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Adriano Dal Pastro a6b5756cc0 journal: voci automatiche del 26-27/08 — rischio tutto su TP01, SKH01 flat

Due voci scritte dal cron delle 00:37Z (27/08 e 28/08). Numeri come registrati,
nessuna riscrittura a mano.

- 26/08: equity $2.065,45, giorno $+8,86, 4 fill / 2 round-trip, 24/24 giri.
  L'analisi dell'agente segnala il denominatore cambiato il 25/08 (conversione
  USDE): stessa esposizione ($582 lordi), leva 0,28x non confrontabile coi
  giorni precedenti.
- 27/08: equity $2.070,23, giorno $+4,78, 1 fill / 1 round-trip, 24/24 giri.
  Manca la sezione "Analisi (agente)" — il passo dell'analista nel cron e'
  a `|| true`, quindi un suo fallimento non lascia traccia nella voce.

Cumulato dall'arming $+1.472,17 di equity, di cui $+1.399,39 versati:
trading **$+72,78** su 65 giorni e 23 round-trip — taglia a cui il P&L non
distingue l'edge dalla fortuna, e con l'82% del cumulato negli ultimi 7 giorni
(la settimana in cui BTC ha fatto +9,94% e il libro era lungo su entrambe le
gambe).

SKH01 flat su BTC e ETH in entrambe le voci: l'esposizione e' interamente TP01.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-08-28 08:19:09 +00:00

3.9 KiB

Raw Blame History

Giornale di bordo — 2026-08-26

Scritto 2026-08-27T00:37:47+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.

Mercato

	chiusura	1g	7g	30g	RV30 ann.	TSMOM 30/90/180	DVOL
BTC	$79,031.00	+0.67%	+14.00%	+24.05%	42.0%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	40.4 (40° pctl 1a)
ETH	$2,507.65	+2.64%	+11.34%	+32.61%	67.8%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	56.1 (41° pctl 1a)

Libro

Equity $2,065.45 · nozionale lordo $582 · leva lorda 0.28x · barra dati 2026-08-26 · 24 giri

	TP01	SKH01	target	posizione	azione
BTC	+0.464	flat	$+359	$+364	SELL $-5
ETH	+0.278	flat	$+215	$+218	HOLD (a target)

P&L

giorno: $+8.86 di equity (24 letture)
realizzato: +0.29 netto su 2 round-trip chiusi · 4 fill · fee 0.0138
cumulato dall'arming: $+1,467.39 di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading $+68.00

Salute

giri di book_execute: 24/24
eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min

Lettura

Generata da regole dichiarate in src/live/journal.py — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.

[stato] A mercato su BTC $+364 (TP01 +0.464, SKH01 flat) e ETH $+218 (TP01 +0.278, SKH01 flat).
[leva] Leva lorda 0.28x su un tetto di 1.00x (max_notional_per_asset_frac 0.50 x 2 asset, letto da config/live.json): margine 0.72x.
[pnl] Equity $+8.86 con 4 fill e 2 round-trip chiusi (realizzato $+0.29 netto).
[concentrazione] 📌 Il 101% di tutto il P&L cumulato ($+68.00) viene dagli ultimi 7 giorni. Oltre il 100% perche' il periodo precedente era in perdita: senza questi 7 giorni il libro sarebbe sotto. Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: e' un evento.
[vol] BTC: implicita 40.4 contro realizzata 30g 42.0 (sotto); DVOL al 40° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[vol] ETH: implicita 56.1 contro realizzata 30g 67.8 (sotto); DVOL al 41° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.17 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[evidenza] 📌 Campione a oggi: 64 giorni, 22 round-trip. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (edge_watch) lavora su una finestra di 36 mesi.

Analisi (agente)

Scritta da claude-opus-5 il 2026-08-27T00:38:49+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: ok.

Il fatto nuovo non sta nei numeri di oggi: e' il denominatore, cambiato ieri. L'equity passa da 642.02 (24/08) a 2,056.59 (25/08) a $2,065.45, ma il nozionale lordo resta $582 e le posizioni si muovono appena — BTC da $+345 a $+364, ETH da $+212 a $+218. La leva 0.28x su un tetto di 1.00x non e' quindi confrontabile con quella dei giorni precedenti: stessa esposizione, denominatore molto piu' grande. Chi rilegge fra mesi guardi $+1,399.39 versati e $+68.00 di trading prima di guardare l'equity.

La settimana che porta il 101% del cumulato e' la stessa in cui BTC ha fatto +14.00% e ETH +11.34%, TSMOM 3/3 su entrambi e il libro lungo su entrambe le gambe. «L'edge ha lavorato» e «un trend-following era lungo mentre il mercato saliva» spiegano quel dato ugualmente bene, e a 64 giorni e 22 round-trip non si separano. Anche l'$+8.86 di oggi e' quasi tutto rivalutazione: il realizzato e' $+0.29 su 2 round-trip, in un giorno da +0.67% e +2.64%.

Due cose insolite: SKH01 e' flat su entrambi gli asset dopo un mese da +24.05% e +32.61%, quindi il rischio e' tutto TP01; e l'implicita sta sotto la realizzata su entrambi (40.4 contro 42.0, 56.1 contro 67.8), con DVOL al 40° e 41° percentile.

Da controllare a mano: 4 fill in una giornata che chiude con un solo SELL $-5. Cosa sia successo fra i 24 giri non e' misurabile qui.

Nota

(vuota — campo dell'operatore)

3.9 KiB Raw Blame History