Adriano Dal Pastro
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Ri-validazione sh01_trainwindow_validate.py (rolling train_window == regime live):
- tw=8760 (live 365g): BTC FULL +82% ma fee-2x -42% (6/9 anni), ETH Sharpe -0.02,
trade-rate 21.7-26.4% vs 9.8% validato -> NON robusto. Diagnosi sweep confermata
(LogReg over-confident su train corto, th 0.58 inerte).
- progressione MONOTONA con la memoria (2y: Sh 2.05; 3y: 3.09; expanding: ROBUSTO
8/9) -> l'edge di SH01 e' la memoria lunga.
- sweep soglia nel regime corto: instabile/incoerente fra asset -> NON ri-tunare.
Fix (decisione utente): ripristinare in live il regime validato.
- ml_wf_entries(last_block_only=True): fitta/predice solo l'ultimo blocco del WF
(confini deterministici start+k*retrain) -> entries IDENTICHE per costruzione
al tail del WF completo (parity test esatto); 0.6s/tick su 73k barre vs ~140 fit.
- runner._with_history: tick degli sleeve ml su parquet locale + feed live
(dedup timestamp, gap-guard con WARN una-tantum se parquet stantio).
- _defs.py: params {last_block_only: true} sugli sleeve SHAPE (solo path live;
il backtest canonico resta WF completo).
Effetto atteso live: trade-rate SH01 ~25% -> ~10% delle barre, selettivita'
ripristinata. Manutenzione: parquet fresco via download_all (oggi 2026-05-28,
margine ~11 mesi col feed 365g).
Test: 87/87 (4 nuovi: parity last-block esatta, merge storia, gap fallback).
Diario docs/diary/2026-06-07-sh01-trainwindow.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2.9 KiB
2026-06-07 — SH01 punto-10: il regime live (train 365g) NON è robusto → bootstrap full-history
Punto 10 della roadmap sweep: ri-validare SH01 col train-window del regime live
(~8760 barre, il _ML_LOOKBACK_DAYS=365 del runner) invece dell'expanding
full-history usato da tutta la validazione storica.
Ri-validazione (scripts/analysis/sh01_trainwindow_validate.py)
ml_wf_entries(train_window=...) rolling su storia piena ≈ il regime live.
Protocollo explore_lab (FULL / OOS 30% / sweep fee / anni positivi), W24 H12 th0.58.
| BTC train | trade-rate | FULL / OOS | Sharpe | fee 0.2%: FULL/OOS | anni+ | robusto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8760 (live) | 21.7% | +82 / +74 | 1.31 | −42 / +20 | 6/9 | ❌ |
| 17520 (2y) | 15.4% | +166 / +96 | 2.05 | +9 / +47 | 6/9 | ❌ |
| 26280 (3y) | 11.8% | +348 / +95 | 3.09 | +109 / +61 | 7/9 | ❌ |
| EXPANDING | 9.8% | +219 / +42 | 2.72 | +60 / +26 | 8/9 | ✅ |
ETH a tw=8760: FULL −33%, Sharpe −0.02 (lancio di moneta che paga fee).
Conferme: (a) la diagnosi del sweep era esatta (trade-rate 22-26% live vs 10% validato — soglia inerte per over-confidence su train piccolo); (b) la progressione è MONOTONA: l'edge di SH01 è la memoria lunga; (c) lo sweep della soglia nel regime corto dà risultati instabili e incoerenti fra asset → ri-tunare th sarebbe curve-fitting sul rumore di calibrazione (come da warning del piano).
Decisione (utente): bootstrap full-history
Ripristinare in live ESATTAMENTE il regime validato (expanding full-history):
ml_wf_entries(last_block_only=True)— fitta/predice SOLO l'ultimo blocco del walk-forward. I confini dei blocchi sono deterministici (start + k·retrain) e al worker servono solo i segnali recenti → le entries dell'ultimo blocco sono identiche per costruzione al tail del WF completo (parity test esatto intests/portfolio/test_sh01_last_block.py). Costo live: 0.6 s/tick su 73k barre (1 fit LogReg) vs ~140 fit del WF completo.- Bootstrap storia nel runner: per gli sleeve
mlil tick riceveconcat(parquet_locale < feed_start, feed_live)(runner._with_history). Gap-guard: se il parquet è stantio oltre il lookback del feed → solo feed + WARN una-tantum (meglio il regime corto dichiarato che una serie col buco). Manutenzione: tenere fresco il parquet condownload_all()(oggi al 2026-05-28, il feed copre 365g → margine ~11 mesi). _defs.py:params={"last_block_only": True}sugli sleeve SHAPE (solo path live; il backtest canonico resta WF completo).
Effetto atteso live: trade-rate SH01 da ~25% a ~10% delle barre, selettività della soglia ripristinata, WR atteso ≈ validazione (acc OOS ~56% BTC). Il monitor naturale è il report orario (SH01 farà MENO trade).
Nota: _ML_LOOKBACK_DAYS resta 365 (il feed serve comunque per le barre recenti
e come fallback se il parquet è stantio).