Adriano Dal Pastro
ad65a0b344
23 famiglie esplorate (harness condiviso exit_lab, train/OOS embargo nov-2023, tutto lo storico 1h 2018-2026) + 10 verifiche avversariali + test PORT06. 'Cavalcare il prezzo' non esiste (4a conferma: oltre il TP=media non c'e' coda). Scoperta: lo SL intrabar fisso e' il distruttore di valore n.1 delle fade (stop da wick = falsi negativi). Forma robusta: SL solo su CHIUSURA oltre sl0±0.5·ATR14 — PORT06 FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS 8.82→10.06. Collaterali: bias gap-through dell'engine sugli stop stretti; ramo -2% del worker morto con sl=0. Diario: docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
62 lines
2.2 KiB
Python
62 lines
2.2 KiB
Python
"""EXIT-15 — loser time-stop ("i loser muoiono giovani?").
|
|
|
|
Le fade tengono il trade fino a TP/SL fissi o max_bars. Qui aggiungiamo un
|
|
solo extra-exit CONDIZIONATO AL SEGNO della PnL: al k-esimo bar dopo l'entrata,
|
|
se il trade e' ancora in PERDITA sul CLOSE (unrealized < 0), chiudi il residuo
|
|
al close[j]. Se a quel bar il trade e' in profitto (o piatto), NON tocca nulla
|
|
e lascia correre verso TP/SL/max_bars come la base.
|
|
|
|
TP/SL fissi (tp0, sl0) INVARIATI; horizon = max_bars INVARIATO.
|
|
|
|
Differenza col time-stop semplice (gia' FALLITO il 2026-06-02, tagliava i
|
|
winner): qui non si esce per il solo passare del tempo, ma SOLO se la PnL e'
|
|
negativa. L'ipotesi e' che un trade ancora in rosso dopo k bar abbia bassa
|
|
probabilita' di recuperare e finisca per colpire lo SL (peggio) o scadere a
|
|
max_bars in perdita -> uscire prima limita la coda di perdite e libera capitale.
|
|
|
|
Anti-look-ahead: la decisione e' in `after_bar(j)`, che per contratto puo'
|
|
leggere il CLOSE del bar j (eseguibile al poll del tick). Confronto:
|
|
unrealized(j) = (close[j] - entry) * d (>0 = a favore)
|
|
Esce SOLO quando j - i == k (controllo una tantum al k-esimo bar). I livelli
|
|
TP/SL restano quelli base (nessun uso di dati futuri in levels()).
|
|
|
|
GRID: k in {4, 8, 12, 16} (4 celle).
|
|
"""
|
|
import sys
|
|
from pathlib import Path
|
|
|
|
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
|
|
from exit_lab import ExitPolicy, evaluate # noqa: E402
|
|
|
|
|
|
class LoserTimestop(ExitPolicy):
|
|
name = "loser_timestop"
|
|
|
|
def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
|
|
super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
|
|
self.k = int(params.get("k", 8))
|
|
self.close = ctx["close"]
|
|
|
|
# livelli base, invariati (nessun look-ahead)
|
|
def levels(self, j: int):
|
|
return self.tp0, self.sl0, 1.0
|
|
|
|
def after_bar(self, j: int) -> bool:
|
|
# controllo una tantum al k-esimo bar dopo l'entrata
|
|
if j - self.i != self.k:
|
|
return False
|
|
unrealized = (self.close[j] - self.entry) * self.d
|
|
return unrealized < 0.0
|
|
|
|
|
|
GRID = [
|
|
{"k": 4},
|
|
{"k": 8},
|
|
{"k": 12},
|
|
{"k": 16},
|
|
]
|
|
|
|
|
|
if __name__ == "__main__":
|
|
evaluate(LoserTimestop, GRID)
|