PythagorasGoal/docs/diary/2026-07-24-skh-live-weight.md

2026-07-24 — SKH01 sul PATH LIVE: peso del book Deribit a 2 sleeve + valore della cadenza 230m

Chiude il follow-up aperto dall'audit anchor 2026-07-02 (2026-07-02-anchor-audit-xs01-skh01.md: "cadenza 230m, peso live da rivedere"). Il book live Deribit è TP01 0.75 + SKH01 0.25 (sleeves.deribit_book_sleeves); l'audit aveva mostrato che il path live reale (cron ORARIO 0 * * * * + exit software, non on-book al livello) degrada SKH01 (50/50: FULL 1.46→1.19, HOLD 1.64→1.15, DD 18→25%) e che l'offset 0 della griglia 230m/690m è best-of-23. Domanda: dato il path live vero, qual è il peso SKH ottimale, e quanto vale allineare il cron a 230m?

Script: scripts/research/r0724_skh_live_weight.py — riusa la macchineria di r0702_anchor_skh01.py (import diretto di run_asset/sim_equity/get5m/sanity, non riscritta). Nessun file di produzione toccato (config/sleeves/live/cron INVARIATI).

Verdetto in una riga

INVARIATO su entrambi i fronti: il peso SKH ottimale sul path live, scelto onestamente (mediana de-luckata sui 23 offset, IN-SAMPLE, mai su hold-out), è 0.25 = il peso corrente (plateau 0.20–0.30); e allineare il cron ai confini 230m non vale nulla (Δmediana di banda ~+0.01/+0.02 Sharpe): il degrado live è quasi tutto fill-al-livello vs exit software, che nessuna cadenza recupera.

Setup (onestà dichiarata a priori)

• Serie SKH live-path: tutti i 23 offset a priori della griglia (ogni 30m su [0,690)) × 3 modi di sim_equity: canonical (fill al livello sl/tp = backtest), barclose (fill al close della barra 230m = ciò che otterrebbe un cron allineato ai confini), hourly (fill al close 5m del prossimo multiplo orario = path del cron reale). Sanity replica bit-exact del canonico prima di ogni numero.
• Sweep peso: book = (1−w)·TP01 + w·SKH_live, w ∈ {0, .10, .15, .20, .25, .30, .40, .50} (8 valori = multiple-testing leggero, dichiarato; nel gate k_seen=8). TP01 = al.tp01_baseline_daily() canonico (come nell'audit).
• Regola di selezione dichiarata PRIMA di vedere i numeri: w* = argmax della mediana sui 23 offset dello Sharpe IN-SAMPLE (pre-2025), lente hourly; a parità (<0.03) vince il w più vicino al corrente 0.25. L'hold-out serve solo a verificare, mai a scegliere.
• Gate: weights_tilt_null (src/portfolio/portfolio.py) adattato al book a 2 sleeve (null = 500 tilt casuali floor 0.05 / cap SKH 0.50 attorno al 75/25, sui daily del path live hourly).

Sanity — riconciliazione con l'audit r0702

Off0 == _skyhook_returns() bit-exact (max|Δ|=0.0 su 2688 giorni; l'audit ne aveva 2666 — 22 giorni di feed in più, deriva-dati attesa). DD harness BTC 21.4% / ETH 27.4% e n. trade identici al diario di ammissione. Book 50/50 off0:

modo	ShFULL	ShIS	ShHOLD	maxDD	audit r0702
canonical	1.447	1.418	1.578	18.1%	1.46 / — / 1.64 / 18.1%
barclose	1.100	1.080	1.228	23.0%	(non riportato)
hourly	1.179	1.201	1.103	24.6%	1.19 / — / 1.15 / 24.6%

TP01 baseline: FULL 1.290 / IS 1.488 / HOLD 0.297 / DD 14.3% (audit ~1.30/~0.31). Blend 75/25 canonical off0 HOLD 1.125 (audit ~1.16). Riconcilia (Δ ≈ deriva-dati).

Sweep peso — lente HOURLY (path live, quella della decisione)

w	off0 FULL/IS/HOLD/DD	mediana banda FULL/IS/HOLD/DD	HOLD min..max	DD min..max
0.00	1.29 / 1.49 / 0.30 / 14.3%	1.29 / 1.49 / 0.30 / 14.3%	—	—
0.10	1.48 / 1.67 / 0.54 / 11.8%	1.42 / 1.63 / 0.43 / 11.9%	0.33..0.56	11.3..13.1%
0.15	1.56 / 1.74 / 0.66 / 11.6%	1.47 / 1.68 / 0.50 / 11.6%	0.35..0.70	10.7..12.6%
0.20	1.61 / 1.79 / 0.77 / 11.3%	1.51 / 1.71 / 0.56 / 11.3%	0.36..0.82	10.1..12.7%
0.25	1.65 / 1.82 / 0.86 / 11.1%	1.53 / 1.72 / 0.62 / 11.2%	0.36..0.94	9.6..13.6%
0.30	1.67 / 1.82 / 0.94 / 11.0%	1.53 / 1.71 / 0.67 / 11.0%	0.37..1.05	9.4..14.6%
0.40	1.65 / 1.78 / 1.04 / 11.9%	1.48 / 1.65 / 0.73 / 11.9%	0.35..1.20	10.4..17.3%
0.50	1.58 / 1.69 / 1.09 / 12.9%	1.39 / 1.53 / 0.76 / 13.4%	0.33..1.30	11.2..19.9%

(La tabella canonical di riferimento è nell'output dello script: stessa forma, picco a 0.30–0.40 su off0 — l'off0 canonico resta la lente gonfiata già nota.)

