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Adriano Dal Pastro 14522262e6 chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 15:20:59 +00:00

2.8 KiB

Raw Blame History

2026-06-12 — Sweep migliorie/strategie nuove (sera, post-swap 15m)

Richiesta: cercare altre migliorie da implementare o strategie nuove. Tre esperimenti + una miglioria di codice.

1. INIT_LINEAGE — eredità capitale al cambio timeframe (IMPLEMENTATO)

StrategyWorker._inherit_lineage_capital: al primo avvio (niente status.json) il worker eredita capital/real_capital dal worker più recente di stessa strategia+asset su altro tf (glob {strategy}__{asset}__*). MAI la posizione. Nato dallo swap 1h→15m di oggi: i worker nuovi partivano dall'allocazione del pool scartando il PnL del gemello (−16.8 di equity fantasma, riallineata a mano col seed). Il prossimo swap non avrà bisogno di seed manuale. Test: tests/portfolio/test_capital_lineage.py (eredita / no-sibling / resume).

2. Gate 10m ADD selettivo (MR01/MR07) — BOCCIATO, watchlist chiusa

Baseline aggiornata al PORT06 post-swap (fade 15m): ADD di 4 sleeve 10m (MR01/MR07 × BTC/ETH, MR02 escluso perché fee-fragile) dà FULL Sh 8.13→8.33 e DD 2.47→2.28, ma OOS Sharpe 10.86→10.76 → fallisce il criterio standard. Il 15m cattura già quasi tutto l'alpha veloce (corr 10m↔15m 0.53). Chiuso.

3. XSEC breadth (universo 8 → 14/15) — direzione GIUSTA, venue SBAGLIATO

La breadth è la leva classica delle strategie cross-sectional. Due banchi:

Hyperliquid 15 coin (dati REALI, ma profondità v2 limitata a ~207 giorni, regime calmo recente): CORE-8 −6.2% (Sh −1.38, coerente col dispersion-gate live che tiene XS01 fuori in questo regime) vs FULL-15 +9.4% (Sh 1.58, WR 41→51%). La breadth trasforma un book perdente in vincente — sui prezzi veri.
Deribit 14 coin (storia piena 2022-10→2026-06, +AVAX/DOT/TRX/LINK/BCH/UNI, parity del sim verificata ESATTA vs xsec_sim): FULL Sh 1.48→1.22, OOS 4.66→3.41, fee 2x da −0.33 a −1.45. PEGGIO dell'8: le 6 gambe nuove hanno chiusure flat al 91-99% e il loro "momentum" è rumore stale che corrompe il ranking cross-section (3ª conferma della lezione del giorno: pairs-alt, XEX/DOGE, ora XSEC).

Conclusione: l'espansione dell'universo XS01 è promettente ma bloccata dalla qualità dati del venue. Sblocco strategico: routing dati Hyperliquid nel runner (il client v2 già supporta exchange="hyperliquid") + accumulo storia HL in avanti. Rivalutare quando HL avrà ≥12-18 mesi di storia utile.

Direzioni aperte residue (non attaccate oggi)

Put settimanale standing (catastrofe-cap): unica struttura opzioni eseguibile, da gateare coi premi reali cerbero-bite (~1%/mese il 10% OTM). Harness option_overlay_lab.py pronto.
Hyperliquid come venue di esecuzione (oltre che dati): aprirebbe fades su alt liquidi con fill realistici; lavoro infrastrutturale grosso.
10m fade: chiuso oggi. 1m/2m/5m: chiusi oggi. Pairs nuove/PAXG/XEX: chiusi oggi.

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