Adriano Dal Pastro
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23 famiglie esplorate (harness condiviso exit_lab, train/OOS embargo nov-2023, tutto lo storico 1h 2018-2026) + 10 verifiche avversariali + test PORT06. 'Cavalcare il prezzo' non esiste (4a conferma: oltre il TP=media non c'e' coda). Scoperta: lo SL intrabar fisso e' il distruttore di valore n.1 delle fade (stop da wick = falsi negativi). Forma robusta: SL solo su CHIUSURA oltre sl0±0.5·ATR14 — PORT06 FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS 8.82→10.06. Collaterali: bias gap-through dell'engine sugli stop stretti; ramo -2% del worker morto con sl=0. Diario: docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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3.4 KiB
Python
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"""EXIT-11 — z_overshoot: TP OLTRE la media (overshoot di z_off deviazioni std).
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PRIOR (vincolante): le fade puntano alla MEDIA. Oggi il TP e' la SMA_n al close[i-1].
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Ipotesi di questa famiglia: la reversione spesso NON si ferma esattamente alla media,
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ma la attraversa (overshoot). Spostando il TP un po' OLTRE la media nella direzione
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del trade catturiamo l'overshoot quando c'e', al prezzo di mancare alcuni TP che si
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fermano alla media (che poi rientrano o vengono presi da max_bars/SL).
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tp(j) = SMA_n[j-1] + d * z_off * STD_n[j-1]
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long (d=+1): si compra sotto la media -> TP = media + z_off*std (sopra la media: piu' lontano).
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short (d=-1): si vende sopra la media -> TP = media - z_off*std (sotto la media: piu' lontano).
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In ENTRAMBI i casi il TP si allontana di z_off*std OLTRE la media nella direzione
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del profitto -> target piu' ambizioso. NB: lo z e' un overshoot ADDIZIONALE rispetto
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alla media corrente; la media stessa si muove (come EXIT-10) quindi il target insegue
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la media + overshoot.
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CAP ONESTO (anti exit-in-perdita): se la media + overshoot finisce contro l'entry
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(media e' gia' scappata oltre entry contro di noi), il TP non deve diventare un'uscita
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in perdita mascherata. Floor a breakeven+fee come EXIT-10:
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long : tp(j) = max(tp(j), entry*(1+0.002))
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short: tp(j) = min(tp(j), entry*(1-0.002))
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SL FISSO (sl0) invariato; horizon = max_bars invariato.
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ANTI-LOOK-AHEAD: prepare() precalcola sma_n = rolling(n).mean() e std_n =
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rolling(n).std(ddof=0) su close (causali: ogni valore dipende solo da close <= indice).
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In levels(j) si legge sma_n[j-1] e std_n[j-1] -> solo dati <= j-1, mai il bar j.
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SL e horizon invariati. OK per costruzione.
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GRID: n in {20, 50} x z_off in {0.25, 0.5} (4 celle).
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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import pandas as pd
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sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
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from exit_lab import ExitPolicy, evaluate # noqa: E402
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class ZOvershoot(ExitPolicy):
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name = "z_overshoot"
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@classmethod
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def prepare(cls, ctx, **params):
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n = int(params.get("n", 50))
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kmean = f"sma_{n}"
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kstd = f"std_{n}"
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if kmean not in ctx or kstd not in ctx:
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c = pd.Series(ctx["close"])
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ctx[kmean] = c.rolling(n).mean().values
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ctx[kstd] = c.rolling(n).std(ddof=0).values
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def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
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super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
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n = int(params.get("n", 50))
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self.z_off = float(params.get("z_off", 0.5))
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self.sma = ctx[f"sma_{n}"]
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self.std = ctx[f"std_{n}"]
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# cap onesto: il TP non puo' diventare un'uscita in perdita
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if d == 1:
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self.cap = entry * (1.0 + 0.002)
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else:
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self.cap = entry * (1.0 - 0.002)
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def levels(self, j: int):
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# SOLO dati <= j-1
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m = self.sma[j - 1]
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s = self.std[j - 1]
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if not (np.isfinite(m) and np.isfinite(s)):
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# warmup non pronto -> ricadi sul TP fisso d'entrata
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return self.tp0, self.sl0, 1.0
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tp = m + self.d * self.z_off * s
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if self.d == 1:
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tp = max(tp, self.cap)
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else:
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tp = min(tp, self.cap)
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return tp, self.sl0, 1.0
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GRID = [
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{"n": 20, "z_off": 0.25},
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{"n": 20, "z_off": 0.5},
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{"n": 50, "z_off": 0.25},
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{"n": 50, "z_off": 0.5},
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]
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if __name__ == "__main__":
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evaluate(ZOvershoot, GRID)
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