• Mediana-IS (hourly) per w: 0.00:1.488 · 0.10:1.627 · 0.15:1.678 · 0.20:1.710 · 0.25:1.721 · 0.30:1.712 · 0.40:1.645 · 0.50:1.534 → argmax = 0.25, plateau {0.20, 0.25, 0.30} dentro la tolleranza 0.03 → w* = 0.25 = corrente.
• Anche sul path live onesto la gamba SKH paga: a w=0.25 la mediana di banda migliora TP01-solo su tutto (FULL 1.29→1.53, IS 1.49→1.72, HOLD 0.30→0.62, DD 14.3%→11.2%) — la diversificazione sopravvive al path orario. Il sizing 25%, deciso a suo tempo su numeri best-of-23, risulta a posteriori difendibile anche de-luckato sul path vero.
• Tentazione rifiutata per regola: su off0 l'HOLD cresce monotono fino a w=0.50 (1.09). Sceglierlo sarebbe selezione-sull'hold-out + fortuna d'ancora (off0 = 98° pctl HOLD nell'audit). La banda IS dice 0.25 e il DD di banda peggiora oltre 0.30.

Gate weights_tilt_null

w* == corrente → nessun cambio proposto: INVARIATO (gate non necessario). Eseguito comunque, a titolo informativo, sul miglior w ≠ corrente (0.30):

• off0 (griglia live): delta_insample +0.007, delta_hold +0.076, pctl_hold 53.6 (<88.9 best-of-8) → gate_pass True ma marginale (frac_random_beat_hold 0.562: più di metà dei tilt casuali batte il 75/25 sull'hold-out — il claim "SKH aiuta l'hold-out" è generico, non specifico di 0.30).
• off30 (offset IS-mediano): delta_insample −0.009 → gate_pass False. Il pass di off0 è (di nuovo) figlio dell'ancora fortunata: il tick +0.01 IS a 0.30 non è robusto alla banda. → 0.30 NON supera la barra onesta; 75/25 resta.

Cadenza 230m — barclose vs hourly (a w=0.25)

• off0: ΔShFULL −0.040, ΔShHOLD +0.068, ΔDD −0.9pt. Banda 23 offset: ΔShFULL med +0.010 [−0.042,+0.105], ΔShHOLD med +0.020 [−0.109,+0.162], ΔDD med −0.3pt.
• SKH standalone 50/50: barclose−hourly ΔShFULL off0 −0.080 (med +0.015), ΔShHOLD off0 +0.125 (med +0.041), ΔDD off0 −1.5pt (med −1.3pt).
• Sorpresa onesta: a off0 il barclose è perfino PEGGIO dell'hourly su FULL — il ritardo 0–50 min del cron orario è rumore, non un costo sistematico. Il vero gap è il fill-al-livello (canonical−barclose: ΔShFULL off0 +0.347, ΔShHOLD +0.350, ΔDD −4.9pt), cioè l'assunzione del backtest che l'exit avvenga esattamente a sl/tp — e quello nessun cron lo recupera (l'exit software in una barra che gappa prende il gap comunque; già misurato dall'audit: sl2% → −11/−23% realizzato nei crash).
• Fattibilità (SOLO stima, non cablata): 230=23×10 → i confini 230m cadono sempre su multipli di 10 min dall'epoch, quindi un cron */10 che esegue solo quando now % 230min == 0 colpirebbe ogni confine con ritardo ~0. Ma non vale la pena: guadagno mediano ~+0.01/+0.02 Sharpe, dentro il rumore, contro 6× invocazioni cron e complessità sul path live certificato.

Caveat

• Exit software nei crash = gap reale (la sim hourly è già la stima pessimistica giusta); niente slippage/parziali modellati; equity daily-step (lens Sharpe) come canonico e audit.
• 8 valori di w provati e dichiarati (k_seen=8 nel gate); selezione mai sull'hold-out.
• La banda 23-offset è la lente de-luckata; live gira UNA sola griglia (off 0).
• Deriva-dati vs audit (22 giorni di feed in più): riconciliazione "circa", riportata sopra.
• A $600 la granularità del peso non vincola (gamba SKH a w=0.10 ≈ $60/trade ≫ min-order $5).

Raccomandazione finale (decisione utente per ogni cambio config)

1. Peso SKH del book live Deribit: INVARIATO a 0.25. È l'ottimo di banda sul path live (plateau 0.20–0.30); nessun w alternativo passa il gate in modo robusto.
2. Cadenza cron: INVARIATA (oraria). L'allineamento 230m vale ~+0.01/+0.02 Sharpe mediano (rumore); il degrado live è strutturale (fill-al-livello), non di cadenza. Non cablare il cron */10.
3. L'aspettativa onesta della gamba SKH live resta quella dell'audit: blend ~fase-mediana + path orario (HOLD di banda ~0.62 a w=0.25, non 1.17), con gap-through-stop nei crash. Il follow-up dell'audit 2026-07-02 è CHIUSO (entrambi i punti, esito nullo).

Stato: config/live.json, sleeves.py, scripts/live, cron INVARIATI — questo è ricerca; ogni eventuale cambio resta una decisione esplicita dell'utente. Script committabile dopo review.