Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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1.2 KiB
Python
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Python
import pytest
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from scripts.portfolios._defs import PORTFOLIOS
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def test_port06_cap_backtest_numbers_locked():
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r = PORTFOLIOS["PORT06"].backtest()
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# regression-lock dei numeri del default (cap pairs 0.33) — vedi report_families.
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# Aggiornato 2026-05-31: il recupero dati BNB/DOGE/XRP (29 mag) ha ampliato la
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# copertura storica -> metriche migliorate (Sharpe 6.07->6.47, OOS 8.19->8.82,
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# DD 4.9%->4.1%). Nuovo baseline atteso, non una regressione.
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# Aggiornato 2026-06-09: aggiunto lo sleeve BLEND PR_ETHBTC_15M (ETH/BTC pairs 15m
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# flat-skip, mezza size) -> FULL 6.47->7.20, OOS 8.82->9.66, DD 4.1%->3.7%.
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# Aggiornato 2026-06-09 (2): + XS01 (reversione cross-sectional 8 asset, PAPER) ->
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# FULL 7.20->7.34, OOS 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp).
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# Aggiornato 2026-06-12: SWAP fade 1h->15m (combine_portfolio.FADE_TF, scelta utente,
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# gate fade15m_port06_gate.py) -> FULL 7.34->8.13 DD 3.46->2.47, OOS 10.07->10.86.
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# Nuovo baseline atteso, non una regressione.
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assert r.full["sharpe"] == pytest.approx(8.13, abs=0.15)
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assert r.oos["sharpe"] == pytest.approx(10.86, abs=0.25)
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assert r.full["dd"] == pytest.approx(2.47, abs=0.5)
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