Adriano Dal Pastro 0e8ad9c5f0 feat(live): portafoglio REALE-only — i 2000EUR ai soli 14 sleeve eseguiti, paper fuori dal pool ...

Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.

- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
  data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.

Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-08 11:29:00 +00:00

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diary

feat(live): portafoglio REALE-only — i 2000EUR ai soli 14 sleeve eseguiti, paper fuori dal pool

2026-06-08 11:29:00 +00:00

report

docs: statistiche per anno (trd/PnL%/maxDD) per strategia e mercato nel doc HTML

2026-06-07 17:32:00 +00:00

specs

feat: multi-strategy paper trader — N strategie in parallelo su testnet

2026-05-27 23:12:18 +02:00

superpowers

docs(portfolio): piano fase 2-B worker honest/TSM01 dedicati (6 task)

2026-05-29 17:35:10 +02:00

TODO.md

feat(live): SH01 in esecuzione reale shadow (diversificatore decorrelato)

2026-06-08 11:18:06 +00:00