal PRIIPs: serve un CONTO, non uno sleeve
2. FEE WATCH (scripts/live/fee_watch.py). Nuovo schema Deribit dal 1 agosto senza numeri
pubblicati -> sorvegliante invece di promemoria. Legge il tier base dall'endpoint
pubblico (oggi taker 5.00 bps), applica la regola congelata e allerta sui cambiamenti.
3. MONITOR HEALTH (src/live/monitor_health.py). Tre gate pre-registrati si decidono su
serie forward di cui una sola era sorvegliata. Misura coda E buchi interni: una serie
bucata ma fresca passa qualunque guardia di freschezza.
4. BANDA GTAA01 25% VALIDATA (r0727_gtaa_band_gate.py). 30 celle, 29.9 anni, dpy=252.
Non e' selection-on-holdout (4/30 IS, 5/30 OOS), DSR 0.999, tracking OK ma AL BORDO.
Il modo di fallire non e' il de-levering (la vol non scende) ma la perdita di tracking.
Impatto sul book: zero -> REBAL_BAND_USD non toccato, si applica al deploy.
Aggiunto anche il bullet edge_watch, cablato il 26/07 e mai finito in CLAUDE.md.
Test: 56 nuovi, 504/504 verdi.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
176 lines
7.8 KiB
Python
176 lines
7.8 KiB
Python
"""Test della sorveglianza dei forward-monitor (src/live/monitor_health.py).
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Tre gate pre-registrati (STATARB 27/09, XSR01 23/10, DVOLSPREAD 24/10) si decidono leggendo serie
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che nessuno sorvegliava. Questi test coprono le due modalita' di guasto (coda ferma, buchi
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interni) e — obbligatoriamente — i **controlli positivi**: un rilevatore che non ha mai segnalato
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nulla e' indistinguibile da uno rotto finche' non si prova che sa segnalare.
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Il test che conta piu' di tutti e' `test_una_serie_bucata_non_passa_per_fresca`: e' l'unico guasto
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che una guardia di sola freschezza lascerebbe passare, ed e' quello che falsifica un gate senza
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farsi notare.
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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import sys
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from datetime import datetime, timedelta, timezone
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from pathlib import Path
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
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sys.path.insert(0, str(ROOT))
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from src.live.monitor_health import ( # noqa: E402
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MIN_COVERAGE,
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MonitorSpec,
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alerts_from,
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assess,
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check_all,
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expected_bars,
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read_stamps,
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)
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NOW = datetime(2026, 7, 27, 12, 0, tzinfo=timezone.utc)
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DAILY = MonitorSpec("t", "t", "returns.jsonl", 24.0)
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GATED = MonitorSpec("t_gate", "t_gate", "returns.jsonl", 24.0, gate="2026-10-23 — gate XSR01")
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EQ = MonitorSpec("t_eq", "t_eq", "equity.csv", 24.0, calendar="equity", max_age_h=120.0)
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def _daily(n: int, end: datetime = NOW, step_h: float = 24.0, skip: set[int] | None = None):
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"""n timestamp a passo `step_h` che finiscono a `end`, opzionalmente con buchi."""
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skip = skip or set()
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return [end - timedelta(hours=step_h * (n - 1 - i)) for i in range(n) if i not in skip]
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# ===========================================================================
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# stato normale
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# ===========================================================================
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def test_una_serie_completa_e_fresca_e_ok():
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r = assess(DAILY, _daily(30), NOW)
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assert r["status"] == "OK" and r["coverage"] == 1.0
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def test_ok_non_produce_allarmi():
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assert alerts_from([assess(DAILY, _daily(30), NOW)]) == []
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# ===========================================================================
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# CONTROLLI POSITIVI — la guardia sa segnalare?
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# ===========================================================================
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def test_un_monitor_fermo_viene_visto():
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"""Il guasto piu' semplice: il cron non gira piu'. Ultima barra di 5 giorni fa."""
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r = assess(DAILY, _daily(30, end=NOW - timedelta(days=5)), NOW)
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assert r["status"] == "FERMO"
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assert alerts_from([r])
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def test_una_serie_bucata_non_passa_per_fresca():
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"""IL test: il monitor gira, l'ultima barra e' di stanotte, ma ha perso il 30% delle barre di
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mezzo. Una guardia di sola freschezza direbbe OK, e il gate verrebbe deciso su meta' serie."""
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stamps = _daily(30, skip=set(range(5, 15))) # 20 barre su 30 attese
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r = assess(DAILY, stamps, NOW)
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assert r["status"] == "BUCATO"
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assert r["coverage"] < MIN_COVERAGE
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assert r["age_h"] < 24.0 # ...ed e' fresca: la freschezza non basta
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def test_una_serie_assente_e_un_allarme_non_un_silenzio():
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"""'Non vedo' non e' 'va tutto bene' — se lo stato e' perso, e' un evento."""
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r = assess(DAILY, [], NOW)
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assert r["status"] == "ASSENTE"
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assert alerts_from([r])
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def test_la_soglia_di_copertura_e_quella_del_veto_dvolspread():
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"""Riusata di proposito: una soglia diversa per monitor renderebbe i gate non confrontabili."""
