Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
69 lines
2.0 KiB
Python
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2.0 KiB
Python
"""SQ01 — Squeeze Breakout Base.
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Strategia strutturale: rileva compressione di volatilità (Bollinger dentro
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Keltner Channel) e segue la direzione del breakout al rilascio.
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IN:
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- OHLCV DataFrame (da load_data)
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- Parametri: bb_window (14), sq_threshold (0.8), min_squeeze_dur (5)
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OUT:
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- Lista di Signal con direzione breakout (+1/-1)
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- BacktestResult con equity, yearly breakdown, metriche
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Risultati tipici:
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BTC 15m: 76.7% acc, 4062 trades, DD 6.7%, €9.32/day
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ETH 15m: 76.4% acc, 2948 trades, DD 6.2%, €10.31/day
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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sys.path.insert(0, ".")
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import numpy as np
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import pandas as pd
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from src.strategies.base import Strategy, Signal
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from src.strategies.indicators import keltner_ratio, detect_squeezes
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class SqueezeBase(Strategy):
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name = "SQ01_squeeze_base"
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description = "Squeeze breakout puro — segui direzione al rilascio"
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default_assets = ["BTC", "ETH"]
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default_timeframes = ["15m", "1h"]
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def generate_signals(self, df: pd.DataFrame, ts: pd.DatetimeIndex,
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**params) -> list[Signal]:
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c = df["close"].values
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h = df["high"].values
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l = df["low"].values
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n = len(c)
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bb_w = params.get("bb_window", 14)
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sq_thr = params.get("sq_threshold", 0.8)
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min_dur = params.get("min_dur", 5)
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kcr = keltner_ratio(c, h, l, bb_w)
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events = detect_squeezes(c, h, l, kcr, sq_thr, min_dur)
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signals = []
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for ev in events:
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i = ev["idx"]
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if i < 1 or i >= n:
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continue
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first_ret = (c[i] - c[i - 1]) / c[i - 1] if c[i - 1] > 0 else 0
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if abs(first_ret) < 0.001:
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continue
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signals.append(Signal(
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idx=i,
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direction=1 if first_ret > 0 else -1,
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entry_price=c[i - 1],
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metadata={"dur": ev["dur"], "kcr": ev["kcr_at_release"]},
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))
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return signals
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if __name__ == "__main__":
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strategy = SqueezeBase()
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strategy.report()
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