Backtest dell'edge credit-spread ETH di cerbero-bite con la chain reale
(data/options/). Esito: NON edge robusto su ciclo completo. Entry cw reale
0.106 (short 9.4% OTM, max-loss/credito 8.4x); hold-to-expiry EV -1.0 cr/trade
7/9 anni negativi; managed (skew) EV -0.02 cr win-rate 37%. Il "+0.48%/mese"
era artefatto di finestra calma; coda concentrata col fade ETH. TODO aperto:
calibrazione esatta credito (bid/ask + griglia) per EV managed definitivo.
Script riprendibile + diario.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
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