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assert MIN_COVERAGE == 0.80
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assert assess(DAILY, _daily(30, skip={5, 6, 7, 8, 9}), NOW)["status"] == "OK" # 83%
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assert assess(DAILY, _daily(30, skip=set(range(5, 12))), NOW)["status"] == "BUCATO" # 77%
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# ===========================================================================
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# giovinezza, che non e' salute
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# ===========================================================================
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def test_un_monitor_con_una_sola_barra_non_e_giudicabile():
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r = assess(DAILY, _daily(1), NOW)
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assert r["status"] == "NUOVO" and r["coverage"] is None
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def test_nuovo_non_allerta_ma_non_e_ok():
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"""Un monitor appena partito non deve suonare, ma non deve nemmeno risultare sano:
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XSR01 e DVOLSPREAD hanno 2 barre e mancano mesi al loro gate."""
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r = assess(DAILY, _daily(1), NOW)
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assert alerts_from([r]) == [] and r["status"] != "OK"
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# ===========================================================================
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# cadenze: sbagliarle vuol dire un falso allarme a settimana
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# ===========================================================================
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def test_un_monitor_orario_non_viene_scambiato_per_giornaliero():
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"""paper_prevday registra a barra oraria: 864 barre in 36 giorni sono complete, non un
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eccesso. Con la cadenza sbagliata la copertura uscirebbe al 2400%."""
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spec = MonitorSpec("h", "h", "returns.jsonl", 1.0)
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r = assess(spec, _daily(864, step_h=1.0), NOW)
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assert r["status"] == "OK" and r["expected"] == 864
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def test_il_weekend_non_ferma_un_monitor_di_borsa():
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"""paper_combo dipende dalle gambe IB: venerdi' e' l'ultima barra fino a lunedi'. Contare
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il weekend come eta' produrrebbe un allarme ogni lunedi' mattina."""
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ven = datetime(2026, 7, 24, 0, 0, tzinfo=timezone.utc)
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lun = datetime(2026, 7, 27, 12, 0, tzinfo=timezone.utc)
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stamps = [ven - timedelta(days=k) for k in range(20, 0, -1)] + [ven]
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assert assess(EQ, stamps, lun)["status"] != "FERMO"
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def test_le_barre_attese_su_calendario_di_borsa_escludono_il_weekend():
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lun = datetime(2026, 7, 20, tzinfo=timezone.utc)
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ven = datetime(2026, 7, 24, tzinfo=timezone.utc)
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assert expected_bars(lun, ven, 24.0, "equity") == 5 # non 5 giorni solari a caso: 5 sedute
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assert expected_bars(lun, ven, 24.0, "crypto") == 5
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# ===========================================================================
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# escalation: il danno non e' il monitor, e' il gate
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# ===========================================================================
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def test_un_monitor_che_alimenta_un_gate_lo_dice_nell_allarme():
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a = alerts_from([assess(GATED, _daily(30, end=NOW - timedelta(days=5)), NOW)])
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assert a and "gate" in a[0].lower() and "XSR01" in a[0]
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# ===========================================================================
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# lettura dei formati reali
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def test_legge_jsonl_con_ts_in_millisecondi(tmp_path):
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p = tmp_path / "returns.jsonl"
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p.write_text("\n".join(json.dumps({"ts": 1785024000000 + i * 86_400_000, "net": 0.0})
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for i in range(3)))
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s = read_stamps(p)
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assert len(s) == 3 and s[0] == datetime(2026, 7, 26, tzinfo=timezone.utc)
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def test_legge_equity_csv_con_data_in_prima_colonna(tmp_path):
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p = tmp_path / "equity.csv"
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p.write_text("date,equity\n2026-07-24 00:00:00+00:00,2000.0\n2026-07-27 00:00:00+00:00,2010.0\n")
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s = read_stamps(p)
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assert len(s) == 2 and s[-1].day == 27
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def test_una_riga_corrotta_non_fa_esplodere_la_guardia(tmp_path):
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"""Una guardia che muore su una riga malformata smette di guardare proprio quando
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qualcosa e' andato storto."""
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p = tmp_path / "returns.jsonl"
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p.write_text('{"ts": 1785024000000}\nnon-json\n{"ts": 1785110400000}\n')
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assert len(read_stamps(p)) == 2
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# ===========================================================================
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# integrazione sullo stato REALE del progetto
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# ===========================================================================
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def test_i_monitor_reali_sono_leggibili_e_giudicati():
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"""Non asserisce che siano sani (dipende da quando gira il test): asserisce che la guardia
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li trova e si pronuncia su ognuno — il fallimento silenzioso sarebbe una lista vuota."""
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rows = check_all(ROOT, now=NOW)
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assert len(rows) == 6
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assert all(r["status"] in ("OK", "NUOVO", "FERMO", "BUCATO", "ASSENTE") for r in rows)
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assert {"paper_xsr", "paper_statarb", "paper_dvolspread"} <= {r["name"] for r in rows}
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