Adriano Dal Pastro
f78380596a
FADE specs tf=15m (sid invariati -> pesi/alloc intatti; DIP01 resta 1h); builder canonico allineato (combine_portfolio.FADE_TF) -> parita' delle due facce; regression-lock aggiornato al nuovo baseline (FULL Sh 7.34->8.13 DD 3.46->2.47, OOS Sh 10.07->10.86 DD 1.48->2.09). Runner invariato (fetch 15m gia' esistente dal blend pairs). Suite 126 passed. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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import pytest
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from scripts.portfolios._defs import PORTFOLIOS
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def test_port06_cap_backtest_numbers_locked():
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r = PORTFOLIOS["PORT06"].backtest()
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# regression-lock dei numeri del default (cap pairs 0.33) — vedi report_families.
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# Aggiornato 2026-05-31: il recupero dati BNB/DOGE/XRP (29 mag) ha ampliato la
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# copertura storica -> metriche migliorate (Sharpe 6.07->6.47, OOS 8.19->8.82,
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# DD 4.9%->4.1%). Nuovo baseline atteso, non una regressione.
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# Aggiornato 2026-06-09: aggiunto lo sleeve BLEND PR_ETHBTC_15M (ETH/BTC pairs 15m
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# flat-skip, mezza size) -> FULL 6.47->7.20, OOS 8.82->9.66, DD 4.1%->3.7%.
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# Aggiornato 2026-06-09 (2): + XS01 (reversione cross-sectional 8 asset, PAPER) ->
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# FULL 7.20->7.34, OOS 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp).
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# Aggiornato 2026-06-12: SWAP fade 1h->15m (combine_portfolio.FADE_TF, scelta utente,
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# gate fade15m_port06_gate.py) -> FULL 7.34->8.13 DD 3.46->2.47, OOS 10.07->10.86.
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# Nuovo baseline atteso, non una regressione.
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assert r.full["sharpe"] == pytest.approx(8.13, abs=0.15)
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assert r.oos["sharpe"] == pytest.approx(10.86, abs=0.25)
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assert r.full["dd"] == pytest.approx(2.47, abs=0.5)
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