Adriano Dal Pastro
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src/portfolio/: Sleeve (serie rendimenti netti per-barra, causale/fee-aware) + StrategyPortfolio (combina N sleeve per peso su griglia giornaliera comune, metriche FULL/HOLD-OUT/per-anno + standalone per-sleeve, vs buy&hold). Registry sleeve attivi in sleeves.py: per ora SOLO TP01 (peso 100%); aggiungere = una riga (dopo validazione col gauntlet). Report (run_portfolio.py): TP01 FULL Sh 1.30 / DD 14.3% / ~€1.52/g, HOLD-OUT 0.31 / +3.5% (buy&hold -0.32 / -39%). Posizione corrente flat (difensivo). tests/test_portfolio.py (6 test). CLAUDE.md aggiornato (struttura + comando + come aggiungere uno sleeve). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Python
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"""Portafoglio di strategie (estensibile) — v2.0.0.
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Un portafoglio aggrega N SLEEVE indipendenti, ognuno = una strategia validata che produce una
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serie di rendimenti netti CAUSALE e netto-fee. Gli sleeve si combinano per peso su una griglia
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GIORNALIERA comune (grid unica per mixare TF diversi). Vedi src.portfolio.portfolio + sleeves.
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from src.portfolio.portfolio import Sleeve, StrategyPortfolio, to_daily
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__all__ = ["Sleeve", "StrategyPortfolio", "to_daily"]
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