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Adriano Dal Pastro 10c373075c libro di bordo: DB dei trade allineato col tempo + giornale giornaliero

I trade erano salvati, ma non allineati col tempo: book_execute.py scriveva
ts_utc = pd.Timestamp(r['last_data']), cioe' la data della BARRA DI SEGNALE.
19 righe su 19 a 00:00:00, e un trade (ETH 0.04 @ 1869.74) registrato SEI
GIORNI prima di essere eseguito — fill vero 2026-07-14T14:00, scritto 08/07.
L'ora vera esisteva solo in logs/cron_book.log, che e' gitignored, fuori dal
backup e ruotabile: la cronologia reale del libro live viveva in un file che
una rotazione avrebbe cancellato senza che nessuno se ne accorgesse.

- src/live/tradesdb.py: parser del cron log (ora vera + contesto del segnale),
  FIFO con fee pro-quota, riconciliazione a tre fonti, sqlite in data/live/
  (dentro il perimetro del backup). Le tre fonti si INCROCIANO e non si
  sovrascrivono: reconcile() riporta le divergenze e non ripara niente da solo.
  Il venue e' autorevole ma TRONCA (1 trade su BTC, 0 su ETH): dichiarato.
- scripts/live/trades_db.py: --sync (idempotente, in cron_book ogni ora),
  --report, --reconcile.
- src/live/journal.py + scripts/live/journal.py: una voce al giorno in
  docs/journal/YYYY-MM-DD.md — mercato (ritorni, RV30, TSMOM sugli orizzonti
  di produzione, DVOL con eta'), libro (TP01/SKH01, target, posizione, leva),
  P&L (equity del venue come autorita', scomposizione locale), salute.
  NIENTE narrativa automatica: il campo `nota` e' l'unico posto per il testo
  libero ed e' dell'operatore, mai riscritto da un ricalcolo.
- book_execute.py: ts_utc = ora vera del fill, bar_ts = barra. Test di
  regressione sulla sorgente: se qualcuno rimette last_data, il test lo dice.
- 62 voci di giornale ricostruite dall'arming a oggi.

Tre difetti trovati dai test mentre scrivevo, non a occhio: il renderer cadeva
in KeyError se mancava il blocco mercato (un giornale che non si scrive non e'
un giornale); "24 giri attesi" su un giorno IN CORSO produceva un allarme a
ogni esecuzione; e libro e P&L leggevano due istanti diversi, quindi la stessa
pagina mostrava due equity.

Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine. 659 test passano.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-08-23 13:13:02 +00:00

1.0 KiB

Raw Blame History

Giornale di bordo — 2026-06-29

Scritto 2026-08-23T13:08:26+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.

Mercato

	chiusura	1g	7g	30g	RV30 ann.	TSMOM 30/90/180	DVOL
BTC	$60,166.50	+1.11%	-5.92%	-18.46%	43.6%	↓ ↓ ↓ (0/3 su)	42.6 (33° pctl 1a)
ETH	$1,611.20	+2.68%	-6.68%	-20.24%	65.1%	↓ ↓ ↓ (0/3 su)	57.9 (26° pctl 1a)

Libro

Equity $598.06 · nozionale lordo $0 · leva lorda 0.00x · barra dati 2026-06-29 · 24 giri

	TP01	SKH01	target	posizione	azione
BTC	+0.000	flat	$+0	$+0	HOLD (a target)
ETH	+0.000	flat	$+0	$+0	HOLD (a target)

P&L

giorno: $+0.00 di equity (23 letture)
realizzato: +0.00 netto su 0 round-trip chiusi · 0 fill · fee 0.0000
cumulato dall'arming: $+0.00

Salute

giri di book_execute: 24/24
eta' feed SKH all'ultimo giro: non misurata

Nota

(vuota — campo dell'operatore)

1.0 KiB Raw Blame History