Adriano Dal Pastro
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23 famiglie esplorate (harness condiviso exit_lab, train/OOS embargo nov-2023, tutto lo storico 1h 2018-2026) + 10 verifiche avversariali + test PORT06. 'Cavalcare il prezzo' non esiste (4a conferma: oltre il TP=media non c'e' coda). Scoperta: lo SL intrabar fisso e' il distruttore di valore n.1 delle fade (stop da wick = falsi negativi). Forma robusta: SL solo su CHIUSURA oltre sl0±0.5·ATR14 — PORT06 FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS 8.82→10.06. Collaterali: bias gap-through dell'engine sugli stop stretti; ramo -2% del worker morto con sl=0. Diario: docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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3.2 KiB
Python
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"""EXIT-14 — protezione GIVEBACK dal picco (trailing sul PROFITTO, non sul prezzo).
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Idea: una fade puo' correre a favore quasi fino al TP (alla media) e poi
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ritracciare prima di toccarlo, restituendo gran parte del guadagno gia' maturato.
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Questa policy traccia l'high-water-mark (hwm) del PROFITTO non realizzato sul
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CLOSE; quando il profitto corrente scende sotto (1-g)*hwm_profit -- cioe' si e'
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restituita una frazione g del picco -- e il picco era gia' "significativo"
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(hwm_profit > soglia * dist(entry, tp0)), esce al close del bar (after_bar).
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Il TP fisso tp0 e lo SL fisso sl0 RESTANO invariati e prioritari intrabar.
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Razionale: protegge il profitto maturato senza toccare i livelli; non e' un
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ladder (ieri scartato perche' al TP/media il movimento e' esaurito) ma un
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trailing sul drawdown del trade quando ha gia' fatto buona parte del lavoro.
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ANTI-LOOK-AHEAD:
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- levels(j) NON e' toccato (TP/SL fissi): nessun dato futuro.
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- after_bar(j) decide sul CLOSE del bar j (eseguibile al poll). Aggiorna l'hwm
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con il profitto a close[j] e poi confronta: tutto con dati <= j. Il bar j e'
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lecito in after_bar per contratto. L'hwm e' un cliquet (non scende mai).
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GRID: g in {0.4, 0.6} x arm_frac in {0.3, 0.5} della distanza al TP (4 celle).
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- g = frazione del picco di profitto restituita che fa scattare l'uscita.
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- arm_frac = il giveback e' armato solo quando hwm_profit ha superato
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arm_frac * dist(entry, tp0): finche' il trade non ha "fatto strada"
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(frazione del cammino verso la media) non interviene -> non taglia i trade
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che partono storti, solo quelli che hanno gia' guadagnato e poi mollano.
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
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from exit_lab import ExitPolicy, evaluate # noqa: E402
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class Giveback(ExitPolicy):
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name = "giveback"
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def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
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super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
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self.g = float(params.get("g", 0.4))
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self.arm_frac = float(params.get("arm_frac", 0.3))
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self.close = ctx["close"]
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# distanza (in prezzo, sempre positiva) dall'entrata al TP iniziale
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self.dist_tp = abs(self.tp0 - entry) if self.tp0 is not None else 0.0
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self.arm_level = self.arm_frac * self.dist_tp
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self.hwm_profit = 0.0 # high-water-mark del profitto a favore (cliquet)
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def after_bar(self, j: int) -> bool:
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if self.dist_tp <= 0.0:
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return False
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# profitto NON realizzato a favore, valutato sul close del bar j (lecito qui)
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profit = (self.close[j] - self.entry) * self.d
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if profit > self.hwm_profit:
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self.hwm_profit = profit # aggiorna il picco (non scende mai)
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# arma solo se il picco ha superato la soglia (trade gia' "in cammino")
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if self.hwm_profit < self.arm_level:
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return False
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# esci se il profitto corrente ha restituito >= g del picco
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if profit < (1.0 - self.g) * self.hwm_profit:
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return True
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return False
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GRID = [
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{"g": 0.4, "arm_frac": 0.3},
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{"g": 0.4, "arm_frac": 0.5},
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{"g": 0.6, "arm_frac": 0.3},
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{"g": 0.6, "arm_frac": 0.5},
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]
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if __name__ == "__main__":
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evaluate(Giveback, GRID)
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