Files

T

Adriano Dal Pastro 993d17556a usde: gate CHIUSO IDONEO, quota rinviata a lunedi' — l'APR si legge col suo n

Il 2026-08-28 12:35Z `usde_watch` ha rilevato il primo reward (+0.052055 USDE su
500), e la regola pre-registrata il 26/08 PRIMA dell'esito ha chiuso il gate
USDE-01 su IDONEO. Si apre la decisione di QUOTA, che e' dell'operatore.

DECISIONE DELL'OPERATORE (29/08): la quota si decide lunedi' 31/08, su tre-quattro
finestre invece che su una. Il motivo e' un numero: sul solo pagamento il tasso
implicito e' 3,80% annuo, su DUE finestre — il 27/08 aveva pagato ZERO — e' 1,90%.
Fra i due c'e' tutta la decisione, e il campione e' UN pagamento.

`rendimento()`: APR sulle finestre OSSERVATE, col denominatore sul TEMPO VERO e
non sul numero di finestre pagate — cosi' una finestra che non paga ABBASSA la
stima invece di sparire (P5: quel silenzio e' uno zero). Le letture con trade nel
mezzo si escludono, non si riparano in silenzio (P12). L'APR si stampa sempre col
suo `n`, e sotto 4 finestre la riga dice «un pagamento non e' un tasso». Sulle
letture vere: 1,97% annuo su 1,9 giorni, 1/2 finestre pagate.

`quota_da_decidere()`: vera SOLO se IDONEO E il rinvio e' scaduto. Da lunedi' il
watch manda il 📌 OGNI giorno — quota attuale, tetto di allerta, APR osservato —
finche' non si decide (N9: una decisione rinviata senza promemoria e' rinviata per
sempre). Stesso schema della soglia $15k di GTAA01, con la data al posto del
capitale. Si smette togliendo `DECISIONE_QUOTA_DAL`.

6 test nuovi, incluso il controllo positivo — «la finestra sola darebbe il doppio»
— che e' esattamente la ragione per cui l'APR non si cita senza il suo n.

CONFERMATO il fix IB di ieri: il giro delle 00:30 ha 0 righe
`orders request timed out` (erano 2 per giro, 63 su 63) e tutti e sei gli ETF
scaricati. E una conferma involontaria del debito §5.13: SPY e' passato da
1996-09-04 a 1996-09-05 — la finestra rotolante ha perso un altro giorno in una
notte, come misurato.

Diario: docs/diary/2026-08-29-usde-idoneo-e-ib.md
Suite: 795 passati, 0 falliti.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-08-29 06:45:47 +00:00

3.7 KiB

Raw Blame History

Giornale di bordo — 2026-08-28

Scritto 2026-08-29T00:36:42+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.

Mercato

	chiusura	1g	7g	30g	RV30 ann.	TSMOM 30/90/180	DVOL
BTC	$77,850.00	-3.01%	-0.64%	+21.77%	44.1%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	38.3 (25° pctl 1a)
ETH	$2,443.35	-2.72%	-2.93%	+27.98%	68.9%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	50.9 (16° pctl 1a)

Libro

Equity $2,052.36 · nozionale lordo $571 · leva lorda 0.28x · barra dati 2026-08-28 · 24 giri

	TP01	SKH01	target	posizione	azione
BTC	+0.464	flat	$+357	$+357	HOLD (a target)
ETH	+0.278	flat	$+214	$+214	HOLD (a target)

P&L

giorno: $-17.87 di equity (24 letture)
realizzato: +0.00 netto su 0 round-trip chiusi · 2 fill · fee 0.0054
cumulato dall'arming: $+1,454.30 di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading $+54.91

Salute

giri di book_execute: 24/24
eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min

Lettura

Generata da regole dichiarate in src/live/journal.py — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.

[stato] A mercato su BTC $+357 (TP01 +0.464, SKH01 flat) e ETH $+214 (TP01 +0.278, SKH01 flat).
[leva] Leva lorda 0.28x su un tetto di 1.00x (max_notional_per_asset_frac 0.50 x 2 asset, letto da config/live.json): margine 0.72x.
[pnl] Equity $-17.87 con 2 fill e 0 round-trip chiusi (realizzato $+0.00 netto).
[drawdown] 📌 Equity -1.02% sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
[vol] BTC: implicita 38.3 contro realizzata 30g 44.1 (sotto); DVOL al 25° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.09 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[vol] ETH: implicita 50.9 contro realizzata 30g 68.9 (sotto); DVOL al 16° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.12 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[evidenza] 📌 Campione a oggi: 66 giorni, 23 round-trip. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (edge_watch) lavora su una finestra di 36 mesi.

Analisi (agente)

Scritta da claude-opus-5 il 2026-08-29T00:37:39+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: ok.

Prima giornata in rosso dal versamento: dopo +8.86 e +4.78, l'equity fa $-17.87 con zero round-trip chiusi. Il libro non ha deciso niente — BTC $+357 e ETH $+214 restano a target, dove erano ieri ($+361 e $+212) — quindi la perdita e' marcatura di mercato sul giorno a -3.01% BTC e -2.72% ETH, non esecuzione; e con SKH01 flat su entrambi e' esposizione interamente TP01. I 2 fill con fee 0.0054 sono aggiustamenti: se siano ritocchi al target o altro, non e' distinguibile qui. Salute pulita (24/24 giri, feed a 0 min), quindi non spiega nulla della giornata.

Cio' che e' cambiato davvero e' la scala. Dal 25/08 l'equity e' $2,052.36, e il movimento di un solo giorno ($-17.87) e' dello stesso ordine dei $+54.91 di trading accumulati dall'arming in 66 giorni. Il P&L giornaliero e' ora piu' rumoroso della cosa che dovrebbe misurare, mentre i round-trip restano 23.

Due letture reggono ugualmente sugli stessi numeri: TSMOM 3/3 su entrambi con 30 giorni a +21.77% e +27.98% dice trend intatto e ritracciamento; i 7 giorni (-0.64% e -2.93%) dicono che la spinta si era gia' fermata e oggi se ne vede la parte visibile. Con questi dati non si sceglie.

Merita un'occhiata umana il picco $2,073.59: non compare fra le chiusure giornaliere, e il -1.02% e' misurato contro quella lettura oraria.

Nota

(vuota — campo dell'operatore)

3.7 KiB Raw Blame History