Adriano Dal Pastro
c13773e762
Il recupero dello storico BNB/DOGE/XRP (29 mag) ha ampliato la copertura del backtest -> metriche migliorate, non una regressione: Sharpe FULL 6.07 -> 6.47, Sharpe OOS 8.19 -> 8.82, DD FULL 4.9% -> 4.1%. Aggiornati i tre valori attesi (tolleranze invariate) + commento col motivo. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Python
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import pytest
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from scripts.portfolios._defs import PORTFOLIOS
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def test_port06_cap_backtest_numbers_locked():
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r = PORTFOLIOS["PORT06"].backtest()
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# regression-lock dei numeri del default (cap pairs 0.33) — vedi report_families.
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# Aggiornato 2026-05-31: il recupero dati BNB/DOGE/XRP (29 mag) ha ampliato la
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# copertura storica -> metriche migliorate (Sharpe 6.07->6.47, OOS 8.19->8.82,
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# DD 4.9%->4.1%). Nuovo baseline atteso, non una regressione.
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assert r.full["sharpe"] == pytest.approx(6.47, abs=0.15)
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assert r.oos["sharpe"] == pytest.approx(8.82, abs=0.25)
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assert r.full["dd"] == pytest.approx(4.1, abs=0.5)
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