refactor(explore): irrobustimento anti-overfit di pairs/TSM01/master
Giro di validazione scettica (walk-forward, plateau, stress, scomposizione):
- PAIRS: config PER-COPPIA -> config UNIVERSALE (n50 z2 zx0.75 mb72), niente
cherry-picking. Plateau confermato (heatmap 20/20 Sharpe>1) + walk-forward
(ETH/BTC 11/12 finestre+, BTC/LTC 9/10). Scartata BNB/ETH (overfit). 5 coppie robuste.
- TSM01: gross 0.45->0.30 (stesso Sharpe, DD 22->15%); corr reale con ROT02 = 0.62
(non 0.53); diversificatore, non motore. Robusto (36/36 config OOS+).
- Confluenza multi-TF SCARTATA: overfit (taglia 97% trade, ~40 in 8 anni, Sharpe crolla).
- MASTER: numeri sobri onesti -> OOS Sharpe 7.7/DD 2.3% e' regime calmo 2024-25
(ottimistico ~50%); worst-DD 90g ~6%, Sharpe atteso ~5, regge leva 2x+slippage.
Config robusta: equal-weight, leva 2x, cap pairs ~30-35% (sono ~57% del rischio).
Quanto trovato regge l'esame anti-overfit; numeri comunicati sobri. Doc/CLAUDE/memoria aggiornati.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano
7226946911