Adriano Dal Pastro
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Audit "stato ordini": il feed ETH-PERPETUAL congelato a 1661.95 (36h+) generava perdite REALI (SH01_ETH -2.83 reali vs -0.09 sim su un close + riapertura; 4 pairs con gamba ETH entrati su z-score spuri -3/-5/+5.6 = artefatto del log-ratio con ETH pinnato mentre gli alt si muovono). _frozen_assets + _feed_gated_sids: quando il feed di decisione 1h di un asset e' congelato, gli sleeve concentrati (single/ml/pairs) che ne dipendono saltano il tick (entry+exit) finche' non si sblocca (come outage; disaster-SL on-book = coda). Auto-guarente: rilascio alla prima barra COMPLETA non-flat (NON l'entry-guard post-flat bocciata). Detector guasto-vs-illiquido: conta la run di close INVARIATE (ETH/BNB/DOGE run 40-64, 1-4 val/48h = morti; SOL/LTC/ADA run <=12, 5-31 val = vivi). Soglia feed_freeze_gate_bars=24 -> gatea le 9 gambe ETH esatte, PR_BTCLTC e i multi-asset restano attivi. Alert Telegram FEED_FROZEN_GATE GATED/RIPRESO. Test test_freeze_gate.py (6, detector+scope+rilascio). Suite portfolio 140/140. Cerotto testnet: il fix vero e' mainnet. Diario 2026-06-15-frozen-feed-gate.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-06-15 — Gate del feed CONGELATO (freeze gate)
Problema (da "stato ordini")
Audit degli ordini live: 5 sleeve in posizione reale, 4-5 contaminati dal feed ETH
congelato. ETH-PERPETUAL (inverse, il feed di DECISIONE del runner) è fermo a
1661.95 da 36h+ (100% barre flat, 57/57 nel windows 2g, 1 solo valore distinto),
mentre il book reale dove si ESEGUE (ETH_USDC-PERPETUAL, lineare) si muove ~1717-1722.
Effetto misurato sui soldi reali (log container):
- SH01_ETH ha aperto short a sim 1661.95 / real 1717.10 (slippage 332 bps), chiuso a
time_limit con
sim_exit 1661.95mareal_fill 1719.21→ −2.83 USD reali vs −0.09 sim → e ha riaperto subito lo stesso short sulla trappola. - I 4 pairs con gamba ETH (ETH/BTC 1h+15m, ETH/SOL, LTC/ETH, ADA/ETH) sono entrati con z-score estremi (−3.10, −2.96, +5.58, −2.56): artefatto MECCANICO del log-ratio con ETH pinnato a 1661.95 mentre gli alt si muovono → falsa divergenza → carico di spread long-ETH.
È un GUASTO testnet, non di strategia: in mainnet l'arbitraggio tiene inverse ≈ lineare ≈ realtà.
Decisione utente
"congela gli sleeve ETH-leg finché il feed non si sblocca"
Soluzione: gate del feed congelato nel runner (auto-guarente)
src/portfolio/runner.py: quando il feed di decisione 1h di un asset è congelato, gli
sleeve CONCENTRATI (single/ml/pairs) che ne dipendono saltano il tick (entry E exit)
finché il feed non si sblocca. Come un outage (i worker non valutano gli exit, protezione =
disaster-SL on-book). Si rilascia DA SOLO alla prima barra completa non-flat.
Distinguere il GUASTO dall'ILLIQUIDITÀ (il punto critico)
Un detector flat-bar ingenuo sarebbe SBAGLIATO: sul feed reale (2026-06-15) gli alt sono flat ma VIVI. Firma misurata (run finale di close invariate / valori distinti in 48h):
| Asset | run | distinti/48h | natura |
|---|---|---|---|
| ETH | 64 | 1 | MORTO (guasto) |
| BNB | 64 | 2 | MORTO (testnet, solo paper) |
| DOGE | 42 | 4 | MORTO (testnet, solo paper) |
| XRP | 12 | 3 | illiquido |
| ADA | 11 | 5 | illiquido ma VIVO |
| LTC | 10 | 5 | illiquido ma VIVO |
| SOL | 1 | 31 | VIVO |
→ il detector conta la run di close INVARIATE (prezzo che non cambia MAI), non le barre
flat. Soglia 24 (feed_freeze_gate_bars, configurabile, 0=off): un giorno intero di
prezzo immobile separa nettamente le due popolazioni. ETH/BNB/DOGE (run 40-64) gateati,
ADA/LTC/XRP/SOL (run ≤12) no. PR_BTCLTC resta attivo (BTC vivo + LTC solo illiquido NON
deve sospendere il pair: si perderebbero segnali reali sulla gamba BTC).
NON è l'entry-guard post-flat (BOCCIATA)
Si gatea DURANTE il freeze (ultima barra completa ferma). La barra di RIPRESA è non-flat → la run si azzera → il tick riprende SU di essa. NON si salta la candela-gap di ripresa (quella è l'overshoot che la fade fada con profitto — l'entry-guard post-flat è bocciata, CLAUDE.md / 2026-06-05). Rilascio solo su barra completata non-flat (la forming non basta, coerente con EXIT-16).
Scope
Solo sleeve single/ml/pairs. I multi-asset (basket/rotation/tsmom/xsec, tutti PAPER)
NON sono gateati: diversificati su 8 asset, un feed fermo non li compromette (e ROT02 ha ETH
nell'universo ma resta attivo). Osservabilità: log FEED_FROZEN_GATE + alert Telegram
GATED/RIPRESO, dedup per episodio.
Esito (smoke feed reale, soglia 24)
- CONGELATI: ETH, BNB, DOGE.
- GATEATI: le 9 gambe ETH esatte — MR01/MR02/MR07_ETH, SH_ETH, PR_ETHBTC, PR_ETHBTC_15M, PR_LTCETH, PR_ADAETH, PR_ETHSOL. BTC-only, PR_BTCLTC e i multi-asset restano attivi.
Le 5 posizioni ETH già aperte NON vengono flattate (freeze = pausa, non liquidazione): un close forzato passerebbe per lo stesso feed congelato (= il close −2.83 di SH01). Restano gestite alla ripresa del feed; protezione di coda = disaster-SL on-book a −30%.
Test: tests/portfolio/test_freeze_gate.py (detector guasto-vs-illiquido, rilascio su barra
completata, scope sui veri sleeve PORT06). Suite portfolio: 140/140 verdi.
Lezione
Tre livelli di osservabilità del feed ora distinti: STALE_FEED (≥2 barre flat, alert umano), FEED_BOOK_GAP (feed≠book d'esecuzione, alert), FEED_FROZEN_GATE (≥24 barre invariate, AGISCE). La firma che separa guasto da illiquidità è la run di prezzo invariato, non la barra flat: gli alt illiquidi stampano barre flat ma il prezzo si muove ogni ~10 barre.