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Adriano Dal Pastro 14522262e6 chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 15:20:59 +00:00

3.2 KiB

Raw Blame History

2026-06-16 — Fase 0 smoke mainnet VERDE (ETH→USDC, limit non market)

Contesto

Il conto Deribit mainnet, fino al 2026-06-14 vuoto (€0, unico blocco al micro-test), ha ricevuto un deposito iniziale di ~$50: 25.00 USDC + 0.013878 ETH. Occasione per eseguire la Fase 0 del piano (docs/specs/mainnet-microtest-plan.md): validare la catena d'esecuzione su soldi VERI con rischio ~0, abbinandola a un'operazione utile — consolidare l'ETH stranded in margine USDC.

Perché consolidare: noi eseguiamo sui perp lineari USDC (*_USDC-PERPETUAL), marginati in USDC. I 0.0138 ETH stavano nel wallet ETH (collateral dell'inverse, che NON usiamo per la matematica lineare del backtest) → margine effettivo solo i $25 USDC. Convertendo, l'intero ~$50 diventa USDC utilizzabile.

Ordine (LIMIT, non market — istruzione utente)

Check capability read-only prima: spot ETH_USDC esiste (bid 1780.3/ask 1780.9, testnet:false, price tick 0.1). Il listing strumenti NON espone lo spot (kind=spot vuoto, endpoint v1 404) ma il ticker basta. place_order supporta order_type="limit" + price.

LIMIT SELL ETH_USDC 0.0138 ETH @ floor 1776.3 (~0.1% sotto il bid) — marketable limit con cap di slippage: crossa e filla al bid corrente, ma con un floor sotto cui NON può fillare. Soddisfa "non a market" (prezzo protetto, niente slippage incontrollato) garantendo il fill.
Step 0.0001 ok al primo colpo (niente fallback 0.013); fallback previsti 0.013/0.012.

Esito

order_state = filled        filled_amount = 0.0138
average_price = 1778.1       (= bid al momento dell'invio; il bid era sceso 1780.3->1778.1 tra
                              quote e invio, ma > floor 1776.3 -> zero slippage negativo)
fee = 0.0                    (maker, costo nullo)
order_id = ETH_USDC-8488088107

Riconciliazione conto (before→after):

Wallet	Prima	Dopo
USDC	25.00	49.538 (+24.538)
ETH	0.013878	0.000078 (dust ~$0.14, sotto il min → non convertibile)
BTC	0	0
posizioni / ordini resting	—	nessuna / nessuno

Cosa è dimostrato

Catena end-to-end su mainnet (testnet:false), a costo ~0: routing live + auth + place_order limit + fill + verifica via get_trade_history + riconciliazione get_account_summary. La meccanica d'esecuzione reale FUNZIONA su soldi veri. Fase 0 ✅.

Limite residuo (resta il blocco vero)

~$49.54 USDC è sotto il minimo €500 del piano: a questo margine il rumore di arrotondamento BTC (step lineare ~$6.6) soffoca il segnale → NON si può ancora testare l'edge. Per la Fase 1 (fade-only, €1000, 2-4 settimane, verdetto ledger-vs-backtest) serve un top-up a ~€500-1000 USDC. Stato piano aggiornato: token+smoke ✅, funding 🟡 parziale, Fase 1 in attesa di capitale.

Note operative

Operazione MANUALE one-off (non il runner): .env.mainnet sourcato a mano, client puntato a mainnet solo per questa sessione. Il runner di produzione resta su testnet (.env condiviso invariato) → nessun rischio di flip accidentale.
La marketable-limit con floor è il pattern giusto per conversioni one-shot a prezzo controllato (vs il TP resting/limit-al-livello degli sleeve): fill immediato + cap di slippage, fee maker.

3.2 KiB Raw Blame History