Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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4.6 KiB
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# Config LIVE del trader a portafoglio. Seleziona UN portafoglio attivo
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# (definito in scripts/portfolios/_defs.py) e ne fa l'override dei parametri operativi.
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#
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# ============ MICRO-TEST MAINNET — soldi VERI (Fase 1, 2026-06-17) ============
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# Conversione da testnet a mainnet Deribit (vedi docs/specs/mainnet-microtest-plan.md).
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# Capitale REALE €500 (periodo di prova; poi si scala col verdetto ledger-vs-backtest).
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# Eseguono reale SOLO le 6 fade (MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH, 15m) + DIP01 (BTC 1h);
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# pairs/SH01/multi-asset -> PAPER (sola statistica, fuori dal pool/conto). Il token
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# mainnet arriva da .env.mainnet (env_file del servizio). Ledger ripartito da ZERO:
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# lo storico testnet e' archiviato in data/_reset_backup/pre_mainnet_20260617-205943.tgz.
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active: PORT06
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overrides:
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# CAPITALE REALE del micro-test (era 2000 su testnet). €500 = minimo del piano
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# (rumore arrotondamento BTC ~5-6%); si sale dopo il verdetto ledger-vs-backtest.
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total_capital: 500
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# equal-weight: nel pool REALE restano solo FADE (6) + DIP01 (1) -> 1/7 ciascuno.
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# I cap PAIRS/SHAPE non servono piu' (quelle famiglie sono PAPER, fuori dal pool).
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weighting: equal
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# Leva 3x (scelta utente 2026-06-17 per il micro-test = config che vogliamo deployare,
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# frontiera ACCEL50). NB su soldi veri al capitale minimo: DD pieno (alt prudente 2x).
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leverage: 3
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rebalance: 1D
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poll_seconds: 60
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# Gate feed CONGELATO: su mainnet l'arbitraggio tiene il feed vivo (niente freeze come
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# sul testnet), lo lascio attivo come rete di sicurezza (non scattera' su BTC/ETH
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# liquidi). 0 = disattivo.
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feed_freeze_gate_bars: 24
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# SLEEVE PAPER (fuori dal pool/pesi/ledger): i €500 si dividono SOLO tra i 7 sleeve
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# REALI (6 fade + DIP01). Pairs (PR01, 2 gambe) e SH01 fuori dalla Fase 1: a €500 il
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# rumore di arrotondamento li soffoca (pairs ~30%/gamba; servono ~€5-8k) e aggiungono
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# superfici d'errore (leg-risk). Multi-asset (TR01/ROT02/TSM01/XS01) paper come sempre.
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paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01, XS01, PR01, SH01]
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# Frazione di capitale-sleeve per posizione (0.5 con leva 3 = 1.5x la fetta impegnata).
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position_size: 0.5
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# Override per-famiglia: irrilevante per il conto reale (i pairs sono PAPER), tenuto
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# solo perche' i worker pairs in sola-statistica dimensionino come da gate storico.
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position_size_family: {PAIRS: 0.13}
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# PAPER_EXTRA (2026-06-18): sleeve paper definiti SOLO qui (NON in _defs.py/PORT06) ->
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# NON entrano nel backtest canonico/regression-lock. Shadow STAGE 1 del Price Ladder:
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# GridWorker SIM-only su feed Deribit BTC 1h (NESSUN ordine reale; kind=grid non e' mai
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# eseguito reale per costruzione). Config = re-gate su dati puliti (branch
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# price_ladder_research): regime-gate range trend_max 1.5, rd0.20/ru0.06, 6 livelli,
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# sl0.10/tp0.03. position_size 0.15 PINNATO (canonico validato; senza, erediterebbe il
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# 0.5 globale del micro-test). Gira in data/portfolio_paper_stats/GRID_BTC/.
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paper_extra:
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- sid: GRID_BTC
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kind: grid
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name: GRID
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asset: BTC
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tf: "1h"
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cluster: BTC-rev
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params: {tf: "1h", range_down: 0.20, range_up: 0.06, levels: 6,
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sl_buf: 0.10, tp_buf: 0.03, max_bars: 720,
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regime: range, trend_max: 1.5, position_size: 0.15}
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# Esecuzione REALE su Deribit MAINNET. Solo i 7 single-leg con TP/SL in metadata:
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# 6 fade (MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH 15m) + DIP01 (BTC 1h). Ordini sui LINEARI USDC
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# (payoff lineare = matematica del backtest; fee/PnL in USDC).
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execution:
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# DISATTIVATA 2026-06-18: la verifica su dati REALI (Binance spot + perp Deribit
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# MAINNET) ha mostrato che le 6 fade NON hanno edge sui prezzi veri (tutte negative
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# ogni anno, Sharpe -3..-5) -> il +1000% "validato OOS" era un artefatto dei print
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# fantasma del feed testnet Cerbero. Micro-test fermato e conto flattato a mano.
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# Tenuta a false come blindatura: un 'docker compose up'/deploy NON deve riprendere
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# a tradere reale finche' non ri-validiamo l'intera libreria su dati reali.
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enabled: false
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# SOLO fade + DIP01 in Fase 1 (SH01 e pairs -> paper, vedi paper_sleeves).
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sleeves: [MR01, MR02, MR07, DIP01]
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instruments:
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BTC: BTC_USDC-PERPETUAL
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ETH: ETH_USDC-PERPETUAL
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# niente esecuzione a 2 gambe in Fase 1 (pairs sono paper).
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pairs_enabled: false
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# Disaster-bracket on-book (~-30%) a ogni apertura: assicurazione per gli outage
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# del runner. In operativita' normale non scatta mai -> 0 costo. 0 = disattivo.
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disaster_sl_pct: 0.30
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# REAL-TRUTH: equity/ribilanci/sizing derivano dai FILL REALI (fee reali incluse),
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# non dal sim. Il sim resta solo diagnostica nel log CLOSE.
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real_truth: true
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